남해화학 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 7,010원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 7,010원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 7,213.23원
장기 EMA: 6,990.83원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,859원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,859원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,859원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,859원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 7,258원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 7,258원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 7,258원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 7,258원
매수가: 6,620원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 7,258원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [남해화학] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-04
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 025860.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7,661원 → 7,430원
종가: 7,633원 → 7,010원
최고 종가: 15,712원
최저 종가: 4,239원
평균 종가: 8,046원
평균 거래량: 493,188주
전체 기간 수익률: -8.16%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.32초
조합당 평균: 1.75ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 47 5% 44.65% 32 12 2,893,052원
2 20 46 5% 44.55% 34 12 2,890,968원
3 18 49 5% 44.21% 34 12 2,884,218원
4 17 50 5% 44.21% 34 12 2,884,218원
5 19 48 5% 42.31% 32 12 2,846,237원
6 5 48 4% 36.01% 56 17 2,720,241원
7 5 47 4% 35.53% 58 17 2,710,526원
8 5 49 4% 33.18% 58 17 2,663,692원
9 13 60 5% 33.05% 30 12 2,661,083원
10 5 40 4% 32.92% 68 19 2,658,327원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 20 18 17 19
장기(long) 47 46 49 50 48
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 44.65% 44.55% 44.21% 44.21% 42.31%
거래횟수 32회 34회 34회 34회 32회
손절발동 12회 12회 12회 12회 12회
최종자산 2,893,052원 2,890,968원 2,884,218원 2,884,218원 2,846,237원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 47
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 44.65%
최종 자산 가치: 2,893,052원
총 거래 횟수: 32회
손절 발동: 12회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=47, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.80년
전략 최종 수익률: 44.65%
Buy & Hold 수익률: 11.14%
초과 수익률: 33.51%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 6.57%
벤치마크 CAGR: 1.84%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.29
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -17.91%
벤치마크 MDD: -62.86%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 9회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 56.25%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 6.72%
평균 손실 (손실 거래): -2.96%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.27
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 7,010원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 7,213.23원
장기 EMA: 6,990.83원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,859원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,859원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,859원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,859원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 7,258원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 7,258원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 7,258원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 7,258원
매수가: 6,620원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 7,258원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 7,473원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 🔵 매도 7,200원 📉 손실 -3.65% -72,783원 1,927,217원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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2 2020-07-07 🔴 매수 7,238원 - - 1,927,217원 🚀 골든크로스
2 2020-08-12 🔵 매도 8,065원 📈 수익 11.43% + 220,031원 2,147,248원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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3 2020-11-06 🔴 매수 7,680원 - - 2,147,248원 🚀 골든크로스
3 2020-11-26 🔵 매도 8,018원 📈 수익 4.41% + 94,412원 2,241,660원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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4 2021-01-06 🔴 매수 8,004원 - - 2,241,660원 🚀 골든크로스
4 2021-01-28 🔵 매도 8,307원 📈 수익 3.80% + 85,069원 2,326,728원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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5 2021-03-15 🔴 매수 8,440원 - - 2,326,728원 🚀 골든크로스
5 2021-05-13 🔵 매도 9,247원 📈 수익 9.56% + 221,929원 2,548,657원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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6 2021-07-28 🔴 매수 10,111원 - - 2,548,657원 🚀 골든크로스
6 2021-08-02 🔵 매도 10,729원 📈 수익 6.10% + 155,516원 2,704,174원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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7 2022-03-10 🔴 매수 9,838원 - - 2,704,174원 🚀 골든크로스
7 2022-03-29 🔵 매도 10,745원 📈 수익 9.22% + 248,620원 2,952,794원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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8 2022-08-29 🔴 매수 11,366원 - - 2,952,794원 🚀 골든크로스
8 2022-08-30 🔵 매도 10,745원 📉 손실 -5.46% -160,797원 2,791,997원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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9 2023-01-27 🔴 매수 8,773원 - - 2,791,997원 🚀 골든크로스
9 2023-02-15 🔵 매도 8,812원 📈 수익 0.44% + 12,291원 2,804,288원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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10 2024-01-02 🔴 매수 7,287원 - - 2,804,288원 🚀 골든크로스
10 2024-01-30 🔵 매도 7,150원 📉 손실 -1.87% -52,372원 2,751,916원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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11 2024-02-05 🔴 매수 7,287원 - - 2,751,916원 🚀 골든크로스
11 2024-03-07 🔵 매도 7,102원 📉 손실 -2.54% -69,780원 2,682,135원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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12 2025-01-17 🔴 매수 6,286원 - - 2,682,135원 🚀 골든크로스
12 2025-03-11 🔵 매도 6,266원 📉 손실 -0.31% -8,407원 2,673,728원 ✂️ 손절 (53일 보유)
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13 2025-04-21 🔴 매수 6,759원 - - 2,673,728원 🚀 골든크로스
13 2025-07-16 🔵 매도 7,410원 📈 수익 9.64% + 257,244원 2,930,973원 ✂️ 손절 (86일 보유)
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14 2025-08-08 🔴 매수 7,480원 - - 2,930,973원 🚀 골든크로스
14 2025-08-19 🔵 매도 7,144원 📉 손실 -4.49% -131,178원 2,799,795원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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15 2025-12-23 🔴 매수 6,661원 - - 2,799,795원 🚀 골든크로스
15 2026-01-09 🔵 매도 6,500원 📉 손실 -2.41% -67,423원 2,732,372원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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16 2026-01-15 🔴 매수 6,620원 - - 2,732,372원 🚀 골든크로스
16 2026-03-04 🔵 매도 7,010원 📈 수익 5.89% + 160,680원 2,893,052원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,893,052원
총 수익금: 893,052원
총 수익률: 44.65%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 11.43%
최악 손실 거래: -5.46%
평균 보유 기간: 28.9일
최장 보유 기간: 86일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 2.12%
수익률 표준편차: 5.51%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (75.0%)
💀 데드크로스: 4회 (25.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 6.2%) ███
-5% ~ 0% 6건 ( 37.5%) ██████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 18.8%) █████████
5% ~ 10% 5건 ( 31.2%) ███████████████
> 10% 1건 ( 6.2%) ███
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,473원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,200원 ✂️ 손절
2 2020-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 7,238원 🚀 골든크로스
2 2020-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 8,065원 ✂️ 손절
3 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 7,680원 🚀 골든크로스
3 2020-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 8,018원 ✂️ 손절
4 2021-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 8,004원 🚀 골든크로스
4 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 8,307원 ✂️ 손절
5 2021-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 8,440원 🚀 골든크로스
5 2021-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 9,247원 ✂️ 손절
6 2021-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 10,111원 🚀 골든크로스
6 2021-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 10,729원 ✂️ 손절
7 2022-03-10 현금 ➜ 주식 (매수) 9,838원 🚀 골든크로스
7 2022-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 10,745원 ✂️ 손절
8 2022-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 11,366원 🚀 골든크로스
8 2022-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 10,745원 ✂️ 손절
9 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 8,773원 🚀 골든크로스
9 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,812원 ✂️ 손절
10 2024-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 7,287원 🚀 골든크로스
10 2024-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 7,150원 💀 데드크로스
11 2024-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 7,287원 🚀 골든크로스
11 2024-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 7,102원 💀 데드크로스
12 2025-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 6,286원 🚀 골든크로스
12 2025-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,266원 ✂️ 손절
13 2025-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 6,759원 🚀 골든크로스
13 2025-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 7,410원 ✂️ 손절
14 2025-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 7,480원 🚀 골든크로스
14 2025-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 7,144원 💀 데드크로스
15 2025-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,661원 🚀 골든크로스
15 2026-01-09 주식 ➜ 현금 (매도) 6,500원 💀 데드크로스
16 2026-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,620원 🚀 골든크로스
16 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 7,010원 ✂️ 손절
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -9.62%
중간값(Median): -11.64%
최고 수익률: 44.65%
최저 수익률: -40.20%
수익률 범위: 84.85%
수익률 표준편차: 13.21%
25% 분위수: -19.78%
75% 분위수: -1.13%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,637개 (23.3%)
음수 수익률 조합: 5,403개 (76.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -8.16%
벤치마크 초과: 2,845개
10% 이상 수익: 606개
20% 이상 수익: 181개
30% 이상 수익: 23개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.1회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -9.37% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -12.49% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -7.65% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -6.48% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -14.74% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -11.55% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -8.55% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -4.86% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -2.81% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,704개 ( 24.2%) ████████████
-20~-10% 2,136개 ( 30.3%) ███████████████
-10~0% 1,563개 ( 22.2%) ███████████
0~10% 1,031개 ( 14.6%) ███████
10~20% 425개 ( 6.0%) ███
20~30% 158개 ( 2.2%) █
30~40% 18개 ( 0.3%)
40~50% 5개 ( 0.1%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [남해화학] 분석 요약
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회사명: 남해화학
종목코드: 025860
시장: 코스피
Yahoo 티커: 025860.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=47, 손절=5%
최종 수익률: 44.65%
총 거래 횟수: 32회
최종 자산: 2,893,052원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.