SH에너지화학 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 372원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 372원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 379.39원
장기 EMA: 379.17원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 369원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 369원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 369원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 369원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 379원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 379원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 379원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 379원
매수가: 386원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 379원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [SH에너지화학] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002360.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 998원 → 387원
종가: 1,007원 → 372원
최고 종가: 1,584원
최저 종가: 351원
평균 종가: 776원
평균 거래량: 4,242,617주
전체 기간 수익률: -63.07%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.66초
조합당 평균: 1.66ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 18 60 2% 25.70% 30 15 2,513,991원
2 19 59 2% 24.35% 30 15 2,487,029원
3 19 48 2% 18.05% 28 14 2,360,910원
4 18 49 2% 17.14% 30 15 2,342,818원
5 19 47 2% 15.37% 32 15 2,307,404원
6 20 46 2% 14.76% 30 15 2,295,244원
7 17 51 2% 13.32% 32 16 2,266,318원
8 18 51 2% 13.00% 28 14 2,260,082원
9 18 50 2% 13.00% 28 14 2,260,082원
10 19 49 2% 13.00% 28 14 2,260,082원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 18 19 19 18 19
장기(long) 60 59 48 49 47
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 25.70% 24.35% 18.05% 17.14% 15.37%
거래횟수 30회 30회 28회 30회 32회
손절발동 15회 15회 14회 15회 15회
최종자산 2,513,991원 2,487,029원 2,360,910원 2,342,818원 2,307,404원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 18
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 25.70%
최종 자산 가치: 2,513,991원
총 거래 횟수: 30회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=18, long=60, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.74년
전략 최종 수익률: 25.70%
Buy & Hold 수익률: -45.50%
초과 수익률: 71.20%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 4.06%
벤치마크 CAGR: -10.03%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.14
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.67%
벤치마크 MDD: -77.09%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 15회
수익 거래: 4회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 26.67%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.40%
평균 손실 (손실 거래): -2.93%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.26
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 372원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 379.39원
장기 EMA: 379.17원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 369원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 369원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 369원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 369원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 379원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 379원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 379원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 379원
매수가: 386원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 379원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 15건의 완결된 거래 (총 30개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-19 🔴 매수 881원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-22 🔵 매도 878원 📉 손실 -0.33% -6,657원 1,993,343원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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2 2020-10-13 🔴 매수 811원 - - 1,993,343원 🚀 골든크로스
2 2020-10-15 🔵 매도 794원 📉 손실 -2.05% -40,865원 1,952,478원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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3 2020-11-11 🔴 매수 812원 - - 1,952,478원 🚀 골든크로스
3 2020-12-04 🔵 매도 812원 📉 손실 0.00% + 0원 1,952,478원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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4 2021-01-04 🔴 매수 1,061원 - - 1,952,478원 🚀 골든크로스
4 2021-01-05 🔵 매도 988원 📉 손실 -6.91% -134,959원 1,817,518원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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5 2021-10-05 🔴 매수 1,149원 - - 1,817,518원 🚀 골든크로스
5 2021-10-07 🔵 매도 1,125원 📉 손실 -2.13% -38,654원 1,778,864원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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6 2022-02-14 🔴 매수 1,043원 - - 1,778,864원 🚀 골든크로스
6 2022-02-15 🔵 매도 963원 📉 손실 -7.68% -136,570원 1,642,295원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2022-02-18 🔴 매수 972원 - - 1,642,295원 🚀 골든크로스
7 2022-02-25 🔵 매도 1,191원 📈 수익 22.58% + 370,792원 2,013,086원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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8 2022-04-27 🔴 매수 1,176원 - - 2,013,086원 🚀 골든크로스
8 2022-05-03 🔵 매도 1,492원 📈 수익 26.89% + 541,116원 2,554,202원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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9 2022-08-17 🔴 매수 1,122원 - - 2,554,202원 🚀 골든크로스
9 2022-08-24 🔵 매도 1,206원 📈 수익 7.49% + 191,281원 2,745,484원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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10 2023-10-16 🔴 매수 796원 - - 2,745,484원 🚀 골든크로스
10 2023-10-20 🔵 매도 833원 📈 수익 4.65% + 127,613원 2,873,097원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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11 2024-01-17 🔴 매수 770원 - - 2,873,097원 🚀 골든크로스
11 2024-01-18 🔵 매도 753원 📉 손실 -2.21% -63,427원 2,809,670원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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12 2024-11-25 🔴 매수 555원 - - 2,809,670원 🚀 골든크로스
12 2024-11-28 🔵 매도 544원 📉 손실 -1.98% -55,682원 2,753,988원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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13 2025-01-14 🔴 매수 545원 - - 2,753,988원 🚀 골든크로스
13 2025-01-21 🔵 매도 540원 📉 손실 -0.92% -25,265원 2,728,723원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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14 2025-06-18 🔴 매수 477원 - - 2,728,723원 🚀 골든크로스
14 2025-06-24 🔵 매도 456원 📉 손실 -4.40% -120,120원 2,608,603원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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15 2026-02-25 🔴 매수 386원 - - 2,608,603원 🚀 골든크로스
15 2026-02-27 🔵 매도 372원 📉 손실 -3.63% -94,612원 2,513,991원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,513,991원
총 수익금: 513,991원
총 수익률: 25.70%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 15건 (매수 15회 + 매도 15회)
최고 수익 거래: 26.89%
최악 손실 거래: -7.68%
평균 보유 기간: 5.0일
최장 보유 기간: 23일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.98%
수익률 표준편차: 9.70%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 13.3%) ██████
-5% ~ 0% 9건 ( 60.0%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 6.7%) ███
5% ~ 10% 1건 ( 6.7%) ███
> 10% 2건 ( 13.3%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 881원 🚀 골든크로스
1 2020-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 878원 ✂️ 손절
2 2020-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 811원 🚀 골든크로스
2 2020-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 794원 ✂️ 손절
3 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 812원 🚀 골든크로스
3 2020-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 812원 ✂️ 손절
4 2021-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,061원 🚀 골든크로스
4 2021-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 988원 ✂️ 손절
5 2021-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,149원 🚀 골든크로스
5 2021-10-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,125원 ✂️ 손절
6 2022-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,043원 🚀 골든크로스
6 2022-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 963원 ✂️ 손절
7 2022-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 972원 🚀 골든크로스
7 2022-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 1,191원 ✂️ 손절
8 2022-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,176원 🚀 골든크로스
8 2022-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,492원 ✂️ 손절
9 2022-08-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,122원 🚀 골든크로스
9 2022-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,206원 ✂️ 손절
10 2023-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 796원 🚀 골든크로스
10 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 833원 ✂️ 손절
11 2024-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 770원 🚀 골든크로스
11 2024-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 753원 ✂️ 손절
12 2024-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 555원 🚀 골든크로스
12 2024-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 544원 ✂️ 손절
13 2025-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 545원 🚀 골든크로스
13 2025-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 540원 ✂️ 손절
14 2025-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 477원 🚀 골든크로스
14 2025-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 456원 ✂️ 손절
15 2026-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 386원 🚀 골든크로스
15 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 372원 ✂️ 손절
총 30회의 포지션 변화 (매수 15회 + 매도 15회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -40.27%
중간값(Median): -38.46%
최고 수익률: 25.70%
최저 수익률: -86.39%
수익률 범위: 112.09%
수익률 표준편차: 20.91%
25% 분위수: -56.32%
75% 분위수: -25.42%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 171개 (2.4%)
음수 수익률 조합: 6,869개 (97.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -63.07%
벤치마크 초과: 5,979개
10% 이상 수익: 24개
20% 이상 수익: 2개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 50.5회
중간 거래 횟수: 51회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -44.65% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -41.73% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -35.87% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -33.08% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -45.78% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -43.70% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -37.57% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -35.17% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -34.42% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5,876개 ( 83.5%) █████████████████████████████████████████
-20~-10% 679개 ( 9.6%) ████
-10~0% 314개 ( 4.5%) ██
0~10% 147개 ( 2.1%) █
10~20% 22개 ( 0.3%)
20~30% 2개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [SH에너지화학] 분석 요약
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회사명: SH에너지화학
종목코드: 002360
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002360.KS
최적 파라미터: 단기=18, 장기=60, 손절=2%
최종 수익률: 25.70%
총 거래 횟수: 30회
최종 자산: 2,513,991원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.