세기상사 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 5,660원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 5,660원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,287.24원
장기 EMA: 5,281.33원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,295원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,295원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,295원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,295원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,395원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,395원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,395원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,395원
매수가: 6,460원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,395원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [세기상사] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002420.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,522원 → 6,980원
종가: 5,475원 → 5,660원
최고 종가: 15,203원
최저 종가: 4,154원
평균 종가: 6,574원
평균 거래량: 33,831주
전체 기간 수익률: 3.38%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.04초
조합당 평균: 1.57ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 21 1% 84.54% 50 24 3,690,867원
2 19 23 1% 77.46% 46 20 3,549,296원
3 13 21 1% 74.94% 56 26 3,498,733원
4 20 21 3% 73.36% 50 18 3,467,298원
5 20 21 2% 73.33% 50 23 3,466,648원
6 19 23 2% 70.06% 46 20 3,401,165원
7 19 23 3% 68.56% 46 18 3,371,295원
8 15 21 1% 64.65% 50 24 3,293,092원
9 15 21 2% 63.34% 50 24 3,266,789원
10 13 21 2% 63.03% 56 25 3,260,565원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 19 13 20 20
장기(long) 21 23 21 21 21
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 3% 2%
수익률 84.54% 77.46% 74.94% 73.36% 73.33%
거래횟수 50회 46회 56회 50회 50회
손절발동 24회 20회 26회 18회 23회
최종자산 3,690,867원 3,549,296원 3,498,733원 3,467,298원 3,466,648원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 84.54%
최종 자산 가치: 3,690,867원
총 거래 횟수: 50회
손절 발동: 24회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=21, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 84.54%
Buy & Hold 수익률: 1.27%
초과 수익률: 83.27%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 10.93%
벤치마크 CAGR: 0.21%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.29
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -33.27%
벤치마크 MDD: -70.43%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 7회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 28.00%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 25.03%
평균 손실 (손실 거래): -3.05%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.20
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 5,660원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,287.24원
장기 EMA: 5,281.33원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,295원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,295원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,295원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,295원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,395원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,395원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,395원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,395원
매수가: 6,460원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,395원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-04 🔴 매수 4,765원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-06 🔵 매도 4,642원 📉 손실 -2.58% -51,597원 1,948,403원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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2 2020-05-08 🔴 매수 4,755원 - - 1,948,403원 🚀 골든크로스
2 2020-05-13 🔵 매도 4,670원 📉 손실 -1.79% -34,868원 1,913,535원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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3 2020-05-26 🔴 매수 4,812원 - - 1,913,535원 🚀 골든크로스
3 2020-05-27 🔵 매도 4,698원 📉 손실 -2.36% -45,127원 1,868,408원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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4 2020-06-01 🔴 매수 4,812원 - - 1,868,408원 🚀 골든크로스
4 2020-06-08 🔵 매도 4,859원 📈 수익 0.98% + 18,377원 1,886,784원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2021-11-18 🔴 매수 5,835원 - - 1,886,784원 🚀 골든크로스
5 2021-12-23 🔵 매도 14,351원 📈 수익 145.94% + 2,750,602원 4,637,387원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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6 2022-02-25 🔴 매수 9,567원 - - 4,637,387원 🚀 골든크로스
6 2022-03-07 🔵 매도 10,657원 📈 수익 11.39% + 527,240원 5,164,627원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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7 2022-08-01 🔴 매수 9,520원 - - 5,164,627원 🚀 골든크로스
7 2022-08-03 🔵 매도 9,550원 📈 수익 0.32% + 16,260원 5,180,887원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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8 2022-11-11 🔴 매수 8,030원 - - 5,180,887원 🚀 골든크로스
8 2022-11-14 🔵 매도 7,910원 📉 손실 -1.49% -77,400원 5,103,487원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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9 2023-02-07 🔴 매수 8,160원 - - 5,103,487원 🚀 골든크로스
9 2023-02-08 🔵 매도 7,980원 📉 손실 -2.21% -112,500원 4,990,987원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2023-03-14 🔴 매수 8,160원 - - 4,990,987원 🚀 골든크로스
10 2023-03-15 🔵 매도 8,060원 📉 손실 -1.23% -61,100원 4,929,887원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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11 2023-08-30 🔴 매수 7,290원 - - 4,929,887원 🚀 골든크로스
11 2023-09-01 🔵 매도 7,050원 📉 손실 -3.29% -162,240원 4,767,647원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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12 2023-10-17 🔴 매수 7,400원 - - 4,767,647원 🚀 골든크로스
12 2023-10-20 🔵 매도 7,470원 📈 수익 0.95% + 45,080원 4,812,727원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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13 2024-01-25 🔴 매수 6,550원 - - 4,812,727원 🚀 골든크로스
13 2024-01-26 🔵 매도 6,370원 📉 손실 -2.75% -132,120원 4,680,607원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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14 2024-02-02 🔴 매수 6,510원 - - 4,680,607원 🚀 골든크로스
14 2024-02-05 🔵 매도 6,160원 📉 손실 -5.38% -251,300원 4,429,307원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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15 2024-04-09 🔴 매수 7,880원 - - 4,429,307원 🚀 골든크로스
15 2024-04-11 🔵 매도 7,650원 📉 손실 -2.92% -129,260원 4,300,047원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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16 2024-08-23 🔴 매수 6,680원 - - 4,300,047원 🚀 골든크로스
16 2024-08-27 🔵 매도 6,550원 📉 손실 -1.95% -83,590원 4,216,457원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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17 2024-10-08 🔴 매수 6,140원 - - 4,216,457원 🚀 골든크로스
17 2024-10-10 🔵 매도 5,960원 📉 손실 -2.93% -123,480원 4,092,977원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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18 2025-02-13 🔴 매수 5,360원 - - 4,092,977원 🚀 골든크로스
18 2025-02-17 🔵 매도 5,150원 📉 손실 -3.92% -160,230원 3,932,747원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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19 2025-04-25 🔴 매수 5,140원 - - 3,932,747원 🚀 골든크로스
19 2025-04-29 🔵 매도 5,020원 📉 손실 -2.33% -91,800원 3,840,947원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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20 2025-05-09 🔴 매수 5,200원 - - 3,840,947원 🚀 골든크로스
20 2025-05-12 🔵 매도 5,040원 📉 손실 -3.08% -118,080원 3,722,867원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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21 2025-05-29 🔴 매수 5,060원 - - 3,722,867원 🚀 골든크로스
21 2025-05-30 🔵 매도 5,020원 📉 손실 -0.79% -29,400원 3,693,467원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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22 2025-06-02 🔴 매수 5,210원 - - 3,693,467원 🚀 골든크로스
22 2025-06-16 🔵 매도 5,930원 📈 수익 13.82% + 509,760원 4,203,227원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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23 2025-09-22 🔴 매수 5,670원 - - 4,203,227원 🚀 골든크로스
23 2025-09-23 🔵 매도 5,580원 📉 손실 -1.59% -66,690원 4,136,537원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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24 2025-12-02 🔴 매수 6,050원 - - 4,136,537원 🚀 골든크로스
24 2025-12-04 🔵 매도 6,160원 📈 수익 1.82% + 75,130원 4,211,667원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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25 2026-03-03 🔴 매수 6,460원 - - 4,211,667원 🚀 골든크로스
25 2026-03-04 🔵 매도 5,660원 📉 손실 -12.38% -520,800원 3,690,867원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,690,867원
총 수익금: 1,690,867원
총 수익률: 84.54%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 145.94%
최악 손실 거래: -12.38%
평균 보유 기간: 4.6일
최장 보유 기간: 35일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.95%
수익률 표준편차: 29.21%
매도 사유:
✂️ 손절: 24회 (96.0%)
💀 데드크로스: 1회 (4.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.0%) ██
-10% ~ -5% 1건 ( 4.0%) ██
-5% ~ 0% 16건 ( 64.0%) ████████████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 16.0%) ████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 3건 ( 12.0%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,765원 🚀 골든크로스
1 2020-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,642원 ✂️ 손절
2 2020-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,755원 🚀 골든크로스
2 2020-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,670원 ✂️ 손절
3 2020-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,812원 🚀 골든크로스
3 2020-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,698원 ✂️ 손절
4 2020-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,812원 🚀 골든크로스
4 2020-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,859원 ✂️ 손절
5 2021-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 5,835원 🚀 골든크로스
5 2021-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 14,351원 ✂️ 손절
6 2022-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 9,567원 🚀 골든크로스
6 2022-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 10,657원 ✂️ 손절
7 2022-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 9,520원 🚀 골든크로스
7 2022-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 9,550원 ✂️ 손절
8 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,030원 🚀 골든크로스
8 2022-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 7,910원 ✂️ 손절
9 2023-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,160원 🚀 골든크로스
9 2023-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 7,980원 ✂️ 손절
10 2023-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 8,160원 🚀 골든크로스
10 2023-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,060원 ✂️ 손절
11 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 7,290원 🚀 골든크로스
11 2023-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 7,050원 ✂️ 손절
12 2023-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,400원 🚀 골든크로스
12 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,470원 ✂️ 손절
13 2024-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 6,550원 🚀 골든크로스
13 2024-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,370원 ✂️ 손절
14 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,510원 🚀 골든크로스
14 2024-02-05 주식 ➜ 현금 (매도) 6,160원 ✂️ 손절
15 2024-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 7,880원 🚀 골든크로스
15 2024-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 7,650원 ✂️ 손절
16 2024-08-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,680원 🚀 골든크로스
16 2024-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 6,550원 ✂️ 손절
17 2024-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,140원 🚀 골든크로스
17 2024-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,960원 ✂️ 손절
18 2025-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,360원 🚀 골든크로스
18 2025-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,150원 ✂️ 손절
19 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 5,140원 🚀 골든크로스
19 2025-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,020원 ✂️ 손절
20 2025-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 5,200원 🚀 골든크로스
20 2025-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,040원 ✂️ 손절
21 2025-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 5,060원 🚀 골든크로스
21 2025-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 5,020원 💀 데드크로스
22 2025-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,210원 🚀 골든크로스
22 2025-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,930원 ✂️ 손절
23 2025-09-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,670원 🚀 골든크로스
23 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 5,580원 ✂️ 손절
24 2025-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,050원 🚀 골든크로스
24 2025-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 6,160원 ✂️ 손절
25 2026-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 6,460원 🚀 골든크로스
25 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,660원 ✂️ 손절
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -36.86%
중간값(Median): -37.04%
최고 수익률: 84.54%
최저 수익률: -81.67%
수익률 범위: 166.21%
수익률 표준편차: 16.82%
25% 분위수: -46.79%
75% 분위수: -26.19%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 85개 (1.2%)
음수 수익률 조합: 6,955개 (98.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 3.38%
벤치마크 초과: 63개
10% 이상 수익: 48개
20% 이상 수익: 38개
30% 이상 수익: 31개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 36.1회
중간 거래 횟수: 30회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -41.35% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -34.67% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -35.47% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -32.29% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -50.15% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -36.90% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -32.81% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -29.68% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -29.06% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 6,050개 ( 85.9%) ██████████████████████████████████████████
-20~-10% 760개 ( 10.8%) █████
-10~0% 145개 ( 2.1%) █
0~10% 37개 ( 0.5%)
10~20% 10개 ( 0.1%)
20~30% 7개 ( 0.1%)
30~40% 7개 ( 0.1%)
40~50% 8개 ( 0.1%)
> 50% 16개 ( 0.2%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [세기상사] 분석 요약
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회사명: 세기상사
종목코드: 002420
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002420.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=21, 손절=1%
최종 수익률: 84.54%
총 거래 횟수: 50회
최종 자산: 3,690,867원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.