롯데리츠 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 4,320원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 4,320원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,594.11원
장기 EMA: 4,527.90원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,904원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,904원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,904원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,904원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,365원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,365원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,365원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,365원
매수가: 4,020원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,365원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [롯데리츠] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 330590.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,278원 → 4,570원
종가: 4,264원 → 4,320원
최고 종가: 4,936원
최저 종가: 2,514원
평균 종가: 3,694원
평균 거래량: 349,151주
전체 기간 수익률: 1.32%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.49초
조합당 평균: 1.35ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 21 10% 128.04% 52 1 4,560,704원
2 7 21 7% 128.04% 52 1 4,560,704원
3 7 21 9% 128.04% 52 1 4,560,704원
4 7 21 8% 128.04% 52 1 4,560,704원
5 7 21 0% 128.04% 51 0 4,560,704원
6 7 22 0% 125.43% 47 0 4,508,510원
7 7 22 7% 125.43% 48 1 4,508,510원
8 7 22 8% 125.43% 48 1 4,508,510원
9 7 22 9% 125.43% 48 1 4,508,510원
10 7 22 10% 125.43% 48 1 4,508,510원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 7 7 7 7
장기(long) 21 21 21 21 21
손절(stop_loss) 10% 7% 9% 8% 0%
수익률 128.04% 128.04% 128.04% 128.04% 128.04%
거래횟수 52회 52회 52회 52회 51회
손절발동 1회 1회 1회 1회 0회
최종자산 4,560,704원 4,560,704원 4,560,704원 4,560,704원 4,560,704원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 128.04%
최종 자산 가치: 4,560,704원
총 거래 횟수: 52회
손절 발동: 1회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=21, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 128.04%
Buy & Hold 수익률: 8.77%
초과 수익률: 119.27%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 14.98%
벤치마크 CAGR: 1.43%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.88
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -11.19%
벤치마크 MDD: -49.07%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 15회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 57.69%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 6.77%
평균 손실 (손실 거래): -1.29%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.25
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 4,320원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,594.11원
장기 EMA: 4,527.90원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,904원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,904원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,904원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,904원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,365원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,365원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,365원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,365원
매수가: 4,020원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,365원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-13 🔴 매수 3,499원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-25 🔵 매도 3,888원 📈 수익 11.13% + 222,420원 2,222,420원 💀 데드크로스 (73일 보유)
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2 2020-06-29 🔴 매수 3,957원 - - 2,222,420원 🚀 골든크로스
2 2020-07-03 🔵 매도 3,921원 📉 손실 -0.90% -20,071원 2,202,348원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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3 2020-09-14 🔴 매수 3,685원 - - 2,202,348원 🚀 골든크로스
3 2020-09-25 🔵 매도 3,649원 📉 손실 -0.97% -21,358원 2,180,990원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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4 2020-09-29 🔴 매수 3,706원 - - 2,180,990원 🚀 골든크로스
4 2020-12-02 🔵 매도 3,821원 📈 수익 3.09% + 67,317원 2,248,307원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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5 2020-12-17 🔴 매수 3,878원 - - 2,248,307원 🚀 골든크로스
5 2021-01-14 🔵 매도 3,870원 📉 손실 -0.22% -4,873원 2,243,433원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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6 2021-01-26 🔴 매수 3,904원 - - 2,243,433원 🚀 골든크로스
6 2021-02-18 🔵 매도 3,851원 📉 손실 -1.37% -30,760원 2,212,673원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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7 2021-03-16 🔴 매수 3,889원 - - 2,212,673원 🚀 골든크로스
7 2021-07-15 🔵 매도 4,581원 📈 수익 17.79% + 393,016원 2,605,690원 💀 데드크로스 (121일 보유)
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8 2021-10-20 🔴 매수 4,424원 - - 2,605,690원 🚀 골든크로스
8 2021-11-09 🔵 매도 4,393원 📉 손실 -0.71% -18,418원 2,587,272원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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9 2021-11-16 🔴 매수 4,456원 - - 2,587,272원 🚀 골든크로스
9 2021-11-29 🔵 매도 4,385원 📉 손실 -1.58% -40,877원 2,546,395원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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10 2021-12-22 🔴 매수 4,417원 - - 2,546,395원 🚀 골든크로스
10 2022-01-12 🔵 매도 4,381원 📉 손실 -0.81% -20,649원 2,525,746원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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11 2022-02-14 🔴 매수 4,324원 - - 2,525,746원 🚀 골든크로스
11 2022-05-10 🔵 매도 4,638원 📈 수익 7.26% + 183,411원 2,709,157원 💀 데드크로스 (85일 보유)
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12 2022-05-25 🔴 매수 4,743원 - - 2,709,157원 🚀 골든크로스
12 2022-06-20 🔵 매도 4,606원 📉 손실 -2.89% -78,169원 2,630,988원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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13 2022-11-25 🔴 매수 3,216원 - - 2,630,988원 🚀 골든크로스
13 2023-02-08 🔵 매도 3,480원 📈 수익 8.24% + 216,698원 2,847,686원 💀 데드크로스 (75일 보유)
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14 2023-03-08 🔴 매수 3,403원 - - 2,847,686원 🚀 골든크로스
14 2023-03-09 🔵 매도 3,378원 📉 손실 -0.76% -21,500원 2,826,186원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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15 2023-05-09 🔴 매수 3,219원 - - 2,826,186원 🚀 골든크로스
15 2023-06-22 🔵 매도 3,322원 📈 수익 3.20% + 90,217원 2,916,403원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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16 2023-11-10 🔴 매수 2,699원 - - 2,916,403원 🚀 골든크로스
16 2024-01-11 🔵 매도 2,807원 📈 수익 4.01% + 116,775원 3,033,178원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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17 2024-02-01 🔴 매수 2,826원 - - 3,033,178원 🚀 골든크로스
17 2024-04-12 🔵 매도 2,935원 📈 수익 3.86% + 116,984원 3,150,162원 💀 데드크로스 (71일 보유)
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18 2024-05-07 🔴 매수 2,953원 - - 3,150,162원 🚀 골든크로스
18 2024-06-18 🔵 매도 2,998원 📈 수익 1.54% + 48,425원 3,198,587원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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19 2024-06-28 🔴 매수 3,063원 - - 3,198,587원 🚀 골든크로스
19 2024-09-06 🔵 매도 3,551원 📈 수익 15.90% + 508,575원 3,707,162원 💀 데드크로스 (70일 보유)
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20 2024-09-19 🔴 매수 3,667원 - - 3,707,162원 🚀 골든크로스
20 2024-09-20 🔵 매도 3,560원 📉 손실 -2.93% -108,524원 3,598,638원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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21 2024-12-18 🔴 매수 3,017원 - - 3,598,638원 🚀 골든크로스
21 2025-01-31 🔵 매도 2,985원 📉 손실 -1.04% -37,377원 3,561,262원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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22 2025-02-10 🔴 매수 3,068원 - - 3,561,262원 🚀 골든크로스
22 2025-04-07 🔵 매도 3,281원 📈 수익 6.96% + 247,745원 3,809,007원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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23 2025-04-16 🔴 매수 3,437원 - - 3,809,007원 🚀 골든크로스
23 2025-08-20 🔵 매도 3,708원 📈 수익 7.91% + 301,177원 4,110,183원 💀 데드크로스 (126일 보유)
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24 2025-09-03 🔴 매수 3,776원 - - 4,110,183원 🚀 골든크로스
24 2025-10-23 🔵 매도 3,850원 📈 수익 1.95% + 80,121원 4,190,304원 💀 데드크로스 (50일 보유)
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25 2025-11-13 🔴 매수 3,885원 - - 4,190,304원 🚀 골든크로스
25 2025-12-17 🔵 매도 3,935원 📈 수익 1.29% + 53,900원 4,244,204원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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26 2026-01-06 🔴 매수 4,020원 - - 4,244,204원 🚀 골든크로스
26 2026-03-04 🔵 매도 4,320원 📈 수익 7.46% + 316,500원 4,560,704원 ✂️ 손절 (57일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,560,704원
총 수익금: 2,560,704원
총 수익률: 128.04%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 17.79%
최악 손실 거래: -2.93%
평균 보유 기간: 47.0일
최장 보유 기간: 126일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 1.74%
수익률 표준편차: 5.45%
매도 사유:
✂️ 손절: 1회 (3.8%)
💀 데드크로스: 25회 (96.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 11건 ( 42.3%) █████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 26.9%) █████████████
5% ~ 10% 5건 ( 19.2%) █████████
> 10% 3건 ( 11.5%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,499원 🚀 골든크로스
1 2020-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,888원 💀 데드크로스
2 2020-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,957원 🚀 골든크로스
2 2020-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 3,921원 💀 데드크로스
3 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,685원 🚀 골든크로스
3 2020-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,649원 💀 데드크로스
4 2020-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,706원 🚀 골든크로스
4 2020-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,821원 💀 데드크로스
5 2020-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,878원 🚀 골든크로스
5 2021-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,870원 💀 데드크로스
6 2021-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,904원 🚀 골든크로스
6 2021-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,851원 💀 데드크로스
7 2021-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,889원 🚀 골든크로스
7 2021-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,581원 💀 데드크로스
8 2021-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,424원 🚀 골든크로스
8 2021-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,393원 💀 데드크로스
9 2021-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,456원 🚀 골든크로스
9 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,385원 💀 데드크로스
10 2021-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,417원 🚀 골든크로스
10 2022-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,381원 💀 데드크로스
11 2022-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,324원 🚀 골든크로스
11 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,638원 💀 데드크로스
12 2022-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,743원 🚀 골든크로스
12 2022-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 4,606원 💀 데드크로스
13 2022-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,216원 🚀 골든크로스
13 2023-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,480원 💀 데드크로스
14 2023-03-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,403원 🚀 골든크로스
14 2023-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,378원 💀 데드크로스
15 2023-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,219원 🚀 골든크로스
15 2023-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,322원 💀 데드크로스
16 2023-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,699원 🚀 골든크로스
16 2024-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,807원 💀 데드크로스
17 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,826원 🚀 골든크로스
17 2024-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,935원 💀 데드크로스
18 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,953원 🚀 골든크로스
18 2024-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,998원 💀 데드크로스
19 2024-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,063원 🚀 골든크로스
19 2024-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,551원 💀 데드크로스
20 2024-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,667원 🚀 골든크로스
20 2024-09-20 주식 ➜ 현금 (매도) 3,560원 💀 데드크로스
21 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,017원 🚀 골든크로스
21 2025-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 2,985원 💀 데드크로스
22 2025-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,068원 🚀 골든크로스
22 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,281원 💀 데드크로스
23 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,437원 🚀 골든크로스
23 2025-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 3,708원 💀 데드크로스
24 2025-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,776원 🚀 골든크로스
24 2025-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,850원 💀 데드크로스
25 2025-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,885원 🚀 골든크로스
25 2025-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,935원 💀 데드크로스
26 2026-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,020원 🚀 골든크로스
26 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,320원 ✂️ 손절
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 31.48%
중간값(Median): 29.45%
최고 수익률: 128.04%
최저 수익률: -12.50%
수익률 범위: 140.53%
수익률 표준편차: 23.60%
25% 분위수: 14.39%
75% 분위수: 43.20%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,622개 (94.1%)
음수 수익률 조합: 418개 (5.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 1.32%
벤치마크 초과: 6,566개
10% 이상 수익: 5,868개
20% 이상 수익: 4,631개
30% 이상 수익: 3,435개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 37.6회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 66회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 46.25% (2,200개 조합)
10~14: 평균 26.06% (2,200개 조합)
15~19: 평균 23.60% (2,200개 조합)
20~20: 평균 24.09% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 48.32% (1,584개 조합)
30~39: 평균 30.68% (1,760개 조합)
40~49: 평균 24.42% (1,760개 조합)
50~59: 평균 24.89% (1,760개 조합)
60~60: 평균 24.19% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 38개 ( 0.5%)
-10~0% 380개 ( 5.4%) ██
0~10% 754개 ( 10.7%) █████
10~20% 1,237개 ( 17.6%) ████████
20~30% 1,196개 ( 17.0%) ████████
30~40% 1,270개 ( 18.0%) █████████
40~50% 1,013개 ( 14.4%) ███████
> 50% 1,152개 ( 16.4%) ████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [롯데리츠] 분석 요약
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회사명: 롯데리츠
종목코드: 330590
시장: 코스피
Yahoo 티커: 330590.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=21, 손절=10%
최종 수익률: 128.04%
총 거래 횟수: 52회
최종 자산: 4,560,704원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.