한국가스공사 트레이딩 시그널
한국가스공사 트레이딩 시그널
한국가스공사 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 41,200원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 41,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 42,512.96원
장기 EMA: 41,464.74원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 24,047원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 24,047원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 24,047원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 24,047원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 42,408원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 42,408원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 42,408원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 42,408원
매수가: 40,850원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 42,408원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [한국가스공사] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-02-27
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 036460.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 32,824원 → 42,950원
종가: 32,390원 → 41,200원
최고 종가: 59,142원
최저 종가: 14,396원
평균 종가: 31,607원
평균 거래량: 685,137주
전체 기간 수익률: 27.20%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.22초
조합당 평균: 1.31ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 17 39 7% 110.27% 36 18 4,205,362원
2 11 57 7% 108.22% 38 18 4,164,302원
3 16 41 7% 106.87% 36 18 4,137,343원
4 19 36 7% 101.90% 36 18 4,037,986원
5 19 35 7% 101.11% 36 18 4,022,233원
6 18 37 7% 101.11% 36 18 4,022,233원
7 10 47 7% 98.98% 40 17 3,979,696원
8 7 60 7% 98.79% 44 17 3,975,879원
9 9 49 7% 98.56% 42 17 3,971,254원
10 17 38 7% 98.38% 36 18 3,967,555원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 17 11 16 19 19
장기(long) 39 57 41 36 35
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 110.27% 108.22% 106.87% 101.90% 101.11%
거래횟수 36회 38회 36회 36회 36회
손절발동 18회 18회 18회 18회 18회
최종자산 4,205,362원 4,164,302원 4,137,343원 4,037,986원 4,022,233원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 17
장기(long_window): 39
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 110.27%
최종 자산 가치: 4,205,362원
총 거래 횟수: 36회
손절 발동: 18회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=17, long=39, stop_loss=7%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.83년
전략 최종 수익률: 110.27%
Buy & Hold 수익률: 75.63%
초과 수익률: 34.63%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 13.61%
벤치마크 CAGR: 10.15%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.50
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -31.55%
벤치마크 MDD: -52.60%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 18회
수익 거래: 11회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 61.11%
✅ 높음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 10.61%
평균 손실 (손실 거래): -4.40%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.41
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 41,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 42,512.96원
장기 EMA: 41,464.74원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 24,047원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 24,047원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 24,047원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 24,047원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 42,408원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 42,408원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 42,408원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 42,408원
매수가: 40,850원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 42,408원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 18건의 완결된 거래 (총 36개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-28 🔴 매수 23,198원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 25,366원 📈 수익 9.35% + 186,450원 2,186,450원 ✂️ 손절 (44일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-10-08 🔴 매수 22,201원 - - 2,186,450원 🚀 골든크로스
2 2020-10-26 🔵 매도 25,453원 📈 수익 14.65% + 318,699원 2,505,148원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2021-06-03 🔴 매수 29,919원 - - 2,505,148원 🚀 골든크로스
3 2021-07-01 🔵 매도 31,610원 📈 수익 5.65% + 140,358원 2,645,506원 ✂️ 손절 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-09-06 🔴 매수 32,694원 - - 2,645,506원 🚀 골든크로스
4 2021-10-22 🔵 매도 38,114원 📈 수익 16.58% + 433,604원 3,079,109원 ✂️ 손절 (46일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2022-01-10 🔴 매수 34,600원 - - 3,079,109원 🚀 골든크로스
5 2022-01-18 🔵 매도 33,343원 📉 손실 -3.63% -110,646원 2,968,463원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2022-02-25 🔴 매수 35,532원 - - 2,968,463원 🚀 골든크로스
6 2022-03-11 🔵 매도 39,211원 📈 수익 10.35% + 305,349원 3,273,812원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2022-04-15 🔴 매수 37,488원 - - 3,273,812원 🚀 골든크로스
7 2022-06-15 🔵 매도 41,027원 📈 수익 9.44% + 307,911원 3,581,723원 ✂️ 손절 (61일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2022-08-18 🔴 매수 38,838원 - - 3,581,723원 🚀 골든크로스
8 2022-09-01 🔵 매도 39,211원 📈 수익 0.96% + 34,274원 3,615,997원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2022-12-20 🔴 매수 34,042원 - - 3,615,997원 🚀 골든크로스
9 2022-12-29 🔵 매도 33,716원 📉 손실 -0.96% -34,554원 3,581,443원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2023-11-27 🔴 매수 22,912원 - - 3,581,443원 🚀 골든크로스
10 2024-01-11 🔵 매도 22,260원 📉 손실 -2.85% -101,705원 3,479,738원 ✂️ 손절 (45일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2024-01-31 🔴 매수 24,635원 - - 3,479,738원 🚀 골든크로스
11 2024-02-28 🔵 매도 26,311원 📈 수익 6.81% + 236,382원 3,716,119원 ✂️ 손절 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2024-05-08 🔴 매수 25,706원 - - 3,716,119원 🚀 골든크로스
12 2024-06-07 🔵 매도 35,578원 📈 수익 38.41% + 1,421,641원 5,137,760원 ✂️ 손절 (30일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2024-08-13 🔴 매수 43,774원 - - 5,137,760원 🚀 골든크로스
13 2024-08-19 🔵 매도 43,681원 📉 손실 -0.21% -10,897원 5,126,864원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2024-11-22 🔴 매수 43,169원 - - 5,126,864원 🚀 골든크로스
14 2024-12-02 🔵 매도 37,301원 📉 손실 -13.59% -692,379원 4,434,485원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2025-03-04 🔴 매수 34,542원 - - 4,434,485원 🚀 골든크로스
15 2025-03-11 🔵 매도 35,805원 📈 수익 3.66% + 161,682원 4,596,166원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2025-04-21 🔴 매수 36,145원 - - 4,596,166원 🚀 골든크로스
16 2025-05-14 🔵 매도 34,834원 📉 손실 -3.63% -166,589원 4,429,578원 ✂️ 손절 (23일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2025-10-23 🔴 매수 41,198원 - - 4,429,578원 🚀 골든크로스
17 2025-11-24 🔵 매도 38,769원 📉 손실 -5.90% -259,915원 4,169,662원 ✂️ 손절 (32일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2026-01-23 🔴 매수 40,850원 - - 4,169,662원 🚀 골든크로스
18 2026-02-27 🔵 매도 41,200원 📈 수익 0.86% + 35,700원 4,205,362원 ✂️ 손절 (35일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,205,362원
총 수익금: 2,205,362원
총 수익률: 110.27%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 18건 (매수 18회 + 매도 18회)
최고 수익 거래: 38.41%
최악 손실 거래: -13.59%
평균 보유 기간: 25.4일
최장 보유 기간: 61일
최단 보유 기간: 6일
중간 수익률 (Median): 2.31%
수익률 표준편차: 11.02%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 1건 ( 5.6%) ██
-10% ~ -5% 1건 ( 5.6%) ██
-5% ~ 0% 5건 ( 27.8%) █████████████
0% ~ 5% 3건 ( 16.7%) ████████
5% ~ 10% 4건 ( 22.2%) ███████████
> 10% 4건 ( 22.2%) ███████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 23,198원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 25,366원 ✂️ 손절
2 2020-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 22,201원 🚀 골든크로스
2 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 25,453원 ✂️ 손절
3 2021-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 29,919원 🚀 골든크로스
3 2021-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 31,610원 ✂️ 손절
4 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 32,694원 🚀 골든크로스
4 2021-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 38,114원 ✂️ 손절
5 2022-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 34,600원 🚀 골든크로스
5 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 33,343원 ✂️ 손절
6 2022-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 35,532원 🚀 골든크로스
6 2022-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 39,211원 ✂️ 손절
7 2022-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 37,488원 🚀 골든크로스
7 2022-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 41,027원 ✂️ 손절
8 2022-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 38,838원 🚀 골든크로스
8 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 39,211원 ✂️ 손절
9 2022-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 34,042원 🚀 골든크로스
9 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 33,716원 ✂️ 손절
10 2023-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 22,912원 🚀 골든크로스
10 2024-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 22,260원 ✂️ 손절
11 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 24,635원 🚀 골든크로스
11 2024-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 26,311원 ✂️ 손절
12 2024-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 25,706원 🚀 골든크로스
12 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 35,578원 ✂️ 손절
13 2024-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 43,774원 🚀 골든크로스
13 2024-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 43,681원 ✂️ 손절
14 2024-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 43,169원 🚀 골든크로스
14 2024-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 37,301원 ✂️ 손절
15 2025-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 34,542원 🚀 골든크로스
15 2025-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 35,805원 ✂️ 손절
16 2025-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 36,145원 🚀 골든크로스
16 2025-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 34,834원 ✂️ 손절
17 2025-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 41,198원 🚀 골든크로스
17 2025-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 38,769원 ✂️ 손절
18 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 40,850원 🚀 골든크로스
18 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 41,200원 ✂️ 손절
총 36회의 포지션 변화 (매수 18회 + 매도 18회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 21.38%
중간값(Median): 24.20%
최고 수익률: 110.27%
최저 수익률: -47.62%
수익률 범위: 157.88%
수익률 표준편차: 30.32%
25% 분위수: -4.14%
75% 분위수: 43.47%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 5,024개 (71.4%)
음수 수익률 조합: 2,016개 (28.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 27.20%
벤치마크 초과: 3,291개
10% 이상 수익: 4,545개
20% 이상 수익: 3,877개
30% 이상 수익: 3,044개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 47.7회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 16.23% (2,200개 조합)
10~14: 평균 21.69% (2,200개 조합)
15~19: 평균 25.44% (2,200개 조합)
20~20: 평균 25.33% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -1.83% (1,584개 조합)
30~39: 평균 19.68% (1,760개 조합)
40~49: 평균 32.10% (1,760개 조합)
50~59: 평균 31.96% (1,760개 조합)
60~60: 평균 34.45% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 750개 ( 10.7%) █████
-20~-10% 690개 ( 9.8%) ████
-10~0% 576개 ( 8.2%) ████
0~10% 479개 ( 6.8%) ███
10~20% 668개 ( 9.5%) ████
20~30% 833개 ( 11.8%) █████
30~40% 986개 ( 14.0%) ███████
40~50% 801개 ( 11.4%) █████
> 50% 1,257개 ( 17.9%) ████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [한국가스공사] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 한국가스공사
종목코드: 036460
시장: 코스피
Yahoo 티커: 036460.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=39, 손절=7%
최종 수익률: 110.27%
총 거래 횟수: 36회
최종 자산: 4,205,362원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.