인천도시가스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 26,400원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 26,400원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 26,866.03원
장기 EMA: 26,396.36원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 21,593원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 21,593원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 21,593원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 21,593원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 27,048원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 27,048원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 27,048원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 27,048원
매수가: 24,978원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 27,048원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [인천도시가스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 034590.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 21,608원 → 27,950원
종가: 21,421원 → 26,400원
최고 종가: 27,600원
최저 종가: 15,664원
평균 종가: 22,165원
평균 거래량: 5,643주
전체 기간 수익률: 23.24%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.57초
조합당 평균: 1.36ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 28 2% 28.76% 54 19 2,575,215원
2 12 27 2% 28.53% 54 19 2,570,550원
3 16 21 2% 27.72% 56 19 2,554,482원
4 12 22 2% 26.55% 56 19 2,531,006원
5 12 26 2% 26.51% 56 19 2,530,127원
6 13 21 2% 26.31% 56 19 2,526,194원
7 11 29 2% 26.24% 56 19 2,524,825원
8 13 25 2% 26.05% 58 19 2,520,945원
9 15 21 2% 25.76% 56 19 2,515,252원
10 11 24 2% 25.64% 58 19 2,512,839원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 12 16 12 12
장기(long) 28 27 21 22 26
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 28.76% 28.53% 27.72% 26.55% 26.51%
거래횟수 54회 54회 56회 56회 56회
손절발동 19회 19회 19회 19회 19회
최종자산 2,575,215원 2,570,550원 2,554,482원 2,531,006원 2,530,127원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 28
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 28.76%
최종 자산 가치: 2,575,215원
총 거래 횟수: 54회
손절 발동: 19회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=28, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.88년
전략 최종 수익률: 28.76%
Buy & Hold 수익률: 29.10%
초과 수익률: -0.34%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 4.40%
벤치마크 CAGR: 4.44%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.19
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -10.12%
벤치마크 MDD: -23.54%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 11회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 40.74%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 3.92%
평균 손실 (손실 거래): -1.02%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.83
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 26,400원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 26,866.03원
장기 EMA: 26,396.36원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 21,593원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 21,593원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 21,593원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 21,593원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 27,048원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 27,048원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 27,048원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 27,048원
매수가: 24,978원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 27,048원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-28 🔴 매수 18,094원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-04 🔵 매도 18,916원 📈 수익 4.55% + 90,469원 2,090,469원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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2 2020-08-06 🔴 매수 18,206원 - - 2,090,469원 🚀 골든크로스
2 2020-09-16 🔵 매도 19,066원 📈 수익 4.72% + 98,021원 2,188,490원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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3 2020-12-18 🔴 매수 19,365원 - - 2,188,490원 🚀 골든크로스
3 2021-01-27 🔵 매도 19,318원 📉 손실 -0.24% -5,287원 2,183,203원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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4 2021-02-18 🔴 매수 19,593원 - - 2,183,203원 🚀 골든크로스
4 2021-05-13 🔵 매도 21,478원 📈 수익 9.62% + 209,201원 2,392,404원 ✂️ 손절 (84일 보유)
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5 2021-09-13 🔴 매수 22,616원 - - 2,392,404원 🚀 골든크로스
5 2021-09-24 🔵 매도 22,459원 📉 손실 -0.69% -16,491원 2,375,913원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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6 2021-12-30 🔴 매수 22,322원 - - 2,375,913원 🚀 골든크로스
6 2022-01-17 🔵 매도 21,911원 📉 손실 -1.84% -43,576원 2,332,337원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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7 2022-02-18 🔴 매수 21,952원 - - 2,332,337원 🚀 골든크로스
7 2022-02-25 🔵 매도 22,857원 📈 수익 4.12% + 95,867원 2,428,204원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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8 2022-04-18 🔴 매수 22,364원 - - 2,428,204원 🚀 골든크로스
8 2022-04-25 🔵 매도 22,035원 📉 손실 -1.47% -35,518원 2,392,686원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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9 2022-07-29 🔴 매수 22,405원 - - 2,392,686원 🚀 골든크로스
9 2022-08-02 🔵 매도 21,418원 📉 손실 -4.40% -104,582원 2,288,104원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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10 2022-11-29 🔴 매수 22,692원 - - 2,288,104원 🚀 골든크로스
10 2022-12-02 🔵 매도 23,638원 📈 수익 4.17% + 94,552원 2,382,655원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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11 2023-01-12 🔴 매수 23,993원 - - 2,382,655원 🚀 골든크로스
11 2023-01-31 🔵 매도 24,380원 📈 수익 1.61% + 38,243원 2,420,899원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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12 2023-05-22 🔴 매수 22,534원 - - 2,420,899원 🚀 골든크로스
12 2023-06-01 🔵 매도 22,362원 📉 손실 -0.76% -18,371원 2,402,528원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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13 2023-08-14 🔴 매수 22,062원 - - 2,402,528원 🚀 골든크로스
13 2023-10-23 🔵 매도 22,191원 📈 수익 0.58% + 13,907원 2,416,435원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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14 2023-11-10 🔴 매수 22,319원 - - 2,416,435원 🚀 골든크로스
14 2024-01-22 🔵 매도 22,536원 📈 수익 0.97% + 23,410원 2,439,845원 ✂️ 손절 (73일 보유)
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15 2024-01-30 🔴 매수 22,807원 - - 2,439,845원 🚀 골든크로스
15 2024-02-27 🔵 매도 22,807원 📉 손실 0.00% + 0원 2,439,845원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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16 2024-03-22 🔴 매수 22,942원 - - 2,439,845원 🚀 골든크로스
16 2024-06-04 🔵 매도 23,032원 📈 수익 0.39% + 9,555원 2,449,401원 ✂️ 손절 (74일 보유)
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17 2024-07-31 🔴 매수 23,122원 - - 2,449,401원 🚀 골든크로스
17 2024-08-02 🔵 매도 23,032원 📉 손실 -0.39% -9,465원 2,439,935원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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18 2024-08-14 🔴 매수 23,167원 - - 2,439,935원 🚀 골든크로스
18 2024-08-28 🔵 매도 23,032원 📉 손실 -0.58% -14,198원 2,425,738원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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19 2024-08-29 🔴 매수 23,122원 - - 2,425,738원 🚀 골든크로스
19 2024-09-02 🔵 매도 22,987원 📉 손실 -0.58% -14,063원 2,411,675원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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20 2024-09-30 🔴 매수 23,077원 - - 2,411,675원 🚀 골든크로스
20 2024-10-18 🔵 매도 22,987원 📉 손실 -0.39% -9,375원 2,402,300원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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21 2024-10-21 🔴 매수 23,167원 - - 2,402,300원 🚀 골든크로스
21 2024-11-01 🔵 매도 22,942원 📉 손실 -0.97% -23,212원 2,379,088원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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22 2024-12-27 🔴 매수 23,366원 - - 2,379,088원 🚀 골든크로스
22 2025-01-23 🔵 매도 22,797원 📉 손실 -2.43% -57,444원 2,321,644원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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23 2025-02-21 🔴 매수 23,129원 - - 2,321,644원 🚀 골든크로스
23 2025-03-04 🔵 매도 22,987원 📉 손실 -0.61% -14,219원 2,307,425원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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24 2025-03-05 🔴 매수 23,082원 - - 2,307,425원 🚀 골든크로스
24 2025-04-02 🔵 매도 22,987원 📉 손실 -0.41% -9,384원 2,298,041원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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25 2025-04-23 🔴 매수 23,319원 - - 2,298,041원 🚀 골든크로스
25 2025-07-28 🔵 매도 24,883원 📈 수익 6.71% + 153,278원 2,451,319원 ✂️ 손절 (96일 보유)
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26 2025-09-02 🔴 매수 24,646원 - - 2,451,319원 🚀 골든크로스
26 2025-11-05 🔵 매도 24,504원 📉 손실 -0.58% -14,077원 2,437,243원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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27 2025-11-28 🔴 매수 24,978원 - - 2,437,243원 🚀 골든크로스
27 2026-03-04 🔵 매도 26,400원 📈 수익 5.69% + 137,972원 2,575,215원 ✂️ 손절 (96일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,575,215원
총 수익금: 575,215원
총 수익률: 28.76%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 9.62%
최악 손실 거래: -4.40%
평균 보유 기간: 33.2일
최장 보유 기간: 96일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -0.39%
수익률 표준편차: 3.10%
매도 사유:
✂️ 손절: 19회 (70.4%)
💀 데드크로스: 8회 (29.6%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 16건 ( 59.3%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 8건 ( 29.6%) ██████████████
5% ~ 10% 3건 ( 11.1%) █████
> 10% 0건 ( 0.0%)
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 18,094원 🚀 골든크로스
1 2020-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 18,916원 ✂️ 손절
2 2020-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 18,206원 🚀 골든크로스
2 2020-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 19,066원 ✂️ 손절
3 2020-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 19,365원 🚀 골든크로스
3 2021-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 19,318원 💀 데드크로스
4 2021-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 19,593원 🚀 골든크로스
4 2021-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 21,478원 ✂️ 손절
5 2021-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 22,616원 🚀 골든크로스
5 2021-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 22,459원 ✂️ 손절
6 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 22,322원 🚀 골든크로스
6 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 21,911원 ✂️ 손절
7 2022-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 21,952원 🚀 골든크로스
7 2022-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 22,857원 ✂️ 손절
8 2022-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 22,364원 🚀 골든크로스
8 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 22,035원 ✂️ 손절
9 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 22,405원 🚀 골든크로스
9 2022-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 21,418원 ✂️ 손절
10 2022-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 22,692원 🚀 골든크로스
10 2022-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 23,638원 ✂️ 손절
11 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 23,993원 🚀 골든크로스
11 2023-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 24,380원 ✂️ 손절
12 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 22,534원 🚀 골든크로스
12 2023-06-01 주식 ➜ 현금 (매도) 22,362원 💀 데드크로스
13 2023-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 22,062원 🚀 골든크로스
13 2023-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 22,191원 ✂️ 손절
14 2023-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 22,319원 🚀 골든크로스
14 2024-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 22,536원 ✂️ 손절
15 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 22,807원 🚀 골든크로스
15 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 22,807원 ✂️ 손절
16 2024-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 22,942원 🚀 골든크로스
16 2024-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 23,032원 ✂️ 손절
17 2024-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 23,122원 🚀 골든크로스
17 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 23,032원 💀 데드크로스
18 2024-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 23,167원 🚀 골든크로스
18 2024-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 23,032원 💀 데드크로스
19 2024-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 23,122원 🚀 골든크로스
19 2024-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 22,987원 💀 데드크로스
20 2024-09-30 현금 ➜ 주식 (매수) 23,077원 🚀 골든크로스
20 2024-10-18 주식 ➜ 현금 (매도) 22,987원 💀 데드크로스
21 2024-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 23,167원 🚀 골든크로스
21 2024-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 22,942원 💀 데드크로스
22 2024-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 23,366원 🚀 골든크로스
22 2025-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 22,797원 ✂️ 손절
23 2025-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 23,129원 🚀 골든크로스
23 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 22,987원 💀 데드크로스
24 2025-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 23,082원 🚀 골든크로스
24 2025-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 22,987원 ✂️ 손절
25 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 23,319원 🚀 골든크로스
25 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 24,883원 ✂️ 손절
26 2025-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 24,646원 🚀 골든크로스
26 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 24,504원 ✂️ 손절
27 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 24,978원 🚀 골든크로스
27 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 26,400원 ✂️ 손절
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 1.31%
중간값(Median): 0.55%
최고 수익률: 28.76%
최저 수익률: -21.53%
수익률 범위: 50.29%
수익률 표준편차: 7.39%
25% 분위수: -3.52%
75% 분위수: 5.92%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,711개 (52.7%)
음수 수익률 조합: 3,329개 (47.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 23.24%
벤치마크 초과: 26개
10% 이상 수익: 915개
20% 이상 수익: 77개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 50.3회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 104회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 0.71% (2,200개 조합)
10~14: 평균 2.26% (2,200개 조합)
15~19: 평균 1.17% (2,200개 조합)
20~20: 평균 0.23% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 4.15% (1,584개 조합)
30~39: 평균 4.30% (1,760개 조합)
40~49: 평균 0.09% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -2.56% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -3.37% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2개 ( 0.0%)
-20~-10% 391개 ( 5.6%) ██
-10~0% 2,936개 ( 41.7%) ████████████████████
0~10% 2,796개 ( 39.7%) ███████████████████
10~20% 838개 ( 11.9%) █████
20~30% 77개 ( 1.1%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [인천도시가스] 분석 요약
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회사명: 인천도시가스
종목코드: 034590
시장: 코스피
Yahoo 티커: 034590.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=28, 손절=2%
최종 수익률: 28.76%
총 거래 횟수: 54회
최종 자산: 2,575,215원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.