CJ제일제당 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 214,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 214,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 218,073.10원
장기 EMA: 215,695.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 190,084원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 190,084원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 190,084원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 190,084원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 215,189원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 215,189원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 215,189원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 215,189원
매수가: 217,007원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 215,189원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [CJ제일제당] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 097950.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 227,443원 → 216,000원
종가: 220,688원 → 214,000원
최고 종가: 448,315원
최저 종가: 139,619원
평균 종가: 308,725원
평균 거래량: 52,709주
전체 기간 수익률: -3.03%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.64초
조합당 평균: 1.65ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 58 6% 53.62% 30 12 3,072,327원
2 15 56 6% 53.56% 30 12 3,071,115원
3 14 58 7% 53.01% 29 11 3,060,226원
4 15 56 7% 52.90% 29 11 3,058,070원
5 17 23 6% 52.89% 44 17 3,057,867원
6 15 57 6% 52.62% 30 12 3,052,483원
7 17 53 6% 52.34% 28 12 3,046,900원
8 18 22 5% 51.98% 42 21 3,039,599원
9 19 21 5% 51.98% 42 21 3,039,599원
10 15 57 7% 51.97% 29 11 3,039,438원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 15 14 15 17
장기(long) 58 56 58 56 23
손절(stop_loss) 6% 6% 7% 7% 6%
수익률 53.62% 53.56% 53.01% 52.90% 52.89%
거래횟수 30회 30회 29회 29회 44회
손절발동 12회 12회 11회 11회 17회
최종자산 3,072,327원 3,071,115원 3,060,226원 3,058,070원 3,057,867원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 58
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 53.62%
최종 자산 가치: 3,072,327원
총 거래 횟수: 30회
손절 발동: 12회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=58, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.75년
전략 최종 수익률: 53.62%
Buy & Hold 수익률: 16.74%
초과 수익률: 36.87%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 7.75%
벤치마크 CAGR: 2.73%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.38
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.09%
벤치마크 MDD: -55.03%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 15회
수익 거래: 6회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 40.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.55%
평균 손실 (손실 거래): -2.50%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.42
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 214,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 218,073.10원
장기 EMA: 215,695.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 190,084원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 190,084원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 190,084원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 190,084원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 215,189원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 215,189원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 215,189원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 215,189원
매수가: 217,007원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 215,189원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 15건의 완결된 거래 (총 30개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-23 🔴 매수 225,191원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-17 🔵 매도 342,291원 📈 수익 52.00% + 936,796원 2,936,796원 ✂️ 손절 (85일 보유)
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2 2020-12-23 🔴 매수 346,344원 - - 2,936,796원 🚀 골든크로스
2 2021-01-29 🔵 매도 387,782원 📈 수익 11.96% + 331,497원 3,268,293원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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3 2021-03-18 🔴 매수 380,044원 - - 3,268,293원 🚀 골든크로스
3 2021-04-05 🔵 매도 373,217원 📉 손실 -1.80% -54,618원 3,213,675원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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4 2021-04-16 🔴 매수 381,865원 - - 3,213,675원 🚀 골든크로스
4 2021-04-22 🔵 매도 373,672원 📉 손실 -2.15% -65,540원 3,148,135원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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5 2021-05-10 🔴 매수 395,974원 - - 3,148,135원 🚀 골든크로스
5 2021-06-11 🔵 매도 414,180원 📈 수익 4.60% + 127,440원 3,275,575원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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6 2022-04-04 🔴 매수 358,717원 - - 3,275,575원 🚀 골든크로스
6 2022-05-03 🔵 매도 358,717원 📉 손실 0.00% + 0원 3,275,575원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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7 2022-07-05 🔴 매수 368,446원 - - 3,275,575원 🚀 골든크로스
7 2022-09-01 🔵 매도 371,227원 📈 수익 0.75% + 22,246원 3,297,821원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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8 2022-09-21 🔴 매수 378,642원 - - 3,297,821원 🚀 골든크로스
8 2022-10-13 🔵 매도 360,992원 📉 손실 -4.66% -141,202원 3,156,620원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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9 2023-08-10 🔴 매수 291,906원 - - 3,156,620원 🚀 골든크로스
9 2023-09-07 🔵 매도 276,840원 📉 손실 -5.16% -150,662원 3,005,958원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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10 2023-11-10 🔴 매수 287,688원 - - 3,005,958원 🚀 골든크로스
10 2024-01-08 🔵 매도 283,436원 📉 손실 -1.48% -42,515원 2,963,443원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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11 2024-02-23 🔴 매수 290,995원 - - 2,963,443원 🚀 골든크로스
11 2024-02-27 🔵 매도 282,019원 📉 손실 -3.08% -89,755원 2,873,688원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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12 2024-04-02 🔴 매수 291,113원 - - 2,873,688원 🚀 골든크로스
12 2024-05-16 🔵 매도 314,536원 📈 수익 8.05% + 210,805원 3,084,493원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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13 2025-03-18 🔴 매수 246,736원 - - 3,084,493원 🚀 골든크로스
13 2025-03-31 🔵 매도 239,923원 📉 손실 -2.76% -81,759원 3,002,735원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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14 2025-06-20 🔴 매수 238,072원 - - 3,002,735원 🚀 골든크로스
14 2025-07-16 🔵 매도 247,380원 📈 수익 3.91% + 111,688원 3,114,423원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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15 2026-02-06 🔴 매수 217,007원 - - 3,114,423원 🚀 골든크로스
15 2026-02-27 🔵 매도 214,000원 📉 손실 -1.39% -42,096원 3,072,327원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,072,327원
총 수익금: 1,072,327원
총 수익률: 53.62%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 15건 (매수 15회 + 매도 15회)
최고 수익 거래: 52.00%
최악 손실 거래: -5.16%
평균 보유 기간: 32.1일
최장 보유 기간: 85일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): -1.39%
수익률 표준편차: 13.65%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (80.0%)
💀 데드크로스: 3회 (20.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 6.7%) ███
-5% ~ 0% 8건 ( 53.3%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 20.0%) ██████████
5% ~ 10% 1건 ( 6.7%) ███
> 10% 2건 ( 13.3%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 225,191원 🚀 골든크로스
1 2020-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 342,291원 ✂️ 손절
2 2020-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 346,344원 🚀 골든크로스
2 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 387,782원 ✂️ 손절
3 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 380,044원 🚀 골든크로스
3 2021-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 373,217원 💀 데드크로스
4 2021-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 381,865원 🚀 골든크로스
4 2021-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 373,672원 💀 데드크로스
5 2021-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 395,974원 🚀 골든크로스
5 2021-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 414,180원 ✂️ 손절
6 2022-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 358,717원 🚀 골든크로스
6 2022-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 358,717원 ✂️ 손절
7 2022-07-05 현금 ➜ 주식 (매수) 368,446원 🚀 골든크로스
7 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 371,227원 ✂️ 손절
8 2022-09-21 현금 ➜ 주식 (매수) 378,642원 🚀 골든크로스
8 2022-10-13 주식 ➜ 현금 (매도) 360,992원 ✂️ 손절
9 2023-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 291,906원 🚀 골든크로스
9 2023-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 276,840원 ✂️ 손절
10 2023-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 287,688원 🚀 골든크로스
10 2024-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 283,436원 ✂️ 손절
11 2024-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 290,995원 🚀 골든크로스
11 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 282,019원 💀 데드크로스
12 2024-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 291,113원 🚀 골든크로스
12 2024-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 314,536원 ✂️ 손절
13 2025-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 246,736원 🚀 골든크로스
13 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 239,923원 ✂️ 손절
14 2025-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 238,072원 🚀 골든크로스
14 2025-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 247,380원 ✂️ 손절
15 2026-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 217,007원 🚀 골든크로스
15 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 214,000원 ✂️ 손절
총 30회의 포지션 변화 (매수 15회 + 매도 15회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 3.64%
중간값(Median): 4.87%
최고 수익률: 53.62%
최저 수익률: -51.38%
수익률 범위: 104.99%
수익률 표준편차: 19.33%
25% 분위수: -9.05%
75% 분위수: 16.80%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,316개 (61.3%)
음수 수익률 조합: 2,724개 (38.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -3.03%
벤치마크 초과: 4,712개
10% 이상 수익: 2,641개
20% 이상 수익: 1,383개
30% 이상 수익: 596개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.4회
중간 거래 횟수: 45회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -12.52% (2,200개 조합)
10~14: 평균 7.31% (2,200개 조합)
15~19: 평균 14.30% (2,200개 조합)
20~20: 평균 12.85% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -3.71% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -3.47% (1,760개 조합)
40~49: 평균 5.52% (1,760개 조합)
50~59: 평균 14.26% (1,760개 조합)
60~60: 평균 16.00% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 825개 ( 11.7%) █████
-20~-10% 830개 ( 11.8%) █████
-10~0% 1,069개 ( 15.2%) ███████
0~10% 1,675개 ( 23.8%) ███████████
10~20% 1,258개 ( 17.9%) ████████
20~30% 787개 ( 11.2%) █████
30~40% 439개 ( 6.2%) ███
40~50% 137개 ( 1.9%)
> 50% 20개 ( 0.3%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [CJ제일제당] 분석 요약
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회사명: CJ제일제당
종목코드: 097950
시장: 코스피
Yahoo 티커: 097950.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=58, 손절=6%
최종 수익률: 53.62%
총 거래 횟수: 30회
최종 자산: 3,072,327원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.