ESR켄달스퀘어리츠 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 4,325원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 4,325원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,393.01원
장기 EMA: 4,401.80원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 4,360원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 4,360원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 4,360원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 4,360원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,192원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,192원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,192원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,192원
매수가: 4,400원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,192원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [ESR켄달스퀘어리츠] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 365550.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,265개 행
실제 기간: 2020-12-23 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,661원 → 4,390원
종가: 3,823원 → 4,325원
최고 종가: 5,854원
최저 종가: 2,640원
평균 종가: 4,202원
평균 거래량: 315,420주
전체 기간 수익률: 13.14%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.45초
조합당 평균: 1.63ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 23 6% 21.02% 58 7 2,420,432원
2 5 23 10% 20.09% 58 0 2,401,879원
3 5 23 9% 20.09% 58 0 2,401,879원
4 5 23 0% 20.09% 58 0 2,401,879원
5 5 23 2% 19.90% 58 25 2,398,040원
6 5 22 2% 19.51% 64 28 2,390,128원
7 5 21 2% 19.44% 66 29 2,388,703원
8 5 23 8% 18.65% 58 2 2,372,925원
9 5 23 7% 18.65% 58 2 2,372,925원
10 6 21 2% 18.14% 58 25 2,362,831원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 23 23 23 23 23
손절(stop_loss) 6% 10% 9% 0% 2%
수익률 21.02% 20.09% 20.09% 20.09% 19.90%
거래횟수 58회 58회 58회 58회 58회
손절발동 7회 0회 0회 0회 25회
최종자산 2,420,432원 2,401,879원 2,401,879원 2,401,879원 2,398,040원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 21.02%
최종 자산 가치: 2,420,432원
총 거래 횟수: 58회
손절 발동: 7회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=23, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 4.92년
전략 최종 수익률: 21.02%
Buy & Hold 수익률: 9.35%
초과 수익률: 11.67%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 3.95%
벤치마크 CAGR: 1.83%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.13
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -16.60%
벤치마크 MDD: -54.91%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 9회
손실 거래: 20회
승률 (Win Rate): 31.03%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 7.74%
평균 손실 (손실 거래): -2.33%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.32
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 4,325원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,393.01원
장기 EMA: 4,401.80원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 4,360원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 4,360원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 4,360원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 4,360원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,192원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,192원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,192원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,192원
매수가: 4,400원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,192원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2021-10-26 🔴 매수 5,005원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-12-08 🔵 매도 4,976원 📉 손실 -0.58% -11,542원 1,988,458원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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2 2021-12-20 🔴 매수 5,211원 - - 1,988,458원 🚀 골든크로스
2 2021-12-27 🔵 매도 4,984원 📉 손실 -4.36% -86,584원 1,901,874원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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3 2022-02-25 🔴 매수 4,859원 - - 1,901,874원 🚀 골든크로스
3 2022-05-06 🔵 매도 5,438원 📈 수익 11.94% + 226,739원 2,128,612원 💀 데드크로스 (70일 보유)
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4 2022-05-30 🔴 매수 5,503원 - - 2,128,612원 🚀 골든크로스
4 2022-06-09 🔵 매도 5,391원 📉 손실 -2.03% -43,160원 2,085,452원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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5 2022-08-05 🔴 매수 4,385원 - - 2,085,452원 🚀 골든크로스
5 2022-08-24 🔵 매도 4,225원 📉 손실 -3.64% -75,874원 2,009,578원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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6 2022-08-26 🔴 매수 4,385원 - - 2,009,578원 🚀 골든크로스
6 2022-09-06 🔵 매도 4,297원 📉 손실 -2.00% -40,237원 1,969,341원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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7 2022-09-13 🔴 매수 4,433원 - - 1,969,341원 🚀 골든크로스
7 2022-09-23 🔵 매도 4,297원 📉 손실 -3.06% -60,284원 1,909,057원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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8 2022-11-21 🔴 매수 3,135원 - - 1,909,057원 🚀 골든크로스
8 2023-01-30 🔵 매도 3,450원 📈 수익 10.04% + 191,444원 2,100,501원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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9 2023-04-03 🔴 매수 3,227원 - - 2,100,501원 🚀 골든크로스
9 2023-04-12 🔵 매도 3,123원 📉 손실 -3.20% -67,237원 2,033,264원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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10 2023-04-17 🔴 매수 3,255원 - - 2,033,264원 🚀 골든크로스
10 2023-04-21 🔵 매도 3,136원 📉 손실 -3.68% -74,760원 1,958,503원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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11 2023-05-09 🔴 매수 3,231원 - - 1,958,503원 🚀 골든크로스
11 2023-06-23 🔵 매도 3,414원 📈 수익 5.69% + 111,351원 2,069,854원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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12 2023-08-28 🔴 매수 3,372원 - - 2,069,854원 🚀 골든크로스
12 2023-09-13 🔵 매도 3,321원 📉 손실 -1.52% -31,396원 2,038,458원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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13 2023-11-17 🔴 매수 2,966원 - - 2,038,458원 🚀 골든크로스
13 2024-01-17 🔵 매도 3,159원 📈 수익 6.49% + 132,289원 2,170,747원 💀 데드크로스 (61일 보유)
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14 2024-01-25 🔴 매수 3,243원 - - 2,170,747원 🚀 골든크로스
14 2024-01-26 🔵 매도 3,203원 📉 손실 -1.23% -26,713원 2,144,035원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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15 2024-01-29 🔴 매수 3,252원 - - 2,144,035원 🚀 골든크로스
15 2024-04-16 🔵 매도 3,793원 📈 수익 16.64% + 356,693원 2,500,728원 ✂️ 손절 (78일 보유)
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16 2024-04-22 🔴 매수 3,904원 - - 2,500,728원 🚀 골든크로스
16 2024-06-14 🔵 매도 4,203원 📈 수익 7.65% + 191,192원 2,691,920원 ✂️ 손절 (53일 보유)
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17 2024-07-03 🔴 매수 4,308원 - - 2,691,920원 🚀 골든크로스
17 2024-07-09 🔵 매도 4,116원 📉 손실 -4.45% -119,599원 2,572,321원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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18 2024-07-15 🔴 매수 4,322원 - - 2,572,321원 🚀 골든크로스
18 2024-09-30 🔵 매도 4,554원 📈 수익 5.39% + 138,478원 2,710,799원 ✂️ 손절 (77일 보유)
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19 2024-10-21 🔴 매수 4,636원 - - 2,710,799원 🚀 골든크로스
19 2024-10-22 🔵 매도 4,563원 📉 손실 -1.57% -42,641원 2,668,158원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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20 2024-11-25 🔴 매수 4,440원 - - 2,668,158원 🚀 골든크로스
20 2024-12-05 🔵 매도 4,237원 📉 손실 -4.58% -122,143원 2,546,016원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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21 2025-01-10 🔴 매수 4,227원 - - 2,546,016원 🚀 골든크로스
21 2025-01-14 🔵 매도 4,157원 📉 손실 -1.66% -42,367원 2,503,649원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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22 2025-01-21 🔴 매수 4,241원 - - 2,503,649원 🚀 골든크로스
22 2025-03-27 🔵 매도 4,438원 📈 수익 4.65% + 116,262원 2,619,911원 ✂️ 손절 (65일 보유)
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23 2025-04-21 🔴 매수 4,481원 - - 2,619,911원 🚀 골든크로스
23 2025-05-13 🔵 매도 4,331원 📉 손실 -3.35% -87,680원 2,532,231원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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24 2025-07-09 🔴 매수 4,195원 - - 2,532,231원 🚀 골든크로스
24 2025-07-23 🔵 매도 4,123원 📉 손실 -1.73% -43,819원 2,488,412원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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25 2025-08-05 🔴 매수 4,341원 - - 2,488,412원 🚀 골든크로스
25 2025-09-26 🔵 매도 4,336원 📉 손실 -0.11% -2,776원 2,485,636원 💀 데드크로스 (52일 보유)
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26 2025-10-01 🔴 매수 4,399원 - - 2,485,636원 🚀 골든크로스
26 2025-10-10 🔵 매도 4,355원 📉 손실 -0.99% -24,634원 2,461,002원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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27 2025-11-18 🔴 매수 4,302원 - - 2,461,002원 🚀 골든크로스
27 2025-12-16 🔵 매도 4,255원 📉 손실 -1.09% -26,845원 2,434,157원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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28 2026-01-05 🔴 매수 4,315원 - - 2,434,157원 🚀 골든크로스
28 2026-02-09 🔵 매도 4,365원 📈 수익 1.16% + 28,200원 2,462,357원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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29 2026-02-11 🔴 매수 4,400원 - - 2,462,357원 🚀 골든크로스
29 2026-02-27 🔵 매도 4,325원 📉 손실 -1.70% -41,925원 2,420,432원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,420,432원
총 수익금: 420,432원
총 수익률: 21.02%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 16.64%
최악 손실 거래: -4.58%
평균 보유 기간: 29.2일
최장 보유 기간: 78일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.52%
수익률 표준편차: 5.35%
매도 사유:
✂️ 손절: 7회 (24.1%)
💀 데드크로스: 22회 (75.9%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 20건 ( 69.0%) ██████████████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 6.9%) ███
5% ~ 10% 4건 ( 13.8%) ██████
> 10% 3건 ( 10.3%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2021-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 5,005원 🚀 골든크로스
1 2021-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,976원 💀 데드크로스
2 2021-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,211원 🚀 골든크로스
2 2021-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,984원 💀 데드크로스
3 2022-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,859원 🚀 골든크로스
3 2022-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,438원 💀 데드크로스
4 2022-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 5,503원 🚀 골든크로스
4 2022-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,391원 💀 데드크로스
5 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,385원 🚀 골든크로스
5 2022-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,225원 💀 데드크로스
6 2022-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,385원 🚀 골든크로스
6 2022-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,297원 💀 데드크로스
7 2022-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,433원 🚀 골든크로스
7 2022-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,297원 💀 데드크로스
8 2022-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,135원 🚀 골든크로스
8 2023-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,450원 ✂️ 손절
9 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,227원 🚀 골든크로스
9 2023-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,123원 💀 데드크로스
10 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,255원 🚀 골든크로스
10 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,136원 💀 데드크로스
11 2023-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,231원 🚀 골든크로스
11 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,414원 ✂️ 손절
12 2023-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,372원 🚀 골든크로스
12 2023-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,321원 💀 데드크로스
13 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,966원 🚀 골든크로스
13 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,159원 💀 데드크로스
14 2024-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,243원 🚀 골든크로스
14 2024-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,203원 💀 데드크로스
15 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,252원 🚀 골든크로스
15 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,793원 ✂️ 손절
16 2024-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,904원 🚀 골든크로스
16 2024-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,203원 ✂️ 손절
17 2024-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,308원 🚀 골든크로스
17 2024-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,116원 💀 데드크로스
18 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,322원 🚀 골든크로스
18 2024-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,554원 ✂️ 손절
19 2024-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,636원 🚀 골든크로스
19 2024-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,563원 💀 데드크로스
20 2024-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,440원 🚀 골든크로스
20 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,237원 ✂️ 손절
21 2025-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,227원 🚀 골든크로스
21 2025-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,157원 💀 데드크로스
22 2025-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,241원 🚀 골든크로스
22 2025-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,438원 ✂️ 손절
23 2025-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,481원 🚀 골든크로스
23 2025-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,331원 💀 데드크로스
24 2025-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,195원 🚀 골든크로스
24 2025-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,123원 💀 데드크로스
25 2025-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,341원 🚀 골든크로스
25 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,336원 💀 데드크로스
26 2025-10-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,399원 🚀 골든크로스
26 2025-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,355원 💀 데드크로스
27 2025-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,302원 🚀 골든크로스
27 2025-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,255원 💀 데드크로스
28 2026-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,315원 🚀 골든크로스
28 2026-02-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,365원 💀 데드크로스
29 2026-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,400원 🚀 골든크로스
29 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,325원 💀 데드크로스
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -8.07%
중간값(Median): -7.75%
최고 수익률: 21.02%
최저 수익률: -35.11%
수익률 범위: 56.13%
수익률 표준편차: 8.29%
25% 분위수: -13.37%
75% 분위수: -2.54%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,090개 (15.5%)
음수 수익률 조합: 5,950개 (84.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 13.14%
벤치마크 초과: 37개
10% 이상 수익: 96개
20% 이상 수익: 4개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 34.9회
중간 거래 횟수: 33회
최대 거래 횟수: 66회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -6.82% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -8.39% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -8.87% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -8.79% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -6.41% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -10.55% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -7.33% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -7.74% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -8.99% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 604개 ( 8.6%) ████
-20~-10% 2,094개 ( 29.7%) ██████████████
-10~0% 3,252개 ( 46.2%) ███████████████████████
0~10% 994개 ( 14.1%) ███████
10~20% 92개 ( 1.3%)
20~30% 4개 ( 0.1%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [ESR켄달스퀘어리츠] 분석 요약
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회사명: ESR켄달스퀘어리츠
종목코드: 365550
시장: 코스피
Yahoo 티커: 365550.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=23, 손절=6%
최종 수익률: 21.02%
총 거래 횟수: 58회
최종 자산: 2,420,432원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.