KISCO홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 26,200원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 26,200원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 25,047.44원
장기 EMA: 25,040.29원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 26,020원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 26,020원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 26,020원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 26,020원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [KISCO홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001940.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 9,987원 → 25,000원
종가: 10,182원 → 26,200원
최고 종가: 28,500원
최저 종가: 6,265원
평균 종가: 16,039원
평균 거래량: 22,969주
전체 기간 수익률: 157.32%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.83초
조합당 평균: 1.82ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 17 27 0% 374.40% 31 0 9,487,951원
2 20 24 0% 372.88% 28 0 9,457,503원
3 19 25 0% 372.88% 28 0 9,457,503원
4 16 28 0% 369.89% 31 0 9,397,800원
5 18 26 0% 369.18% 31 0 9,383,686원
6 15 29 0% 363.87% 33 0 9,277,302원
7 20 23 0% 363.06% 31 0 9,261,278원
8 19 24 0% 356.48% 33 0 9,129,692원
9 13 32 0% 353.41% 33 0 9,068,218원
10 14 31 0% 353.41% 33 0 9,068,218원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 17 20 19 16 18
장기(long) 27 24 25 28 26
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 374.40% 372.88% 372.88% 369.89% 369.18%
거래횟수 31회 28회 28회 31회 31회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 9,487,951원 9,457,503원 9,457,503원 9,397,800원 9,383,686원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 17
장기(long_window): 27
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 374.40%
최종 자산 가치: 9,487,951원
총 거래 횟수: 31회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=17, long=27, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.87년
전략 최종 수익률: 374.40%
Buy & Hold 수익률: 197.17%
초과 수익률: 177.22%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 30.35%
벤치마크 CAGR: 20.38%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.02
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -30.72%
벤치마크 MDD: -46.99%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 7회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 43.75%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 34.19%
평균 손실 (손실 거래): -4.21%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.13
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 26,200원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 25,047.44원
장기 EMA: 25,040.29원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 26,020원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 26,020원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 26,020원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 26,020원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-24 🔴 매수 7,802원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-15 🔵 매도 8,933원 📈 수익 14.50% + 289,615원 2,289,615원 💀 데드크로스 (82일 보유)
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2 2020-07-27 🔴 매수 9,050원 - - 2,289,615원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 🔵 매도 8,894원 📉 손실 -1.72% -39,323원 2,250,292원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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3 2020-09-01 🔴 매수 9,050원 - - 2,250,292원 🚀 골든크로스
3 2021-08-11 🔵 매도 15,896원 📈 수익 75.64% + 1,697,799원 3,948,091원 💀 데드크로스 (344일 보유)
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4 2021-08-30 🔴 매수 17,570원 - - 3,948,091원 🚀 골든크로스
4 2021-10-07 🔵 매도 16,454원 📉 손실 -6.35% -249,881원 3,698,210원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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5 2022-02-11 🔴 매수 12,729원 - - 3,698,210원 🚀 골든크로스
5 2022-05-24 🔵 매도 14,161원 📈 수익 11.25% + 415,424원 4,113,634원 💀 데드크로스 (102일 보유)
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6 2022-05-31 🔴 매수 14,489원 - - 4,113,634원 🚀 골든크로스
6 2022-06-09 🔵 매도 14,079원 📉 손실 -2.82% -115,828원 3,997,806원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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7 2022-11-11 🔴 매수 11,010원 - - 3,997,806원 🚀 골든크로스
7 2023-05-18 🔵 매도 17,313원 📈 수익 57.25% + 2,288,181원 6,285,987원 💀 데드크로스 (188일 보유)
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8 2023-08-21 🔴 매수 15,654원 - - 6,285,987원 🚀 골든크로스
8 2024-03-20 🔵 매도 22,822원 📈 수익 45.79% + 2,874,341원 9,160,328원 💀 데드크로스 (212일 보유)
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9 2024-10-02 🔴 매수 17,603원 - - 9,160,328원 🚀 골든크로스
9 2024-10-23 🔵 매도 16,648원 📉 손실 -5.43% -496,781원 8,663,548원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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10 2024-10-29 🔴 매수 17,320원 - - 8,663,548원 🚀 골든크로스
10 2025-01-13 🔵 매도 18,554원 📈 수익 7.12% + 616,763원 9,280,310원 💀 데드크로스 (76일 보유)
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11 2025-02-25 🔴 매수 18,428원 - - 9,280,310원 🚀 골든크로스
11 2025-04-08 🔵 매도 18,082원 📉 손실 -1.88% -174,348원 9,105,962원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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12 2025-04-15 🔴 매수 18,939원 - - 9,105,962원 🚀 골든크로스
12 2025-08-01 🔵 매도 24,200원 📈 수익 27.78% + 2,525,389원 11,631,351원 💀 데드크로스 (108일 보유)
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13 2025-08-29 🔴 매수 26,100원 - - 11,631,351원 🚀 골든크로스
13 2025-10-13 🔵 매도 24,800원 📉 손실 -4.98% -578,500원 11,052,851원 💀 데드크로스 (45일 보유)
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14 2025-11-10 🔴 매수 26,550원 - - 11,052,851원 🚀 골든크로스
14 2025-12-30 🔵 매도 25,150원 📉 손실 -5.27% -582,400원 10,470,451원 💀 데드크로스 (50일 보유)
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15 2026-01-21 🔴 매수 26,600원 - - 10,470,451원 🚀 골든크로스
15 2026-01-30 🔵 매도 24,100원 📉 손실 -9.40% -982,500원 9,487,951원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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16 2026-02-27 🔴 매수 26,200원 - - 9,487,951원 🚀 골든크로스
16 2026-02-27 9,487,951원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 9,487,951원
총 수익금: 7,487,951원
총 수익률: 374.40%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 75.64%
최악 손실 거래: -9.40%
평균 보유 기간: 82.9일
최장 보유 기간: 344일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.86%
수익률 표준편차: 24.93%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 15회 (93.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (6.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 25.0%) ████████████
-5% ~ 0% 5건 ( 31.2%) ███████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 1건 ( 6.2%) ███
> 10% 6건 ( 37.5%) ██████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 7,802원 🚀 골든크로스
1 2020-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,933원 💀 데드크로스
2 2020-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 9,050원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 8,894원 💀 데드크로스
3 2020-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 9,050원 🚀 골든크로스
3 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 15,896원 💀 데드크로스
4 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 17,570원 🚀 골든크로스
4 2021-10-07 주식 ➜ 현금 (매도) 16,454원 💀 데드크로스
5 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,729원 🚀 골든크로스
5 2022-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 14,161원 💀 데드크로스
6 2022-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 14,489원 🚀 골든크로스
6 2022-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 14,079원 💀 데드크로스
7 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 11,010원 🚀 골든크로스
7 2023-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 17,313원 💀 데드크로스
8 2023-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 15,654원 🚀 골든크로스
8 2024-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 22,822원 💀 데드크로스
9 2024-10-02 현금 ➜ 주식 (매수) 17,603원 🚀 골든크로스
9 2024-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 16,648원 💀 데드크로스
10 2024-10-29 현금 ➜ 주식 (매수) 17,320원 🚀 골든크로스
10 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 18,554원 💀 데드크로스
11 2025-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 18,428원 🚀 골든크로스
11 2025-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 18,082원 💀 데드크로스
12 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 18,939원 🚀 골든크로스
12 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 24,200원 💀 데드크로스
13 2025-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 26,100원 🚀 골든크로스
13 2025-10-13 주식 ➜ 현금 (매도) 24,800원 💀 데드크로스
14 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 26,550원 🚀 골든크로스
14 2025-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 25,150원 💀 데드크로스
15 2026-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 26,600원 🚀 골든크로스
15 2026-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 24,100원 💀 데드크로스
16 2026-02-27 현금 ➜ 주식 (매수) 26,200원 🚀 골든크로스
16 2026-02-27 26,200원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 91.21%
중간값(Median): 78.37%
최고 수익률: 374.40%
최저 수익률: -9.45%
수익률 범위: 383.85%
수익률 표준편차: 66.05%
25% 분위수: 46.45%
75% 분위수: 111.29%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,008개 (99.5%)
음수 수익률 조합: 32개 (0.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 157.32%
벤치마크 초과: 833개
10% 이상 수익: 6,848개
20% 이상 수익: 6,537개
30% 이상 수익: 6,113개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 36.6회
중간 거래 횟수: 33회
최대 거래 횟수: 81회
최소 거래 횟수: 16회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 85.62% (2,200개 조합)
10~14: 평균 93.00% (2,200개 조합)
15~19: 평균 94.47% (2,200개 조합)
20~20: 평균 93.82% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 86.61% (1,584개 조합)
30~39: 평균 99.83% (1,760개 조합)
40~49: 평균 93.51% (1,760개 조합)
50~59: 평균 85.47% (1,760개 조합)
60~60: 평균 80.66% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 32개 ( 0.5%)
0~10% 160개 ( 2.3%) █
10~20% 311개 ( 4.4%) ██
20~30% 424개 ( 6.0%) ███
30~40% 529개 ( 7.5%) ███
40~50% 522개 ( 7.4%) ███
> 50% 5,062개 ( 71.9%) ███████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [KISCO홀딩스] 분석 요약
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회사명: KISCO홀딩스
종목코드: 001940
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001940.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=27, 손절=0%
최종 수익률: 374.40%
총 거래 횟수: 31회
최종 자산: 9,487,951원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.