동방 트레이딩 시그널
동방 트레이딩 시그널
동방 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 2,510원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 2,510원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,667.07원
장기 EMA: 2,634.29원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,304원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,304원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,304원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,304원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,678원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,678원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,678원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,678원
매수가: 2,615원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,678원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [동방] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-04
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004140.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,462원 → 2,970원
종가: 1,486원 → 2,510원
최고 종가: 12,177원
최저 종가: 1,298원
평균 종가: 2,938원
평균 거래량: 3,052,380주
전체 기간 수익률: 68.94%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.62초
조합당 평균: 1.37ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7 21 7% 311.13% 74 25 8,222,537원
2 10 21 7% 304.07% 64 26 8,081,393원
3 7 21 8% 301.79% 74 21 8,035,723원
4 9 21 7% 301.11% 64 26 8,022,243원
5 8 21 7% 299.85% 72 26 7,996,960원
6 8 22 7% 291.23% 68 26 7,824,613원
7 8 21 8% 290.33% 72 21 7,806,652원
8 9 22 7% 283.26% 64 26 7,665,164원
9 8 22 8% 281.93% 68 21 7,638,534원
10 7 22 7% 277.45% 76 26 7,548,976원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 7 10 7 9 8
장기(long) 21 21 21 21 21
손절(stop_loss) 7% 7% 8% 7% 7%
수익률 311.13% 304.07% 301.79% 301.11% 299.85%
거래횟수 74회 64회 74회 64회 72회
손절발동 25회 26회 21회 26회 26회
최종자산 8,222,537원 8,081,393원 8,035,723원 8,022,243원 7,996,960원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 7
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 311.13%
최종 자산 가치: 8,222,537원
총 거래 횟수: 74회
손절 발동: 25회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=7, long=21, stop_loss=7%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 311.13%
Buy & Hold 수익률: 77.95%
초과 수익률: 233.17%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 27.05%
벤치마크 CAGR: 10.25%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.69
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -43.21%
벤치마크 MDD: -85.42%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 37회
수익 거래: 12회
손실 거래: 25회
승률 (Win Rate): 32.43%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 24.93%
평균 손실 (손실 거래): -4.06%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.14
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 2,510원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,667.07원
장기 EMA: 2,634.29원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,304원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,304원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,304원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,304원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,678원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,678원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,678원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,678원
매수가: 2,615원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,678원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 37건의 완결된 거래 (총 74개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-02-07 🔴 매수 1,584원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-25 🔵 매도 2,073원 📈 수익 30.86% + 617,073원 2,617,073원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-04-02 🔴 매수 1,740원 - - 2,617,073원 🚀 골든크로스
2 2020-04-10 🔵 매도 1,730원 📉 손실 -0.54% -14,142원 2,602,930원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-07-20 🔴 매수 1,820원 - - 2,602,930원 🚀 골든크로스
3 2020-07-27 🔵 매도 1,801원 📉 손실 -1.03% -26,893원 2,576,037원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-08-25 🔴 매수 1,843원 - - 2,576,037원 🚀 골든크로스
4 2020-09-02 🔵 매도 2,097원 📈 수익 13.78% + 354,678원 2,930,715원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-11-05 🔴 매수 1,881원 - - 2,930,715원 🚀 골든크로스
5 2020-12-11 🔵 매도 2,092원 📈 수익 11.25% + 329,627원 3,260,342원 ✂️ 손절 (36일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2020-12-30 🔴 매수 2,153원 - - 3,260,342원 🚀 골든크로스
6 2021-01-18 🔵 매도 4,175원 📈 수익 93.89% + 3,060,821원 6,321,163원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-05-03 🔴 매수 6,761원 - - 6,321,163원 🚀 골든크로스
7 2021-05-13 🔵 매도 6,037원 📉 손실 -10.71% -676,256원 5,644,907원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-06-16 🔴 매수 6,441원 - - 5,644,907원 🚀 골든크로스
8 2021-06-23 🔵 매도 5,943원 📉 손실 -7.74% -436,570원 5,208,337원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-07-07 🔴 매수 6,385원 - - 5,208,337원 🚀 골든크로스
9 2021-07-19 🔵 매도 6,319원 📉 손실 -1.03% -53,645원 5,154,692원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-11-04 🔴 매수 4,474원 - - 5,154,692원 🚀 골든크로스
10 2021-11-10 🔵 매도 4,454원 📉 손실 -0.44% -22,606원 5,132,086원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-12-16 🔴 매수 4,155원 - - 5,132,086원 🚀 골든크로스
11 2021-12-22 🔵 매도 3,817원 📉 손실 -8.15% -418,049원 4,714,038원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-03-04 🔴 매수 3,547원 - - 4,714,038원 🚀 골든크로스
12 2022-03-10 🔵 매도 3,385원 📉 손실 -4.56% -215,154원 4,498,883원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-03-11 🔴 매수 3,503원 - - 4,498,883원 🚀 골든크로스
13 2022-04-12 🔵 매도 3,591원 📈 수익 2.52% + 113,383원 4,612,267원 ✂️ 손절 (32일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-04-20 🔴 매수 3,679원 - - 4,612,267원 🚀 골든크로스
14 2022-04-22 🔵 매도 3,591원 📉 손실 -2.40% -110,645원 4,501,621원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-06-03 🔴 매수 3,454원 - - 4,501,621원 🚀 골든크로스
15 2022-06-10 🔵 매도 3,380원 📉 손실 -2.13% -95,884원 4,405,737원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-07-20 🔴 매수 2,860원 - - 4,405,737원 🚀 골든크로스
16 2022-08-19 🔵 매도 2,909원 📈 수익 1.72% + 75,549원 4,481,286원 ✂️ 손절 (30일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2022-11-07 🔴 매수 2,217원 - - 4,481,286원 🚀 골든크로스
17 2022-11-28 🔵 매도 2,801원 📈 수익 26.33% + 1,179,258원 5,660,544원 ✂️ 손절 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-01-30 🔴 매수 2,644원 - - 5,660,544원 🚀 골든크로스
18 2023-02-13 🔵 매도 2,566원 📉 손실 -2.97% -167,975원 5,492,569원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2023-05-23 🔴 매수 2,257원 - - 5,492,569원 🚀 골든크로스
19 2023-06-01 🔵 매도 2,222원 📉 손실 -1.52% -83,551원 5,409,018원 💀 데드크로스 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-06-08 🔴 매수 2,276원 - - 5,409,018원 🚀 골든크로스
20 2023-07-05 🔵 매도 2,203원 📉 손실 -3.23% -174,843원 5,234,176원 💀 데드크로스 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-08-31 🔴 매수 2,056원 - - 5,234,176원 🚀 골든크로스
21 2023-09-07 🔵 매도 1,948원 📉 손실 -5.25% -274,784원 4,959,392원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2023-09-18 🔴 매수 2,075원 - - 4,959,392원 🚀 골든크로스
22 2023-09-21 🔵 매도 1,957원 📉 손실 -5.67% -281,279원 4,678,113원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2023-11-15 🔴 매수 1,882원 - - 4,678,113원 🚀 골든크로스
23 2024-01-16 🔵 매도 2,824원 📈 수익 50.05% + 2,340,683원 7,018,796원 ✂️ 손절 (62일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2024-03-27 🔴 매수 2,229원 - - 7,018,796원 🚀 골든크로스
24 2024-04-05 🔵 매도 2,165원 📉 손실 -2.89% -202,739원 6,816,057원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2024-05-14 🔴 매수 2,229원 - - 6,816,057원 🚀 골든크로스
25 2024-05-16 🔵 매도 2,185원 📉 손실 -2.00% -136,300원 6,679,758원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2024-05-17 🔴 매수 2,284원 - - 6,679,758원 🚀 골든크로스
26 2024-06-07 🔵 매도 2,774원 📈 수익 21.48% + 1,434,071원 8,113,828원 ✂️ 손절 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2024-07-24 🔴 매수 3,141원 - - 8,113,828원 🚀 골든크로스
27 2024-07-30 🔵 매도 3,289원 📈 수익 4.73% + 383,888원 8,497,716원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2024-09-27 🔴 매수 2,809원 - - 8,497,716원 🚀 골든크로스
28 2024-10-04 🔵 매도 2,596원 📉 손실 -7.58% -644,394원 7,853,321원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2025-01-06 🔴 매수 2,224원 - - 7,853,321원 🚀 골든크로스
29 2025-01-31 🔵 매도 2,135원 📉 손실 -4.01% -314,779원 7,538,542원 ✂️ 손절 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2025-02-24 🔴 매수 2,264원 - - 7,538,542원 🚀 골든크로스
30 2025-03-21 🔵 매도 2,200원 📉 손실 -2.84% -214,395원 7,324,147원 ✂️ 손절 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2025-04-11 🔴 매수 2,250원 - - 7,324,147원 🚀 골든크로스
31 2025-04-28 🔵 매도 2,395원 📈 수익 6.44% + 471,975원 7,796,122원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2025-06-04 🔴 매수 2,535원 - - 7,796,122원 🚀 골든크로스
32 2025-07-22 🔵 매도 3,450원 📈 수익 36.09% + 2,813,625원 10,609,747원 ✂️ 손절 (48일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2025-09-09 🔴 매수 3,270원 - - 10,609,747원 🚀 골든크로스
33 2025-09-22 🔵 매도 3,060원 📉 손실 -6.42% -681,240원 9,928,507원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2025-10-28 🔴 매수 3,080원 - - 9,928,507원 🚀 골든크로스
34 2025-10-30 🔵 매도 2,930원 📉 손실 -4.87% -483,450원 9,445,057원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2025-12-15 🔴 매수 2,765원 - - 9,445,057원 🚀 골든크로스
35 2025-12-16 🔵 매도 2,680원 📉 손실 -3.07% -290,275원 9,154,782원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2026-01-30 🔴 매수 2,645원 - - 9,154,782원 🚀 골든크로스
36 2026-02-02 🔵 매도 2,475원 📉 손실 -6.43% -588,370원 8,566,412원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2026-02-04 🔴 매수 2,615원 - - 8,566,412원 🚀 골든크로스
37 2026-03-04 🔵 매도 2,510원 📉 손실 -4.02% -343,875원 8,222,537원 ✂️ 손절 (28일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,222,537원
총 수익금: 6,222,537원
총 수익률: 311.13%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 37건 (매수 37회 + 매도 37회)
최고 수익 거래: 93.89%
최악 손실 거래: -10.71%
평균 보유 기간: 15.2일
최장 보유 기간: 62일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -2.13%
수익률 표준편차: 19.90%
매도 사유:
✂️ 손절: 25회 (67.6%)
💀 데드크로스: 12회 (32.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 1건 ( 2.7%) █
-10% ~ -5% 7건 ( 18.9%) █████████
-5% ~ 0% 17건 ( 45.9%) ██████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 8.1%) ████
5% ~ 10% 1건 ( 2.7%) █
> 10% 8건 ( 21.6%) ██████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,584원 🚀 골든크로스
1 2020-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,073원 ✂️ 손절
2 2020-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,740원 🚀 골든크로스
2 2020-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,730원 ✂️ 손절
3 2020-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,820원 🚀 골든크로스
3 2020-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,801원 💀 데드크로스
4 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,843원 🚀 골든크로스
4 2020-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,097원 ✂️ 손절
5 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,881원 🚀 골든크로스
5 2020-12-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,092원 ✂️ 손절
6 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,153원 🚀 골든크로스
6 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,175원 ✂️ 손절
7 2021-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 6,761원 🚀 골든크로스
7 2021-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 6,037원 ✂️ 손절
8 2021-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 6,441원 🚀 골든크로스
8 2021-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 5,943원 ✂️ 손절
9 2021-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,385원 🚀 골든크로스
9 2021-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,319원 ✂️ 손절
10 2021-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,474원 🚀 골든크로스
10 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,454원 ✂️ 손절
11 2021-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,155원 🚀 골든크로스
11 2021-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,817원 ✂️ 손절
12 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,547원 🚀 골든크로스
12 2022-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,385원 💀 데드크로스
13 2022-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,503원 🚀 골든크로스
13 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,591원 ✂️ 손절
14 2022-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,679원 🚀 골든크로스
14 2022-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,591원 💀 데드크로스
15 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,454원 🚀 골든크로스
15 2022-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,380원 ✂️ 손절
16 2022-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,860원 🚀 골든크로스
16 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,909원 ✂️ 손절
17 2022-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,217원 🚀 골든크로스
17 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,801원 ✂️ 손절
18 2023-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,644원 🚀 골든크로스
18 2023-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,566원 💀 데드크로스
19 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,257원 🚀 골든크로스
19 2023-06-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,222원 💀 데드크로스
20 2023-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,276원 🚀 골든크로스
20 2023-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,203원 💀 데드크로스
21 2023-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,056원 🚀 골든크로스
21 2023-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,948원 💀 데드크로스
22 2023-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,075원 🚀 골든크로스
22 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,957원 💀 데드크로스
23 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,882원 🚀 골든크로스
23 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,824원 ✂️ 손절
24 2024-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,229원 🚀 골든크로스
24 2024-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,165원 ✂️ 손절
25 2024-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,229원 🚀 골든크로스
25 2024-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,185원 💀 데드크로스
26 2024-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,284원 🚀 골든크로스
26 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,774원 ✂️ 손절
27 2024-07-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,141원 🚀 골든크로스
27 2024-07-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,289원 ✂️ 손절
28 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,809원 🚀 골든크로스
28 2024-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,596원 ✂️ 손절
29 2025-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,224원 🚀 골든크로스
29 2025-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 2,135원 ✂️ 손절
30 2025-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,264원 🚀 골든크로스
30 2025-03-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,200원 ✂️ 손절
31 2025-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,250원 🚀 골든크로스
31 2025-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,395원 ✂️ 손절
32 2025-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,535원 🚀 골든크로스
32 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,450원 ✂️ 손절
33 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,270원 🚀 골든크로스
33 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,060원 ✂️ 손절
34 2025-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,080원 🚀 골든크로스
34 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,930원 💀 데드크로스
35 2025-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,765원 🚀 골든크로스
35 2025-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,680원 💀 데드크로스
36 2026-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,645원 🚀 골든크로스
36 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,475원 💀 데드크로스
37 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,615원 🚀 골든크로스
37 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,510원 ✂️ 손절
총 74회의 포지션 변화 (매수 37회 + 매도 37회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 2.30%
중간값(Median): -15.32%
최고 수익률: 311.13%
최저 수익률: -58.35%
수익률 범위: 369.47%
수익률 표준편차: 50.77%
25% 분위수: -29.17%
75% 분위수: 11.41%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 2,329개 (33.1%)
음수 수익률 조합: 4,711개 (66.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 68.94%
벤치마크 초과: 752개
10% 이상 수익: 1,807개
20% 이상 수익: 1,516개
30% 이상 수익: 1,369개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 45.0회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 27.85% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -4.84% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -12.67% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -14.85% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 41.34% (1,584개 조합)
30~39: 평균 4.96% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -13.11% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -17.83% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -20.21% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 2,931개 ( 41.6%) ████████████████████
-20~-10% 1,072개 ( 15.2%) ███████
-10~0% 708개 ( 10.1%) █████
0~10% 522개 ( 7.4%) ███
10~20% 291개 ( 4.1%) ██
20~30% 147개 ( 2.1%) █
30~40% 148개 ( 2.1%) █
40~50% 171개 ( 2.4%) █
> 50% 1,050개 ( 14.9%) ███████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [동방] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 동방
종목코드: 004140
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004140.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=21, 손절=7%
최종 수익률: 311.13%
총 거래 횟수: 74회
최종 자산: 8,222,537원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.