삼양사 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 45,100원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 45,100원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 50,087.87원
장기 EMA: 49,313.72원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 35,335원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 35,335원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 35,335원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 35,335원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 49,755원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 49,755원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 49,755원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 49,755원
매수가: 48,250원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 49,755원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼양사] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 145990.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 42,276원 → 49,900원
종가: 41,610원 → 45,100원
최고 종가: 66,607원
최저 종가: 19,390원
평균 종가: 44,542원
평균 거래량: 30,176주
전체 기간 수익률: 8.39%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.38초
조합당 평균: 1.33ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 36 7% 135.40% 40 15 4,707,994원
2 13 37 7% 131.93% 40 15 4,638,508원
3 14 36 4% 129.20% 40 20 4,583,907원
4 12 40 7% 128.59% 40 15 4,571,819원
5 13 38 7% 128.57% 42 15 4,571,307원
6 16 33 7% 128.50% 40 15 4,570,069원
7 14 37 7% 128.40% 42 15 4,567,943원
8 13 37 4% 126.63% 40 20 4,532,557원
9 17 32 7% 126.48% 42 15 4,529,578원
10 14 35 7% 125.95% 40 15 4,519,063원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 13 14 12 13
장기(long) 36 37 36 40 38
손절(stop_loss) 7% 7% 4% 7% 7%
수익률 135.40% 131.93% 129.20% 128.59% 128.57%
거래횟수 40회 40회 40회 40회 42회
손절발동 15회 15회 20회 15회 15회
최종자산 4,707,994원 4,638,508원 4,583,907원 4,571,819원 4,571,307원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 36
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 135.40%
최종 자산 가치: 4,707,994원
총 거래 횟수: 40회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=36, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.85년
전략 최종 수익률: 135.40%
Buy & Hold 수익률: 38.96%
초과 수익률: 96.44%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.77%
벤치마크 CAGR: 5.79%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.56
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -21.38%
벤치마크 MDD: -55.17%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 10회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.84%
평균 손실 (손실 거래): -4.49%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.30
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 45,100원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 50,087.87원
장기 EMA: 49,313.72원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 35,335원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 35,335원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 35,335원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 35,335원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 49,755원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 49,755원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 49,755원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 49,755원
매수가: 48,250원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 49,755원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-21 🔴 매수 29,460원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 🔵 매도 35,868원 📈 수익 21.75% + 429,334원 2,429,334원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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2 2020-07-13 🔴 매수 34,953원 - - 2,429,334원 🚀 골든크로스
2 2020-07-31 🔵 매도 53,011원 📈 수익 51.67% + 1,246,057원 3,675,391원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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3 2020-12-22 🔴 매수 47,602원 - - 3,675,391원 🚀 골든크로스
3 2021-02-18 🔵 매도 52,079원 📈 수익 9.41% + 344,766원 4,020,157원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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4 2021-04-20 🔴 매수 51,740원 - - 4,020,157원 🚀 골든크로스
4 2021-05-21 🔵 매도 52,249원 📈 수익 0.99% + 39,250원 4,059,408원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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5 2021-07-19 🔴 매수 54,034원 - - 4,059,408원 🚀 골든크로스
5 2021-08-20 🔵 매도 52,419원 📉 손실 -2.99% -121,066원 3,938,342원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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6 2021-09-01 🔴 매수 55,308원 - - 3,938,342원 🚀 골든크로스
6 2021-09-27 🔵 매도 61,595원 📈 수익 11.37% + 446,371원 4,384,713원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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7 2022-02-09 🔴 매수 55,304원 - - 4,384,713원 🚀 골든크로스
7 2022-02-14 🔵 매도 52,010원 📉 손실 -5.96% -260,225원 4,124,489원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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8 2022-04-21 🔴 매수 48,283원 - - 4,124,489원 🚀 골든크로스
8 2022-05-10 🔵 매도 45,682원 📉 손실 -5.39% -221,043원 3,903,445원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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9 2022-11-14 🔴 매수 33,720원 - - 3,903,445원 🚀 골든크로스
9 2023-03-10 🔵 매도 37,307원 📈 수익 10.64% + 412,527원 4,315,972원 ✂️ 손절 (116일 보유)
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10 2023-04-12 🔴 매수 37,665원 - - 4,315,972원 🚀 골든크로스
10 2023-05-09 🔵 매도 41,467원 📈 수익 10.10% + 433,461원 4,749,434원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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11 2023-08-22 🔴 매수 39,007원 - - 4,749,434원 🚀 골든크로스
11 2023-10-05 🔵 매도 38,783원 📉 손실 -0.57% -27,063원 4,722,371원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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12 2023-11-20 🔴 매수 39,678원 - - 4,722,371원 🚀 골든크로스
12 2024-03-05 🔵 매도 44,353원 📈 수익 11.78% + 556,361원 5,278,732원 ✂️ 손절 (106일 보유)
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13 2024-03-25 🔴 매수 45,517원 - - 5,278,732원 🚀 골든크로스
13 2024-04-03 🔵 매도 47,472원 📈 수익 4.29% + 224,792원 5,503,524원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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14 2024-09-25 🔴 매수 46,168원 - - 5,503,524원 🚀 골든크로스
14 2024-11-13 🔵 매도 44,772원 📉 손실 -3.02% -166,150원 5,337,374원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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15 2024-11-27 🔴 매수 47,472원 - - 5,337,374원 🚀 골든크로스
15 2024-12-09 🔵 매도 43,888원 📉 손실 -7.55% -401,367원 4,936,006원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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16 2025-03-21 🔴 매수 44,535원 - - 4,936,006원 🚀 골든크로스
16 2025-03-31 🔵 매도 42,364원 📉 손실 -4.88% -238,838원 4,697,169원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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17 2025-04-22 🔴 매수 45,258원 - - 4,697,169원 🚀 골든크로스
17 2025-07-22 🔵 매도 52,689원 📈 수익 16.42% + 765,342원 5,462,510원 ✂️ 손절 (91일 보유)
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18 2025-09-25 🔴 매수 49,698원 - - 5,462,510원 🚀 골든크로스
18 2025-10-31 🔵 매도 47,768원 📉 손실 -3.88% -210,370원 5,252,140원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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19 2025-11-12 🔴 매수 51,145원 - - 5,252,140원 🚀 골든크로스
19 2025-12-17 🔵 매도 49,022원 📉 손실 -4.15% -216,546원 5,035,594원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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20 2026-02-06 🔴 매수 48,250원 - - 5,035,594원 🚀 골든크로스
20 2026-03-04 🔵 매도 45,100원 📉 손실 -6.53% -327,600원 4,707,994원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,707,994원
총 수익금: 2,707,994원
총 수익률: 135.40%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 51.67%
최악 손실 거래: -7.55%
평균 보유 기간: 39.4일
최장 보유 기간: 116일
최단 보유 기간: 5일
중간 수익률 (Median): 0.21%
수익률 표준편차: 13.61%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (75.0%)
💀 데드크로스: 5회 (25.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 20.0%) ██████████
-5% ~ 0% 6건 ( 30.0%) ███████████████
0% ~ 5% 2건 ( 10.0%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 5.0%) ██
> 10% 7건 ( 35.0%) █████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 29,460원 🚀 골든크로스
1 2020-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 35,868원 ✂️ 손절
2 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 34,953원 🚀 골든크로스
2 2020-07-31 주식 ➜ 현금 (매도) 53,011원 ✂️ 손절
3 2020-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 47,602원 🚀 골든크로스
3 2021-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 52,079원 ✂️ 손절
4 2021-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 51,740원 🚀 골든크로스
4 2021-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 52,249원 ✂️ 손절
5 2021-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 54,034원 🚀 골든크로스
5 2021-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 52,419원 💀 데드크로스
6 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 55,308원 🚀 골든크로스
6 2021-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 61,595원 ✂️ 손절
7 2022-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 55,304원 🚀 골든크로스
7 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 52,010원 💀 데드크로스
8 2022-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 48,283원 🚀 골든크로스
8 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 45,682원 ✂️ 손절
9 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 33,720원 🚀 골든크로스
9 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 37,307원 ✂️ 손절
10 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 37,665원 🚀 골든크로스
10 2023-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 41,467원 ✂️ 손절
11 2023-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 39,007원 🚀 골든크로스
11 2023-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 38,783원 ✂️ 손절
12 2023-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 39,678원 🚀 골든크로스
12 2024-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 44,353원 ✂️ 손절
13 2024-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 45,517원 🚀 골든크로스
13 2024-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 47,472원 ✂️ 손절
14 2024-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 46,168원 🚀 골든크로스
14 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 44,772원 ✂️ 손절
15 2024-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 47,472원 🚀 골든크로스
15 2024-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 43,888원 ✂️ 손절
16 2025-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 44,535원 🚀 골든크로스
16 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 42,364원 💀 데드크로스
17 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 45,258원 🚀 골든크로스
17 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 52,689원 ✂️ 손절
18 2025-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 49,698원 🚀 골든크로스
18 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 47,768원 💀 데드크로스
19 2025-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 51,145원 🚀 골든크로스
19 2025-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 49,022원 💀 데드크로스
20 2026-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 48,250원 🚀 골든크로스
20 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 45,100원 ✂️ 손절
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 35.49%
중간값(Median): 32.23%
최고 수익률: 135.40%
최저 수익률: -42.04%
수익률 범위: 177.44%
수익률 표준편차: 32.39%
25% 분위수: 10.32%
75% 분위수: 60.09%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,103개 (86.7%)
음수 수익률 조합: 937개 (13.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 8.39%
벤치마크 초과: 5,450개
10% 이상 수익: 5,310개
20% 이상 수익: 4,467개
30% 이상 수익: 3,674개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.2회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 34.22% (2,200개 조합)
10~14: 평균 39.53% (2,200개 조합)
15~19: 평균 34.05% (2,200개 조합)
20~20: 평균 28.79% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 22.06% (1,584개 조합)
30~39: 평균 43.68% (1,760개 조합)
40~49: 평균 41.32% (1,760개 조합)
50~59: 평균 34.04% (1,760개 조합)
60~60: 평균 30.49% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 157개 ( 2.2%) █
-20~-10% 271개 ( 3.8%) █
-10~0% 509개 ( 7.2%) ███
0~10% 793개 ( 11.3%) █████
10~20% 843개 ( 12.0%) █████
20~30% 793개 ( 11.3%) █████
30~40% 726개 ( 10.3%) █████
40~50% 637개 ( 9.0%) ████
> 50% 2,311개 ( 32.8%) ████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼양사] 분석 요약
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회사명: 삼양사
종목코드: 145990
시장: 코스피
Yahoo 티커: 145990.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=36, 손절=7%
최종 수익률: 135.40%
총 거래 횟수: 40회
최종 자산: 4,707,994원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.