이지스밸류플러스리츠 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 3,945원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 3,945원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,183.06원
장기 EMA: 4,189.09원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 4,162원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 4,162원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 4,162원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 4,162원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,947원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,947원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,947원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,947원
매수가: 4,240원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,947원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [이지스밸류플러스리츠] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 334890.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,376개 행
실제 기간: 2020-07-16 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,920원 → 4,080원
종가: 2,683원 → 3,945원
최고 종가: 4,854원
최저 종가: 2,671원
평균 종가: 3,668원
평균 거래량: 103,517주
전체 기간 수익률: 47.03%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 8.60초
조합당 평균: 1.22ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 17 23 8% 50.60% 34 3 3,011,934원
2 17 23 6% 49.96% 34 7 2,999,290원
3 9 31 6% 49.90% 42 6 2,998,078원
4 16 24 8% 49.74% 34 3 2,994,716원
5 5 23 10% 49.65% 62 0 2,993,041원
6 5 23 0% 49.65% 62 0 2,993,041원
7 5 23 9% 49.65% 62 0 2,993,041원
8 15 25 8% 49.44% 34 3 2,988,786원
9 17 23 0% 49.31% 34 0 2,986,136원
10 17 23 9% 49.31% 34 0 2,986,136원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 17 17 9 16 5
장기(long) 23 23 31 24 23
손절(stop_loss) 8% 6% 6% 8% 10%
수익률 50.60% 49.96% 49.90% 49.74% 49.65%
거래횟수 34회 34회 42회 34회 62회
손절발동 3회 7회 6회 3회 0회
최종자산 3,011,934원 2,999,290원 2,998,078원 2,994,716원 2,993,041원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 17
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 50.60%
최종 자산 가치: 3,011,934원
총 거래 횟수: 34회
손절 발동: 3회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=17, long=23, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.37년
전략 최종 수익률: 50.60%
Buy & Hold 수익률: 43.13%
초과 수익률: 7.46%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 7.93%
벤치마크 CAGR: 6.91%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.44
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -16.66%
벤치마크 MDD: -35.19%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 17회
수익 거래: 8회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 47.06%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.22%
평균 손실 (손실 거래): -3.80%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.69
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 3,945원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,183.06원
장기 EMA: 4,189.09원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 4,162원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 4,162원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 4,162원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 4,162원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,947원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,947원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,947원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,947원
매수가: 4,240원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,947원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 17건의 완결된 거래 (총 34개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-09-23 🔴 매수 2,755원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-12-03 🔵 매도 2,931원 📈 수익 6.38% + 127,354원 2,127,354원 💀 데드크로스 (71일 보유)
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2 2021-01-28 🔴 매수 2,965원 - - 2,127,354원 🚀 골든크로스
2 2021-12-02 🔵 매도 3,775원 📈 수익 27.32% + 580,658원 2,708,013원 💀 데드크로스 (308일 보유)
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3 2021-12-28 🔴 매수 3,807원 - - 2,708,013원 🚀 골든크로스
3 2022-01-07 🔵 매도 3,748원 📉 손실 -1.54% -41,787원 2,666,226원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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4 2022-02-11 🔴 매수 3,820원 - - 2,666,226원 🚀 골든크로스
4 2022-05-12 🔵 매도 3,927원 📈 수익 2.80% + 74,673원 2,740,899원 💀 데드크로스 (90일 보유)
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5 2022-06-03 🔴 매수 4,095원 - - 2,740,899원 🚀 골든크로스
5 2022-06-13 🔵 매도 3,934원 📉 손실 -3.93% -107,607원 2,633,292원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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6 2022-11-11 🔴 매수 3,123원 - - 2,633,292원 🚀 골든크로스
6 2023-03-08 🔵 매도 3,414원 📈 수익 9.35% + 246,097원 2,879,389원 💀 데드크로스 (117일 보유)
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7 2023-04-17 🔴 매수 3,425원 - - 2,879,389원 🚀 골든크로스
7 2023-07-06 🔵 매도 3,366원 📉 손실 -1.73% -49,883원 2,829,506원 💀 데드크로스 (80일 보유)
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8 2023-08-31 🔴 매수 3,488원 - - 2,829,506원 🚀 골든크로스
8 2023-09-18 🔵 매도 3,253원 📉 손실 -6.73% -190,509원 2,638,997원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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9 2023-11-07 🔴 매수 3,351원 - - 2,638,997원 🚀 골든크로스
9 2024-04-02 🔵 매도 3,727원 📈 수익 11.21% + 295,656원 2,934,653원 💀 데드크로스 (147일 보유)
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10 2024-04-03 🔴 매수 3,801원 - - 2,934,653원 🚀 골든크로스
10 2024-08-29 🔵 매도 4,276원 📈 수익 12.50% + 366,770원 3,301,424원 💀 데드크로스 (148일 보유)
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11 2024-09-11 🔴 매수 4,358원 - - 3,301,424원 🚀 골든크로스
11 2024-10-08 🔵 매도 4,268원 📉 손실 -2.07% -68,208원 3,233,215원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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12 2024-11-19 🔴 매수 4,407원 - - 3,233,215원 🚀 골든크로스
12 2024-12-06 🔵 매도 4,089원 📉 손실 -7.21% -232,953원 3,000,262원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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13 2025-02-24 🔴 매수 4,029원 - - 3,000,262원 🚀 골든크로스
13 2025-06-17 🔵 매도 4,460원 📈 수익 10.69% + 320,495원 3,320,758원 ✂️ 손절 (113일 보유)
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14 2025-10-16 🔴 매수 4,109원 - - 3,320,758원 🚀 골든크로스
14 2025-10-20 🔵 매도 4,013원 📉 손실 -2.34% -77,659원 3,243,098원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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15 2025-10-23 🔴 매수 4,090원 - - 3,243,098원 🚀 골든크로스
15 2025-12-26 🔵 매도 4,150원 📈 수익 1.48% + 47,891원 3,290,989원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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16 2026-01-07 🔴 매수 4,265원 - - 3,290,989원 🚀 골든크로스
16 2026-01-15 🔵 매도 4,195원 📉 손실 -1.64% -53,970원 3,237,019원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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17 2026-02-11 🔴 매수 4,240원 - - 3,237,019원 🚀 골든크로스
17 2026-03-04 🔵 매도 3,945원 📉 손실 -6.96% -225,085원 3,011,934원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,011,934원
총 수익금: 1,011,934원
총 수익률: 50.60%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 17건 (매수 17회 + 매도 17회)
최고 수익 거래: 27.32%
최악 손실 거래: -7.21%
평균 보유 기간: 73.7일
최장 보유 기간: 308일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): -1.54%
수익률 표준편차: 8.83%
매도 사유:
✂️ 손절: 3회 (17.6%)
💀 데드크로스: 14회 (82.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 17.6%) ████████
-5% ~ 0% 6건 ( 35.3%) █████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 11.8%) █████
5% ~ 10% 2건 ( 11.8%) █████
> 10% 4건 ( 23.5%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,755원 🚀 골든크로스
1 2020-12-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,931원 💀 데드크로스
2 2021-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,965원 🚀 골든크로스
2 2021-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,775원 💀 데드크로스
3 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,807원 🚀 골든크로스
3 2022-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,748원 💀 데드크로스
4 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,820원 🚀 골든크로스
4 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,927원 💀 데드크로스
5 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,095원 🚀 골든크로스
5 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,934원 💀 데드크로스
6 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,123원 🚀 골든크로스
6 2023-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,414원 💀 데드크로스
7 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,425원 🚀 골든크로스
7 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,366원 💀 데드크로스
8 2023-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 3,488원 🚀 골든크로스
8 2023-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,253원 💀 데드크로스
9 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,351원 🚀 골든크로스
9 2024-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,727원 💀 데드크로스
10 2024-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,801원 🚀 골든크로스
10 2024-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,276원 💀 데드크로스
11 2024-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,358원 🚀 골든크로스
11 2024-10-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,268원 💀 데드크로스
12 2024-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 4,407원 🚀 골든크로스
12 2024-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,089원 ✂️ 손절
13 2025-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,029원 🚀 골든크로스
13 2025-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,460원 ✂️ 손절
14 2025-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,109원 🚀 골든크로스
14 2025-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 4,013원 💀 데드크로스
15 2025-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,090원 🚀 골든크로스
15 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,150원 💀 데드크로스
16 2026-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,265원 🚀 골든크로스
16 2026-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,195원 💀 데드크로스
17 2026-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,240원 🚀 골든크로스
17 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,945원 ✂️ 손절
총 34회의 포지션 변화 (매수 17회 + 매도 17회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 18.00%
중간값(Median): 21.86%
최고 수익률: 50.60%
최저 수익률: -13.65%
수익률 범위: 64.24%
수익률 표준편차: 15.23%
25% 분위수: 3.24%
75% 분위수: 29.90%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,762개 (81.8%)
음수 수익률 조합: 1,278개 (18.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 47.03%
벤치마크 초과: 36개
10% 이상 수익: 4,647개
20% 이상 수익: 3,893개
30% 이상 수익: 1,728개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 34.2회
중간 거래 횟수: 32회
최대 거래 횟수: 68회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 22.13% (2,200개 조합)
10~14: 평균 16.18% (2,200개 조합)
15~19: 평균 16.13% (2,200개 조합)
20~20: 평균 15.76% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 26.80% (1,584개 조합)
30~39: 평균 18.20% (1,760개 조합)
40~49: 평균 14.64% (1,760개 조합)
50~59: 평균 13.78% (1,760개 조합)
60~60: 평균 12.63% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 118개 ( 1.7%)
-10~0% 1,160개 ( 16.5%) ████████
0~10% 1,115개 ( 15.8%) ███████
10~20% 754개 ( 10.7%) █████
20~30% 2,165개 ( 30.8%) ███████████████
30~40% 1,408개 ( 20.0%) ██████████
40~50% 319개 ( 4.5%) ██
> 50% 1개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [이지스밸류플러스리츠] 분석 요약
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회사명: 이지스밸류플러스리츠
종목코드: 334890
시장: 코스피
Yahoo 티커: 334890.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=23, 손절=8%
최종 수익률: 50.60%
총 거래 횟수: 34회
최종 자산: 3,011,934원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.