오리온 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 123,600원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 123,600원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 129,325.99원
장기 EMA: 119,006.37원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 129,720원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 129,720원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 129,720원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 129,720원
매수가: 106,600원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 129,720원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [오리온] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 271560.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 100,233원 → 131,200원
종가: 99,761원 → 123,600원
최고 종가: 149,405원
최저 종가: 77,711원
평균 종가: 108,725원
평균 거래량: 134,783주
전체 기간 수익률: 23.90%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.47초
조합당 평균: 1.35ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 60 8% 27.74% 28 11 2,554,832원
2 20 60 1% 27.64% 28 14 2,552,852원
3 20 60 9% 25.84% 28 11 2,516,867원
4 20 58 8% 24.91% 28 11 2,498,289원
5 20 59 8% 24.31% 28 11 2,486,289원
6 20 58 9% 22.12% 28 11 2,442,481원
7 20 59 9% 21.52% 28 11 2,430,481원
8 19 58 8% 20.58% 32 11 2,411,692원
9 20 60 10% 20.28% 28 9 2,405,671원
10 20 56 8% 19.90% 34 11 2,397,920원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 20 20 20 20
장기(long) 60 60 60 58 59
손절(stop_loss) 8% 1% 9% 8% 8%
수익률 27.74% 27.64% 25.84% 24.91% 24.31%
거래횟수 28회 28회 28회 28회 28회
손절발동 11회 14회 11회 11회 11회
최종자산 2,554,832원 2,552,852원 2,516,867원 2,498,289원 2,486,289원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 27.74%
최종 자산 가치: 2,554,832원
총 거래 횟수: 28회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=60, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.75년
전략 최종 수익률: 27.74%
Buy & Hold 수익률: 13.66%
초과 수익률: 14.08%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 4.35%
벤치마크 CAGR: 2.25%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.16
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -24.21%
벤치마크 MDD: -47.99%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 14회
수익 거래: 5회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 35.71%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.12%
평균 손실 (손실 거래): -4.68%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.23
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 123,600원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 129,325.99원
장기 EMA: 119,006.37원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 129,720원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 129,720원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 129,720원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 129,720원
매수가: 106,600원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 129,720원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 14건의 완결된 거래 (총 28개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-01 🔴 매수 104,016원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-19 🔵 매도 121,509원 📈 수익 16.82% + 332,378원 2,332,378원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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2 2021-02-16 🔴 매수 125,109원 - - 2,332,378원 🚀 골든크로스
2 2021-02-24 🔵 매도 121,303원 📉 손실 -3.04% -68,501원 2,263,877원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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3 2021-08-26 🔴 매수 118,925원 - - 2,263,877원 🚀 골든크로스
3 2021-09-29 🔵 매도 111,789원 📉 손실 -6.00% -135,574원 2,128,303원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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4 2021-10-25 🔴 매수 117,974원 - - 2,128,303원 🚀 골든크로스
4 2021-10-29 🔵 매도 112,265원 📉 손실 -4.84% -102,751원 2,025,551원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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5 2022-05-23 🔴 매수 91,988원 - - 2,025,551원 🚀 골든크로스
5 2022-08-01 🔵 매도 93,713원 📈 수익 1.87% + 37,945원 2,063,496원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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6 2022-09-23 🔴 매수 98,696원 - - 2,063,496원 🚀 골든크로스
6 2022-10-11 🔵 매도 94,096원 📉 손실 -4.66% -91,988원 1,971,508원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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7 2022-11-14 🔴 매수 100,133원 - - 1,971,508원 🚀 골든크로스
7 2023-05-17 🔵 매도 130,519원 📈 수익 30.35% + 577,330원 2,548,838원 ✂️ 손절 (184일 보유)
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8 2023-09-25 🔴 매수 121,058원 - - 2,548,838원 🚀 골든크로스
8 2023-10-20 🔵 매도 112,177원 📉 손실 -7.34% -186,511원 2,362,327원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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9 2024-06-13 🔴 매수 95,154원 - - 2,362,327원 🚀 골든크로스
9 2024-06-19 🔵 매도 93,007원 📉 손실 -2.26% -51,530원 2,310,798원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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10 2024-09-27 🔴 매수 97,203원 - - 2,310,798원 🚀 골든크로스
10 2025-01-22 🔵 매도 96,032원 📉 손실 -1.20% -26,936원 2,283,862원 💀 데드크로스 (117일 보유)
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11 2025-02-06 🔴 매수 100,424원 - - 2,283,862원 🚀 골든크로스
11 2025-04-09 🔵 매도 111,100원 📈 수익 10.63% + 234,871원 2,518,732원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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12 2025-07-09 🔴 매수 121,600원 - - 2,518,732원 🚀 골든크로스
12 2025-07-28 🔵 매도 110,500원 📉 손실 -9.13% -222,000원 2,296,732원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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13 2025-12-24 🔴 매수 107,700원 - - 2,296,732원 🚀 골든크로스
13 2026-01-06 🔵 매도 103,800원 📉 손실 -3.62% -81,900원 2,214,832원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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14 2026-01-13 🔴 매수 106,600원 - - 2,214,832원 🚀 골든크로스
14 2026-03-04 🔵 매도 123,600원 📈 수익 15.95% + 340,000원 2,554,832원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,554,832원
총 수익금: 554,832원
총 수익률: 27.74%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 14건 (매수 14회 + 매도 14회)
최고 수익 거래: 30.35%
최악 손실 거래: -9.13%
평균 보유 기간: 47.0일
최장 보유 기간: 184일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): -2.65%
수익률 표준편차: 11.15%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (78.6%)
💀 데드크로스: 3회 (21.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 21.4%) ██████████
-5% ~ 0% 6건 ( 42.9%) █████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 7.1%) ███
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 4건 ( 28.6%) ██████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 104,016원 🚀 골든크로스
1 2020-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 121,509원 ✂️ 손절
2 2021-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 125,109원 🚀 골든크로스
2 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 121,303원 ✂️ 손절
3 2021-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 118,925원 🚀 골든크로스
3 2021-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 111,789원 ✂️ 손절
4 2021-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 117,974원 🚀 골든크로스
4 2021-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 112,265원 💀 데드크로스
5 2022-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 91,988원 🚀 골든크로스
5 2022-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 93,713원 ✂️ 손절
6 2022-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 98,696원 🚀 골든크로스
6 2022-10-11 주식 ➜ 현금 (매도) 94,096원 ✂️ 손절
7 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 100,133원 🚀 골든크로스
7 2023-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 130,519원 ✂️ 손절
8 2023-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 121,058원 🚀 골든크로스
8 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 112,177원 ✂️ 손절
9 2024-06-13 현금 ➜ 주식 (매수) 95,154원 🚀 골든크로스
9 2024-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 93,007원 ✂️ 손절
10 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 97,203원 🚀 골든크로스
10 2025-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 96,032원 💀 데드크로스
11 2025-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 100,424원 🚀 골든크로스
11 2025-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 111,100원 ✂️ 손절
12 2025-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 121,600원 🚀 골든크로스
12 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 110,500원 ✂️ 손절
13 2025-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 107,700원 🚀 골든크로스
13 2026-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 103,800원 💀 데드크로스
14 2026-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 106,600원 🚀 골든크로스
14 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 123,600원 ✂️ 손절
총 28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 매도 14회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -24.72%
중간값(Median): -26.75%
최고 수익률: 27.74%
최저 수익률: -59.02%
수익률 범위: 86.76%
수익률 표준편차: 15.47%
25% 분위수: -36.91%
75% 분위수: -13.01%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 501개 (7.1%)
음수 수익률 조합: 6,539개 (92.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 23.90%
벤치마크 초과: 5개
10% 이상 수익: 72개
20% 이상 수익: 9개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 53.8회
중간 거래 횟수: 52회
최대 거래 횟수: 112회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -30.49% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -24.16% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -20.53% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -19.54% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -35.01% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -30.19% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -23.28% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -12.90% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -9.93% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,582개 ( 65.1%) ████████████████████████████████
-20~-10% 1,004개 ( 14.3%) ███████
-10~0% 953개 ( 13.5%) ██████
0~10% 429개 ( 6.1%) ███
10~20% 63개 ( 0.9%)
20~30% 9개 ( 0.1%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [오리온] 분석 요약
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회사명: 오리온
종목코드: 271560
시장: 코스피
Yahoo 티커: 271560.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=60, 손절=8%
최종 수익률: 27.74%
총 거래 횟수: 28회
최종 자산: 2,554,832원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.