디씨엠 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 11,900원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 11,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 12,216.70원
장기 EMA: 12,039.54원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 11,255원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 11,255원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 11,255원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 11,255원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 11,981원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 11,981원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 11,981원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 11,981원
매수가: 11,900원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 11,981원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [디씨엠] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 024090.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 9,025원 → 12,300원
종가: 8,988원 → 11,900원
최고 종가: 25,820원
최저 종가: 7,146원
평균 종가: 11,906원
평균 거래량: 26,486주
전체 기간 수익률: 32.40%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.45초
조합당 평균: 1.77ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 33 4% 214.99% 58 19 6,299,832원
2 5 32 4% 205.20% 58 19 6,104,044원
3 5 33 5% 198.16% 57 17 5,963,171원
4 5 33 7% 190.02% 57 14 5,800,372원
5 5 32 5% 189.21% 57 17 5,784,129원
6 5 33 6% 189.16% 57 15 5,783,189원
7 5 32 7% 181.31% 57 14 5,626,226원
8 5 32 6% 180.45% 57 15 5,608,953원
9 5 30 4% 176.39% 66 21 5,527,888원
10 5 31 4% 174.92% 64 21 5,498,474원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 33 32 33 33 32
손절(stop_loss) 4% 4% 5% 7% 5%
수익률 214.99% 205.20% 198.16% 190.02% 189.21%
거래횟수 58회 58회 57회 57회 57회
손절발동 19회 19회 17회 14회 17회
최종자산 6,299,832원 6,104,044원 5,963,171원 5,800,372원 5,784,129원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 33
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 214.99%
최종 자산 가치: 6,299,832원
총 거래 횟수: 58회
손절 발동: 19회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=33, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.86년
전략 최종 수익률: 214.99%
Buy & Hold 수익률: 37.52%
초과 수익률: 177.47%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 21.64%
벤치마크 CAGR: 5.59%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.02
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -18.55%
벤치마크 MDD: -64.41%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 12회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 41.38%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.68%
평균 손실 (손실 거래): -2.08%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.04
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 11,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 12,216.70원
장기 EMA: 12,039.54원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 11,255원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 11,255원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 11,255원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 11,255원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 11,981원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 11,981원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 11,981원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 11,981원
매수가: 11,900원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 11,981원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-06 🔴 매수 7,874원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 7,836원 📉 손실 -0.47% -9,433원 1,990,567원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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2 2020-07-09 🔴 매수 7,985원 - - 1,990,567원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 7,911원 📉 손실 -0.93% -18,496원 1,972,071원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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3 2020-09-17 🔴 매수 8,096원 - - 1,972,071원 🚀 골든크로스
3 2020-10-19 🔵 매도 8,022원 📉 손실 -0.92% -18,050원 1,954,021원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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4 2020-10-20 🔴 매수 8,059원 - - 1,954,021원 🚀 골든크로스
4 2021-03-25 🔵 매도 11,969원 📈 수익 48.51% + 946,064원 2,900,085원 ✂️ 손절 (156일 보유)
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5 2021-05-20 🔴 매수 13,440원 - - 2,900,085원 🚀 골든크로스
5 2021-06-07 🔵 매도 13,324원 📉 손실 -0.86% -24,983원 2,875,101원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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6 2021-06-11 🔴 매수 15,145원 - - 2,875,101원 🚀 골든크로스
6 2021-06-14 🔵 매도 13,363원 📉 손실 -11.76% -336,748원 2,538,354원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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7 2021-07-22 🔴 매수 13,131원 - - 2,538,354원 🚀 골든크로스
7 2021-08-02 🔵 매도 14,099원 📈 수익 7.37% + 186,888원 2,725,242원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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8 2021-09-13 🔴 매수 13,867원 - - 2,725,242원 🚀 골든크로스
8 2021-10-05 🔵 매도 13,828원 📉 손실 -0.28% -7,592원 2,717,650원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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9 2021-10-07 🔴 매수 14,176원 - - 2,717,650원 🚀 골든크로스
9 2021-12-14 🔵 매도 21,613원 📈 수익 52.46% + 1,420,428원 4,138,078원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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10 2022-02-07 🔴 매수 19,405원 - - 4,138,078원 🚀 골든크로스
10 2022-02-18 🔵 매도 18,881원 📉 손실 -2.70% -111,711원 4,026,367원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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11 2022-03-18 🔴 매수 19,123원 - - 4,026,367원 🚀 골든크로스
11 2022-04-25 🔵 매도 24,569원 📈 수익 28.48% + 1,143,738원 5,170,104원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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12 2022-12-07 🔴 매수 11,942원 - - 5,170,104원 🚀 골든크로스
12 2022-12-16 🔵 매도 11,659원 📉 손실 -2.36% -121,999원 5,048,106원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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13 2023-01-13 🔴 매수 11,713원 - - 5,048,106원 🚀 골든크로스
13 2023-01-20 🔵 매도 11,412원 📉 손실 -2.57% -129,620원 4,918,485원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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14 2023-02-17 🔴 매수 11,791원 - - 4,918,485원 🚀 골든크로스
14 2023-03-13 🔵 매도 12,118원 📈 수익 2.78% + 136,477원 5,054,962원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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15 2023-04-04 🔴 매수 11,989원 - - 5,054,962원 🚀 골든크로스
15 2023-04-24 🔵 매도 12,015원 📈 수익 0.22% + 10,878원 5,065,840원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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16 2023-04-28 🔴 매수 12,385원 - - 5,065,840원 🚀 골든크로스
16 2023-05-16 🔵 매도 11,972원 📉 손실 -3.34% -169,084원 4,896,756원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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17 2023-08-31 🔴 매수 10,542원 - - 4,896,756원 🚀 골든크로스
17 2023-09-11 🔵 매도 10,128원 📉 손실 -3.92% -191,821원 4,704,935원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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18 2023-11-27 🔴 매수 9,560원 - - 4,704,935원 🚀 골든크로스
18 2023-12-04 🔵 매도 9,474원 📉 손실 -0.90% -42,374원 4,662,560원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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19 2023-12-12 🔴 매수 9,534원 - - 4,662,560원 🚀 골든크로스
19 2024-01-05 🔵 매도 9,565원 📈 수익 0.32% + 14,892원 4,677,452원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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20 2024-02-01 🔴 매수 9,652원 - - 4,677,452원 🚀 골든크로스
20 2024-02-27 🔵 매도 9,643원 📉 손실 -0.09% -4,224원 4,673,227원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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21 2024-03-20 🔴 매수 9,765원 - - 4,673,227원 🚀 골든크로스
21 2024-04-02 🔵 매도 9,966원 📈 수익 2.06% + 95,944원 4,769,171원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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22 2024-05-17 🔴 매수 9,696원 - - 4,769,171원 🚀 골든크로스
22 2024-06-10 🔵 매도 9,504원 📉 손실 -1.98% -94,268원 4,674,903원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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23 2024-06-26 🔴 매수 9,765원 - - 4,674,903원 🚀 골든크로스
23 2024-07-25 🔵 매도 10,298원 📈 수익 5.45% + 254,458원 4,929,362원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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24 2024-09-19 🔴 매수 10,821원 - - 4,929,362원 🚀 골든크로스
24 2024-10-24 🔵 매도 10,664원 📉 손실 -1.45% -71,473원 4,857,889원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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25 2024-12-24 🔴 매수 10,071원 - - 4,857,889원 🚀 골든크로스
25 2025-03-14 🔵 매도 10,641원 📈 수익 5.66% + 274,674원 5,132,562원 💀 데드크로스 (80일 보유)
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26 2025-03-18 🔴 매수 10,791원 - - 5,132,562원 🚀 골든크로스
26 2025-04-01 🔵 매도 10,697원 📉 손실 -0.87% -44,492원 5,088,070원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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27 2025-04-11 🔴 매수 11,250원 - - 5,088,070원 🚀 골든크로스
27 2025-07-22 🔵 매도 13,114원 📈 수익 16.57% + 842,524원 5,930,594원 ✂️ 손절 (102일 보유)
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28 2025-11-21 🔴 매수 11,371원 - - 5,930,594원 🚀 골든크로스
28 2026-01-02 🔵 매도 12,080원 📈 수익 6.23% + 369,238원 6,299,832원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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29 2026-01-22 🔴 매수 11,900원 - - 6,299,832원 🚀 골든크로스
29 2026-03-04 🔵 매도 11,900원 📉 손실 0.00% + 0원 6,299,832원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,299,832원
총 수익금: 4,299,832원
총 수익률: 214.99%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 52.46%
최악 손실 거래: -11.76%
평균 보유 기간: 33.3일
최장 보유 기간: 156일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): -0.28%
수익률 표준편차: 14.23%
매도 사유:
✂️ 손절: 19회 (65.5%)
💀 데드크로스: 10회 (34.5%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.4%) █
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 16건 ( 55.2%) ███████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 13.8%) ██████
5% ~ 10% 4건 ( 13.8%) ██████
> 10% 4건 ( 13.8%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-06 현금 ➜ 주식 (매수) 7,874원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,836원 ✂️ 손절
2 2020-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 7,985원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,911원 💀 데드크로스
3 2020-09-17 현금 ➜ 주식 (매수) 8,096원 🚀 골든크로스
3 2020-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 8,022원 💀 데드크로스
4 2020-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 8,059원 🚀 골든크로스
4 2021-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 11,969원 ✂️ 손절
5 2021-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 13,440원 🚀 골든크로스
5 2021-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 13,324원 ✂️ 손절
6 2021-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 15,145원 🚀 골든크로스
6 2021-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 13,363원 ✂️ 손절
7 2021-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 13,131원 🚀 골든크로스
7 2021-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 14,099원 ✂️ 손절
8 2021-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 13,867원 🚀 골든크로스
8 2021-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 13,828원 ✂️ 손절
9 2021-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 14,176원 🚀 골든크로스
9 2021-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 21,613원 ✂️ 손절
10 2022-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 19,405원 🚀 골든크로스
10 2022-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 18,881원 ✂️ 손절
11 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 19,123원 🚀 골든크로스
11 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 24,569원 ✂️ 손절
12 2022-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 11,942원 🚀 골든크로스
12 2022-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 11,659원 ✂️ 손절
13 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 11,713원 🚀 골든크로스
13 2023-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 11,412원 💀 데드크로스
14 2023-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 11,791원 🚀 골든크로스
14 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 12,118원 ✂️ 손절
15 2023-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 11,989원 🚀 골든크로스
15 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 12,015원 ✂️ 손절
16 2023-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 12,385원 🚀 골든크로스
16 2023-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 11,972원 💀 데드크로스
17 2023-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 10,542원 🚀 골든크로스
17 2023-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 10,128원 💀 데드크로스
18 2023-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 9,560원 🚀 골든크로스
18 2023-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 9,474원 💀 데드크로스
19 2023-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 9,534원 🚀 골든크로스
19 2024-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 9,565원 💀 데드크로스
20 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 9,652원 🚀 골든크로스
20 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 9,643원 ✂️ 손절
21 2024-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 9,765원 🚀 골든크로스
21 2024-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 9,966원 ✂️ 손절
22 2024-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 9,696원 🚀 골든크로스
22 2024-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 9,504원 💀 데드크로스
23 2024-06-26 현금 ➜ 주식 (매수) 9,765원 🚀 골든크로스
23 2024-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 10,298원 ✂️ 손절
24 2024-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 10,821원 🚀 골든크로스
24 2024-10-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,664원 💀 데드크로스
25 2024-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 10,071원 🚀 골든크로스
25 2025-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 10,641원 💀 데드크로스
26 2025-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 10,791원 🚀 골든크로스
26 2025-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 10,697원 ✂️ 손절
27 2025-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 11,250원 🚀 골든크로스
27 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 13,114원 ✂️ 손절
28 2025-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 11,371원 🚀 골든크로스
28 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 12,080원 ✂️ 손절
29 2026-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 11,900원 🚀 골든크로스
29 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 11,900원 ✂️ 손절
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 52.97%
중간값(Median): 49.35%
최고 수익률: 214.99%
최저 수익률: -20.02%
수익률 범위: 235.02%
수익률 표준편차: 33.13%
25% 분위수: 29.18%
75% 분위수: 74.68%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,696개 (95.1%)
음수 수익률 조합: 344개 (4.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 32.40%
벤치마크 초과: 5,062개
10% 이상 수익: 6,411개
20% 이상 수익: 5,872개
30% 이상 수익: 5,234개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.8회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 63.86% (2,200개 조합)
10~14: 평균 47.73% (2,200개 조합)
15~19: 평균 47.83% (2,200개 조합)
20~20: 평균 50.43% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 41.64% (1,584개 조합)
30~39: 평균 49.74% (1,760개 조합)
40~49: 평균 57.43% (1,760개 조합)
50~59: 평균 61.17% (1,760개 조합)
60~60: 평균 60.69% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1개 ( 0.0%)
-20~-10% 24개 ( 0.3%)
-10~0% 319개 ( 4.5%) ██
0~10% 285개 ( 4.0%) ██
10~20% 539개 ( 7.7%) ███
20~30% 638개 ( 9.1%) ████
30~40% 837개 ( 11.9%) █████
40~50% 924개 ( 13.1%) ██████
> 50% 3,473개 ( 49.3%) ████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [디씨엠] 분석 요약
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회사명: 디씨엠
종목코드: 024090
시장: 코스피
Yahoo 티커: 024090.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=33, 손절=4%
최종 수익률: 214.99%
총 거래 횟수: 58회
최종 자산: 6,299,832원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.