한진칼 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 156,300원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 156,300원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 146,114.59원
장기 EMA: 132,653.68원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 159,160원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 159,160원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 159,160원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 159,160원
매수가: 124,600원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 159,160원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한진칼] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 180640.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 39,514원 → 172,700원
종가: 39,416원 → 156,300원
최고 종가: 173,000원
최저 종가: 34,729원
평균 종가: 68,379원
평균 거래량: 350,657주
전체 기간 수익률: 296.54%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.80초
조합당 평균: 1.39ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 35 8% 248.18% 42 18 6,963,610원
2 15 33 8% 240.24% 40 18 6,804,836원
3 15 34 8% 240.24% 40 18 6,804,836원
4 13 36 8% 239.98% 44 18 6,799,625원
5 14 36 8% 239.40% 42 18 6,787,936원
6 13 37 8% 231.42% 46 18 6,628,474원
7 14 35 9% 229.86% 42 18 6,597,123원
8 16 32 8% 224.40% 38 17 6,487,908원
9 15 33 9% 223.07% 40 18 6,461,457원
10 15 34 9% 223.07% 40 18 6,461,457원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 15 15 13 14
장기(long) 35 33 34 36 36
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 8% 8%
수익률 248.18% 240.24% 240.24% 239.98% 239.40%
거래횟수 42회 40회 40회 44회 42회
손절발동 18회 18회 18회 18회 18회
최종자산 6,963,610원 6,804,836원 6,804,836원 6,799,625원 6,787,936원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 35
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 248.18%
최종 자산 가치: 6,963,610원
총 거래 횟수: 42회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=35, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.84년
전략 최종 수익률: 248.18%
Buy & Hold 수익률: 207.61%
초과 수익률: 40.57%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 23.81%
벤치마크 CAGR: 21.21%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.71
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -32.28%
벤치마크 MDD: -67.85%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 9회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 42.86%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 22.88%
평균 손실 (손실 거래): -3.84%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.96
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 156,300원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 146,114.59원
장기 EMA: 132,653.68원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 159,160원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 159,160원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 159,160원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 159,160원
매수가: 124,600원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 159,160원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-03-30 🔴 매수 73,306원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-02 🔵 매도 71,431원 📉 손실 -2.56% -50,614원 1,949,386원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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2 2020-07-06 🔴 매수 85,737원 - - 1,949,386원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 🔵 매도 87,908원 📈 수익 2.53% + 47,753원 1,997,139원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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3 2020-10-22 🔴 매수 77,450원 - - 1,997,139원 🚀 골든크로스
3 2020-11-13 🔵 매도 76,759원 📉 손실 -0.89% -17,266원 1,979,873원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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4 2021-05-14 🔴 매수 59,099원 - - 1,979,873원 🚀 골든크로스
4 2021-06-16 🔵 매도 71,530원 📈 수익 21.04% + 410,238원 2,390,110원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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5 2021-08-11 🔴 매수 65,512원 - - 2,390,110원 🚀 골든크로스
5 2021-08-12 🔵 매도 65,117원 📉 손실 -0.60% -14,207원 2,375,903원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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6 2021-12-08 🔴 매수 62,355원 - - 2,375,903원 🚀 골든크로스
6 2021-12-23 🔵 매도 57,421원 📉 손실 -7.91% -187,458원 2,188,445원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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7 2022-03-23 🔴 매수 58,309원 - - 2,188,445원 🚀 골든크로스
7 2022-04-14 🔵 매도 57,717원 📉 손실 -1.02% -21,903원 2,166,542원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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8 2022-06-08 🔴 매수 58,704원 - - 2,166,542원 🚀 골든크로스
8 2022-07-06 🔵 매도 56,829원 📉 손실 -3.19% -67,485원 2,099,057원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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9 2022-08-02 🔴 매수 60,184원 - - 2,099,057원 🚀 골든크로스
9 2022-08-29 🔵 매도 58,013원 📉 손실 -3.61% -73,799원 2,025,257원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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10 2023-01-19 🔴 매수 40,280원 - - 2,025,257원 🚀 골든크로스
10 2023-03-21 🔵 매도 43,600원 📈 수익 8.24% + 165,975원 2,191,233원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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11 2023-05-30 🔴 매수 46,374원 - - 2,191,233원 🚀 골든크로스
11 2023-06-23 🔵 매도 45,829원 📉 손실 -1.18% -25,615원 2,165,618원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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12 2023-08-11 🔴 매수 48,504원 - - 2,165,618원 🚀 골든크로스
12 2023-08-17 🔵 매도 43,203원 📉 손실 -10.93% -233,257원 1,932,360원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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13 2023-10-20 🔴 매수 43,104원 - - 1,932,360원 🚀 골든크로스
13 2023-10-30 🔵 매도 41,618원 📉 손실 -3.45% -65,399원 1,866,961원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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14 2023-11-01 🔴 매수 44,838원 - - 1,866,961원 🚀 골든크로스
14 2024-01-17 🔵 매도 75,735원 📈 수익 68.91% + 1,266,760원 3,133,721원 ✂️ 손절 (77일 보유)
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15 2024-05-10 🔴 매수 63,693원 - - 3,133,721원 🚀 골든크로스
15 2024-05-24 🔵 매도 57,821원 📉 손실 -9.22% -287,712원 2,846,009원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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16 2024-05-31 🔴 매수 63,394원 - - 2,846,009원 🚀 골든크로스
16 2024-06-24 🔵 매도 66,380원 📈 수익 4.71% + 131,366원 2,977,375원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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17 2024-08-27 🔴 매수 71,157원 - - 2,977,375원 🚀 골든크로스
17 2024-09-30 🔵 매도 82,104원 📈 수익 15.38% + 448,835원 3,426,210원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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18 2025-01-14 🔴 매수 79,900원 - - 3,426,210원 🚀 골든크로스
18 2025-03-04 🔵 매도 78,700원 📉 손실 -1.50% -50,400원 3,375,810원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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19 2025-05-07 🔴 매수 85,400원 - - 3,375,810원 🚀 골든크로스
19 2025-05-15 🔵 매도 125,000원 📈 수익 46.37% + 1,544,400원 4,920,210원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2025-12-04 🔴 매수 105,900원 - - 4,920,210원 🚀 골든크로스
20 2025-12-15 🔵 매도 120,000원 📈 수익 13.31% + 648,600원 5,568,810원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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21 2026-02-10 🔴 매수 124,600원 - - 5,568,810원 🚀 골든크로스
21 2026-02-27 🔵 매도 156,300원 📈 수익 25.44% + 1,394,800원 6,963,610원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,963,610원
총 수익금: 4,963,610원
총 수익률: 248.18%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 68.91%
최악 손실 거래: -10.93%
평균 보유 기간: 24.0일
최장 보유 기간: 77일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.89%
수익률 표준편차: 19.02%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (85.7%)
💀 데드크로스: 3회 (14.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.8%) ██
-10% ~ -5% 2건 ( 9.5%) ████
-5% ~ 0% 9건 ( 42.9%) █████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 9.5%) ████
5% ~ 10% 1건 ( 4.8%) ██
> 10% 6건 ( 28.6%) ██████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 73,306원 🚀 골든크로스
1 2020-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 71,431원 ✂️ 손절
2 2020-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 85,737원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 87,908원 ✂️ 손절
3 2020-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 77,450원 🚀 골든크로스
3 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 76,759원 ✂️ 손절
4 2021-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 59,099원 🚀 골든크로스
4 2021-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 71,530원 ✂️ 손절
5 2021-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 65,512원 🚀 골든크로스
5 2021-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 65,117원 💀 데드크로스
6 2021-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 62,355원 🚀 골든크로스
6 2021-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 57,421원 ✂️ 손절
7 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 58,309원 🚀 골든크로스
7 2022-04-14 주식 ➜ 현금 (매도) 57,717원 ✂️ 손절
8 2022-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 58,704원 🚀 골든크로스
8 2022-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 56,829원 ✂️ 손절
9 2022-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 60,184원 🚀 골든크로스
9 2022-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 58,013원 💀 데드크로스
10 2023-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 40,280원 🚀 골든크로스
10 2023-03-21 주식 ➜ 현금 (매도) 43,600원 ✂️ 손절
11 2023-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 46,374원 🚀 골든크로스
11 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 45,829원 ✂️ 손절
12 2023-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 48,504원 🚀 골든크로스
12 2023-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 43,203원 ✂️ 손절
13 2023-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 43,104원 🚀 골든크로스
13 2023-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 41,618원 💀 데드크로스
14 2023-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 44,838원 🚀 골든크로스
14 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 75,735원 ✂️ 손절
15 2024-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 63,693원 🚀 골든크로스
15 2024-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 57,821원 ✂️ 손절
16 2024-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 63,394원 🚀 골든크로스
16 2024-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 66,380원 ✂️ 손절
17 2024-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 71,157원 🚀 골든크로스
17 2024-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 82,104원 ✂️ 손절
18 2025-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 79,900원 🚀 골든크로스
18 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 78,700원 ✂️ 손절
19 2025-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 85,400원 🚀 골든크로스
19 2025-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 125,000원 ✂️ 손절
20 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 105,900원 🚀 골든크로스
20 2025-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 120,000원 ✂️ 손절
21 2026-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 124,600원 🚀 골든크로스
21 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 156,300원 ✂️ 손절
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 37.50%
중간값(Median): 29.68%
최고 수익률: 248.18%
최저 수익률: -64.09%
수익률 범위: 312.27%
수익률 표준편차: 49.62%
25% 분위수: -0.89%
75% 분위수: 66.54%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,223개 (74.2%)
음수 수익률 조합: 1,817개 (25.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 296.54%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 4,733개
20% 이상 수익: 4,092개
30% 이상 수익: 3,507개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 52.6회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 108회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 12.23% (2,200개 조합)
10~14: 평균 44.85% (2,200개 조합)
15~19: 평균 52.65% (2,200개 조합)
20~20: 평균 51.28% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 35.70% (1,584개 조합)
30~39: 평균 46.23% (1,760개 조합)
40~49: 평균 42.57% (1,760개 조합)
50~59: 평균 27.08% (1,760개 조합)
60~60: 평균 19.85% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 642개 ( 9.1%) ████
-20~-10% 618개 ( 8.8%) ████
-10~0% 557개 ( 7.9%) ███
0~10% 490개 ( 7.0%) ███
10~20% 641개 ( 9.1%) ████
20~30% 585개 ( 8.3%) ████
30~40% 497개 ( 7.1%) ███
40~50% 522개 ( 7.4%) ███
> 50% 2,488개 ( 35.3%) █████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한진칼] 분석 요약
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회사명: 한진칼
종목코드: 180640
시장: 코스피
Yahoo 티커: 180640.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=35, 손절=8%
최종 수익률: 248.18%
총 거래 횟수: 42회
최종 자산: 6,963,610원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.