사조대림 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 32,850원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 32,850원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 36,732.57원
장기 EMA: 36,979.82원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 35,817원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 35,817원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 35,817원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 35,817원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 35,145원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 35,145원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 35,145원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 35,145원
매수가: 36,750원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 35,145원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [사조대림] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003960.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 15,318원 → 34,700원
종가: 15,412원 → 32,850원
최고 종가: 98,818원
최저 종가: 8,576원
평균 종가: 29,708원
평균 거래량: 55,388주
전체 기간 수익률: 113.14%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.37초
조합당 평균: 1.33ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 23 10% 140.41% 58 13 4,808,194원
2 9 25 10% 138.86% 62 13 4,777,139원
3 10 25 10% 137.12% 60 13 4,742,484원
4 9 26 10% 134.97% 62 13 4,699,321원
5 7 22 10% 134.90% 72 11 4,698,014원
6 8 21 10% 133.07% 70 12 4,661,318원
7 6 29 10% 131.62% 66 11 4,632,319원
8 6 31 10% 130.26% 64 12 4,605,200원
9 6 28 10% 130.11% 66 11 4,602,269원
10 7 21 10% 129.98% 78 11 4,599,689원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 9 10 9 7
장기(long) 23 25 25 26 22
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 140.41% 138.86% 137.12% 134.97% 134.90%
거래횟수 58회 62회 60회 62회 72회
손절발동 13회 13회 13회 13회 11회
최종자산 4,808,194원 4,777,139원 4,742,484원 4,699,321원 4,698,014원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 140.41%
최종 자산 가치: 4,808,194원
총 거래 횟수: 58회
손절 발동: 13회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=23, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 140.41%
Buy & Hold 수익률: 133.17%
초과 수익률: 7.24%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.04%
벤치마크 CAGR: 15.44%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.52
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -38.77%
벤치마크 MDD: -66.76%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 11회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 37.93%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 19.67%
평균 손실 (손실 거래): -4.99%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.94
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 32,850원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 36,732.57원
장기 EMA: 36,979.82원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 35,817원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 35,817원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 35,817원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 35,817원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 35,145원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 35,145원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 35,145원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 35,145원
매수가: 36,750원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 35,145원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 12,528원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 13,805원 📈 수익 10.19% + 202,957원 2,202,957원 ✂️ 손절 (65일 보유)
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2 2020-07-28 🔴 매수 13,710원 - - 2,202,957원 🚀 골든크로스
2 2020-08-03 🔵 매도 13,332원 📉 손실 -2.76% -60,514원 2,142,444원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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3 2020-08-07 🔴 매수 14,183원 - - 2,142,444원 🚀 골든크로스
3 2020-08-20 🔵 매도 13,001원 📉 손실 -8.33% -178,468원 1,963,975원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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4 2020-09-14 🔴 매수 13,947원 - - 1,963,975원 🚀 골든크로스
4 2020-09-23 🔵 매도 13,143원 📉 손실 -5.76% -112,518원 1,851,458원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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5 2020-10-22 🔴 매수 13,994원 - - 1,851,458원 🚀 골든크로스
5 2020-10-27 🔵 매도 13,001원 📉 손실 -7.09% -131,050원 1,720,408원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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6 2020-11-12 🔴 매수 13,663원 - - 1,720,408원 🚀 골든크로스
6 2021-01-29 🔵 매도 14,937원 📈 수익 9.33% + 159,259원 1,879,666원 ✂️ 손절 (78일 보유)
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7 2021-02-16 🔴 매수 16,086원 - - 1,879,666원 🚀 골든크로스
7 2021-06-08 🔵 매도 25,134원 📈 수익 56.25% + 1,049,607원 2,929,273원 ✂️ 손절 (112일 보유)
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8 2021-08-02 🔴 매수 26,331원 - - 2,929,273원 🚀 골든크로스
8 2021-09-23 🔵 매도 28,198원 📈 수익 7.09% + 207,250원 3,136,523원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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9 2021-11-16 🔴 매수 29,156원 - - 3,136,523원 🚀 골든크로스
9 2021-11-19 🔵 매도 25,852원 📉 손실 -11.33% -353,459원 2,783,064원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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10 2022-01-05 🔴 매수 26,657원 - - 2,783,064원 🚀 골든크로스
10 2022-01-25 🔵 매도 24,815원 📉 손실 -6.91% -191,542원 2,591,522원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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11 2022-02-04 🔴 매수 26,851원 - - 2,591,522원 🚀 골든크로스
11 2022-03-14 🔵 매도 26,221원 📉 손실 -2.35% -60,487원 2,531,035원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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12 2022-03-22 🔴 매수 27,869원 - - 2,531,035원 🚀 골든크로스
12 2022-04-27 🔵 매도 32,861원 📈 수익 17.91% + 449,290원 2,980,325원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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13 2022-08-04 🔴 매수 24,476원 - - 2,980,325원 🚀 골든크로스
13 2022-09-07 🔵 매도 24,476원 📉 손실 0.00% + 0원 2,980,325원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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14 2022-11-16 🔴 매수 24,185원 - - 2,980,325원 🚀 골든크로스
14 2023-02-14 🔵 매도 27,113원 📈 수익 12.11% + 360,170원 3,340,495원 💀 데드크로스 (90일 보유)
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15 2023-02-22 🔴 매수 27,457원 - - 3,340,495원 🚀 골든크로스
15 2023-02-23 🔵 매도 26,769원 📉 손실 -2.50% -83,206원 3,257,288원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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16 2023-04-18 🔴 매수 25,689원 - - 3,257,288원 🚀 골든크로스
16 2023-06-22 🔵 매도 27,064원 📈 수익 5.35% + 173,289원 3,430,578원 💀 데드크로스 (65일 보유)
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17 2023-08-08 🔴 매수 26,033원 - - 3,430,578원 🚀 골든크로스
17 2023-09-22 🔵 매도 26,868원 📈 수익 3.21% + 109,386원 3,539,964원 💀 데드크로스 (45일 보유)
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18 2023-10-17 🔴 매수 27,752원 - - 3,539,964원 🚀 골든크로스
18 2023-10-20 🔵 매도 26,082원 📉 손실 -6.02% -212,092원 3,327,871원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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19 2023-10-27 🔴 매수 27,211원 - - 3,327,871원 🚀 골든크로스
19 2024-01-18 🔵 매도 30,936원 📈 수익 13.69% + 454,438원 3,782,309원 💀 데드크로스 (83일 보유)
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20 2024-01-31 🔴 매수 32,774원 - - 3,782,309원 🚀 골든크로스
20 2024-03-15 🔵 매도 35,108원 📈 수익 7.12% + 268,397원 4,050,706원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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21 2024-04-22 🔴 매수 37,193원 - - 4,050,706원 🚀 골든크로스
21 2024-06-19 🔵 매도 64,753원 📈 수익 74.10% + 2,976,449원 7,027,155원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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22 2024-12-17 🔴 매수 43,351원 - - 7,027,155원 🚀 골든크로스
22 2024-12-27 🔵 매도 39,950원 📉 손실 -7.84% -550,911원 6,476,244원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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23 2025-02-14 🔴 매수 42,300원 - - 6,476,244원 🚀 골든크로스
23 2025-03-14 🔵 매도 40,350원 📉 손실 -4.61% -298,350원 6,177,894원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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24 2025-05-08 🔴 매수 39,000원 - - 6,177,894원 🚀 골든크로스
24 2025-05-26 🔵 매도 37,700원 📉 손실 -3.33% -205,400원 5,972,494원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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25 2025-05-29 🔴 매수 42,050원 - - 5,972,494원 🚀 골든크로스
25 2025-07-25 🔵 매도 41,900원 📉 손실 -0.36% -21,300원 5,951,194원 💀 데드크로스 (57일 보유)
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26 2025-09-02 🔴 매수 42,150원 - - 5,951,194원 🚀 골든크로스
26 2025-09-09 🔵 매도 41,200원 📉 손실 -2.25% -133,950원 5,817,244원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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27 2025-09-15 🔴 매수 42,400원 - - 5,817,244원 🚀 골든크로스
27 2025-09-22 🔵 매도 40,600원 📉 손실 -4.25% -246,600원 5,570,644원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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28 2025-12-15 🔴 매수 38,750원 - - 5,570,644원 🚀 골든크로스
28 2025-12-29 🔵 매도 37,400원 📉 손실 -3.48% -193,050원 5,377,594원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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29 2026-02-06 🔴 매수 36,750원 - - 5,377,594원 🚀 골든크로스
29 2026-03-04 🔵 매도 32,850원 📉 손실 -10.61% -569,400원 4,808,194원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,808,194원
총 수익금: 2,808,194원
총 수익률: 140.41%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 74.10%
최악 손실 거래: -11.33%
평균 보유 기간: 35.4일
최장 보유 기간: 112일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -2.35%
수익률 표준편차: 18.30%
매도 사유:
✂️ 손절: 13회 (44.8%)
💀 데드크로스: 16회 (55.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 6.9%) ███
-10% ~ -5% 6건 ( 20.7%) ██████████
-5% ~ 0% 10건 ( 34.5%) █████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 3.4%) █
5% ~ 10% 4건 ( 13.8%) ██████
> 10% 6건 ( 20.7%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 12,528원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 13,805원 ✂️ 손절
2 2020-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 13,710원 🚀 골든크로스
2 2020-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 13,332원 💀 데드크로스
3 2020-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 14,183원 🚀 골든크로스
3 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 13,001원 ✂️ 손절
4 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 13,947원 🚀 골든크로스
4 2020-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 13,143원 💀 데드크로스
5 2020-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 13,994원 🚀 골든크로스
5 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 13,001원 💀 데드크로스
6 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 13,663원 🚀 골든크로스
6 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 14,937원 ✂️ 손절
7 2021-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 16,086원 🚀 골든크로스
7 2021-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 25,134원 ✂️ 손절
8 2021-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 26,331원 🚀 골든크로스
8 2021-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 28,198원 ✂️ 손절
9 2021-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 29,156원 🚀 골든크로스
9 2021-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 25,852원 ✂️ 손절
10 2022-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 26,657원 🚀 골든크로스
10 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 24,815원 ✂️ 손절
11 2022-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 26,851원 🚀 골든크로스
11 2022-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 26,221원 💀 데드크로스
12 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 27,869원 🚀 골든크로스
12 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 32,861원 ✂️ 손절
13 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 24,476원 🚀 골든크로스
13 2022-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 24,476원 ✂️ 손절
14 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 24,185원 🚀 골든크로스
14 2023-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 27,113원 💀 데드크로스
15 2023-02-22 현금 ➜ 주식 (매수) 27,457원 🚀 골든크로스
15 2023-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 26,769원 💀 데드크로스
16 2023-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 25,689원 🚀 골든크로스
16 2023-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 27,064원 💀 데드크로스
17 2023-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 26,033원 🚀 골든크로스
17 2023-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 26,868원 💀 데드크로스
18 2023-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 27,752원 🚀 골든크로스
18 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 26,082원 💀 데드크로스
19 2023-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 27,211원 🚀 골든크로스
19 2024-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 30,936원 💀 데드크로스
20 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 32,774원 🚀 골든크로스
20 2024-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 35,108원 ✂️ 손절
21 2024-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 37,193원 🚀 골든크로스
21 2024-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 64,753원 ✂️ 손절
22 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 43,351원 🚀 골든크로스
22 2024-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 39,950원 ✂️ 손절
23 2025-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 42,300원 🚀 골든크로스
23 2025-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 40,350원 💀 데드크로스
24 2025-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 39,000원 🚀 골든크로스
24 2025-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 37,700원 💀 데드크로스
25 2025-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 42,050원 🚀 골든크로스
25 2025-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 41,900원 💀 데드크로스
26 2025-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 42,150원 🚀 골든크로스
26 2025-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 41,200원 💀 데드크로스
27 2025-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 42,400원 🚀 골든크로스
27 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 40,600원 💀 데드크로스
28 2025-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 38,750원 🚀 골든크로스
28 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 37,400원 💀 데드크로스
29 2026-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 36,750원 🚀 골든크로스
29 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 32,850원 ✂️ 손절
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -0.78%
중간값(Median): -12.17%
최고 수익률: 140.41%
최저 수익률: -51.84%
수익률 범위: 192.25%
수익률 표준편차: 35.14%
25% 분위수: -24.43%
75% 분위수: 12.48%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,181개 (31.0%)
음수 수익률 조합: 4,859개 (69.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 113.14%
벤치마크 초과: 45개
10% 이상 수익: 1,820개
20% 이상 수익: 1,573개
30% 이상 수익: 1,264개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 50.2회
중간 거래 횟수: 49회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 32회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 5.31% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -0.14% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -6.53% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -5.59% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 14.37% (1,584개 조합)
30~39: 평균 6.55% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -2.93% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -17.36% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -23.03% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,513개 ( 35.7%) █████████████████
-20~-10% 1,279개 ( 18.2%) █████████
-10~0% 1,067개 ( 15.2%) ███████
0~10% 361개 ( 5.1%) ██
10~20% 247개 ( 3.5%) █
20~30% 309개 ( 4.4%) ██
30~40% 243개 ( 3.5%) █
40~50% 203개 ( 2.9%) █
> 50% 818개 ( 11.6%) █████
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✅ 분석 완료!
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📝 [사조대림] 분석 요약
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회사명: 사조대림
종목코드: 003960
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003960.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=23, 손절=10%
최종 수익률: 140.41%
총 거래 횟수: 58회
최종 자산: 4,808,194원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.