롯데렌탈 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 31,750원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 31,750원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 33,019.19원
장기 EMA: 31,905.00원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 28,043원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 28,043원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 28,043원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 28,043원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 32,976원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 32,976원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 32,976원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 32,976원
매수가: 33,400원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 32,976원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [롯데렌탈] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 089860.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,105개 행
실제 기간: 2021-08-19 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 49,897원 → 31,800원
종가: 48,162원 → 31,750원
최고 종가: 48,162원
최저 종가: 23,364원
평균 종가: 29,326원
평균 거래량: 86,780주
전체 기간 수익률: -34.08%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.77초
조합당 평균: 1.53ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 60 4% 35.14% 36 12 2,702,838원
2 7 55 4% 33.97% 30 12 2,679,429원
3 7 25 4% 33.83% 46 15 2,676,610원
4 7 56 4% 33.77% 32 12 2,675,345원
5 5 37 4% 33.67% 44 15 2,673,420원
6 8 53 4% 33.20% 30 13 2,663,931원
7 5 59 4% 32.97% 38 12 2,659,452원
8 6 60 4% 32.91% 34 12 2,658,141원
9 6 59 4% 32.91% 34 12 2,658,141원
10 6 58 4% 31.84% 36 12 2,636,768원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 7 7 7 5
장기(long) 60 55 25 56 37
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 35.14% 33.97% 33.83% 33.77% 33.67%
거래횟수 36회 30회 46회 32회 44회
손절발동 12회 12회 15회 12회 15회
최종자산 2,702,838원 2,679,429원 2,676,610원 2,675,345원 2,673,420원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 35.14%
최종 자산 가치: 2,702,838원
총 거래 횟수: 36회
손절 발동: 12회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=60, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 4.14년
전략 최종 수익률: 35.14%
Buy & Hold 수익률: -6.54%
초과 수익률: 41.69%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 7.54%
벤치마크 CAGR: -1.62%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.37
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -16.24%
벤치마크 MDD: -44.86%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 18회
수익 거래: 7회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 38.89%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 8.30%
평균 손실 (손실 거래): -2.10%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.95
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 31,750원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 33,019.19원
장기 EMA: 31,905.00원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 28,043원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 28,043원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 28,043원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 28,043원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 32,976원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 32,976원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 32,976원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 32,976원
매수가: 33,400원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 32,976원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 18건의 완결된 거래 (총 36개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2022-02-23 🔴 매수 32,813원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2022-04-12 🔵 매도 40,371원 📈 수익 23.04% + 453,509원 2,453,509원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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2 2022-07-20 🔴 매수 34,502원 - - 2,453,509원 🚀 골든크로스
2 2022-08-03 🔵 매도 33,924원 📉 손실 -1.68% -41,038원 2,412,471원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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3 2023-05-09 🔴 매수 25,751원 - - 2,412,471원 🚀 골든크로스
3 2023-06-21 🔵 매도 25,475원 📉 손실 -1.07% -25,613원 2,386,859원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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4 2023-08-29 🔴 매수 24,924원 - - 2,386,859원 🚀 골든크로스
4 2023-09-12 🔵 매도 24,511원 📉 손실 -1.66% -39,245원 2,347,613원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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5 2023-09-18 🔴 매수 25,154원 - - 2,347,613원 🚀 골든크로스
5 2023-09-21 🔵 매도 24,695원 📉 손실 -1.82% -42,688원 2,304,925원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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6 2023-11-21 🔴 매수 24,557원 - - 2,304,925원 🚀 골든크로스
6 2023-11-23 🔵 매도 24,282원 📉 손실 -1.12% -25,613원 2,279,312원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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7 2023-11-24 🔴 매수 24,603원 - - 2,279,312원 🚀 골든크로스
7 2024-01-05 🔵 매도 25,365원 📈 수익 3.10% + 70,094원 2,349,406원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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8 2024-01-25 🔴 매수 25,365원 - - 2,349,406원 🚀 골든크로스
8 2024-04-16 🔵 매도 25,509원 📈 수익 0.57% + 13,234원 2,362,640원 ✂️ 손절 (82일 보유)
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9 2024-05-07 🔴 매수 26,036원 - - 2,362,640원 🚀 골든크로스
9 2024-05-08 🔵 매도 25,940원 📉 손실 -0.37% -8,631원 2,354,009원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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10 2024-05-16 🔴 매수 26,084원 - - 2,354,009원 🚀 골든크로스
10 2024-05-21 🔵 매도 25,892원 📉 손실 -0.74% -17,262원 2,336,748원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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11 2024-05-22 🔴 매수 26,324원 - - 2,336,748원 🚀 골든크로스
11 2024-07-29 🔵 매도 29,297원 📈 수익 11.29% + 261,608원 2,598,356원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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12 2024-08-12 🔴 매수 29,249원 - - 2,598,356원 🚀 골든크로스
12 2024-09-06 🔵 매도 29,345원 📈 수익 0.33% + 8,439원 2,606,795원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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13 2024-11-29 🔴 매수 29,632원 - - 2,606,795원 🚀 골든크로스
13 2024-12-09 🔵 매도 28,338원 📉 손실 -4.37% -112,632원 2,494,163원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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14 2025-02-21 🔴 매수 28,290원 - - 2,494,163원 🚀 골든크로스
14 2025-03-05 🔵 매도 27,714원 📉 손실 -2.03% -50,634원 2,443,529원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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15 2025-03-13 🔴 매수 28,338원 - - 2,443,529원 🚀 골든크로스
15 2025-04-07 🔵 매도 27,400원 📉 손실 -3.31% -80,641원 2,362,888원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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16 2025-04-17 🔴 매수 29,000원 - - 2,362,888원 🚀 골든크로스
16 2025-07-21 🔵 매도 33,500원 📈 수익 15.52% + 364,500원 2,727,388원 ✂️ 손절 (95일 보유)
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17 2025-11-11 🔴 매수 30,450원 - - 2,727,388원 🚀 골든크로스
17 2025-12-01 🔵 매도 31,750원 📈 수익 4.27% + 115,700원 2,843,088원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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18 2026-02-04 🔴 매수 33,400원 - - 2,843,088원 🚀 골든크로스
18 2026-03-04 🔵 매도 31,750원 📉 손실 -4.94% -140,250원 2,702,838원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,702,838원
총 수익금: 702,838원
총 수익률: 35.14%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 18건 (매수 18회 + 매도 18회)
최고 수익 거래: 23.04%
최악 손실 거래: -4.94%
평균 보유 기간: 29.8일
최장 보유 기간: 95일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.90%
수익률 표준편차: 7.19%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (66.7%)
💀 데드크로스: 6회 (33.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 11건 ( 61.1%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 22.2%) ███████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 3건 ( 16.7%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2022-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 32,813원 🚀 골든크로스
1 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 40,371원 ✂️ 손절
2 2022-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 34,502원 🚀 골든크로스
2 2022-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 33,924원 ✂️ 손절
3 2023-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 25,751원 🚀 골든크로스
3 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 25,475원 ✂️ 손절
4 2023-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 24,924원 🚀 골든크로스
4 2023-09-12 주식 ➜ 현금 (매도) 24,511원 💀 데드크로스
5 2023-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 25,154원 🚀 골든크로스
5 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 24,695원 💀 데드크로스
6 2023-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 24,557원 🚀 골든크로스
6 2023-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 24,282원 💀 데드크로스
7 2023-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 24,603원 🚀 골든크로스
7 2024-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 25,365원 ✂️ 손절
8 2024-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 25,365원 🚀 골든크로스
8 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 25,509원 ✂️ 손절
9 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 26,036원 🚀 골든크로스
9 2024-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 25,940원 💀 데드크로스
10 2024-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 26,084원 🚀 골든크로스
10 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 25,892원 💀 데드크로스
11 2024-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 26,324원 🚀 골든크로스
11 2024-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 29,297원 ✂️ 손절
12 2024-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 29,249원 🚀 골든크로스
12 2024-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 29,345원 ✂️ 손절
13 2024-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 29,632원 🚀 골든크로스
13 2024-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 28,338원 ✂️ 손절
14 2025-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 28,290원 🚀 골든크로스
14 2025-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 27,714원 💀 데드크로스
15 2025-03-13 현금 ➜ 주식 (매수) 28,338원 🚀 골든크로스
15 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 27,400원 ✂️ 손절
16 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 29,000원 🚀 골든크로스
16 2025-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 33,500원 ✂️ 손절
17 2025-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 30,450원 🚀 골든크로스
17 2025-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 31,750원 ✂️ 손절
18 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 33,400원 🚀 골든크로스
18 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 31,750원 ✂️ 손절
총 36회의 포지션 변화 (매수 18회 + 매도 18회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 0.60%
중간값(Median): -0.66%
최고 수익률: 35.14%
최저 수익률: -27.92%
수익률 범위: 63.07%
수익률 표준편차: 13.69%
25% 분위수: -8.32%
75% 분위수: 11.54%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,385개 (48.1%)
음수 수익률 조합: 3,655개 (51.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -34.08%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 2,046개
20% 이상 수익: 539개
30% 이상 수익: 31개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 32.7회
중간 거래 횟수: 32회
최대 거래 횟수: 64회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 4.53% (2,200개 조합)
10~14: 평균 0.34% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -2.25% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -3.50% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 5.01% (1,584개 조합)
30~39: 평균 0.98% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -1.48% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -1.55% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -0.62% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 701개 ( 10.0%) ████
-20~-10% 791개 ( 11.2%) █████
-10~0% 2,163개 ( 30.7%) ███████████████
0~10% 1,339개 ( 19.0%) █████████
10~20% 1,507개 ( 21.4%) ██████████
20~30% 508개 ( 7.2%) ███
30~40% 31개 ( 0.4%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [롯데렌탈] 분석 요약
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회사명: 롯데렌탈
종목코드: 089860
시장: 코스피
Yahoo 티커: 089860.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=60, 손절=4%
최종 수익률: 35.14%
총 거래 횟수: 36회
최종 자산: 2,702,838원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.