덕성 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 4,230원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 4,230원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,855.27원
장기 EMA: 4,883.52원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 4,584원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 4,584원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 4,584원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 4,584원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [덕성] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004830.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,730원 → 4,575원
종가: 2,749원 → 4,230원
최고 종가: 29,014원
최저 종가: 1,532원
평균 종가: 7,815원
평균 거래량: 1,658,577주
전체 기간 수익률: 53.86%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.57초
조합당 평균: 1.36ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 22 0% 136.54% 60 0 4,730,764원
2 13 24 0% 120.44% 42 0 4,408,884원
3 13 23 0% 118.68% 48 0 4,373,685원
4 6 56 10% 115.27% 38 13 4,305,339원
5 10 25 0% 114.54% 54 0 4,290,892원
6 10 23 0% 113.16% 62 0 4,263,176원
7 12 21 0% 109.65% 60 0 4,192,950원
8 12 25 0% 108.83% 46 0 4,176,514원
9 8 31 0% 108.35% 44 0 4,167,097원
10 7 45 1% 107.52% 38 19 4,150,352원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 13 13 6 10
장기(long) 22 24 23 56 25
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 10% 0%
수익률 136.54% 120.44% 118.68% 115.27% 114.54%
거래횟수 60회 42회 48회 38회 54회
손절발동 0회 0회 0회 13회 0회
최종자산 4,730,764원 4,408,884원 4,373,685원 4,305,339원 4,290,892원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 136.54%
최종 자산 가치: 4,730,764원
총 거래 횟수: 60회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=22, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 136.54%
Buy & Hold 수익률: 12.09%
초과 수익률: 124.45%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.71%
벤치마크 CAGR: 1.95%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.49
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -82.61%
벤치마크 MDD: -88.58%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 30회
수익 거래: 4회
손실 거래: 26회
승률 (Win Rate): 13.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 95.79%
평균 손실 (손실 거래): -5.98%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 16.02
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 4,230원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,855.27원
장기 EMA: 4,883.52원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 4,584원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 4,584원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 4,584원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 4,584원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 30건의 완결된 거래 (총 60개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-13 🔴 매수 2,420원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-08-28 🔵 매도 4,728원 📈 수익 95.34% + 1,906,008원 3,906,008원 💀 데드크로스 (137일 보유)
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2 2020-10-20 🔴 매수 4,451원 - - 3,906,008원 🚀 골든크로스
2 2020-12-16 🔵 매도 7,209원 📈 수익 61.99% + 2,419,362원 6,325,370원 💀 데드크로스 (57일 보유)
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3 2021-03-03 🔴 매수 7,929원 - - 6,325,370원 🚀 골든크로스
3 2021-06-23 🔵 매도 23,627원 📈 수익 197.97% + 12,511,128원 18,836,498원 💀 데드크로스 (112일 보유)
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4 2021-06-24 🔴 매수 25,706원 - - 18,836,498원 🚀 골든크로스
4 2021-06-29 🔵 매도 22,965원 📉 손실 -10.66% -2,006,215원 16,830,284원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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5 2021-08-04 🔴 매수 19,421원 - - 16,830,284원 🚀 골든크로스
5 2021-08-06 🔵 매도 18,051원 📉 손실 -7.06% -1,186,736원 15,643,547원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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6 2021-10-26 🔴 매수 16,255원 - - 15,643,547원 🚀 골든크로스
6 2021-11-17 🔵 매도 15,972원 📉 손실 -1.74% -272,750원 15,370,798원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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7 2022-01-12 🔴 매수 15,926원 - - 15,370,798원 🚀 골든크로스
7 2022-01-21 🔵 매도 14,694원 📉 손실 -7.74% -1,189,230원 14,181,568원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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8 2022-02-21 🔴 매수 15,973원 - - 14,181,568원 🚀 골든크로스
8 2022-02-28 🔵 매도 14,362원 📉 손실 -10.09% -1,429,448원 12,752,120원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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9 2022-08-04 🔴 매수 6,171원 - - 12,752,120원 🚀 골든크로스
9 2022-08-10 🔵 매도 5,811원 📉 손실 -5.84% -744,233원 12,007,887원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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10 2022-11-07 🔴 매수 4,863원 - - 12,007,887원 🚀 골든크로스
10 2022-12-21 🔵 매도 4,797원 📉 손실 -1.36% -163,839원 11,844,048원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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11 2023-01-09 🔴 매수 5,039원 - - 11,844,048원 🚀 골든크로스
11 2023-02-17 🔵 매도 5,020원 📉 손실 -0.38% -44,945원 11,799,103원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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12 2023-08-01 🔴 매수 5,489원 - - 11,799,103원 🚀 골든크로스
12 2023-09-07 🔵 매도 7,019원 📈 수익 27.87% + 3,287,961원 15,087,064원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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13 2023-11-23 🔴 매수 7,765원 - - 15,087,064원 🚀 골든크로스
13 2024-01-03 🔵 매도 7,223원 📉 손실 -6.98% -1,052,924원 14,034,140원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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14 2024-01-08 🔴 매수 7,867원 - - 14,034,140원 🚀 골든크로스
14 2024-01-10 🔵 매도 7,425원 📉 손실 -5.62% -788,817원 13,245,323원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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15 2024-02-14 🔴 매수 8,973원 - - 13,245,323원 🚀 골든크로스
15 2024-03-08 🔵 매도 7,838원 📉 손실 -12.65% -1,675,080원 11,570,243원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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16 2024-03-20 🔴 매수 9,146원 - - 11,570,243원 🚀 골든크로스
16 2024-04-08 🔵 매도 7,761원 📉 손실 -15.14% -1,751,943원 9,818,300원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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17 2024-05-02 🔴 매수 8,435원 - - 9,818,300원 🚀 골든크로스
17 2024-05-22 🔵 매도 7,771원 📉 손실 -7.87% -772,448원 9,045,852원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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18 2024-06-14 🔴 매수 8,425원 - - 9,045,852원 🚀 골든크로스
18 2024-06-25 🔵 매도 7,781원 📉 손실 -7.65% -691,419원 8,354,433원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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19 2024-09-27 🔴 매수 6,732원 - - 8,354,433원 🚀 골든크로스
19 2024-10-10 🔵 매도 6,405원 📉 손실 -4.86% -405,478원 7,948,954원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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20 2024-10-17 🔴 매수 6,800원 - - 7,948,954원 🚀 골든크로스
20 2024-10-18 🔵 매도 6,425원 📉 손실 -5.52% -438,476원 7,510,478원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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21 2024-11-08 🔴 매수 6,511원 - - 7,510,478원 🚀 골든크로스
21 2024-11-11 🔵 매도 6,319원 📉 손실 -2.95% -221,781원 7,288,697원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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22 2024-12-04 🔴 매수 7,204원 - - 7,288,697원 🚀 골든크로스
22 2025-03-12 🔵 매도 6,990원 📉 손실 -2.96% -215,707원 7,072,990원 💀 데드크로스 (98일 보유)
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23 2025-04-03 🔴 매수 7,566원 - - 7,072,990원 🚀 골든크로스
23 2025-04-04 🔵 매도 6,658원 📉 손실 -12.00% -848,024원 6,224,966원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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24 2025-06-18 🔴 매수 5,994원 - - 6,224,966원 🚀 골든크로스
24 2025-06-27 🔵 매도 5,789원 📉 손실 -3.42% -212,811원 6,012,155원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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25 2025-07-10 🔴 매수 5,926원 - - 6,012,155원 🚀 골든크로스
25 2025-07-14 🔵 매도 5,877원 📉 손실 -0.82% -49,498원 5,962,657원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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26 2025-07-21 🔴 매수 5,955원 - - 5,962,657원 🚀 골든크로스
26 2025-07-22 🔵 매도 5,858원 📉 손실 -1.64% -97,727원 5,864,930원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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27 2025-12-09 🔴 매수 4,930원 - - 5,864,930원 🚀 골든크로스
27 2025-12-10 🔵 매도 4,862원 📉 손실 -1.39% -81,257원 5,783,674원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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28 2025-12-11 🔴 매수 4,920원 - - 5,783,674원 🚀 골든크로스
28 2025-12-17 🔵 매도 4,852원 📉 손실 -1.39% -80,300원 5,703,374원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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29 2026-01-26 🔴 매수 4,915원 - - 5,703,374원 🚀 골든크로스
29 2026-02-02 🔵 매도 4,650원 📉 손실 -5.39% -307,400원 5,395,974원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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30 2026-02-04 🔴 매수 4,825원 - - 5,395,974원 🚀 골든크로스
30 2026-03-04 🔵 매도 4,230원 📉 손실 -12.33% -665,210원 4,730,764원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,730,764원
총 수익금: 2,730,764원
총 수익률: 136.54%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 30건 (매수 30회 + 매도 30회)
최고 수익 거래: 197.97%
최악 손실 거래: -15.14%
평균 보유 기간: 25.5일
최장 보유 기간: 137일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -5.12%
수익률 표준편차: 41.85%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 30회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 6건 ( 20.0%) ██████████
-10% ~ -5% 9건 ( 30.0%) ███████████████
-5% ~ 0% 11건 ( 36.7%) ██████████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 4건 ( 13.3%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,420원 🚀 골든크로스
1 2020-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,728원 💀 데드크로스
2 2020-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,451원 🚀 골든크로스
2 2020-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 7,209원 💀 데드크로스
3 2021-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,929원 🚀 골든크로스
3 2021-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 23,627원 💀 데드크로스
4 2021-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 25,706원 🚀 골든크로스
4 2021-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 22,965원 💀 데드크로스
5 2021-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 19,421원 🚀 골든크로스
5 2021-08-06 주식 ➜ 현금 (매도) 18,051원 💀 데드크로스
6 2021-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 16,255원 🚀 골든크로스
6 2021-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 15,972원 💀 데드크로스
7 2022-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 15,926원 🚀 골든크로스
7 2022-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 14,694원 💀 데드크로스
8 2022-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 15,973원 🚀 골든크로스
8 2022-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 14,362원 💀 데드크로스
9 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,171원 🚀 골든크로스
9 2022-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,811원 💀 데드크로스
10 2022-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,863원 🚀 골든크로스
10 2022-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,797원 💀 데드크로스
11 2023-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 5,039원 🚀 골든크로스
11 2023-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,020원 💀 데드크로스
12 2023-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 5,489원 🚀 골든크로스
12 2023-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 7,019원 💀 데드크로스
13 2023-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 7,765원 🚀 골든크로스
13 2024-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 7,223원 💀 데드크로스
14 2024-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 7,867원 🚀 골든크로스
14 2024-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 7,425원 💀 데드크로스
15 2024-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 8,973원 🚀 골든크로스
15 2024-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 7,838원 💀 데드크로스
16 2024-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 9,146원 🚀 골든크로스
16 2024-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 7,761원 💀 데드크로스
17 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 8,435원 🚀 골든크로스
17 2024-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 7,771원 💀 데드크로스
18 2024-06-14 현금 ➜ 주식 (매수) 8,425원 🚀 골든크로스
18 2024-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,781원 💀 데드크로스
19 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 6,732원 🚀 골든크로스
19 2024-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,405원 💀 데드크로스
20 2024-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 6,800원 🚀 골든크로스
20 2024-10-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,425원 💀 데드크로스
21 2024-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,511원 🚀 골든크로스
21 2024-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,319원 💀 데드크로스
22 2024-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 7,204원 🚀 골든크로스
22 2025-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 6,990원 💀 데드크로스
23 2025-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,566원 🚀 골든크로스
23 2025-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 6,658원 💀 데드크로스
24 2025-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 5,994원 🚀 골든크로스
24 2025-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,789원 💀 데드크로스
25 2025-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,926원 🚀 골든크로스
25 2025-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,877원 💀 데드크로스
26 2025-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 5,955원 🚀 골든크로스
26 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 5,858원 💀 데드크로스
27 2025-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,930원 🚀 골든크로스
27 2025-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,862원 💀 데드크로스
28 2025-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,920원 🚀 골든크로스
28 2025-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,852원 💀 데드크로스
29 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,915원 🚀 골든크로스
29 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,650원 💀 데드크로스
30 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,825원 🚀 골든크로스
30 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,230원 💀 데드크로스
총 60회의 포지션 변화 (매수 30회 + 매도 30회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -19.31%
중간값(Median): -27.49%
최고 수익률: 136.54%
최저 수익률: -72.88%
수익률 범위: 209.41%
수익률 표준편차: 31.80%
25% 분위수: -41.49%
75% 분위수: -2.81%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,615개 (22.9%)
음수 수익률 조합: 5,425개 (77.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 53.86%
벤치마크 초과: 224개
10% 이상 수익: 1,234개
20% 이상 수익: 896개
30% 이상 수익: 602개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.6회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 1.19% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -20.65% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -36.15% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -30.93% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -10.38% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -22.77% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -20.80% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -21.76% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -25.69% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,198개 ( 59.6%) █████████████████████████████
-20~-10% 659개 ( 9.4%) ████
-10~0% 568개 ( 8.1%) ████
0~10% 381개 ( 5.4%) ██
10~20% 338개 ( 4.8%) ██
20~30% 294개 ( 4.2%) ██
30~40% 182개 ( 2.6%) █
40~50% 150개 ( 2.1%) █
> 50% 270개 ( 3.8%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [덕성] 분석 요약
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회사명: 덕성
종목코드: 004830
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004830.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=22, 손절=0%
최종 수익률: 136.54%
총 거래 횟수: 60회
최종 자산: 4,730,764원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.