삼호개발 트레이딩 시그널
삼호개발 트레이딩 시그널
삼호개발 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 3,740원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 3,740원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,049.40원
장기 EMA: 3,991.98원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,722원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,722원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,722원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,722원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,952원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,952원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,952원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,952원
매수가: 3,530원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,952원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [삼호개발] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-04
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 010960.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,519원 → 3,960원
종가: 3,606원 → 3,740원
최고 종가: 5,676원
최저 종가: 2,653원
평균 종가: 3,560원
평균 거래량: 168,320주
전체 기간 수익률: 3.72%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.60초
조합당 평균: 1.36ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 14 25 7% 103.88% 38 11 4,077,680원
2 13 26 7% 103.51% 38 11 4,070,225원
3 11 31 7% 103.51% 42 11 4,070,125원
4 12 27 7% 103.27% 38 11 4,065,446원
5 12 28 7% 101.59% 38 11 4,031,755원
6 11 30 7% 100.82% 40 11 4,016,345원
7 15 23 7% 100.04% 40 11 4,000,774원
8 14 25 8% 99.38% 38 10 3,987,593원
9 13 27 7% 99.30% 38 11 3,985,905원
10 13 26 8% 99.04% 38 10 3,980,744원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 14 13 11 12 12
장기(long) 25 26 31 27 28
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 103.88% 103.51% 103.51% 103.27% 101.59%
거래횟수 38회 38회 42회 38회 38회
손절발동 11회 11회 11회 11회 11회
최종자산 4,077,680원 4,070,225원 4,070,125원 4,065,446원 4,031,755원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 14
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 103.88%
최종 자산 가치: 4,077,680원
총 거래 횟수: 38회
손절 발동: 11회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=14, long=25, stop_loss=7%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.89년
전략 최종 수익률: 103.88%
Buy & Hold 수익률: 7.61%
초과 수익률: 96.27%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 12.86%
벤치마크 CAGR: 1.25%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.49
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -25.92%
벤치마크 MDD: -49.63%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 19회
수익 거래: 8회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 42.11%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 14.83%
평균 손실 (손실 거래): -3.11%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.78
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 3,740원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,049.40원
장기 EMA: 3,991.98원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,722원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,722원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,722원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,722원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,952원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,952원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,952원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,952원
매수가: 3,530원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,952원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 19건의 완결된 거래 (총 38개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-09 🔴 매수 3,207원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-23 🔵 매도 4,112원 📈 수익 28.24% + 564,079원 2,564,079원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-08-06 🔴 매수 3,467원 - - 2,564,079원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 3,317원 📉 손실 -4.33% -111,031원 2,453,048원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-11-06 🔴 매수 3,234원 - - 2,453,048원 🚀 골든크로스
3 2021-02-24 🔵 매도 3,672원 📈 수익 13.55% + 332,179원 2,785,227원 ✂️ 손절 (110일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-03-15 🔴 매수 3,838원 - - 2,785,227원 🚀 골든크로스
4 2021-05-12 🔵 매도 5,222원 📈 수익 36.06% + 1,003,315원 3,788,542원 ✂️ 손절 (58일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-12-28 🔴 매수 4,263원 - - 3,788,542원 🚀 골든크로스
5 2022-01-19 🔵 매도 4,160원 📉 손실 -2.41% -91,405원 3,697,137원 ✂️ 손절 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2022-03-14 🔴 매수 4,375원 - - 3,697,137원 🚀 골든크로스
6 2022-04-01 🔵 매도 4,349원 📉 손실 -0.59% -21,745원 3,675,392원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2022-08-09 🔴 매수 3,534원 - - 3,675,392원 🚀 골든크로스
7 2022-09-06 🔵 매도 3,796원 📈 수익 7.40% + 271,828원 3,947,220원 ✂️ 손절 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2022-11-09 🔴 매수 3,517원 - - 3,947,220원 🚀 골든크로스
8 2022-12-26 🔵 매도 3,440원 📉 손실 -2.20% -86,619원 3,860,601원 💀 데드크로스 (47일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2023-01-27 🔴 매수 3,505원 - - 3,860,601원 🚀 골든크로스
9 2023-02-14 🔵 매도 3,420원 📉 손실 -2.44% -94,130원 3,766,471원 💀 데드크로스 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2023-04-19 🔴 매수 3,262원 - - 3,766,471원 🚀 골든크로스
10 2023-04-21 🔵 매도 3,168원 📉 손실 -2.90% -109,047원 3,657,424원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2023-05-04 🔴 매수 3,213원 - - 3,657,424원 🚀 골든크로스
11 2023-07-05 🔵 매도 3,280원 📈 수익 2.10% + 76,811원 3,734,235원 💀 데드크로스 (62일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2023-07-20 🔴 매수 3,334원 - - 3,734,235원 🚀 골든크로스
12 2023-07-25 🔵 매도 3,208원 📉 손실 -3.78% -140,986원 3,593,248원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2023-11-08 🔴 매수 3,046원 - - 3,593,248원 🚀 골든크로스
13 2024-01-18 🔵 매도 3,073원 📈 수익 0.87% + 31,376원 3,624,625원 💀 데드크로스 (71일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2024-02-02 🔴 매수 3,263원 - - 3,624,625원 🚀 골든크로스
14 2024-03-04 🔵 매도 3,082원 📉 손실 -5.54% -200,646원 3,423,979원 ✂️ 손절 (31일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2024-05-03 🔴 매수 3,168원 - - 3,423,979원 🚀 골든크로스
15 2024-08-05 🔵 매도 3,149원 📉 손실 -0.60% -20,550원 3,403,430원 ✂️ 손절 (94일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2024-12-13 🔴 매수 3,087원 - - 3,403,430원 🚀 골든크로스
16 2025-01-02 🔵 매도 2,945원 📉 손실 -4.62% -157,263원 3,246,167원 💀 데드크로스 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2025-03-17 🔴 매수 2,916원 - - 3,246,167원 🚀 골든크로스
17 2025-04-25 🔵 매도 3,630원 📈 수익 24.49% + 794,713원 4,040,880원 ✂️ 손절 (39일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2025-09-09 🔴 매수 3,575원 - - 4,040,880원 🚀 골든크로스
18 2025-09-26 🔵 매도 3,405원 📉 손실 -4.76% -192,100원 3,848,780원 💀 데드크로스 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2025-11-17 🔴 매수 3,530원 - - 3,848,780원 🚀 골든크로스
19 2026-03-04 🔵 매도 3,740원 📈 수익 5.95% + 228,900원 4,077,680원 ✂️ 손절 (107일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,077,680원
총 수익금: 2,077,680원
총 수익률: 103.88%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 19건 (매수 19회 + 매도 19회)
최고 수익 거래: 36.06%
최악 손실 거래: -5.54%
평균 보유 기간: 40.8일
최장 보유 기간: 110일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -0.60%
수익률 표준편차: 12.00%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (57.9%)
💀 데드크로스: 8회 (42.1%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 5.3%) ██
-5% ~ 0% 10건 ( 52.6%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 10.5%) █████
5% ~ 10% 2건 ( 10.5%) █████
> 10% 4건 ( 21.1%) ██████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,207원 🚀 골든크로스
1 2020-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,112원 ✂️ 손절
2 2020-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,467원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,317원 ✂️ 손절
3 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,234원 🚀 골든크로스
3 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,672원 ✂️ 손절
4 2021-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,838원 🚀 골든크로스
4 2021-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,222원 ✂️ 손절
5 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,263원 🚀 골든크로스
5 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,160원 ✂️ 손절
6 2022-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,375원 🚀 골든크로스
6 2022-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 4,349원 ✂️ 손절
7 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,534원 🚀 골든크로스
7 2022-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,796원 ✂️ 손절
8 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,517원 🚀 골든크로스
8 2022-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,440원 💀 데드크로스
9 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,505원 🚀 골든크로스
9 2023-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,420원 💀 데드크로스
10 2023-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,262원 🚀 골든크로스
10 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,168원 💀 데드크로스
11 2023-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,213원 🚀 골든크로스
11 2023-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,280원 💀 데드크로스
12 2023-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,334원 🚀 골든크로스
12 2023-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,208원 💀 데드크로스
13 2023-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,046원 🚀 골든크로스
13 2024-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,073원 💀 데드크로스
14 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,263원 🚀 골든크로스
14 2024-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,082원 ✂️ 손절
15 2024-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,168원 🚀 골든크로스
15 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,149원 ✂️ 손절
16 2024-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,087원 🚀 골든크로스
16 2025-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,945원 💀 데드크로스
17 2025-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,916원 🚀 골든크로스
17 2025-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,630원 ✂️ 손절
18 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,575원 🚀 골든크로스
18 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,405원 💀 데드크로스
19 2025-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,530원 🚀 골든크로스
19 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,740원 ✂️ 손절
총 38회의 포지션 변화 (매수 19회 + 매도 19회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 6.22%
중간값(Median): 2.16%
최고 수익률: 103.88%
최저 수익률: -43.56%
수익률 범위: 147.44%
수익률 표준편차: 23.96%
25% 분위수: -9.57%
75% 분위수: 18.46%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 3,816개 (54.2%)
음수 수익률 조합: 3,224개 (45.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 3.72%
벤치마크 초과: 3,303개
10% 이상 수익: 2,517개
20% 이상 수익: 1,628개
30% 이상 수익: 1,001개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 42.4회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 31회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 6.78% (2,200개 조합)
10~14: 평균 10.49% (2,200개 조합)
15~19: 평균 3.47% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -4.19% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 23.98% (1,584개 조합)
30~39: 평균 13.94% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -4.01% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -5.84% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -7.91% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 781개 ( 11.1%) █████
-20~-10% 901개 ( 12.8%) ██████
-10~0% 1,542개 ( 21.9%) ██████████
0~10% 1,299개 ( 18.5%) █████████
10~20% 889개 ( 12.6%) ██████
20~30% 627개 ( 8.9%) ████
30~40% 355개 ( 5.0%) ██
40~50% 198개 ( 2.8%) █
> 50% 448개 ( 6.4%) ███
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [삼호개발] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 삼호개발
종목코드: 010960
시장: 코스피
Yahoo 티커: 010960.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=25, 손절=7%
최종 수익률: 103.88%
총 거래 횟수: 38회
최종 자산: 4,077,680원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.