SG글로벌 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 1,578원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 1,578원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,642.04원
장기 EMA: 1,640.78원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,566원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,566원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,566원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,566원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,623원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,623원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,623원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,623원
매수가: 1,692원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,623원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [SG글로벌] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001380.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,730원 → 1,595원
종가: 1,740원 → 1,578원
최고 종가: 4,665원
최저 종가: 663원
평균 종가: 2,008원
평균 거래량: 1,486,577주
전체 기간 수익률: -9.31%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.03초
조합당 평균: 1.71ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 33 5% 218.67% 42 21 6,373,452원
2 13 30 5% 184.99% 42 21 5,699,772원
3 14 27 5% 175.65% 48 23 5,512,943원
4 15 26 5% 173.49% 48 23 5,469,717원
5 15 27 5% 172.67% 44 22 5,453,475원
6 12 31 5% 172.67% 46 23 5,453,407원
7 14 28 5% 171.78% 46 23 5,435,616원
8 13 29 5% 169.95% 46 23 5,399,028원
9 11 33 6% 165.94% 42 20 5,318,897원
10 16 24 5% 155.94% 50 25 5,118,709원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 13 14 15 15
장기(long) 33 30 27 26 27
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 218.67% 184.99% 175.65% 173.49% 172.67%
거래횟수 42회 42회 48회 48회 44회
손절발동 21회 21회 23회 23회 22회
최종자산 6,373,452원 5,699,772원 5,512,943원 5,469,717원 5,453,475원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 33
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 218.67%
최종 자산 가치: 6,373,452원
총 거래 횟수: 42회
손절 발동: 21회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=33, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.85년
전략 최종 수익률: 218.67%
Buy & Hold 수익률: -1.38%
초과 수익률: 220.05%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 21.91%
벤치마크 CAGR: -0.24%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.69
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -32.86%
벤치마크 MDD: -78.56%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 13회
손실 거래: 8회
승률 (Win Rate): 61.90%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.19%
평균 손실 (손실 거래): -6.38%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.38
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 1,578원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,642.04원
장기 EMA: 1,640.78원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,566원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,566원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,566원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,566원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,623원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,623원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,623원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,623원
매수가: 1,692원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,623원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-21 🔴 매수 1,190원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 🔵 매도 1,285원 📈 수익 7.98% + 159,600원 2,159,600원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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2 2020-07-06 🔴 매수 1,560원 - - 2,159,600원 🚀 골든크로스
2 2020-07-10 🔵 매도 1,685원 📈 수익 8.01% + 173,000원 2,332,600원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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3 2020-11-03 🔴 매수 1,920원 - - 2,332,600원 🚀 골든크로스
3 2020-11-13 🔵 매도 2,095원 📈 수익 9.11% + 212,450원 2,545,050원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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4 2021-01-06 🔴 매수 2,220원 - - 2,545,050원 🚀 골든크로스
4 2021-01-11 🔵 매도 2,250원 📈 수익 1.35% + 34,380원 2,579,430원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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5 2021-03-04 🔴 매수 2,540원 - - 2,579,430원 🚀 골든크로스
5 2021-04-15 🔵 매도 4,160원 📈 수익 63.78% + 1,644,300원 4,223,730원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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6 2022-01-05 🔴 매수 2,220원 - - 4,223,730원 🚀 골든크로스
6 2022-01-10 🔵 매도 2,045원 📉 손실 -7.88% -332,850원 3,890,880원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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7 2022-03-21 🔴 매수 1,950원 - - 3,890,880원 🚀 골든크로스
7 2022-04-11 🔵 매도 1,950원 📉 손실 0.00% + 0원 3,890,880원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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8 2022-08-05 🔴 매수 1,475원 - - 3,890,880원 🚀 골든크로스
8 2022-08-19 🔵 매도 1,500원 📈 수익 1.69% + 65,925원 3,956,805원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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9 2022-10-27 🔴 매수 1,435원 - - 3,956,805원 🚀 골든크로스
9 2022-11-28 🔵 매도 1,680원 📈 수익 17.07% + 675,465원 4,632,270원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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10 2023-05-11 🔴 매수 1,328원 - - 4,632,270원 🚀 골든크로스
10 2023-05-26 🔵 매도 1,412원 📈 수익 6.33% + 292,992원 4,925,262원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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11 2023-07-20 🔴 매수 1,455원 - - 4,925,262원 🚀 골든크로스
11 2023-07-25 🔵 매도 1,384원 📉 손실 -4.88% -240,335원 4,684,927원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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12 2023-08-03 🔴 매수 1,424원 - - 4,684,927원 🚀 골든크로스
12 2023-08-22 🔵 매도 1,422원 📉 손실 -0.14% -6,578원 4,678,349원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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13 2023-11-20 🔴 매수 1,438원 - - 4,678,349원 🚀 골든크로스
13 2023-11-30 🔵 매도 1,551원 📈 수익 7.86% + 367,589원 5,045,938원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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14 2024-02-15 🔴 매수 1,494원 - - 5,045,938원 🚀 골든크로스
14 2024-03-25 🔵 매도 2,165원 📈 수익 44.91% + 2,265,967원 7,311,905원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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15 2024-06-17 🔴 매수 2,195원 - - 7,311,905원 🚀 골든크로스
15 2024-06-26 🔵 매도 2,220원 📈 수익 1.14% + 83,275원 7,395,180원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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16 2024-09-12 🔴 매수 2,680원 - - 7,395,180원 🚀 골든크로스
16 2024-09-20 🔵 매도 3,055원 📈 수익 13.99% + 1,034,625원 8,429,805원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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17 2024-11-18 🔴 매수 3,570원 - - 8,429,805원 🚀 골든크로스
17 2024-11-25 🔵 매도 2,815원 📉 손실 -21.15% -1,782,555원 6,647,250원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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18 2024-12-17 🔴 매수 3,685원 - - 6,647,250원 🚀 골든크로스
18 2024-12-20 🔵 매도 4,210원 📈 수익 14.25% + 946,575원 7,593,825원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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19 2025-09-18 🔴 매수 1,724원 - - 7,593,825원 🚀 골든크로스
19 2025-10-01 🔵 매도 1,632원 📉 손실 -5.34% -405,168원 7,188,657원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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20 2025-10-13 🔴 매수 1,762원 - - 7,188,657원 🚀 골든크로스
20 2025-10-24 🔵 매도 1,675원 📉 손실 -4.94% -354,873원 6,833,784원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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21 2026-02-12 🔴 매수 1,692원 - - 6,833,784원 🚀 골든크로스
21 2026-02-27 🔵 매도 1,578원 📉 손실 -6.74% -460,332원 6,373,452원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,373,452원
총 수익금: 4,373,452원
총 수익률: 218.67%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 63.78%
최악 손실 거래: -21.15%
평균 보유 기간: 14.8일
최장 보유 기간: 42일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): 1.69%
수익률 표준편차: 17.87%
매도 사유:
✂️ 손절: 21회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.8%) ██
-10% ~ -5% 3건 ( 14.3%) ███████
-5% ~ 0% 4건 ( 19.0%) █████████
0% ~ 5% 3건 ( 14.3%) ███████
5% ~ 10% 5건 ( 23.8%) ███████████
> 10% 5건 ( 23.8%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,190원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,285원 ✂️ 손절
2 2020-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,560원 🚀 골든크로스
2 2020-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,685원 ✂️ 손절
3 2020-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,920원 🚀 골든크로스
3 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,095원 ✂️ 손절
4 2021-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,220원 🚀 골든크로스
4 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,250원 ✂️ 손절
5 2021-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,540원 🚀 골든크로스
5 2021-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,160원 ✂️ 손절
6 2022-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,220원 🚀 골든크로스
6 2022-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,045원 ✂️ 손절
7 2022-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,950원 🚀 골든크로스
7 2022-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,950원 ✂️ 손절
8 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,475원 🚀 골든크로스
8 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,500원 ✂️ 손절
9 2022-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,435원 🚀 골든크로스
9 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,680원 ✂️ 손절
10 2023-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,328원 🚀 골든크로스
10 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,412원 ✂️ 손절
11 2023-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,455원 🚀 골든크로스
11 2023-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 1,384원 ✂️ 손절
12 2023-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,424원 🚀 골든크로스
12 2023-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,422원 ✂️ 손절
13 2023-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,438원 🚀 골든크로스
13 2023-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,551원 ✂️ 손절
14 2024-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,494원 🚀 골든크로스
14 2024-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,165원 ✂️ 손절
15 2024-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,195원 🚀 골든크로스
15 2024-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,220원 ✂️ 손절
16 2024-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,680원 🚀 골든크로스
16 2024-09-20 주식 ➜ 현금 (매도) 3,055원 ✂️ 손절
17 2024-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,570원 🚀 골든크로스
17 2024-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,815원 ✂️ 손절
18 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,685원 🚀 골든크로스
18 2024-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 4,210원 ✂️ 손절
19 2025-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,724원 🚀 골든크로스
19 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 1,632원 ✂️ 손절
20 2025-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,762원 🚀 골든크로스
20 2025-10-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,675원 ✂️ 손절
21 2026-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,692원 🚀 골든크로스
21 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,578원 ✂️ 손절
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 0.61%
중간값(Median): 0.58%
최고 수익률: 218.67%
최저 수익률: -63.09%
수익률 범위: 281.76%
수익률 표준편차: 32.34%
25% 분위수: -22.80%
75% 분위수: 20.18%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,572개 (50.7%)
음수 수익률 조합: 3,468개 (49.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -9.31%
벤치마크 초과: 4,254개
10% 이상 수익: 2,677개
20% 이상 수익: 1,778개
30% 이상 수익: 1,029개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.7회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -19.48% (2,200개 조합)
10~14: 평균 4.00% (2,200개 조합)
15~19: 평균 14.55% (2,200개 조합)
20~20: 평균 14.44% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 8.19% (1,584개 조합)
30~39: 평균 7.70% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -12.33% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -1.43% (1,760개 조합)
60~60: 평균 11.49% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,985개 ( 28.2%) ██████████████
-20~-10% 749개 ( 10.6%) █████
-10~0% 734개 ( 10.4%) █████
0~10% 895개 ( 12.7%) ██████
10~20% 899개 ( 12.8%) ██████
20~30% 749개 ( 10.6%) █████
30~40% 454개 ( 6.4%) ███
40~50% 206개 ( 2.9%) █
> 50% 369개 ( 5.2%) ██
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✅ 분석 완료!
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📝 [SG글로벌] 분석 요약
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회사명: SG글로벌
종목코드: 001380
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001380.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=33, 손절=5%
최종 수익률: 218.67%
총 거래 횟수: 42회
최종 자산: 6,373,452원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.