동국홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 8,550원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 8,550원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,024.29원
장기 EMA: 8,596.44원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,902원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,902원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,902원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,902원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,268원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,268원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,268원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,268원
매수가: 7,500원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,268원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [동국홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001230.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,982원 → 9,500원
종가: 4,914원 → 8,550원
최고 종가: 25,333원
최저 종가: 2,335원
평균 종가: 10,576원
평균 거래량: 507,961주
전체 기간 수익률: 73.98%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.61초
조합당 평균: 1.36ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 21 6% 463.23% 58 21 11,264,659원
2 10 21 6% 456.07% 60 21 11,121,431원
3 11 22 6% 440.43% 58 21 10,808,584원
4 10 23 6% 436.99% 60 21 10,739,815원
5 11 21 7% 434.48% 58 19 10,689,557원
6 10 22 6% 433.55% 58 21 10,670,990원
7 8 27 6% 431.72% 62 21 10,634,349원
8 10 21 7% 427.87% 60 19 10,557,348원
9 8 26 6% 427.33% 60 20 10,546,521원
10 9 25 6% 424.04% 60 20 10,480,832원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 10 11 10 11
장기(long) 21 21 22 23 21
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 7%
수익률 463.23% 456.07% 440.43% 436.99% 434.48%
거래횟수 58회 60회 58회 60회 58회
손절발동 21회 21회 21회 21회 19회
최종자산 11,264,659원 11,121,431원 10,808,584원 10,739,815원 10,689,557원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 463.23%
최종 자산 가치: 11,264,659원
총 거래 횟수: 58회
손절 발동: 21회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=21, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 463.23%
Buy & Hold 수익률: 104.37%
초과 수익률: 358.86%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 34.01%
벤치마크 CAGR: 12.87%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.07
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -38.29%
벤치마크 MDD: -74.74%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 13회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 44.83%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 25.84%
평균 손실 (손실 거래): -4.02%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.43
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 8,550원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,024.29원
장기 EMA: 8,596.44원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,902원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,902원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,902원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,902원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,268원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,268원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,268원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,268원
매수가: 7,500원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,268원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 3,343원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 🔵 매도 3,297원 📉 손실 -1.38% -27,630원 1,972,370원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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2 2020-05-19 🔴 매수 3,423원 - - 1,972,370원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 🔵 매도 5,855원 📈 수익 71.04% + 1,400,838원 3,373,209원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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3 2020-07-09 🔴 매수 4,898원 - - 3,373,209원 🚀 골든크로스
3 2020-07-30 🔵 매도 4,973원 📈 수익 1.54% + 52,017원 3,425,226원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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4 2020-09-28 🔴 매수 5,267원 - - 3,425,226원 🚀 골든크로스
4 2020-10-14 🔵 매도 5,637원 📈 수익 7.02% + 240,260원 3,665,486원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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5 2020-11-10 🔴 매수 5,687원 - - 3,665,486원 🚀 골든크로스
5 2020-11-26 🔵 매도 6,452원 📈 수익 13.44% + 492,316원 4,157,803원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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6 2021-02-16 🔴 매수 8,150원 - - 4,157,803원 🚀 골든크로스
6 2021-04-30 🔵 매도 22,513원 📈 수익 176.24% + 7,325,336원 11,483,138원 ✂️ 손절 (73일 보유)
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7 2021-09-07 🔴 매수 19,364원 - - 11,483,138원 🚀 골든크로스
7 2021-09-09 🔵 매도 19,270원 📉 손실 -0.49% -55,743원 11,427,395원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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8 2021-12-29 🔴 매수 16,918원 - - 11,427,395원 🚀 골든크로스
8 2022-01-17 🔵 매도 17,442원 📈 수익 3.10% + 353,546원 11,780,941원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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9 2022-02-28 🔴 매수 16,446원 - - 11,780,941원 🚀 골든크로스
9 2022-03-08 🔵 매도 16,970원 📈 수익 3.18% + 375,020원 12,155,961원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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10 2022-04-14 🔴 매수 18,437원 - - 12,155,961원 🚀 골든크로스
10 2022-04-25 🔵 매도 19,641원 📈 수익 6.53% + 793,883원 12,949,844원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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11 2022-06-07 🔴 매수 18,856원 - - 12,949,844원 🚀 골든크로스
11 2022-06-10 🔵 매도 18,018원 📉 손실 -4.44% -574,893원 12,374,950원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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12 2022-08-10 🔴 매수 14,561원 - - 12,374,950원 🚀 골든크로스
12 2022-08-22 🔵 매도 13,932원 📉 손실 -4.32% -533,619원 11,841,332원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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13 2022-09-13 🔴 매수 15,451원 - - 11,841,332원 🚀 골든크로스
13 2022-09-19 🔵 매도 14,404원 📉 손실 -6.78% -802,422원 11,038,909원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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14 2022-11-08 🔴 매수 12,832원 - - 11,038,909원 🚀 골든크로스
14 2022-12-06 🔵 매도 13,670원 📈 수익 6.53% + 720,711원 11,759,620원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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15 2023-01-02 🔴 매수 13,554원 - - 11,759,620원 🚀 골든크로스
15 2023-02-10 🔵 매도 16,100원 📈 수익 18.79% + 2,208,089원 13,967,709원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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16 2023-04-17 🔴 매수 16,668원 - - 13,967,709원 🚀 골든크로스
16 2023-04-25 🔵 매도 15,382원 📉 손실 -7.72% -1,077,680원 12,890,029원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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17 2023-06-30 🔴 매수 15,003원 - - 12,890,029원 🚀 골든크로스
17 2023-07-06 🔵 매도 13,866원 📉 손실 -7.58% -976,542원 11,913,487원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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18 2023-11-23 🔴 매수 8,113원 - - 11,913,487원 🚀 골든크로스
18 2023-11-29 🔵 매도 7,743원 📉 손실 -4.56% -543,650원 11,369,837원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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19 2023-12-28 🔴 매수 8,110원 - - 11,369,837원 🚀 골든크로스
19 2024-01-12 🔵 매도 7,593원 📉 손실 -6.38% -724,716원 10,645,121원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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20 2024-02-02 🔴 매수 9,468원 - - 10,645,121원 🚀 골든크로스
20 2024-02-08 🔵 매도 8,914원 📉 손실 -5.85% -622,959원 10,022,161원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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21 2024-04-24 🔴 매수 7,658원 - - 10,022,161원 🚀 골든크로스
21 2024-05-27 🔵 매도 7,538원 📉 손실 -1.57% -157,069원 9,865,092원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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22 2024-06-17 🔴 매수 7,787원 - - 9,865,092원 🚀 골든크로스
22 2024-07-25 🔵 매도 7,608원 📉 손실 -2.30% -226,482원 9,638,610원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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23 2024-09-25 🔴 매수 7,617원 - - 9,638,610원 🚀 골든크로스
23 2024-10-23 🔵 매도 7,505원 📉 손실 -1.47% -141,880원 9,496,730원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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24 2024-12-20 🔴 매수 7,029원 - - 9,496,730원 🚀 골든크로스
24 2024-12-30 🔵 매도 6,888원 📉 손실 -1.99% -189,408원 9,307,322원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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25 2025-02-21 🔴 매수 6,954원 - - 9,307,322원 🚀 골든크로스
25 2025-03-28 🔵 매도 7,052원 📈 수익 1.41% + 131,442원 9,438,764원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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26 2025-04-24 🔴 매수 6,963원 - - 9,438,764원 🚀 골든크로스
26 2025-06-30 🔵 매도 7,870원 📈 수익 13.02% + 1,228,745원 10,667,509원 ✂️ 손절 (67일 보유)
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27 2025-11-12 🔴 매수 7,680원 - - 10,667,509원 🚀 골든크로스
27 2025-11-26 🔵 매도 7,320원 📉 손실 -4.69% -499,680원 10,167,829원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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28 2025-11-28 🔴 매수 7,460원 - - 10,167,829원 🚀 골든크로스
28 2026-01-02 🔵 매도 7,250원 📉 손실 -2.82% -286,020원 9,881,809원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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29 2026-01-29 🔴 매수 7,500원 - - 9,881,809원 🚀 골든크로스
29 2026-03-04 🔵 매도 8,550원 📈 수익 14.00% + 1,382,850원 11,264,659원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 11,264,659원
총 수익금: 9,264,659원
총 수익률: 463.23%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 176.24%
최악 손실 거래: -7.72%
평균 보유 기간: 22.0일
최장 보유 기간: 73일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -1.38%
수익률 표준편차: 34.72%
매도 사유:
✂️ 손절: 21회 (72.4%)
💀 데드크로스: 8회 (27.6%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 17.2%) ████████
-5% ~ 0% 11건 ( 37.9%) ██████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 13.8%) ██████
5% ~ 10% 3건 ( 10.3%) █████
> 10% 6건 ( 20.7%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,343원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,297원 ✂️ 손절
2 2020-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,423원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,855원 ✂️ 손절
3 2020-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,898원 🚀 골든크로스
3 2020-07-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,973원 ✂️ 손절
4 2020-09-28 현금 ➜ 주식 (매수) 5,267원 🚀 골든크로스
4 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,637원 ✂️ 손절
5 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,687원 🚀 골든크로스
5 2020-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,452원 ✂️ 손절
6 2021-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,150원 🚀 골든크로스
6 2021-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 22,513원 ✂️ 손절
7 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 19,364원 🚀 골든크로스
7 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 19,270원 ✂️ 손절
8 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 16,918원 🚀 골든크로스
8 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 17,442원 ✂️ 손절
9 2022-02-28 현금 ➜ 주식 (매수) 16,446원 🚀 골든크로스
9 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 16,970원 ✂️ 손절
10 2022-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 18,437원 🚀 골든크로스
10 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 19,641원 ✂️ 손절
11 2022-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 18,856원 🚀 골든크로스
11 2022-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 18,018원 💀 데드크로스
12 2022-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 14,561원 🚀 골든크로스
12 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 13,932원 ✂️ 손절
13 2022-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 15,451원 🚀 골든크로스
13 2022-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 14,404원 ✂️ 손절
14 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 12,832원 🚀 골든크로스
14 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 13,670원 ✂️ 손절
15 2023-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 13,554원 🚀 골든크로스
15 2023-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 16,100원 ✂️ 손절
16 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 16,668원 🚀 골든크로스
16 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 15,382원 ✂️ 손절
17 2023-06-30 현금 ➜ 주식 (매수) 15,003원 🚀 골든크로스
17 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 13,866원 ✂️ 손절
18 2023-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 8,113원 🚀 골든크로스
18 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 7,743원 💀 데드크로스
19 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,110원 🚀 골든크로스
19 2024-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 7,593원 ✂️ 손절
20 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 9,468원 🚀 골든크로스
20 2024-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 8,914원 ✂️ 손절
21 2024-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 7,658원 🚀 골든크로스
21 2024-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 7,538원 💀 데드크로스
22 2024-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,787원 🚀 골든크로스
22 2024-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,608원 💀 데드크로스
23 2024-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 7,617원 🚀 골든크로스
23 2024-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,505원 💀 데드크로스
24 2024-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 7,029원 🚀 골든크로스
24 2024-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 6,888원 💀 데드크로스
25 2025-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 6,954원 🚀 골든크로스
25 2025-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 7,052원 💀 데드크로스
26 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 6,963원 🚀 골든크로스
26 2025-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 7,870원 ✂️ 손절
27 2025-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 7,680원 🚀 골든크로스
27 2025-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 7,320원 💀 데드크로스
28 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,460원 🚀 골든크로스
28 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 7,250원 ✂️ 손절
29 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,500원 🚀 골든크로스
29 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,550원 ✂️ 손절
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 46.67%
중간값(Median): 28.61%
최고 수익률: 463.23%
최저 수익률: -44.82%
수익률 범위: 508.06%
수익률 표준편차: 71.00%
25% 분위수: 0.99%
75% 분위수: 68.66%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,321개 (75.6%)
음수 수익률 조합: 1,719개 (24.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 73.98%
벤치마크 초과: 1,579개
10% 이상 수익: 4,579개
20% 이상 수익: 3,966개
30% 이상 수익: 3,449개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.1회
중간 거래 횟수: 49회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 58.26% (2,200개 조합)
10~14: 평균 51.29% (2,200개 조합)
15~19: 평균 32.91% (2,200개 조합)
20~20: 평균 34.30% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 87.58% (1,584개 조합)
30~39: 평균 43.74% (1,760개 조합)
40~49: 평균 30.83% (1,760개 조합)
50~59: 평균 30.94% (1,760개 조합)
60~60: 평균 23.26% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 407개 ( 5.8%) ██
-20~-10% 610개 ( 8.7%) ████
-10~0% 702개 ( 10.0%) ████
0~10% 742개 ( 10.5%) █████
10~20% 613개 ( 8.7%) ████
20~30% 517개 ( 7.3%) ███
30~40% 461개 ( 6.5%) ███
40~50% 443개 ( 6.3%) ███
> 50% 2,545개 ( 36.2%) ██████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [동국홀딩스] 분석 요약
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회사명: 동국홀딩스
종목코드: 001230
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001230.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=21, 손절=6%
최종 수익률: 463.23%
총 거래 횟수: 58회
최종 자산: 11,264,659원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.