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포지션 변화 알림

포지션 변화


📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 88,800원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 95,732.07원
장기 EMA: 88,807.98원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ⏳ 대기
   행동: 보유 유지
   유효 범위: 가격이 60,325원 이하면 데드크로스 발생
   → 현재 가격이 60,325원 이하면 매도 시그널 발생
   → 현재 가격이 60,325원 초과이면 보유 유지
   설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 60,325원 이하여야 합니다.

✂️ 손절 시그널:
   상태: ✅ 발동
   행동: 손절
   유효 범위: 가격이 96,683원 이상이면 손절 미발동
   → 현재 가격이 96,683원 이상이면 보유 유지
   → 현재 가격이 96,683원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
   손절가: 96,683원
   매수가: 66,400원
   설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 96,683원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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상세 분석 결과


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🎯 [신한지주] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 055550.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
   완료: 1,510개 행
   실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
   마지막 거래일: 2026-03-04
   ✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 32,311원 → 94,500원
   종가: 31,936원 → 88,800원
   최고 종가: 105,090원
   최저 종가: 16,643원
   평균 종가: 38,662원
   평균 거래량: 1,589,007주
   전체 기간 수익률: 178.06%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 17.09초
   조합당 평균: 2.43ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      6        46       8%        212.23%  44       10             6,244,548원
2      5        35       5%        210.19%  64       23             6,203,741원
3      5        51       8%        208.32%  42       10             6,166,373원
4      6        46       9%        208.25%  44       8              6,164,914원
5      7        45       8%        206.50%  42       11             6,130,028원
6      7        46       8%        204.55%  44       11             6,091,064원
7      5        51       9%        204.47%  42       8              6,089,341원
8      17       36       8%        203.67%  34       13             6,073,483원
9      7        45       9%        203.57%  42       9              6,071,409원
10     7        46       9%        203.51%  44       9              6,070,221원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            6               5               5               6               7              
장기(long)             46              35              51              46              45             
손절(stop_loss)        8%              5%              8%              9%              8%             
수익률                  212.23%         210.19%         208.32%         208.25%         206.50%        
거래횟수                 44회             64회             42회             44회             42회            
손절발동                 10회             23회             10회             8회              11회            
최종자산                 6,244,548원      6,203,741원      6,166,373원      6,164,914원      6,130,028원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 6
   장기(long_window): 46
   추적 손절(stop_loss): 8%
   총 수익률: 212.23%
   최종 자산 가치: 6,244,548원
   총 거래 횟수: 44회
   손절 발동: 10회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=46, stop_loss=8%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 5.81년
   전략 최종 수익률: 212.23%
   Buy & Hold 수익률: 290.29%
   초과 수익률: -78.06%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 21.67%
   벤치마크 CAGR: 26.43%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.85
   ⚠️ 보통

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -26.04%
   벤치마크 MDD: -27.50%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 22회
   수익 거래: 11회
   손실 거래: 11회
   승률 (Win Rate): 50.00%
   ⚠️ 보통

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 14.44%
   평균 손실 (손실 거래): -2.55%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.67

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 88,800원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 95,732.07원
장기 EMA: 88,807.98원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ⏳ 대기
   행동: 보유 유지
   유효 범위: 가격이 60,325원 이하면 데드크로스 발생
   → 현재 가격이 60,325원 이하면 매도 시그널 발생
   → 현재 가격이 60,325원 초과이면 보유 유지
   설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 60,325원 이하여야 합니다.

✂️ 손절 시그널:
   상태: ✅ 발동
   행동: 손절
   유효 범위: 가격이 96,683원 이상이면 손절 미발동
   → 현재 가격이 96,683원 이상이면 보유 유지
   → 현재 가격이 96,683원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
   손절가: 96,683원
   매수가: 66,400원
   설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 96,683원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 22건의 완결된 거래 (총 44개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2020-05-28   🔴 매수           22,677원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2020-06-11   🔵 매도           24,364원 📈 수익  7.44% +     148,434원      2,148,434원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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2      2020-07-24   🔴 매수           22,865원 -          -                   2,148,434원 🚀 골든크로스
2      2020-08-04   🔵 매도           22,640원 📉 손실 -0.98%       -20,916원      2,127,518원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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3      2020-08-06   🔴 매수           23,015원 -          -                   2,127,518원 🚀 골든크로스
3      2020-08-07   🔵 매도           22,640원 📉 손실 -1.63%       -34,485원      2,093,033원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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4      2020-08-10   🔴 매수           23,127원 -          -                   2,093,033원 🚀 골든크로스
4      2020-08-20   🔵 매도           22,677원 📉 손실 -1.94%       -40,482원      2,052,551원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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5      2020-10-22   🔴 매수           22,640원 -          -                   2,052,551원 🚀 골든크로스
5      2021-01-29   🔵 매도           24,054원 📈 수익  6.25% +     127,297원      2,179,848원 ✂️ 손절 (99일 보유)
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6      2021-02-09   🔴 매수           25,585원 -          -                   2,179,848원 🚀 골든크로스
6      2021-07-05   🔵 매도           31,461원 📈 수익 22.97% +     499,494원      2,679,343원 💀 데드크로스 (146일 보유)
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7      2021-09-24   🔴 매수           31,343원 -          -                   2,679,343원 🚀 골든크로스
7      2021-11-01   🔵 매도           30,473원 📉 손실 -2.78%       -73,934원      2,605,409원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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8      2021-12-20   🔴 매수           30,154원 -          -                   2,605,409원 🚀 골든크로스
8      2022-03-04   🔵 매도           31,840원 📈 수익  5.59% +     144,962원      2,750,371원 💀 데드크로스 (74일 보유)
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9      2022-03-23   🔴 매수           32,790원 -          -                   2,750,371원 🚀 골든크로스
9      2022-06-15   🔵 매도           33,986원 📈 수익  3.65% +      99,302원      2,849,673원 💀 데드크로스 (84일 보유)
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10     2022-09-23   🔴 매수           31,136원 -          -                   2,849,673원 🚀 골든크로스
10     2022-09-26   🔵 매도           29,788원 📉 손실 -4.33%      -122,691원      2,726,981원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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11     2022-10-17   🔴 매수           30,865원 -          -                   2,726,981원 🚀 골든크로스
11     2022-12-29   🔵 매도           30,719원 📉 손실 -0.47%       -12,842원      2,714,140원 💀 데드크로스 (73일 보유)
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12     2023-01-05   🔴 매수           34,428원 -          -                   2,714,140원 🚀 골든크로스
12     2023-02-07   🔵 매도           35,606원 📈 수익  3.42% +      91,895원      2,806,035원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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13     2023-07-28   🔴 매수           31,380원 -          -                   2,806,035원 🚀 골든크로스
13     2023-10-05   🔵 매도           31,283원 📉 손실 -0.31%        -8,615원      2,797,420원 ✂️ 손절 (69일 보유)
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14     2023-11-14   🔴 매수           32,560원 -          -                   2,797,420원 🚀 골든크로스
14     2024-01-05   🔵 매도           33,609원 📈 수익  3.22% +      89,153원      2,886,573원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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15     2024-01-23   🔴 매수           35,570원 -          -                   2,886,573원 🚀 골든크로스
15     2024-03-27   🔵 매도           43,396원 📈 수익 22.00% +     633,875원      3,520,448원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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16     2024-04-26   🔴 매수           43,666원 -          -                   3,520,448원 🚀 골든크로스
16     2024-08-05   🔵 매도           49,883원 📈 수익 14.24% +     497,300원      4,017,748원 ✂️ 손절 (101일 보유)
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17     2024-11-07   🔴 매수           54,366원 -          -                   4,017,748원 🚀 골든크로스
17     2024-11-15   🔵 매도           51,218원 📉 손실 -5.79%      -229,767원      3,787,981원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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18     2024-11-25   🔴 매수           53,793원 -          -                   3,787,981원 🚀 골든크로스
18     2024-11-26   🔵 매도           51,790원 📉 손실 -3.72%      -140,206원      3,647,775원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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19     2025-03-25   🔴 매수           47,214원 -          -                   3,647,775원 🚀 골든크로스
19     2025-03-31   🔵 매도           45,381원 📉 손실 -3.88%      -141,111원      3,506,664원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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20     2025-04-01   🔴 매수           46,394원 -          -                   3,506,664원 🚀 골든크로스
20     2025-04-04   🔵 매도           45,381원 📉 손실 -2.18%       -75,957원      3,430,707원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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21     2025-04-21   🔴 매수           46,973원 -          -                   3,430,707원 🚀 골든크로스
21     2025-08-01   🔵 매도           64,039원 📈 수익 36.33% +   1,245,848원      4,676,555원 ✂️ 손절 (102일 보유)
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22     2025-09-10   🔴 매수           66,400원 -          -                   4,676,555원 🚀 골든크로스
22     2026-03-04   🔵 매도           88,800원 📈 수익 33.73% +   1,567,993원      6,244,548원 ✂️ 손절 (175일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       6,244,548원
   총 수익금:       4,244,548원
   총 수익률:         212.23%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 22건 (매수 22회 + 매도 22회)
   최고 수익 거래: 36.33%
   최악 손실 거래: -5.79%
   평균 보유 기간: 53.0일
   최장 보유 기간: 175일
   최단 보유 기간: 1일
   중간 수익률 (Median): 1.46%
   수익률 표준편차: 11.98%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 10회 (45.5%)
      💀 데드크로스: 12회 (54.5%)
      ⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            0건 (  0.0%) 
   -10% ~ -5%        1건 (  4.5%) ██
   -5% ~ 0%         10건 ( 45.5%) ██████████████████████
   0% ~ 5%           3건 ( 13.6%) ██████
   5% ~ 10%          3건 ( 13.6%) ██████
   > 10%             5건 ( 22.7%) ███████████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2020-05-28      현금 ➜ 주식 (매수)               22,677원  🚀 골든크로스
1      2020-06-11      주식 ➜ 현금 (매도)               24,364원  ✂️ 손절
2      2020-07-24      현금 ➜ 주식 (매수)               22,865원  🚀 골든크로스
2      2020-08-04      주식 ➜ 현금 (매도)               22,640원  💀 데드크로스
3      2020-08-06      현금 ➜ 주식 (매수)               23,015원  🚀 골든크로스
3      2020-08-07      주식 ➜ 현금 (매도)               22,640원  💀 데드크로스
4      2020-08-10      현금 ➜ 주식 (매수)               23,127원  🚀 골든크로스
4      2020-08-20      주식 ➜ 현금 (매도)               22,677원  ✂️ 손절
5      2020-10-22      현금 ➜ 주식 (매수)               22,640원  🚀 골든크로스
5      2021-01-29      주식 ➜ 현금 (매도)               24,054원  ✂️ 손절
6      2021-02-09      현금 ➜ 주식 (매수)               25,585원  🚀 골든크로스
6      2021-07-05      주식 ➜ 현금 (매도)               31,461원  💀 데드크로스
7      2021-09-24      현금 ➜ 주식 (매수)               31,343원  🚀 골든크로스
7      2021-11-01      주식 ➜ 현금 (매도)               30,473원  💀 데드크로스
8      2021-12-20      현금 ➜ 주식 (매수)               30,154원  🚀 골든크로스
8      2022-03-04      주식 ➜ 현금 (매도)               31,840원  💀 데드크로스
9      2022-03-23      현금 ➜ 주식 (매수)               32,790원  🚀 골든크로스
9      2022-06-15      주식 ➜ 현금 (매도)               33,986원  💀 데드크로스
10     2022-09-23      현금 ➜ 주식 (매수)               31,136원  🚀 골든크로스
10     2022-09-26      주식 ➜ 현금 (매도)               29,788원  💀 데드크로스
11     2022-10-17      현금 ➜ 주식 (매수)               30,865원  🚀 골든크로스
11     2022-12-29      주식 ➜ 현금 (매도)               30,719원  💀 데드크로스
12     2023-01-05      현금 ➜ 주식 (매수)               34,428원  🚀 골든크로스
12     2023-02-07      주식 ➜ 현금 (매도)               35,606원  ✂️ 손절
13     2023-07-28      현금 ➜ 주식 (매수)               31,380원  🚀 골든크로스
13     2023-10-05      주식 ➜ 현금 (매도)               31,283원  ✂️ 손절
14     2023-11-14      현금 ➜ 주식 (매수)               32,560원  🚀 골든크로스
14     2024-01-05      주식 ➜ 현금 (매도)               33,609원  ✂️ 손절
15     2024-01-23      현금 ➜ 주식 (매수)               35,570원  🚀 골든크로스
15     2024-03-27      주식 ➜ 현금 (매도)               43,396원  ✂️ 손절
16     2024-04-26      현금 ➜ 주식 (매수)               43,666원  🚀 골든크로스
16     2024-08-05      주식 ➜ 현금 (매도)               49,883원  ✂️ 손절
17     2024-11-07      현금 ➜ 주식 (매수)               54,366원  🚀 골든크로스
17     2024-11-15      주식 ➜ 현금 (매도)               51,218원  💀 데드크로스
18     2024-11-25      현금 ➜ 주식 (매수)               53,793원  🚀 골든크로스
18     2024-11-26      주식 ➜ 현금 (매도)               51,790원  💀 데드크로스
19     2025-03-25      현금 ➜ 주식 (매수)               47,214원  🚀 골든크로스
19     2025-03-31      주식 ➜ 현금 (매도)               45,381원  💀 데드크로스
20     2025-04-01      현금 ➜ 주식 (매수)               46,394원  🚀 골든크로스
20     2025-04-04      주식 ➜ 현금 (매도)               45,381원  💀 데드크로스
21     2025-04-21      현금 ➜ 주식 (매수)               46,973원  🚀 골든크로스
21     2025-08-01      주식 ➜ 현금 (매도)               64,039원  ✂️ 손절
22     2025-09-10      현금 ➜ 주식 (매수)               66,400원  🚀 골든크로스
22     2026-03-04      주식 ➜ 현금 (매도)               88,800원  ✂️ 손절

총 44회의 포지션 변화 (매수 22회 + 매도 22회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: 78.03%
   중간값(Median): 81.06%
   최고 수익률: 212.23%
   최저 수익률: -25.94%
   수익률 범위: 238.17%
   수익률 표준편차: 54.87%
   25% 분위수: 26.01%
   75% 분위수: 123.37%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 6,677개 (94.8%)
   음수 수익률 조합: 363개 (5.2%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 178.06%
   벤치마크 초과: 157개
   10% 이상 수익: 6,274개
   20% 이상 수익: 5,636개
   30% 이상 수익: 5,047개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 41.4회
   중간 거래 횟수: 40회
   최대 거래 횟수: 98회
   최소 거래 횟수: 17회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 91.76% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 78.88% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 66.98% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 60.33% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 80.09% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 92.11% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 86.08% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 57.21% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 46.30% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%          3개 (  0.0%) 
   -20~-10%      100개 (  1.4%) 
   -10~0%        260개 (  3.7%) █
   0~10%         403개 (  5.7%) ██
   10~20%        638개 (  9.1%) ████
   20~30%        589개 (  8.4%) ████
   30~40%        403개 (  5.7%) ██
   40~50%        398개 (  5.7%) ██
   > 50%        4,246개 ( 60.3%) ██████████████████████████████

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✅ 분석 완료!
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📝 [신한지주] 분석 요약
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   회사명: 신한지주
   종목코드: 055550
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 055550.KS
   최적 파라미터: 단기=6, 장기=46, 손절=8%
   최종 수익률: 212.23%
   총 거래 횟수: 44회
   최종 자산: 6,244,548원
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분석 요약

본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.



주의사항

본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.