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포지션 변화 알림

포지션 변화


📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 3,405원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,775.74원
장기 EMA: 3,771.93원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ⏳ 대기
   행동: 보유 유지
   유효 범위: 가격이 3,240원 이하면 데드크로스 발생
   → 현재 가격이 3,240원 이하면 매도 시그널 발생
   → 현재 가격이 3,240원 초과이면 보유 유지
   설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,240원 이하여야 합니다.

✂️ 손절 시그널:
   상태: ✅ 발동
   행동: 손절
   유효 범위: 가격이 3,629원 이상이면 손절 미발동
   → 현재 가격이 3,629원 이상이면 보유 유지
   → 현재 가격이 3,629원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
   손절가: 3,629원
   매수가: 3,394원
   설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,629원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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상세 분석 결과


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🎯 [에스제이엠] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 123700.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
   완료: 1,510개 행
   실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
   마지막 거래일: 2026-03-04
   ✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 3,046원 → 3,740원
   종가: 3,093원 → 3,405원
   최고 종가: 5,181원
   최저 종가: 1,333원
   평균 종가: 3,217원
   평균 거래량: 163,015주
   전체 기간 수익률: 10.07%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 9.75초
   조합당 평균: 1.39ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      19       25       8%        102.61%  44       12             4,052,261원
2      20       24       8%        102.61%  44       12             4,052,261원
3      15       30       8%        101.05%  46       13             4,021,023원
4      20       29       0%         99.81%  35       0              3,996,259원
5      19       30       0%         99.81%  35       0              3,996,161원
6      14       31       8%         99.28%  46       12             3,985,570원
7      18       26       8%         98.33%  46       12             3,966,646원
8      16       39       0%         98.08%  31       0              3,961,505원
9      15       41       0%         97.71%  31       0              3,954,139원
10     8        38       8%         97.64%  56       14             3,952,830원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            19              20              15              20              19             
장기(long)             25              24              30              29              30             
손절(stop_loss)        8%              8%              8%              0%              0%             
수익률                  102.61%         102.61%         101.05%         99.81%          99.81%         
거래횟수                 44회             44회             46회             35회             35회            
손절발동                 12회             12회             13회             0회              0회             
최종자산                 4,052,261원      4,052,261원      4,021,023원      3,996,259원      3,996,161원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 19
   장기(long_window): 25
   추적 손절(stop_loss): 8%
   총 수익률: 102.61%
   최종 자산 가치: 4,052,261원
   총 거래 횟수: 44회
   손절 발동: 12회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=25, stop_loss=8%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 5.89년
   전략 최종 수익률: 102.61%
   Buy & Hold 수익률: 25.16%
   초과 수익률: 77.46%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 12.74%
   벤치마크 CAGR: 3.88%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.46
   ❌ 부족

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -26.28%
   벤치마크 MDD: -51.27%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 22회
   수익 거래: 9회
   손실 거래: 13회
   승률 (Win Rate): 40.91%
   ⚠️ 보통

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 14.89%
   평균 손실 (손실 거래): -3.81%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.90

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 3,405원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,775.74원
장기 EMA: 3,771.93원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ⏳ 대기
   행동: 보유 유지
   유효 범위: 가격이 3,240원 이하면 데드크로스 발생
   → 현재 가격이 3,240원 이하면 매도 시그널 발생
   → 현재 가격이 3,240원 초과이면 보유 유지
   설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,240원 이하여야 합니다.

✂️ 손절 시그널:
   상태: ✅ 발동
   행동: 손절
   유효 범위: 가격이 3,629원 이상이면 손절 미발동
   → 현재 가격이 3,629원 이상이면 보유 유지
   → 현재 가격이 3,629원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
   손절가: 3,629원
   매수가: 3,394원
   설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,629원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 22건의 완결된 거래 (총 44개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2020-05-04   🔴 매수            2,094원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2020-06-12   🔵 매도            2,082원 📉 손실 -0.57%       -11,362원      1,988,638원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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2      2020-08-13   🔴 매수            2,161원 -          -                   1,988,638원 🚀 골든크로스
2      2020-08-18   🔵 매도            2,015원 📉 손실 -6.79%      -134,998원      1,853,639원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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3      2020-09-15   🔴 매수            2,086원 -          -                   1,853,639원 🚀 골든크로스
3      2020-09-25   🔵 매도            1,971원 📉 손실 -5.51%      -102,130원      1,751,510원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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4      2020-09-28   🔴 매수            2,027원 -          -                   1,751,510원 🚀 골든크로스
4      2020-11-03   🔵 매도            2,352원 📈 수익 16.05% +     280,975원      2,032,484원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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5      2020-12-17   🔴 매수            2,368원 -          -                   2,032,484원 🚀 골든크로스
5      2021-01-26   🔵 매도            3,130원 📈 수익 32.21% +     654,324원      2,686,809원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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6      2021-04-01   🔴 매수            3,424원 -          -                   2,686,809원 🚀 골든크로스
6      2021-05-13   🔵 매도            4,311원 📈 수익 25.88% +     694,858원      3,381,667원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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7      2021-10-25   🔴 매수            4,029원 -          -                   3,381,667원 🚀 골든크로스
7      2021-11-08   🔵 매도            3,706원 📉 손실 -8.00%      -270,402원      3,111,265원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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8      2021-12-17   🔴 매수            3,847원 -          -                   3,111,265원 🚀 골든크로스
8      2022-01-11   🔵 매도            3,783원 📉 손실 -1.66%       -51,742원      3,059,523원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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9      2022-03-18   🔴 매수            3,700원 -          -                   3,059,523원 🚀 골든크로스
9      2022-04-29   🔵 매도            3,634원 📉 손실 -1.80%       -54,946원      3,004,577원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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10     2022-08-12   🔴 매수            3,068원 -          -                   3,004,577원 🚀 골든크로스
10     2022-08-18   🔵 매도            2,948원 📉 손실 -3.93%      -118,035원      2,886,542원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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11     2022-09-14   🔴 매수            2,993원 -          -                   2,886,542원 🚀 골든크로스
11     2022-09-23   🔵 매도            3,077원 📈 수익  2.78% +      80,156원      2,966,698원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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12     2022-11-09   🔴 매수            3,022원 -          -                   2,966,698원 🚀 골든크로스
12     2022-12-08   🔵 매도            3,638원 📈 수익 20.36% +     603,616원      3,570,314원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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13     2023-05-12   🔴 매수            3,834원 -          -                   3,570,314원 🚀 골든크로스
13     2023-05-25   🔵 매도            4,251원 📈 수익 10.88% +     388,203원      3,958,518원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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14     2023-12-27   🔴 매수            3,230원 -          -                   3,958,518원 🚀 골든크로스
14     2024-01-25   🔵 매도            3,074원 📉 손실 -4.84%      -191,561원      3,766,957원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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15     2024-02-02   🔴 매수            3,257원 -          -                   3,766,957원 🚀 골든크로스
15     2024-02-21   🔵 매도            3,498원 📈 수익  7.41% +     278,904원      4,045,861원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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16     2024-05-17   🔴 매수            3,226원 -          -                   4,045,861원 🚀 골든크로스
16     2024-05-28   🔵 매도            3,150원 📉 손실 -2.35%       -95,247원      3,950,614원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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17     2024-06-07   🔴 매수            3,199원 -          -                   3,950,614원 🚀 골든크로스
17     2024-06-10   🔵 매도            3,154원 📉 손실 -1.40%       -55,134원      3,895,480원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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18     2024-06-18   🔴 매수            3,266원 -          -                   3,895,480원 🚀 골든크로스
18     2024-07-02   🔵 매도            3,101원 📉 손실 -5.06%      -197,052원      3,698,428원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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19     2024-09-27   🔴 매수            3,043원 -          -                   3,698,428원 🚀 골든크로스
19     2024-10-23   🔵 매도            2,922원 📉 손실 -3.96%      -146,569원      3,551,860원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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20     2025-01-10   🔴 매수            2,815원 -          -                   3,551,860원 🚀 골든크로스
20     2025-01-24   🔵 매도            2,711원 📉 손실 -3.70%      -131,493원      3,420,367원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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21     2025-02-20   🔴 매수            2,778원 -          -                   3,420,367원 🚀 골든크로스
21     2025-08-18   🔵 매도            3,280원 📈 수익 18.09% +     618,484원      4,038,851원 💀 데드크로스 (179일 보유)
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22     2025-09-08   🔴 매수            3,394원 -          -                   4,038,851원 🚀 골든크로스
22     2026-03-04   🔵 매도            3,405원 📈 수익  0.33% +      13,410원      4,052,261원 ✂️ 손절 (177일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       4,052,261원
   총 수익금:       2,052,261원
   총 수익률:         102.61%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 22건 (매수 22회 + 매도 22회)
   최고 수익 거래: 32.21%
   최악 손실 거래: -8.00%
   평균 보유 기간: 35.5일
   최장 보유 기간: 179일
   최단 보유 기간: 3일
   중간 수익률 (Median): -1.53%
   수익률 표준편차: 11.31%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 12회 (54.5%)
      💀 데드크로스: 10회 (45.5%)
      ⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            0건 (  0.0%) 
   -10% ~ -5%        4건 ( 18.2%) █████████
   -5% ~ 0%          9건 ( 40.9%) ████████████████████
   0% ~ 5%           2건 (  9.1%) ████
   5% ~ 10%          1건 (  4.5%) ██
   > 10%             6건 ( 27.3%) █████████████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2020-05-04      현금 ➜ 주식 (매수)                2,094원  🚀 골든크로스
1      2020-06-12      주식 ➜ 현금 (매도)                2,082원  ✂️ 손절
2      2020-08-13      현금 ➜ 주식 (매수)                2,161원  🚀 골든크로스
2      2020-08-18      주식 ➜ 현금 (매도)                2,015원  💀 데드크로스
3      2020-09-15      현금 ➜ 주식 (매수)                2,086원  🚀 골든크로스
3      2020-09-25      주식 ➜ 현금 (매도)                1,971원  💀 데드크로스
4      2020-09-28      현금 ➜ 주식 (매수)                2,027원  🚀 골든크로스
4      2020-11-03      주식 ➜ 현금 (매도)                2,352원  ✂️ 손절
5      2020-12-17      현금 ➜ 주식 (매수)                2,368원  🚀 골든크로스
5      2021-01-26      주식 ➜ 현금 (매도)                3,130원  ✂️ 손절
6      2021-04-01      현금 ➜ 주식 (매수)                3,424원  🚀 골든크로스
6      2021-05-13      주식 ➜ 현금 (매도)                4,311원  ✂️ 손절
7      2021-10-25      현금 ➜ 주식 (매수)                4,029원  🚀 골든크로스
7      2021-11-08      주식 ➜ 현금 (매도)                3,706원  ✂️ 손절
8      2021-12-17      현금 ➜ 주식 (매수)                3,847원  🚀 골든크로스
8      2022-01-11      주식 ➜ 현금 (매도)                3,783원  ✂️ 손절
9      2022-03-18      현금 ➜ 주식 (매수)                3,700원  🚀 골든크로스
9      2022-04-29      주식 ➜ 현금 (매도)                3,634원  ✂️ 손절
10     2022-08-12      현금 ➜ 주식 (매수)                3,068원  🚀 골든크로스
10     2022-08-18      주식 ➜ 현금 (매도)                2,948원  💀 데드크로스
11     2022-09-14      현금 ➜ 주식 (매수)                2,993원  🚀 골든크로스
11     2022-09-23      주식 ➜ 현금 (매도)                3,077원  ✂️ 손절
12     2022-11-09      현금 ➜ 주식 (매수)                3,022원  🚀 골든크로스
12     2022-12-08      주식 ➜ 현금 (매도)                3,638원  ✂️ 손절
13     2023-05-12      현금 ➜ 주식 (매수)                3,834원  🚀 골든크로스
13     2023-05-25      주식 ➜ 현금 (매도)                4,251원  ✂️ 손절
14     2023-12-27      현금 ➜ 주식 (매수)                3,230원  🚀 골든크로스
14     2024-01-25      주식 ➜ 현금 (매도)                3,074원  💀 데드크로스
15     2024-02-02      현금 ➜ 주식 (매수)                3,257원  🚀 골든크로스
15     2024-02-21      주식 ➜ 현금 (매도)                3,498원  ✂️ 손절
16     2024-05-17      현금 ➜ 주식 (매수)                3,226원  🚀 골든크로스
16     2024-05-28      주식 ➜ 현금 (매도)                3,150원  💀 데드크로스
17     2024-06-07      현금 ➜ 주식 (매수)                3,199원  🚀 골든크로스
17     2024-06-10      주식 ➜ 현금 (매도)                3,154원  💀 데드크로스
18     2024-06-18      현금 ➜ 주식 (매수)                3,266원  🚀 골든크로스
18     2024-07-02      주식 ➜ 현금 (매도)                3,101원  💀 데드크로스
19     2024-09-27      현금 ➜ 주식 (매수)                3,043원  🚀 골든크로스
19     2024-10-23      주식 ➜ 현금 (매도)                2,922원  💀 데드크로스
20     2025-01-10      현금 ➜ 주식 (매수)                2,815원  🚀 골든크로스
20     2025-01-24      주식 ➜ 현금 (매도)                2,711원  💀 데드크로스
21     2025-02-20      현금 ➜ 주식 (매수)                2,778원  🚀 골든크로스
21     2025-08-18      주식 ➜ 현금 (매도)                3,280원  💀 데드크로스
22     2025-09-08      현금 ➜ 주식 (매수)                3,394원  🚀 골든크로스
22     2026-03-04      주식 ➜ 현금 (매도)                3,405원  ✂️ 손절

총 44회의 포지션 변화 (매수 22회 + 매도 22회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: 17.70%
   중간값(Median): 13.24%
   최고 수익률: 102.61%
   최저 수익률: -36.75%
   수익률 범위: 139.36%
   수익률 표준편차: 23.71%
   25% 분위수: 0.70%
   75% 분위수: 30.60%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 5,355개 (76.1%)
   음수 수익률 조합: 1,685개 (23.9%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 10.07%
   벤치마크 초과: 3,911개
   10% 이상 수익: 3,917개
   20% 이상 수익: 2,673개
   30% 이상 수익: 1,798개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 44.0회
   중간 거래 횟수: 40회
   최대 거래 횟수: 84회
   최소 거래 횟수: 19회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 11.37% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 21.14% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 20.52% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 18.11% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 20.97% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 27.72% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 14.26% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 8.85% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 11.14% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%         74개 (  1.1%) 
   -20~-10%      521개 (  7.4%) ███
   -10~0%       1,090개 ( 15.5%) ███████
   0~10%        1,438개 ( 20.4%) ██████████
   10~20%       1,244개 ( 17.7%) ████████
   20~30%        875개 ( 12.4%) ██████
   30~40%        578개 (  8.2%) ████
   40~50%        451개 (  6.4%) ███
   > 50%         769개 ( 10.9%) █████

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✅ 분석 완료!
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📝 [에스제이엠] 분석 요약
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   회사명: 에스제이엠
   종목코드: 123700
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 123700.KS
   최적 파라미터: 단기=19, 장기=25, 손절=8%
   최종 수익률: 102.61%
   총 거래 횟수: 44회
   최종 자산: 4,052,261원
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분석 요약

본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.



주의사항

본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.