이월드 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 1,441원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 1,441원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,612.06원
장기 EMA: 1,608.02원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,220원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,220원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,220원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,220원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,590원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,590원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,590원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,590원
매수가: 1,442원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,590원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [이월드] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 084680.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,540원 → 1,575원
종가: 5,590원 → 1,441원
최고 종가: 6,100원
최저 종가: 1,204원
평균 종가: 2,310원
평균 거래량: 1,553,940주
전체 기간 수익률: -74.22%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.43초
조합당 평균: 1.34ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 18 22 8% 59.91% 38 11 3,198,190원
2 19 21 8% 54.23% 38 11 3,084,576원
3 16 26 8% 51.41% 36 11 3,028,146원
4 17 24 8% 51.22% 36 11 3,024,466원
5 18 23 8% 51.11% 36 11 3,022,203원
6 15 28 8% 49.79% 36 11 2,995,900원
7 17 25 8% 49.62% 36 11 2,992,439원
8 16 25 8% 49.62% 38 11 2,992,367원
9 19 22 8% 49.47% 36 11 2,989,464원
10 20 21 8% 49.47% 36 11 2,989,464원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 18 19 16 17 18
장기(long) 22 21 26 24 23
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 8% 8%
수익률 59.91% 54.23% 51.41% 51.22% 51.11%
거래횟수 38회 38회 36회 36회 36회
손절발동 11회 11회 11회 11회 11회
최종자산 3,198,190원 3,084,576원 3,028,146원 3,024,466원 3,022,203원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 18
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 59.91%
최종 자산 가치: 3,198,190원
총 거래 횟수: 38회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=18, long=22, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 59.91%
Buy & Hold 수익률: -71.80%
초과 수익률: 131.71%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 8.28%
벤치마크 CAGR: -19.31%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.31
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -27.16%
벤치마크 MDD: -77.07%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 19회
수익 거래: 5회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 26.32%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 23.67%
평균 손실 (손실 거래): -2.93%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.07
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 1,441원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,612.06원
장기 EMA: 1,608.02원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,220원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,220원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,220원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,220원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,590원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,590원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,590원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,590원
매수가: 1,442원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,590원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 19건의 완결된 거래 (총 38개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 4,965원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 🔵 매도 4,450원 📉 손실 -10.37% -207,030원 1,792,970원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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2 2020-11-10 🔴 매수 3,445원 - - 1,792,970원 🚀 골든크로스
2 2020-12-21 🔵 매도 3,265원 📉 손실 -5.22% -93,600원 1,699,370원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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3 2021-01-22 🔴 매수 3,330원 - - 1,699,370원 🚀 골든크로스
3 2021-02-24 🔵 매도 3,365원 📈 수익 1.05% + 17,850원 1,717,220원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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4 2021-04-22 🔴 매수 3,700원 - - 1,717,220원 🚀 골든크로스
4 2021-06-22 🔵 매도 3,645원 📉 손실 -1.49% -25,520원 1,691,700원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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5 2021-12-23 🔴 매수 2,580원 - - 1,691,700원 🚀 골든크로스
5 2022-01-06 🔵 매도 2,495원 📉 손실 -3.29% -55,675원 1,636,025원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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6 2022-03-14 🔴 매수 2,385원 - - 1,636,025원 🚀 골든크로스
6 2022-05-06 🔵 매도 2,615원 📈 수익 9.64% + 157,550원 1,793,575원 ✂️ 손절 (53일 보유)
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7 2022-08-01 🔴 매수 2,005원 - - 1,793,575원 🚀 골든크로스
7 2022-08-26 🔵 매도 1,915원 📉 손실 -4.49% -80,460원 1,713,115원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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8 2022-11-11 🔴 매수 1,685원 - - 1,713,115원 🚀 골든크로스
8 2022-12-15 🔵 매도 1,645원 📉 손실 -2.37% -40,640원 1,672,475원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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9 2023-01-18 🔴 매수 1,660원 - - 1,672,475원 🚀 골든크로스
9 2023-02-22 🔵 매도 1,624원 📉 손실 -2.17% -36,252원 1,636,223원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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10 2023-05-16 🔴 매수 1,523원 - - 1,636,223원 🚀 골든크로스
10 2023-06-15 🔵 매도 1,501원 📉 손실 -1.44% -23,628원 1,612,595원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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11 2023-06-19 🔴 매수 1,559원 - - 1,612,595원 🚀 골든크로스
11 2023-06-21 🔵 매도 1,520원 📉 손실 -2.50% -40,326원 1,572,269원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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12 2023-09-13 🔴 매수 1,374원 - - 1,572,269원 🚀 골든크로스
12 2023-09-20 🔵 매도 1,360원 📉 손실 -1.02% -16,016원 1,556,253원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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13 2023-11-21 🔴 매수 1,316원 - - 1,556,253원 🚀 골든크로스
13 2024-01-15 🔵 매도 2,565원 📈 수익 94.91% + 1,476,318원 3,032,571원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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14 2024-05-10 🔴 매수 2,050원 - - 3,032,571원 🚀 골든크로스
14 2024-05-29 🔵 매도 1,982원 📉 손실 -3.32% -100,572원 2,931,999원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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15 2024-06-05 🔴 매수 2,035원 - - 2,931,999원 🚀 골든크로스
15 2024-06-13 🔵 매도 1,997원 📉 손실 -1.87% -54,720원 2,877,279원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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16 2024-10-18 🔴 매수 1,745원 - - 2,877,279원 🚀 골든크로스
16 2024-10-21 🔵 매도 1,720원 📉 손실 -1.43% -41,200원 2,836,079원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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17 2024-10-23 🔴 매수 1,739원 - - 2,836,079원 🚀 골든크로스
17 2024-10-30 🔵 매도 1,755원 📈 수익 0.92% + 26,080원 2,862,159원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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18 2025-04-18 🔴 매수 1,396원 - - 2,862,159원 🚀 골든크로스
18 2025-08-01 🔵 매도 1,561원 📈 수익 11.82% + 338,250원 3,200,409원 ✂️ 손절 (105일 보유)
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19 2025-12-26 🔴 매수 1,442원 - - 3,200,409원 🚀 골든크로스
19 2026-03-04 🔵 매도 1,441원 📉 손실 -0.07% -2,219원 3,198,190원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,198,190원
총 수익금: 1,198,190원
총 수익률: 59.91%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 19건 (매수 19회 + 매도 19회)
최고 수익 거래: 94.91%
최악 손실 거래: -10.37%
평균 보유 기간: 31.9일
최장 보유 기간: 105일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -1.49%
수익률 표준편차: 21.92%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (57.9%)
💀 데드크로스: 8회 (42.1%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 5.3%) ██
-10% ~ -5% 1건 ( 5.3%) ██
-5% ~ 0% 12건 ( 63.2%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 10.5%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 5.3%) ██
> 10% 2건 ( 10.5%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,965원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,450원 ✂️ 손절
2 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,445원 🚀 골든크로스
2 2020-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,265원 💀 데드크로스
3 2021-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,330원 🚀 골든크로스
3 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,365원 ✂️ 손절
4 2021-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,700원 🚀 골든크로스
4 2021-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,645원 ✂️ 손절
5 2021-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,580원 🚀 골든크로스
5 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,495원 ✂️ 손절
6 2022-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,385원 🚀 골든크로스
6 2022-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,615원 ✂️ 손절
7 2022-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,005원 🚀 골든크로스
7 2022-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,915원 💀 데드크로스
8 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,685원 🚀 골든크로스
8 2022-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,645원 💀 데드크로스
9 2023-01-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,660원 🚀 골든크로스
9 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,624원 ✂️ 손절
10 2023-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,523원 🚀 골든크로스
10 2023-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,501원 💀 데드크로스
11 2023-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,559원 🚀 골든크로스
11 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,520원 💀 데드크로스
12 2023-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,374원 🚀 골든크로스
12 2023-09-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,360원 ✂️ 손절
13 2023-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,316원 🚀 골든크로스
13 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,565원 ✂️ 손절
14 2024-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,050원 🚀 골든크로스
14 2024-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,982원 💀 데드크로스
15 2024-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,035원 🚀 골든크로스
15 2024-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,997원 💀 데드크로스
16 2024-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,745원 🚀 골든크로스
16 2024-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,720원 💀 데드크로스
17 2024-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,739원 🚀 골든크로스
17 2024-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,755원 ✂️ 손절
18 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,396원 🚀 골든크로스
18 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 1,561원 ✂️ 손절
19 2025-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,442원 🚀 골든크로스
19 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,441원 ✂️ 손절
총 38회의 포지션 변화 (매수 19회 + 매도 19회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -27.86%
중간값(Median): -29.62%
최고 수익률: 59.91%
최저 수익률: -64.74%
수익률 범위: 124.65%
수익률 표준편차: 18.70%
25% 분위수: -42.00%
75% 분위수: -17.02%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 585개 (8.3%)
음수 수익률 조합: 6,455개 (91.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -74.22%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 278개
20% 이상 수익: 121개
30% 이상 수익: 59개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.7회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -29.37% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -30.72% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -24.41% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -23.18% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -19.05% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -29.39% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -33.57% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -28.99% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -23.34% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,964개 ( 70.5%) ███████████████████████████████████
-20~-10% 966개 ( 13.7%) ██████
-10~0% 525개 ( 7.5%) ███
0~10% 307개 ( 4.4%) ██
10~20% 157개 ( 2.2%) █
20~30% 62개 ( 0.9%)
30~40% 44개 ( 0.6%)
40~50% 10개 ( 0.1%)
> 50% 5개 ( 0.1%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [이월드] 분석 요약
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회사명: 이월드
종목코드: 084680
시장: 코스피
Yahoo 티커: 084680.KS
최적 파라미터: 단기=18, 장기=22, 손절=8%
최종 수익률: 59.91%
총 거래 횟수: 38회
최종 자산: 3,198,190원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.