하이트진로 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 17,770원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 17,770원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 17,957.09원
장기 EMA: 17,983.87원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 17,879원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 17,879원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 17,879원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 17,879원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 17,770원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 17,770원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 17,770원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 17,770원
매수가: 18,090원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 17,770원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [하이트진로] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000080.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 24,860원 → 17,980원
종가: 24,604원 → 17,770원
최고 종가: 39,588원
최저 종가: 17,370원
평균 종가: 24,507원
평균 거래량: 311,214주
전체 기간 수익률: -27.78%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.45초
조합당 평균: 1.77ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 22 3% 12.83% 82 30 2,256,536원
2 5 23 3% 11.00% 84 30 2,220,077원
3 5 21 3% 10.76% 82 30 2,215,188원
4 5 24 3% 10.69% 84 31 2,213,825원
5 5 25 3% 9.10% 86 31 2,181,925원
6 6 21 3% 8.52% 84 31 2,170,461원
7 5 22 5% 7.85% 82 19 2,157,002원
8 20 60 5% 6.92% 36 14 2,138,354원
9 19 60 5% 6.27% 36 14 2,125,369원
10 19 58 5% 5.96% 36 14 2,119,140원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 22 23 21 24 25
손절(stop_loss) 3% 3% 3% 3% 3%
수익률 12.83% 11.00% 10.76% 10.69% 9.10%
거래횟수 82회 84회 82회 84회 86회
손절발동 30회 30회 30회 31회 31회
최종자산 2,256,536원 2,220,077원 2,215,188원 2,213,825원 2,181,925원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 12.83%
최종 자산 가치: 2,256,536원
총 거래 횟수: 82회
손절 발동: 30회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=22, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.89년
전략 최종 수익률: 12.83%
Buy & Hold 수익률: -29.48%
초과 수익률: 42.31%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 2.07%
벤치마크 CAGR: -5.76%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): -0.01
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -33.05%
벤치마크 MDD: -56.12%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 41회
수익 거래: 14회
손실 거래: 27회
승률 (Win Rate): 34.15%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 5.66%
평균 손실 (손실 거래): -2.20%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.58
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 17,770원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 17,957.09원
장기 EMA: 17,983.87원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 17,879원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 17,879원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 17,879원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 17,879원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 17,770원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 17,770원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 17,770원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 17,770원
매수가: 18,090원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 17,770원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 41건의 완결된 거래 (총 82개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-19 🔴 매수 26,818원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-21 🔵 매도 25,541원 📉 손실 -4.76% -94,501원 1,905,499원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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2 2020-04-01 🔴 매수 22,944원 - - 1,905,499원 🚀 골든크로스
2 2020-06-08 🔵 매도 31,628원 📈 수익 37.85% + 720,763원 2,626,262원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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3 2020-08-04 🔴 매수 37,162원 - - 2,626,262원 🚀 골든크로스
3 2020-08-06 🔵 매도 37,971원 📈 수익 2.18% + 56,616원 2,682,877원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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4 2020-10-08 🔴 매수 32,096원 - - 2,682,877원 🚀 골든크로스
4 2020-10-19 🔵 매도 31,926원 📉 손실 -0.53% -14,133원 2,668,745원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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5 2020-12-30 🔴 매수 27,761원 - - 2,668,745원 🚀 골든크로스
5 2021-01-11 🔵 매도 29,679원 📈 수익 6.91% + 184,089원 2,852,833원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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6 2021-02-08 🔴 매수 30,594원 - - 2,852,833원 🚀 골든크로스
6 2021-02-10 🔵 매도 29,548원 📉 손실 -3.42% -97,274원 2,755,559원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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7 2021-05-17 🔴 매수 31,640원 - - 2,755,559원 🚀 골든크로스
7 2021-06-21 🔵 매도 33,819원 📈 수익 6.89% + 189,581원 2,945,139원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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8 2021-09-01 🔴 매수 29,592원 - - 2,945,139원 🚀 골든크로스
8 2021-09-23 🔵 매도 29,374원 📉 손실 -0.74% -21,573원 2,923,567원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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9 2021-10-07 🔴 매수 30,246원 - - 2,923,567원 🚀 골든크로스
9 2021-10-27 🔵 매도 31,161원 📈 수익 3.03% + 87,861원 3,011,427원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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10 2021-12-30 🔴 매수 26,979원 - - 3,011,427원 🚀 골든크로스
10 2022-01-17 🔵 매도 27,114원 📈 수익 0.50% + 14,899원 3,026,326원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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11 2022-01-24 🔴 매수 27,293원 - - 3,026,326원 🚀 골든크로스
11 2022-01-25 🔵 매도 26,756원 📉 손실 -1.97% -59,059원 2,967,267원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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12 2022-02-04 🔴 매수 29,709원 - - 2,967,267원 🚀 골든크로스
12 2022-04-08 🔵 매도 32,662원 📈 수익 9.94% + 292,343원 3,259,610원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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13 2022-04-27 🔴 매수 33,870원 - - 3,259,610원 🚀 골든크로스
13 2022-05-10 🔵 매도 32,706원 📉 손실 -3.43% -111,676원 3,147,935원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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14 2022-08-03 🔴 매수 27,964원 - - 3,147,935원 🚀 골든크로스
14 2022-08-16 🔵 매도 27,785원 📉 손실 -0.64% -20,044원 3,127,890원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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15 2022-11-02 🔴 매수 23,668원 - - 3,127,890원 🚀 골든크로스
15 2022-11-22 🔵 매도 23,221원 📉 손실 -1.89% -59,059원 3,068,831원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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16 2022-12-14 🔴 매수 23,892원 - - 3,068,831원 🚀 골든크로스
16 2022-12-29 🔵 매도 23,680원 📉 손실 -0.89% -27,203원 3,041,628원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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17 2023-01-16 🔴 매수 23,726원 - - 3,041,628원 🚀 골든크로스
17 2023-01-18 🔵 매도 23,402원 📉 손실 -1.37% -41,520원 3,000,108원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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18 2023-01-19 🔴 매수 23,587원 - - 3,000,108원 🚀 골든크로스
18 2023-02-13 🔵 매도 23,772원 📈 수익 0.79% + 23,541원 3,023,649원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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19 2023-05-03 🔴 매수 20,760원 - - 3,023,649원 🚀 골든크로스
19 2023-05-11 🔵 매도 21,177원 📈 수익 2.01% + 60,473원 3,084,122원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2023-09-14 🔴 매수 18,369원 - - 3,084,122원 🚀 골든크로스
20 2023-09-22 🔵 매도 17,906원 📉 손실 -2.52% -77,388원 3,006,735원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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21 2023-10-10 🔴 매수 18,453원 - - 3,006,735원 🚀 골든크로스
21 2023-10-20 🔵 매도 19,138원 📈 수익 3.72% + 111,104원 3,117,839원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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22 2024-02-02 🔴 매수 21,882원 - - 3,117,839원 🚀 골든크로스
22 2024-02-06 🔵 매도 20,675원 📉 손실 -5.52% -171,483원 2,946,356원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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23 2024-03-26 🔴 매수 20,047원 - - 2,946,356원 🚀 골든크로스
23 2024-04-16 🔵 매도 20,192원 📈 수익 0.72% + 21,157원 2,967,513원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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24 2024-06-10 🔴 매수 19,902원 - - 2,967,513원 🚀 골든크로스
24 2024-06-18 🔵 매도 20,143원 📈 수익 1.21% + 35,987원 3,003,500원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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25 2024-06-28 🔴 매수 20,530원 - - 3,003,500원 🚀 골든크로스
25 2024-07-02 🔵 매도 19,853원 📉 손실 -3.29% -98,736원 2,904,765원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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26 2024-07-29 🔴 매수 20,240원 - - 2,904,765원 🚀 골든크로스
26 2024-08-05 🔵 매도 18,771원 📉 손실 -7.26% -209,992원 2,694,773원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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27 2024-08-13 🔴 매수 20,288원 - - 2,694,773원 🚀 골든크로스
27 2024-08-26 🔵 매도 20,578원 📈 수익 1.43% + 38,258원 2,733,030원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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28 2024-10-24 🔴 매수 20,481원 - - 2,733,030원 🚀 골든크로스
28 2024-11-04 🔵 매도 19,805원 📉 손실 -3.30% -89,944원 2,643,087원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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29 2024-11-18 🔴 매수 20,047원 - - 2,643,087원 🚀 골든크로스
29 2024-12-05 🔵 매도 19,757원 📉 손실 -1.45% -37,968원 2,605,119원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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30 2024-12-12 🔴 매수 20,385원 - - 2,605,119원 🚀 골든크로스
30 2024-12-26 🔵 매도 19,950원 📉 손실 -2.13% -55,213원 2,549,906원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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31 2025-02-14 🔴 매수 19,340원 - - 2,549,906원 🚀 골든크로스
31 2025-02-28 🔵 매도 18,950원 📉 손실 -2.02% -51,090원 2,498,816원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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32 2025-03-13 🔴 매수 19,370원 - - 2,498,816원 🚀 골든크로스
32 2025-04-03 🔵 매도 19,360원 📉 손실 -0.05% -1,290원 2,497,526원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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33 2025-04-15 🔴 매수 19,520원 - - 2,497,526원 🚀 골든크로스
33 2025-04-22 🔵 매도 19,210원 📉 손실 -1.59% -39,370원 2,458,156원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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34 2025-05-02 🔴 매수 19,310원 - - 2,458,156원 🚀 골든크로스
34 2025-05-13 🔵 매도 19,150원 📉 손실 -0.83% -20,320원 2,437,836원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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35 2025-05-16 🔴 매수 19,420원 - - 2,437,836원 🚀 골든크로스
35 2025-05-21 🔵 매도 19,250원 📉 손실 -0.88% -21,250원 2,416,586원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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36 2025-05-28 🔴 매수 19,530원 - - 2,416,586원 🚀 골든크로스
36 2025-06-13 🔵 매도 19,950원 📈 수익 2.15% + 51,660원 2,468,246원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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37 2025-11-12 🔴 매수 19,240원 - - 2,468,246원 🚀 골든크로스
37 2025-11-18 🔵 매도 18,660원 📉 손실 -3.01% -74,240원 2,394,006원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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38 2025-12-03 🔴 매수 18,950원 - - 2,394,006원 🚀 골든크로스
38 2025-12-04 🔵 매도 18,820원 📉 손실 -0.69% -16,380원 2,377,626원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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39 2025-12-05 🔴 매수 18,940원 - - 2,377,626원 🚀 골든크로스
39 2025-12-08 🔵 매도 18,770원 📉 손실 -0.90% -21,250원 2,356,376원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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40 2025-12-15 🔴 매수 18,970원 - - 2,356,376원 🚀 골든크로스
40 2025-12-29 🔵 매도 18,490원 📉 손실 -2.53% -59,520원 2,296,856원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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41 2026-02-11 🔴 매수 18,090원 - - 2,296,856원 🚀 골든크로스
41 2026-02-27 🔵 매도 17,770원 📉 손실 -1.77% -40,320원 2,256,536원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,256,536원
총 수익금: 256,536원
총 수익률: 12.83%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 41건 (매수 41회 + 매도 41회)
최고 수익 거래: 37.85%
최악 손실 거래: -7.26%
평균 보유 기간: 14.2일
최장 보유 기간: 68일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.88%
수익률 표준편차: 6.74%
매도 사유:
✂️ 손절: 30회 (73.2%)
💀 데드크로스: 11회 (26.8%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 4.9%) ██
-5% ~ 0% 25건 ( 61.0%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 10건 ( 24.4%) ████████████
5% ~ 10% 3건 ( 7.3%) ███
> 10% 1건 ( 2.4%) █
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 26,818원 🚀 골든크로스
1 2020-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 25,541원 ✂️ 손절
2 2020-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 22,944원 🚀 골든크로스
2 2020-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 31,628원 ✂️ 손절
3 2020-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 37,162원 🚀 골든크로스
3 2020-08-06 주식 ➜ 현금 (매도) 37,971원 ✂️ 손절
4 2020-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 32,096원 🚀 골든크로스
4 2020-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 31,926원 ✂️ 손절
5 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 27,761원 🚀 골든크로스
5 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 29,679원 ✂️ 손절
6 2021-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 30,594원 🚀 골든크로스
6 2021-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 29,548원 ✂️ 손절
7 2021-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 31,640원 🚀 골든크로스
7 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 33,819원 ✂️ 손절
8 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 29,592원 🚀 골든크로스
8 2021-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 29,374원 ✂️ 손절
9 2021-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 30,246원 🚀 골든크로스
9 2021-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 31,161원 ✂️ 손절
10 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 26,979원 🚀 골든크로스
10 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 27,114원 ✂️ 손절
11 2022-01-24 현금 ➜ 주식 (매수) 27,293원 🚀 골든크로스
11 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 26,756원 💀 데드크로스
12 2022-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 29,709원 🚀 골든크로스
12 2022-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 32,662원 ✂️ 손절
13 2022-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 33,870원 🚀 골든크로스
13 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 32,706원 ✂️ 손절
14 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 27,964원 🚀 골든크로스
14 2022-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 27,785원 ✂️ 손절
15 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 23,668원 🚀 골든크로스
15 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 23,221원 ✂️ 손절
16 2022-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 23,892원 🚀 골든크로스
16 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 23,680원 ✂️ 손절
17 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 23,726원 🚀 골든크로스
17 2023-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 23,402원 💀 데드크로스
18 2023-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 23,587원 🚀 골든크로스
18 2023-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 23,772원 💀 데드크로스
19 2023-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 20,760원 🚀 골든크로스
19 2023-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 21,177원 ✂️ 손절
20 2023-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 18,369원 🚀 골든크로스
20 2023-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 17,906원 ✂️ 손절
21 2023-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 18,453원 🚀 골든크로스
21 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 19,138원 ✂️ 손절
22 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 21,882원 🚀 골든크로스
22 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 20,675원 ✂️ 손절
23 2024-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 20,047원 🚀 골든크로스
23 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 20,192원 ✂️ 손절
24 2024-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 19,902원 🚀 골든크로스
24 2024-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 20,143원 ✂️ 손절
25 2024-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 20,530원 🚀 골든크로스
25 2024-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 19,853원 ✂️ 손절
26 2024-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 20,240원 🚀 골든크로스
26 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 18,771원 ✂️ 손절
27 2024-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 20,288원 🚀 골든크로스
27 2024-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 20,578원 ✂️ 손절
28 2024-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 20,481원 🚀 골든크로스
28 2024-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 19,805원 ✂️ 손절
29 2024-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 20,047원 🚀 골든크로스
29 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 19,757원 ✂️ 손절
30 2024-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 20,385원 🚀 골든크로스
30 2024-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 19,950원 ✂️ 손절
31 2025-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 19,340원 🚀 골든크로스
31 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 18,950원 💀 데드크로스
32 2025-03-13 현금 ➜ 주식 (매수) 19,370원 🚀 골든크로스
32 2025-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 19,360원 💀 데드크로스
33 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 19,520원 🚀 골든크로스
33 2025-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 19,210원 💀 데드크로스
34 2025-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 19,310원 🚀 골든크로스
34 2025-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 19,150원 💀 데드크로스
35 2025-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 19,420원 🚀 골든크로스
35 2025-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 19,250원 💀 데드크로스
36 2025-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 19,530원 🚀 골든크로스
36 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 19,950원 ✂️ 손절
37 2025-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 19,240원 🚀 골든크로스
37 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 18,660원 ✂️ 손절
38 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 18,950원 🚀 골든크로스
38 2025-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 18,820원 💀 데드크로스
39 2025-12-05 현금 ➜ 주식 (매수) 18,940원 🚀 골든크로스
39 2025-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 18,770원 💀 데드크로스
40 2025-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 18,970원 🚀 골든크로스
40 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 18,490원 💀 데드크로스
41 2026-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 18,090원 🚀 골든크로스
41 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 17,770원 ✂️ 손절
총 82회의 포지션 변화 (매수 41회 + 매도 41회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -22.60%
중간값(Median): -23.79%
최고 수익률: 12.83%
최저 수익률: -45.87%
수익률 범위: 58.70%
수익률 표준편차: 9.11%
25% 분위수: -29.11%
75% 분위수: -16.15%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 38개 (0.5%)
음수 수익률 조합: 7,002개 (99.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -27.78%
벤치마크 초과: 4,837개
10% 이상 수익: 4개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 51.7회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 36회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -23.48% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -23.77% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -21.26% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -18.96% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -24.82% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -21.68% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -21.98% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -22.32% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -20.76% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,496개 ( 63.9%) ███████████████████████████████
-20~-10% 1,784개 ( 25.3%) ████████████
-10~0% 722개 ( 10.3%) █████
0~10% 34개 ( 0.5%)
10~20% 4개 ( 0.1%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [하이트진로] 분석 요약
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회사명: 하이트진로
종목코드: 000080
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000080.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=22, 손절=3%
최종 수익률: 12.83%
총 거래 횟수: 82회
최종 자산: 2,256,536원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.