동일제강 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 1,527원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 1,527원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,615.99원
장기 EMA: 1,624.46원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 1,587원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 1,587원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 1,587원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 1,587원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [동일제강] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002690.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,240원 → 1,623원
종가: 2,218원 → 1,527원
최고 종가: 5,295원
최저 종가: 887원
평균 종가: 2,251원
평균 거래량: 311,259주
전체 기간 수익률: -31.15%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.51초
조합당 평균: 1.78ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 10 47 0% 162.01% 30 0 5,240,292원
2 13 44 0% 160.93% 24 0 5,218,529원
3 10 48 0% 159.05% 28 0 5,180,990원
4 12 46 0% 155.33% 24 0 5,106,634원
5 12 42 0% 154.92% 30 0 5,098,497원
6 11 46 0% 154.79% 32 0 5,095,835원
7 11 47 0% 154.71% 28 0 5,094,148원
8 12 44 0% 153.76% 30 0 5,075,256원
9 11 45 0% 153.60% 32 0 5,071,954원
10 15 41 0% 153.19% 22 0 5,063,869원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 10 13 10 12 12
장기(long) 47 44 48 46 42
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 162.01% 160.93% 159.05% 155.33% 154.92%
거래횟수 30회 24회 28회 24회 30회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 5,240,292원 5,218,529원 5,180,990원 5,106,634원 5,098,497원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 10
장기(long_window): 47
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 162.01%
최종 자산 가치: 5,240,292원
총 거래 횟수: 30회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=10, long=47, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.80년
전략 최종 수익률: 162.01%
Buy & Hold 수익률: -20.66%
초과 수익률: 182.67%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 18.06%
벤치마크 CAGR: -3.91%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.56
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -32.91%
벤치마크 MDD: -77.85%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 15회
수익 거래: 5회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 36.38%
평균 손실 (손실 거래): -3.54%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 10.28
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 1,527원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,615.99원
장기 EMA: 1,624.46원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 1,587원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 1,587원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 1,587원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 1,587원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 15건의 완결된 거래 (총 30개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-28 🔴 매수 1,689원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-30 🔵 매도 1,729원 📈 수익 2.37% + 47,363원 2,047,363원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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2 2020-07-06 🔴 매수 1,756원 - - 2,047,363원 🚀 골든크로스
2 2020-07-07 🔵 매도 1,720원 📉 손실 -2.03% -41,460원 2,005,903원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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3 2020-08-13 🔴 매수 1,840원 - - 2,005,903원 🚀 골든크로스
3 2021-07-27 🔵 매도 4,098원 📈 수익 122.71% + 2,461,130원 4,467,033원 💀 데드크로스 (348일 보유)
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4 2021-09-10 🔴 매수 3,845원 - - 4,467,033원 🚀 골든크로스
4 2021-09-29 🔵 매도 3,558원 📉 손실 -7.46% -333,102원 4,133,930원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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5 2022-01-13 🔴 매수 3,105원 - - 4,133,930원 🚀 골든크로스
5 2022-01-17 🔵 매도 2,852원 📉 손실 -8.17% -337,815원 3,796,115원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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6 2022-02-28 🔴 매수 2,956원 - - 3,796,115원 🚀 골든크로스
6 2022-06-14 🔵 매도 3,737원 📈 수익 26.43% + 1,003,219원 4,799,334원 💀 데드크로스 (106일 보유)
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7 2023-02-07 🔴 매수 2,345원 - - 4,799,334원 🚀 골든크로스
7 2023-04-28 🔵 매도 2,280원 📉 손실 -2.77% -132,990원 4,666,344원 💀 데드크로스 (80일 보유)
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8 2023-11-15 🔴 매수 1,863원 - - 4,666,344원 🚀 골든크로스
8 2023-12-11 🔵 매도 1,832원 📉 손실 -1.66% -77,624원 4,588,720원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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9 2024-01-03 🔴 매수 1,856원 - - 4,588,720원 🚀 골든크로스
9 2024-01-04 🔵 매도 1,845원 📉 손실 -0.59% -27,192원 4,561,528원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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10 2024-01-08 🔴 매수 1,860원 - - 4,561,528원 🚀 골든크로스
10 2024-03-08 🔵 매도 1,890원 📈 수익 1.61% + 73,560원 4,635,088원 💀 데드크로스 (60일 보유)
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11 2024-10-02 🔴 매수 1,590원 - - 4,635,088원 🚀 골든크로스
11 2024-10-07 🔵 매도 1,565원 📉 손실 -1.57% -72,875원 4,562,213원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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12 2025-04-18 🔴 매수 1,261원 - - 4,562,213원 🚀 골든크로스
12 2026-01-07 🔵 매도 1,624원 📈 수익 28.79% + 1,312,971원 5,875,184원 💀 데드크로스 (264일 보유)
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13 2026-01-09 🔴 매수 1,650원 - - 5,875,184원 🚀 골든크로스
13 2026-01-21 🔵 매도 1,612원 📉 손실 -2.30% -135,280원 5,739,904원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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14 2026-01-26 🔴 매수 1,638원 - - 5,739,904원 🚀 골든크로스
14 2026-01-28 🔵 매도 1,609원 📉 손실 -1.77% -101,616원 5,638,288원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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15 2026-02-19 🔴 매수 1,643원 - - 5,638,288원 🚀 골든크로스
15 2026-03-04 🔵 매도 1,527원 📉 손실 -7.06% -397,996원 5,240,292원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,240,292원
총 수익금: 3,240,292원
총 수익률: 162.01%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 15건 (매수 15회 + 매도 15회)
최고 수익 거래: 122.71%
최악 손실 거래: -8.17%
평균 보유 기간: 66.9일
최장 보유 기간: 348일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.66%
수익률 표준편차: 32.00%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 15회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 20.0%) ██████████
-5% ~ 0% 7건 ( 46.7%) ███████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 13.3%) ██████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 3건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,689원 🚀 골든크로스
1 2020-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,729원 💀 데드크로스
2 2020-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,756원 🚀 골든크로스
2 2020-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,720원 💀 데드크로스
3 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,840원 🚀 골든크로스
3 2021-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,098원 💀 데드크로스
4 2021-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,845원 🚀 골든크로스
4 2021-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,558원 💀 데드크로스
5 2022-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,105원 🚀 골든크로스
5 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,852원 💀 데드크로스
6 2022-02-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,956원 🚀 골든크로스
6 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,737원 💀 데드크로스
7 2023-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,345원 🚀 골든크로스
7 2023-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,280원 💀 데드크로스
8 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,863원 🚀 골든크로스
8 2023-12-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,832원 💀 데드크로스
9 2024-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,856원 🚀 골든크로스
9 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,845원 💀 데드크로스
10 2024-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,860원 🚀 골든크로스
10 2024-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,890원 💀 데드크로스
11 2024-10-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,590원 🚀 골든크로스
11 2024-10-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,565원 💀 데드크로스
12 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,261원 🚀 골든크로스
12 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,624원 💀 데드크로스
13 2026-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,650원 🚀 골든크로스
13 2026-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,612원 💀 데드크로스
14 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,638원 🚀 골든크로스
14 2026-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,609원 💀 데드크로스
15 2026-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,643원 🚀 골든크로스
15 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,527원 💀 데드크로스
총 30회의 포지션 변화 (매수 15회 + 매도 15회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 7.10%
중간값(Median): -0.85%
최고 수익률: 162.01%
최저 수익률: -37.60%
수익률 범위: 199.62%
수익률 표준편차: 33.89%
25% 분위수: -10.36%
75% 분위수: 9.38%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,358개 (47.7%)
음수 수익률 조합: 3,682개 (52.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -31.15%
벤치마크 초과: 7,010개
10% 이상 수익: 1,681개
20% 이상 수익: 842개
30% 이상 수익: 651개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 33.1회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 18회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 3.24% (2,200개 조합)
10~14: 평균 8.30% (2,200개 조합)
15~19: 평균 8.95% (2,200개 조합)
20~20: 평균 11.13% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -0.66% (1,584개 조합)
30~39: 평균 4.54% (1,760개 조합)
40~49: 평균 11.44% (1,760개 조합)
50~59: 평균 11.92% (1,760개 조합)
60~60: 평균 10.90% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 537개 ( 7.6%) ███
-20~-10% 1,289개 ( 18.3%) █████████
-10~0% 1,856개 ( 26.4%) █████████████
0~10% 1,677개 ( 23.8%) ███████████
10~20% 839개 ( 11.9%) █████
20~30% 191개 ( 2.7%) █
30~40% 34개 ( 0.5%)
40~50% 23개 ( 0.3%)
> 50% 594개 ( 8.4%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [동일제강] 분석 요약
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회사명: 동일제강
종목코드: 002690
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002690.KS
최적 파라미터: 단기=10, 장기=47, 손절=0%
최종 수익률: 162.01%
총 거래 횟수: 30회
최종 자산: 5,240,292원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.