광주신세계 트레이딩 시그널
광주신세계 트레이딩 시그널
광주신세계 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 35,150원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 35,150원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 36,881.80원
장기 EMA: 33,958.38원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 37,712원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 37,712원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 37,712원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 37,712원
매수가: 31,150원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 37,712원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [광주신세계] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-04
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 037710.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-04 (포함)
완료: 1,510개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-04
마지막 거래일: 2026-03-04
✅ 요청한 날짜(2026-03-04)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 24,574원 → 37,950원
종가: 24,873원 → 35,150원
최고 종가: 40,550원
최저 종가: 17,831원
평균 종가: 27,336원
평균 거래량: 14,240주
전체 기간 수익률: 41.32%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.97초
조합당 평균: 2.13ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 18 57 7% 87.29% 24 7 3,745,764원
2 18 59 7% 87.29% 22 7 3,745,709원
3 19 58 7% 87.29% 22 7 3,745,709원
4 19 57 7% 87.29% 22 7 3,745,709원
5 18 58 7% 87.01% 22 7 3,740,159원
6 18 60 7% 86.73% 24 7 3,734,509원
7 17 60 7% 86.47% 24 7 3,729,309원
8 20 54 7% 85.79% 20 7 3,715,760원
9 20 56 7% 85.67% 22 7 3,713,423원
10 20 57 7% 85.40% 22 7 3,707,923원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 18 18 19 19 18
장기(long) 57 59 58 57 58
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 87.29% 87.29% 87.29% 87.29% 87.01%
거래횟수 24회 22회 22회 22회 22회
손절발동 7회 7회 7회 7회 7회
최종자산 3,745,764원 3,745,709원 3,745,709원 3,745,709원 3,740,159원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 18
장기(long_window): 57
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 87.29%
최종 자산 가치: 3,745,764원
총 거래 횟수: 24회
손절 발동: 7회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=18, long=57, stop_loss=7%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.76년
전략 최종 수익률: 87.29%
Buy & Hold 수익률: 92.28%
초과 수익률: -4.99%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 11.51%
벤치마크 CAGR: 12.02%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.62
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -15.77%
벤치마크 MDD: -29.66%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 12회
수익 거래: 6회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 14.32%
평균 손실 (손실 거래): -2.56%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.59
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-04
현재 종가: 35,150원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 36,881.80원
장기 EMA: 33,958.38원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 37,712원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 37,712원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 37,712원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 37,712원
매수가: 31,150원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 37,712원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 12건의 완결된 거래 (총 24개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-08-13 🔴 매수 22,326원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-10-15 🔵 매도 24,349원 📈 수익 9.06% + 180,031원 2,180,031원 ✂️ 손절 (63일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-12-14 🔴 매수 23,375원 - - 2,180,031원 🚀 골든크로스
2 2021-06-09 🔵 매도 30,514원 📈 수익 30.54% + 663,911원 2,843,943원 ✂️ 손절 (177일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2021-08-06 🔴 매수 31,204원 - - 2,843,943원 🚀 골든크로스
3 2021-08-20 🔵 매도 28,904원 📉 손실 -7.37% -209,302원 2,634,640원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2022-02-25 🔴 매수 29,624원 - - 2,634,640원 🚀 골든크로스
4 2022-04-12 🔵 매도 29,544원 📉 손실 -0.27% -7,084원 2,627,556원 ✂️ 손절 (46일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2022-11-23 🔴 매수 26,364원 - - 2,627,556원 🚀 골든크로스
5 2023-02-24 🔵 매도 30,282원 📈 수익 14.86% + 387,854원 3,015,409원 ✂️ 손절 (93일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2023-06-01 🔴 매수 29,076원 - - 3,015,409원 🚀 골든크로스
6 2023-06-22 🔵 매도 28,688원 📉 손실 -1.33% -39,931원 2,975,479원 💀 데드크로스 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2023-12-11 🔴 매수 27,137원 - - 2,975,479원 🚀 골든크로스
7 2024-06-05 🔵 매도 28,021원 📈 수익 3.25% + 96,271원 3,071,750원 💀 데드크로스 (177일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2025-02-10 🔴 매수 27,465원 - - 3,071,750원 🚀 골든크로스
8 2025-04-03 🔵 매도 26,550원 📉 손실 -3.33% -101,536원 2,970,214원 💀 데드크로스 (52일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2025-04-25 🔴 매수 27,700원 - - 2,970,214원 🚀 골든크로스
9 2025-07-28 🔵 매도 31,950원 📈 수익 15.34% + 454,750원 3,424,964원 ✂️ 손절 (94일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2025-09-26 🔴 매수 30,600원 - - 3,424,964원 🚀 골든크로스
10 2025-10-10 🔵 매도 30,100원 📉 손실 -1.63% -55,500원 3,369,464원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2025-11-12 🔴 매수 31,500원 - - 3,369,464원 🚀 골든크로스
11 2026-01-28 🔵 매도 31,050원 📉 손실 -1.43% -47,700원 3,321,764원 💀 데드크로스 (77일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2026-01-29 🔴 매수 31,150원 - - 3,321,764원 🚀 골든크로스
12 2026-03-04 🔵 매도 35,150원 📈 수익 12.84% + 424,000원 3,745,764원 ✂️ 손절 (34일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,745,764원
총 수익금: 1,745,764원
총 수익률: 87.29%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 12건 (매수 12회 + 매도 12회)
최고 수익 거래: 30.54%
최악 손실 거래: -7.37%
평균 보유 기간: 71.8일
최장 보유 기간: 177일
최단 보유 기간: 14일
중간 수익률 (Median): 1.49%
수익률 표준편차: 10.42%
매도 사유:
✂️ 손절: 7회 (58.3%)
💀 데드크로스: 5회 (41.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 8.3%) ████
-5% ~ 0% 5건 ( 41.7%) ████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 8.3%) ████
5% ~ 10% 1건 ( 8.3%) ████
> 10% 4건 ( 33.3%) ████████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 22,326원 🚀 골든크로스
1 2020-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 24,349원 ✂️ 손절
2 2020-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 23,375원 🚀 골든크로스
2 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 30,514원 ✂️ 손절
3 2021-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 31,204원 🚀 골든크로스
3 2021-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 28,904원 ✂️ 손절
4 2022-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 29,624원 🚀 골든크로스
4 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 29,544원 ✂️ 손절
5 2022-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 26,364원 🚀 골든크로스
5 2023-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 30,282원 ✂️ 손절
6 2023-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 29,076원 🚀 골든크로스
6 2023-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 28,688원 💀 데드크로스
7 2023-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 27,137원 🚀 골든크로스
7 2024-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 28,021원 💀 데드크로스
8 2025-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 27,465원 🚀 골든크로스
8 2025-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 26,550원 💀 데드크로스
9 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 27,700원 🚀 골든크로스
9 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 31,950원 ✂️ 손절
10 2025-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 30,600원 🚀 골든크로스
10 2025-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 30,100원 💀 데드크로스
11 2025-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 31,500원 🚀 골든크로스
11 2026-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 31,050원 💀 데드크로스
12 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 31,150원 🚀 골든크로스
12 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 35,150원 ✂️ 손절
총 24회의 포지션 변화 (매수 12회 + 매도 12회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 32.54%
중간값(Median): 31.40%
최고 수익률: 87.29%
최저 수익률: -6.50%
수익률 범위: 93.79%
수익률 표준편차: 15.41%
25% 분위수: 21.59%
75% 분위수: 41.46%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,996개 (99.4%)
음수 수익률 조합: 44개 (0.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 41.32%
벤치마크 초과: 1,782개
10% 이상 수익: 6,662개
20% 이상 수익: 5,571개
30% 이상 수익: 3,803개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 47.0회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 27.87% (2,200개 조합)
10~14: 평균 34.09% (2,200개 조합)
15~19: 평균 35.14% (2,200개 조합)
20~20: 평균 35.09% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 25.67% (1,584개 조합)
30~39: 평균 28.30% (1,760개 조합)
40~49: 평균 33.65% (1,760개 조합)
50~59: 평균 41.11% (1,760개 조합)
60~60: 평균 39.80% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 44개 ( 0.6%)
0~10% 334개 ( 4.7%) ██
10~20% 1,091개 ( 15.5%) ███████
20~30% 1,768개 ( 25.1%) ████████████
30~40% 1,812개 ( 25.7%) ████████████
40~50% 1,135개 ( 16.1%) ████████
> 50% 856개 ( 12.2%) ██████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [광주신세계] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 광주신세계
종목코드: 037710
시장: 코스피
Yahoo 티커: 037710.KS
최적 파라미터: 단기=18, 장기=57, 손절=7%
최종 수익률: 87.29%
총 거래 횟수: 24회
최종 자산: 3,745,764원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.