온타이드 트레이딩 시그널
온타이드 트레이딩 시그널
온타이드 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 561원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 561원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 568.75원
장기 EMA: 491.44원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 278원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 278원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 278원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 278원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 570원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 570원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 570원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 570원
매수가: 473원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 570원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [온타이드] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-04
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005320.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,219원 → 572원
종가: 1,248원 → 561원
최고 종가: 5,000원
최저 종가: 368원
평균 종가: 1,674원
평균 거래량: 1,308,653주
전체 기간 수익률: -55.06%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.88초
조합당 평균: 1.69ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 32 8% 98.68% 56 20 3,973,674원
2 5 32 3% 92.25% 56 23 3,845,007원
3 5 35 8% 90.21% 54 19 3,804,291원
4 5 32 7% 86.53% 56 20 3,730,588원
5 5 36 8% 84.68% 52 19 3,693,692원
6 6 33 8% 84.18% 50 19 3,683,557원
7 6 32 8% 81.95% 52 20 3,639,015원
8 5 32 9% 81.84% 56 19 3,636,701원
9 6 23 3% 81.75% 64 32 3,635,049원
10 5 22 3% 81.73% 70 34 3,634,587원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 32 32 35 32 36
손절(stop_loss) 8% 3% 8% 7% 8%
수익률 98.68% 92.25% 90.21% 86.53% 84.68%
거래횟수 56회 56회 54회 56회 52회
손절발동 20회 23회 19회 20회 19회
최종자산 3,973,674원 3,845,007원 3,804,291원 3,730,588원 3,693,692원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 32
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 98.68%
최종 자산 가치: 3,973,674원
총 거래 횟수: 56회
손절 발동: 20회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=32, stop_loss=8%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.86년
전략 최종 수익률: 98.68%
Buy & Hold 수익률: -49.24%
초과 수익률: 147.93%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 12.43%
벤치마크 CAGR: -10.93%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.41
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -30.17%
벤치마크 MDD: -92.64%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 12회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 42.86%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 14.15%
평균 손실 (손실 거래): -5.19%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.73
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 561원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 568.75원
장기 EMA: 491.44원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 278원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 278원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 278원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 278원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 570원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 570원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 570원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 570원
매수가: 473원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 570원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-02-27 🔴 매수 1,342원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-03-10 🔵 매도 1,865원 📈 수익 38.97% + 779,337원 2,779,337원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-03-31 🔴 매수 1,564원 - - 2,779,337원 🚀 골든크로스
2 2020-04-09 🔵 매도 1,974원 📈 수익 26.18% + 727,368원 3,506,704원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-07-28 🔴 매수 2,951원 - - 3,506,704원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 🔵 매도 3,128원 📈 수익 6.02% + 211,034원 3,717,738원 ✂️ 손절 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-11-06 🔴 매수 4,031원 - - 3,717,738원 🚀 골든크로스
4 2020-11-17 🔵 매도 3,735원 📉 손실 -7.34% -272,970원 3,444,768원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-11-19 🔴 매수 3,938원 - - 3,444,768원 🚀 골든크로스
5 2020-11-23 🔵 매도 3,745원 📉 손실 -4.89% -168,193원 3,276,574원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2020-12-29 🔴 매수 4,100원 - - 3,276,574원 🚀 골든크로스
6 2021-02-08 🔵 매도 4,560원 📈 수익 11.22% + 367,540원 3,644,114원 ✂️ 손절 (41일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-03-19 🔴 매수 4,400원 - - 3,644,114원 🚀 골든크로스
7 2021-03-31 🔵 매도 4,075원 📉 손실 -7.39% -269,100원 3,375,014원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-06-24 🔴 매수 3,590원 - - 3,375,014원 🚀 골든크로스
8 2021-07-19 🔵 매도 3,500원 📉 손실 -2.51% -84,600원 3,290,414원 ✂️ 손절 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-08-05 🔴 매수 3,720원 - - 3,290,414원 🚀 골든크로스
9 2021-08-17 🔵 매도 3,470원 📉 손실 -6.72% -221,000원 3,069,414원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-09-28 🔴 매수 3,205원 - - 3,069,414원 🚀 골든크로스
10 2021-10-06 🔵 매도 3,395원 📈 수익 5.93% + 181,830원 3,251,244원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-12-06 🔴 매수 2,845원 - - 3,251,244원 🚀 골든크로스
11 2021-12-14 🔵 매도 3,080원 📈 수익 8.26% + 268,370원 3,519,614원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-03-21 🔴 매수 2,470원 - - 3,519,614원 🚀 골든크로스
12 2022-04-12 🔵 매도 2,300원 📉 손실 -6.88% -242,080원 3,277,534원 ✂️ 손절 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-08-16 🔴 매수 1,820원 - - 3,277,534원 🚀 골든크로스
13 2022-08-17 🔵 매도 1,770원 📉 손실 -2.75% -90,000원 3,187,534원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-11-15 🔴 매수 1,195원 - - 3,187,534원 🚀 골든크로스
14 2022-12-16 🔵 매도 1,255원 📈 수익 5.02% + 160,020원 3,347,554원 ✂️ 손절 (31일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2023-01-12 🔴 매수 1,245원 - - 3,347,554원 🚀 골든크로스
15 2023-02-15 🔵 매도 1,398원 📈 수익 12.29% + 411,264원 3,758,818원 ✂️ 손절 (34일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2023-11-24 🔴 매수 738원 - - 3,758,818원 🚀 골든크로스
16 2023-11-27 🔵 매도 721원 📉 손실 -2.30% -86,581원 3,672,237원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2023-12-12 🔴 매수 812원 - - 3,672,237원 🚀 골든크로스
17 2023-12-15 🔵 매도 875원 📈 수익 7.76% + 284,886원 3,957,123원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2024-01-09 🔴 매수 777원 - - 3,957,123원 🚀 골든크로스
18 2024-01-10 🔵 매도 759원 📉 손실 -2.32% -91,656원 3,865,467원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2024-01-11 🔴 매수 781원 - - 3,865,467원 🚀 골든크로스
19 2024-01-15 🔵 매도 759원 📉 손실 -2.82% -108,878원 3,756,589원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2024-05-13 🔴 매수 632원 - - 3,756,589원 🚀 골든크로스
20 2024-05-20 🔵 매도 619원 📉 손실 -2.06% -77,259원 3,679,330원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2024-09-09 🔴 매수 504원 - - 3,679,330원 🚀 골든크로스
21 2024-10-23 🔵 매도 484원 📉 손실 -3.97% -146,000원 3,533,330원 💀 데드크로스 (44일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2024-12-18 🔴 매수 487원 - - 3,533,330원 🚀 골든크로스
22 2024-12-20 🔵 매도 439원 📉 손실 -9.86% -348,240원 3,185,090원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2025-04-29 🔴 매수 451원 - - 3,185,090원 🚀 골든크로스
23 2025-06-12 🔵 매도 498원 📈 수익 10.42% + 331,914원 3,517,004원 ✂️ 손절 (44일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2025-06-27 🔴 매수 512원 - - 3,517,004원 🚀 골든크로스
24 2025-07-04 🔵 매도 610원 📈 수익 19.14% + 673,162원 4,190,166원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2025-08-01 🔴 매수 587원 - - 4,190,166원 🚀 골든크로스
25 2025-08-19 🔵 매도 566원 📉 손실 -3.58% -149,898원 4,040,268원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2025-10-22 🔴 매수 559원 - - 4,040,268원 🚀 골든크로스
26 2025-10-30 🔵 매도 485원 📉 손실 -13.24% -534,798원 3,505,470원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2026-02-06 🔴 매수 452원 - - 3,505,470원 🚀 골든크로스
27 2026-02-13 🔵 매도 432원 📉 손실 -4.42% -155,100원 3,350,370원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2026-02-20 🔴 매수 473원 - - 3,350,370원 🚀 골든크로스
28 2026-03-04 🔵 매도 561원 📈 수익 18.60% + 623,304원 3,973,674원 ✂️ 손절 (12일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,973,674원
총 수익금: 1,973,674원
총 수익률: 98.68%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 38.97%
최악 손실 거래: -13.24%
평균 보유 기간: 14.7일
최장 보유 기간: 44일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -2.31%
수익률 표준편차: 11.71%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (71.4%)
💀 데드크로스: 8회 (28.6%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 1건 ( 3.6%) █
-10% ~ -5% 5건 ( 17.9%) ████████
-5% ~ 0% 10건 ( 35.7%) █████████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 5건 ( 17.9%) ████████
> 10% 7건 ( 25.0%) ████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-02-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,342원 🚀 골든크로스
1 2020-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,865원 ✂️ 손절
2 2020-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 1,564원 🚀 골든크로스
2 2020-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 1,974원 ✂️ 손절
3 2020-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,951원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,128원 ✂️ 손절
4 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,031원 🚀 골든크로스
4 2020-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,735원 ✂️ 손절
5 2020-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,938원 🚀 골든크로스
5 2020-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,745원 💀 데드크로스
6 2020-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,100원 🚀 골든크로스
6 2021-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,560원 ✂️ 손절
7 2021-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 4,400원 🚀 골든크로스
7 2021-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 4,075원 ✂️ 손절
8 2021-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,590원 🚀 골든크로스
8 2021-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,500원 ✂️ 손절
9 2021-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,720원 🚀 골든크로스
9 2021-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,470원 ✂️ 손절
10 2021-09-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,205원 🚀 골든크로스
10 2021-10-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,395원 ✂️ 손절
11 2021-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,845원 🚀 골든크로스
11 2021-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,080원 ✂️ 손절
12 2022-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,470원 🚀 골든크로스
12 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,300원 ✂️ 손절
13 2022-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,820원 🚀 골든크로스
13 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,770원 💀 데드크로스
14 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,195원 🚀 골든크로스
14 2022-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,255원 ✂️ 손절
15 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,245원 🚀 골든크로스
15 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,398원 ✂️ 손절
16 2023-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 738원 🚀 골든크로스
16 2023-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 721원 💀 데드크로스
17 2023-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 812원 🚀 골든크로스
17 2023-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 875원 ✂️ 손절
18 2024-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 777원 🚀 골든크로스
18 2024-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 759원 💀 데드크로스
19 2024-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 781원 🚀 골든크로스
19 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 759원 💀 데드크로스
20 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 632원 🚀 골든크로스
20 2024-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 619원 💀 데드크로스
21 2024-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 504원 🚀 골든크로스
21 2024-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 484원 💀 데드크로스
22 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 487원 🚀 골든크로스
22 2024-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 439원 ✂️ 손절
23 2025-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 451원 🚀 골든크로스
23 2025-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 498원 ✂️ 손절
24 2025-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 512원 🚀 골든크로스
24 2025-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 610원 ✂️ 손절
25 2025-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 587원 🚀 골든크로스
25 2025-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 566원 ✂️ 손절
26 2025-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 559원 🚀 골든크로스
26 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 485원 ✂️ 손절
27 2026-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 452원 🚀 골든크로스
27 2026-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 432원 💀 데드크로스
28 2026-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 473원 🚀 골든크로스
28 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 561원 ✂️ 손절
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -12.79%
중간값(Median): -12.36%
최고 수익률: 98.68%
최저 수익률: -84.78%
수익률 범위: 183.47%
수익률 표준편차: 31.72%
25% 분위수: -34.95%
75% 분위수: 7.07%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 2,311개 (32.8%)
음수 수익률 조합: 4,729개 (67.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -55.06%
벤치마크 초과: 6,562개
10% 이상 수익: 1,570개
20% 이상 수익: 985개
30% 이상 수익: 658개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 38.7회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 74회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 0.65% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -16.40% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -20.64% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -22.72% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 7.26% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -1.93% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -22.71% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -29.90% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -31.74% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 2,957개 ( 42.0%) █████████████████████
-20~-10% 789개 ( 11.2%) █████
-10~0% 983개 ( 14.0%) ██████
0~10% 741개 ( 10.5%) █████
10~20% 585개 ( 8.3%) ████
20~30% 327개 ( 4.6%) ██
30~40% 234개 ( 3.3%) █
40~50% 184개 ( 2.6%) █
> 50% 240개 ( 3.4%) █
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [온타이드] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 온타이드
종목코드: 005320
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005320.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=32, 손절=8%
최종 수익률: 98.68%
총 거래 횟수: 56회
최종 자산: 3,973,674원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.