SK바이오사이언스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 48,950원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 48,950원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 49,801.16원
장기 EMA: 49,907.98원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 49,619원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 49,619원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 49,619원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 49,619원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 47,975원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 47,975원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 47,975원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 47,975원
매수가: 50,400원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 47,975원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [SK바이오사이언스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 302440.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,210개 행
실제 기간: 2021-03-18 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 130,000원 → 49,600원
종가: 169,000원 → 48,950원
최고 종가: 335,500원
최저 종가: 35,850원
평균 종가: 95,533원
평균 거래량: 413,633주
전체 기간 수익률: -71.04%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.01초
조합당 평균: 1.71ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 31 5% 16.27% 54 23 2,325,450원
2 14 21 5% 14.74% 54 21 2,294,850원
3 15 21 5% 14.44% 54 22 2,288,750원
4 14 22 5% 14.44% 54 22 2,288,750원
5 7 33 5% 13.22% 56 23 2,264,450원
6 7 34 5% 11.86% 54 22 2,237,150원
7 9 29 5% 11.83% 52 22 2,236,550원
8 14 21 7% 11.12% 54 17 2,222,300원
9 7 35 5% 9.02% 54 22 2,180,450원
10 14 22 1% 7.62% 54 27 2,152,450원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 14 15 14 7
장기(long) 31 21 21 22 33
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 16.27% 14.74% 14.44% 14.44% 13.22%
거래횟수 54회 54회 54회 54회 56회
손절발동 23회 21회 22회 22회 23회
최종자산 2,325,450원 2,294,850원 2,288,750원 2,288,750원 2,264,450원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 31
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 16.27%
최종 자산 가치: 2,325,450원
총 거래 횟수: 54회
손절 발동: 23회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=31, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 4.67년
전략 최종 수익률: 16.27%
Buy & Hold 수익률: -67.26%
초과 수익률: 83.53%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 3.28%
벤치마크 CAGR: -21.25%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.13
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -46.55%
벤치마크 MDD: -89.31%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 9회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.62%
평균 손실 (손실 거래): -4.51%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.02
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 48,950원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 49,801.16원
장기 EMA: 49,907.98원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 49,619원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 49,619원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 49,619원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 49,619원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 47,975원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 47,975원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 47,975원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 47,975원
매수가: 50,400원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 47,975원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2021-06-28 🔴 매수 159,000원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-07-08 🔵 매도 157,500원 📉 손실 -0.94% -18,000원 1,982,000원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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2 2021-07-16 🔴 매수 158,500원 - - 1,982,000원 🚀 골든크로스
2 2021-07-22 🔵 매도 156,000원 📉 손실 -1.58% -30,000원 1,952,000원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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3 2021-07-23 🔴 매수 157,500원 - - 1,952,000원 🚀 골든크로스
3 2021-08-12 🔵 매도 285,500원 📈 수익 81.27% + 1,536,000원 3,488,000원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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4 2021-11-24 🔴 매수 248,500원 - - 3,488,000원 🚀 골든크로스
4 2021-12-01 🔵 매도 264,000원 📈 수익 6.24% + 217,000원 3,705,000원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2022-07-07 🔴 매수 138,500원 - - 3,705,000원 🚀 골든크로스
5 2022-07-15 🔵 매도 137,000원 📉 손실 -1.08% -39,000원 3,666,000원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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6 2022-08-05 🔴 매수 130,000원 - - 3,666,000원 🚀 골든크로스
6 2022-08-09 🔵 매도 123,000원 📉 손실 -5.38% -196,000원 3,470,000원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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7 2022-08-12 🔴 매수 129,500원 - - 3,470,000원 🚀 골든크로스
7 2022-08-18 🔵 매도 122,000원 📉 손실 -5.79% -195,000원 3,275,000원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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8 2022-11-10 🔴 매수 86,500원 - - 3,275,000원 🚀 골든크로스
8 2022-11-18 🔵 매도 91,400원 📈 수익 5.66% + 181,300원 3,456,300원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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9 2022-12-15 🔴 매수 85,600원 - - 3,456,300원 🚀 골든크로스
9 2022-12-20 🔵 매도 81,200원 📉 손실 -5.14% -176,000원 3,280,300원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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10 2023-04-04 🔴 매수 75,400원 - - 3,280,300원 🚀 골든크로스
10 2023-04-17 🔵 매도 78,600원 📈 수익 4.24% + 137,600원 3,417,900원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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11 2023-05-04 🔴 매수 83,100원 - - 3,417,900원 🚀 골든크로스
11 2023-05-08 🔵 매도 77,700원 📉 손실 -6.50% -221,400원 3,196,500원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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12 2023-06-29 🔴 매수 82,700원 - - 3,196,500원 🚀 골든크로스
12 2023-07-04 🔵 매도 77,000원 📉 손실 -6.89% -216,600원 2,979,900원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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13 2023-08-03 🔴 매수 84,300원 - - 2,979,900원 🚀 골든크로스
13 2023-08-14 🔵 매도 80,900원 📉 손실 -4.03% -119,000원 2,860,900원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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14 2023-11-09 🔴 매수 68,800원 - - 2,860,900원 🚀 골든크로스
14 2023-11-10 🔵 매도 65,300원 📉 손실 -5.09% -143,500원 2,717,400원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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15 2023-11-15 🔴 매수 67,200원 - - 2,717,400원 🚀 골든크로스
15 2024-01-05 🔵 매도 68,900원 📈 수익 2.53% + 68,000원 2,785,400원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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16 2024-07-11 🔴 매수 54,300원 - - 2,785,400원 🚀 골든크로스
16 2024-07-26 🔵 매도 52,800원 📉 손실 -2.76% -76,500원 2,708,900원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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17 2024-08-07 🔴 매수 55,300원 - - 2,708,900원 🚀 골든크로스
17 2024-08-22 🔵 매도 57,100원 📈 수익 3.25% + 86,400원 2,795,300원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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18 2024-09-26 🔴 매수 56,200원 - - 2,795,300원 🚀 골든크로스
18 2024-10-04 🔵 매도 53,800원 📉 손실 -4.27% -117,600원 2,677,700원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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19 2024-10-15 🔴 매수 56,100원 - - 2,677,700원 🚀 골든크로스
19 2024-10-25 🔵 매도 52,300원 📉 손실 -6.77% -178,600원 2,499,100원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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20 2024-12-11 🔴 매수 57,500원 - - 2,499,100원 🚀 골든크로스
20 2024-12-17 🔵 매도 53,200원 📉 손실 -7.48% -184,900원 2,314,200원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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21 2025-01-09 🔴 매수 53,000원 - - 2,314,200원 🚀 골든크로스
21 2025-01-13 🔵 매도 50,100원 📉 손실 -5.47% -124,700원 2,189,500원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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22 2025-05-19 🔴 매수 41,600원 - - 2,189,500원 🚀 골든크로스
22 2025-06-27 🔵 매도 48,000원 📈 수익 15.38% + 332,800원 2,522,300원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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23 2025-08-19 🔴 매수 47,950원 - - 2,522,300원 🚀 골든크로스
23 2025-09-17 🔵 매도 49,400원 📈 수익 3.02% + 75,400원 2,597,700원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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24 2025-10-22 🔴 매수 50,400원 - - 2,597,700원 🚀 골든크로스
24 2025-10-30 🔵 매도 50,900원 📈 수익 0.99% + 25,500원 2,623,200원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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25 2026-01-26 🔴 매수 51,800원 - - 2,623,200원 🚀 골든크로스
25 2026-02-02 🔵 매도 48,600원 📉 손실 -6.18% -160,000원 2,463,200원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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26 2026-02-12 🔴 매수 50,700원 - - 2,463,200원 🚀 골든크로스
26 2026-02-13 🔵 매도 49,250원 📉 손실 -2.86% -69,600원 2,393,600원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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27 2026-02-24 🔴 매수 50,400원 - - 2,393,600원 🚀 골든크로스
27 2026-02-27 🔵 매도 48,950원 📉 손실 -2.88% -68,150원 2,325,450원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,325,450원
총 수익금: 325,450원
총 수익률: 16.27%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 81.27%
최악 손실 거래: -7.48%
평균 보유 기간: 11.3일
최장 보유 기간: 51일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -2.86%
수익률 표준편차: 16.48%
매도 사유:
✂️ 손절: 23회 (85.2%)
💀 데드크로스: 4회 (14.8%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 10건 ( 37.0%) ██████████████████
-5% ~ 0% 8건 ( 29.6%) ██████████████
0% ~ 5% 5건 ( 18.5%) █████████
5% ~ 10% 2건 ( 7.4%) ███
> 10% 2건 ( 7.4%) ███
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2021-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 159,000원 🚀 골든크로스
1 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 157,500원 ✂️ 손절
2 2021-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 158,500원 🚀 골든크로스
2 2021-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 156,000원 💀 데드크로스
3 2021-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 157,500원 🚀 골든크로스
3 2021-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 285,500원 ✂️ 손절
4 2021-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 248,500원 🚀 골든크로스
4 2021-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 264,000원 ✂️ 손절
5 2022-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 138,500원 🚀 골든크로스
5 2022-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 137,000원 ✂️ 손절
6 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 130,000원 🚀 골든크로스
6 2022-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 123,000원 ✂️ 손절
7 2022-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 129,500원 🚀 골든크로스
7 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 122,000원 ✂️ 손절
8 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 86,500원 🚀 골든크로스
8 2022-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 91,400원 ✂️ 손절
9 2022-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 85,600원 🚀 골든크로스
9 2022-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 81,200원 ✂️ 손절
10 2023-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 75,400원 🚀 골든크로스
10 2023-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 78,600원 ✂️ 손절
11 2023-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 83,100원 🚀 골든크로스
11 2023-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 77,700원 ✂️ 손절
12 2023-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 82,700원 🚀 골든크로스
12 2023-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 77,000원 ✂️ 손절
13 2023-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 84,300원 🚀 골든크로스
13 2023-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 80,900원 ✂️ 손절
14 2023-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 68,800원 🚀 골든크로스
14 2023-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 65,300원 ✂️ 손절
15 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 67,200원 🚀 골든크로스
15 2024-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 68,900원 ✂️ 손절
16 2024-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 54,300원 🚀 골든크로스
16 2024-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 52,800원 ✂️ 손절
17 2024-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 55,300원 🚀 골든크로스
17 2024-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 57,100원 ✂️ 손절
18 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 56,200원 🚀 골든크로스
18 2024-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 53,800원 💀 데드크로스
19 2024-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 56,100원 🚀 골든크로스
19 2024-10-25 주식 ➜ 현금 (매도) 52,300원 ✂️ 손절
20 2024-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 57,500원 🚀 골든크로스
20 2024-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 53,200원 ✂️ 손절
21 2025-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 53,000원 🚀 골든크로스
21 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 50,100원 ✂️ 손절
22 2025-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 41,600원 🚀 골든크로스
22 2025-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 48,000원 ✂️ 손절
23 2025-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 47,950원 🚀 골든크로스
23 2025-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 49,400원 ✂️ 손절
24 2025-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 50,400원 🚀 골든크로스
24 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 50,900원 ✂️ 손절
25 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 51,800원 🚀 골든크로스
25 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 48,600원 ✂️ 손절
26 2026-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 50,700원 🚀 골든크로스
26 2026-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 49,250원 💀 데드크로스
27 2026-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 50,400원 🚀 골든크로스
27 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 48,950원 💀 데드크로스
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -41.79%
중간값(Median): -41.61%
최고 수익률: 16.27%
최저 수익률: -79.22%
수익률 범위: 95.50%
수익률 표준편차: 14.51%
25% 분위수: -50.70%
75% 분위수: -32.97%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 44개 (0.6%)
음수 수익률 조합: 6,996개 (99.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -71.04%
벤치마크 초과: 6,746개
10% 이상 수익: 8개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.1회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -40.27% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -41.72% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -43.05% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -43.54% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -35.01% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -41.01% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -45.14% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -45.64% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -38.86% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 6,588개 ( 93.6%) ██████████████████████████████████████████████
-20~-10% 323개 ( 4.6%) ██
-10~0% 85개 ( 1.2%)
0~10% 36개 ( 0.5%)
10~20% 8개 ( 0.1%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [SK바이오사이언스] 분석 요약
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회사명: SK바이오사이언스
종목코드: 302440
시장: 코스피
Yahoo 티커: 302440.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=31, 손절=5%
최종 수익률: 16.27%
총 거래 횟수: 54회
최종 자산: 2,325,450원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.