인지컨트롤스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 6,220원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 6,220원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,973.54원
장기 EMA: 7,072.72원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 6,641원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 6,641원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 6,641원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 6,641원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [인지컨트롤스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 023800.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,486원 → 6,800원
종가: 4,554원 → 6,220원
최고 종가: 22,736원
최저 종가: 2,209원
평균 종가: 8,617원
평균 거래량: 341,658주
전체 기간 수익률: 36.58%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.31초
조합당 평균: 1.75ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 39 0% 143.39% 44 0 4,867,707원
2 6 46 0% 142.26% 46 0 4,845,107원
3 8 42 0% 142.05% 41 0 4,840,998원
4 6 40 0% 140.25% 44 0 4,805,027원
5 6 43 0% 138.09% 48 0 4,761,716원
6 6 47 0% 134.79% 44 0 4,695,768원
7 6 44 0% 134.48% 50 0 4,689,688원
8 6 48 0% 133.79% 44 0 4,675,703원
9 8 41 0% 133.04% 43 0 4,660,869원
10 6 41 0% 132.41% 48 0 4,648,257원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 8 6 6
장기(long) 39 46 42 40 43
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 143.39% 142.26% 142.05% 140.25% 138.09%
거래횟수 44회 46회 41회 44회 48회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 4,867,707원 4,845,107원 4,840,998원 4,805,027원 4,761,716원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 39
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 143.39%
최종 자산 가치: 4,867,707원
총 거래 횟수: 44회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=39, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.83년
전략 최종 수익률: 143.39%
Buy & Hold 수익률: 61.13%
초과 수익률: 82.25%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.47%
벤치마크 CAGR: 8.52%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.49
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -61.82%
벤치마크 MDD: -78.35%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 22회
수익 거래: 5회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 22.73%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 75.79%
평균 손실 (손실 거래): -4.56%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 16.62
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 6,220원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,973.54원
장기 EMA: 7,072.72원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 6,641원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 6,641원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 6,641원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 6,641원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 22건의 완결된 거래 (총 44개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-20 🔴 매수 3,720원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-02-25 🔵 매도 17,201원 📈 수익 362.44% + 7,239,330원 9,239,330원 💀 데드크로스 (311일 보유)
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2 2021-04-13 🔴 매수 16,377원 - - 9,239,330원 🚀 골든크로스
2 2021-05-26 🔵 매도 16,514원 📈 수익 0.84% + 77,402원 9,316,733원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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3 2021-10-07 🔴 매수 15,051원 - - 9,316,733원 🚀 골든크로스
3 2021-11-10 🔵 매도 14,136원 📉 손실 -6.08% -566,338원 8,750,394원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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4 2021-12-30 🔴 매수 14,144원 - - 8,750,394원 🚀 골든크로스
4 2022-01-25 🔵 매도 12,896원 📉 손실 -8.82% -771,274원 7,979,121원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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5 2022-08-03 🔴 매수 7,867원 - - 7,979,121원 🚀 골든크로스
5 2022-08-19 🔵 매도 7,479원 📉 손실 -4.94% -393,707원 7,585,413원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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6 2022-09-16 🔴 매수 7,858원 - - 7,585,413원 🚀 골든크로스
6 2022-10-27 🔵 매도 7,627원 📉 손실 -2.94% -223,025원 7,362,388원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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7 2022-11-30 🔴 매수 8,034원 - - 7,362,388원 🚀 골든크로스
7 2022-12-07 🔵 매도 7,544원 📉 손실 -6.10% -448,804원 6,913,584원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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8 2023-01-31 🔴 매수 7,245원 - - 6,913,584원 🚀 골든크로스
8 2023-02-22 🔵 매도 6,883원 📉 손실 -4.99% -344,668원 6,568,916원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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9 2023-03-03 🔴 매수 7,758원 - - 6,568,916원 🚀 골든크로스
9 2023-06-09 🔵 매도 8,462원 📈 수익 9.07% + 595,211원 7,164,127원 💀 데드크로스 (98일 보유)
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10 2023-07-03 🔴 매수 9,460원 - - 7,164,127원 🚀 골든크로스
10 2023-07-19 🔵 매도 8,338원 📉 손실 -11.86% -849,272원 6,314,855원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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11 2023-08-03 🔴 매수 8,985원 - - 6,314,855원 🚀 골든크로스
11 2023-09-22 🔵 매도 8,890원 📉 손실 -1.06% -66,743원 6,248,112원 💀 데드크로스 (50일 보유)
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12 2023-12-19 🔴 매수 7,815원 - - 6,248,112원 🚀 골든크로스
12 2024-01-15 🔵 매도 7,486원 📉 손실 -4.22% -263,257원 5,984,854원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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13 2024-02-07 🔴 매수 7,817원 - - 5,984,854원 🚀 골든크로스
13 2024-03-07 🔵 매도 7,700원 📉 손실 -1.50% -89,478원 5,895,377원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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14 2024-10-10 🔴 매수 6,521원 - - 5,895,377원 🚀 골든크로스
14 2024-10-23 🔵 매도 6,111원 📉 손실 -6.28% -370,076원 5,525,301원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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15 2024-11-01 🔴 매수 6,219원 - - 5,525,301원 🚀 골든크로스
15 2024-11-07 🔵 매도 6,141원 📉 손실 -1.25% -69,243원 5,456,058원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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16 2025-02-07 🔴 매수 5,907원 - - 5,456,058원 🚀 골든크로스
16 2025-03-07 🔵 매도 5,712원 📉 손실 -3.30% -179,930원 5,276,127원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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17 2025-03-19 🔴 매수 6,000원 - - 5,276,127원 🚀 골든크로스
17 2025-03-31 🔵 매도 5,590원 📉 손실 -6.83% -360,390원 4,915,737원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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18 2025-04-17 🔴 매수 5,790원 - - 4,915,737원 🚀 골든크로스
18 2025-07-09 🔵 매도 6,030원 📈 수익 4.15% + 203,760원 5,119,497원 💀 데드크로스 (83일 보유)
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19 2025-07-10 🔴 매수 6,070원 - - 5,119,497원 🚀 골든크로스
19 2025-07-28 🔵 매도 5,900원 📉 손실 -2.80% -143,310원 4,976,187원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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20 2025-09-10 🔴 매수 5,880원 - - 4,976,187원 🚀 골든크로스
20 2025-09-30 🔵 매도 5,670원 📉 손실 -3.57% -177,660원 4,798,527원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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21 2025-10-20 🔴 매수 5,980원 - - 4,798,527원 🚀 골든크로스
21 2025-11-21 🔵 매도 5,920원 📉 손실 -1.00% -48,120원 4,750,407원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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22 2025-11-27 🔴 매수 6,070원 - - 4,750,407원 🚀 골든크로스
22 2026-03-04 🔵 매도 6,220원 📈 수익 2.47% + 117,300원 4,867,707원 💀 데드크로스 (97일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,867,707원
총 수익금: 2,867,707원
총 수익률: 143.39%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 22건 (매수 22회 + 매도 22회)
최고 수익 거래: 362.44%
최악 손실 거래: -11.86%
평균 보유 기간: 46.8일
최장 보유 기간: 311일
최단 보유 기간: 6일
중간 수익률 (Median): -3.12%
수익률 표준편차: 76.23%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 22회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.5%) ██
-10% ~ -5% 5건 ( 22.7%) ███████████
-5% ~ 0% 11건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 13.6%) ██████
5% ~ 10% 1건 ( 4.5%) ██
> 10% 1건 ( 4.5%) ██
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,720원 🚀 골든크로스
1 2021-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 17,201원 💀 데드크로스
2 2021-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 16,377원 🚀 골든크로스
2 2021-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 16,514원 💀 데드크로스
3 2021-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 15,051원 🚀 골든크로스
3 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 14,136원 💀 데드크로스
4 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 14,144원 🚀 골든크로스
4 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 12,896원 💀 데드크로스
5 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,867원 🚀 골든크로스
5 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 7,479원 💀 데드크로스
6 2022-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,858원 🚀 골든크로스
6 2022-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 7,627원 💀 데드크로스
7 2022-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 8,034원 🚀 골든크로스
7 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 7,544원 💀 데드크로스
8 2023-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 7,245원 🚀 골든크로스
8 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 6,883원 💀 데드크로스
9 2023-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,758원 🚀 골든크로스
9 2023-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 8,462원 💀 데드크로스
10 2023-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 9,460원 🚀 골든크로스
10 2023-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 8,338원 💀 데드크로스
11 2023-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,985원 🚀 골든크로스
11 2023-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,890원 💀 데드크로스
12 2023-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,815원 🚀 골든크로스
12 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,486원 💀 데드크로스
13 2024-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 7,817원 🚀 골든크로스
13 2024-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 7,700원 💀 데드크로스
14 2024-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,521원 🚀 골든크로스
14 2024-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,111원 💀 데드크로스
15 2024-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 6,219원 🚀 골든크로스
15 2024-11-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,141원 💀 데드크로스
16 2025-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,907원 🚀 골든크로스
16 2025-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 5,712원 💀 데드크로스
17 2025-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 6,000원 🚀 골든크로스
17 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 5,590원 💀 데드크로스
18 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,790원 🚀 골든크로스
18 2025-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 6,030원 💀 데드크로스
19 2025-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,070원 🚀 골든크로스
19 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,900원 💀 데드크로스
20 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,880원 🚀 골든크로스
20 2025-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 5,670원 💀 데드크로스
21 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,980원 🚀 골든크로스
21 2025-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,920원 💀 데드크로스
22 2025-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 6,070원 🚀 골든크로스
22 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 6,220원 💀 데드크로스
총 44회의 포지션 변화 (매수 22회 + 매도 22회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -10.44%
중간값(Median): -20.60%
최고 수익률: 143.39%
최저 수익률: -62.86%
수익률 범위: 206.25%
수익률 표준편차: 35.11%
25% 분위수: -33.34%
75% 분위수: -0.32%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,750개 (24.9%)
음수 수익률 조합: 5,290개 (75.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 36.58%
벤치마크 초과: 692개
10% 이상 수익: 1,258개
20% 이상 수익: 985개
30% 이상 수익: 799개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.6회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 88회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -12.87% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -11.66% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -6.16% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -13.57% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -9.29% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -8.09% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -9.07% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -14.63% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -15.97% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,601개 ( 51.2%) █████████████████████████
-20~-10% 939개 ( 13.3%) ██████
-10~0% 750개 ( 10.7%) █████
0~10% 492개 ( 7.0%) ███
10~20% 273개 ( 3.9%) █
20~30% 186개 ( 2.6%) █
30~40% 164개 ( 2.3%) █
40~50% 95개 ( 1.3%)
> 50% 540개 ( 7.7%) ███
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✅ 분석 완료!
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📝 [인지컨트롤스] 분석 요약
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회사명: 인지컨트롤스
종목코드: 023800
시장: 코스피
Yahoo 티커: 023800.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=39, 손절=0%
최종 수익률: 143.39%
총 거래 횟수: 44회
최종 자산: 4,867,707원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.