태영건설 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 1,869원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 1,869원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,797.00원
장기 EMA: 1,765.53원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 946원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 946원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 946원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 946원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,889원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,889원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,889원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,889원
매수가: 1,728원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,889원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [태영건설] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009410.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,224원 → 1,920원
종가: 5,180원 → 1,869원
최고 종가: 10,269원
최저 종가: 1,518원
평균 종가: 5,298원
평균 거래량: 555,888주
전체 기간 수익률: -63.92%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.24초
조합당 평균: 1.88ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 15 21 6% -2.94% 42 20 1,941,132원
2 15 21 3% -4.49% 42 21 1,910,185원
3 15 21 4% -5.20% 42 21 1,895,997원
4 5 21 6% -9.90% 78 23 1,801,961원
5 5 21 7% -13.18% 78 21 1,736,416원
6 15 21 2% -16.93% 42 21 1,661,376원
7 15 21 5% -17.16% 42 20 1,656,717원
8 15 22 6% -18.60% 42 19 1,627,907원
9 15 21 7% -18.69% 42 19 1,626,101원
10 15 24 1% -19.36% 42 21 1,612,864원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 15 15 15 5 5
장기(long) 21 21 21 21 21
손절(stop_loss) 6% 3% 4% 6% 7%
수익률 -2.94% -4.49% -5.20% -9.90% -13.18%
거래횟수 42회 42회 42회 78회 78회
손절발동 20회 21회 21회 23회 21회
최종자산 1,941,132원 1,910,185원 1,895,997원 1,801,961원 1,736,416원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 15
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: -2.94%
최종 자산 가치: 1,941,132원
총 거래 횟수: 42회
손절 발동: 20회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=15, long=21, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: -2.94%
Buy & Hold 수익률: -69.93%
초과 수익률: 66.99%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: -0.51%
벤치마크 CAGR: -18.44%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.03
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -56.38%
벤치마크 MDD: -85.22%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 11회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 52.38%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.87%
평균 손실 (손실 거래): -8.88%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 1.11
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 1,869원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,797.00원
장기 EMA: 1,765.53원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 946원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 946원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 946원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 946원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,889원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,889원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,889원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,889원
매수가: 1,728원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,889원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 5,643원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 🔵 매도 6,017원 📈 수익 6.64% + 132,649원 2,132,649원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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2 2020-08-04 🔴 매수 7,494원 - - 2,132,649원 🚀 골든크로스
2 2020-08-14 🔵 매도 8,133원 📈 수익 8.53% + 181,538원 2,314,186원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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3 2020-12-07 🔴 매수 6,912원 - - 2,314,186원 🚀 골든크로스
3 2021-01-26 🔵 매도 9,177원 📈 수익 32.78% + 756,606원 3,070,792원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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4 2021-03-18 🔴 매수 9,250원 - - 3,070,792원 🚀 골든크로스
4 2021-03-30 🔵 매도 8,667원 📉 손실 -6.30% -192,860원 2,877,933원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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5 2021-04-09 🔴 매수 9,031원 - - 2,877,933원 🚀 골든크로스
5 2021-05-20 🔵 매도 9,505원 📈 수익 5.24% + 150,544원 3,028,477원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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6 2021-07-13 🔴 매수 9,468원 - - 3,028,477원 🚀 골든크로스
6 2021-07-19 🔵 매도 9,068원 📉 손실 -4.23% -127,784원 2,900,693원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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7 2021-12-27 🔴 매수 7,866원 - - 2,900,693원 🚀 골든크로스
7 2022-01-18 🔵 매도 8,775원 📈 수익 11.56% + 334,647원 3,235,340원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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8 2022-03-14 🔴 매수 8,816원 - - 3,235,340원 🚀 골든크로스
8 2022-03-28 🔵 매도 8,447원 📉 손실 -4.19% -135,073원 3,100,266원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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9 2022-08-11 🔴 매수 5,856원 - - 3,100,266원 🚀 골든크로스
9 2022-08-18 🔵 매도 5,626원 📉 손실 -3.92% -121,475원 2,978,791원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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10 2022-11-30 🔴 매수 4,072원 - - 2,978,791원 🚀 골든크로스
10 2022-12-02 🔵 매도 4,019원 📉 손실 -1.31% -38,968원 2,939,823원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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11 2022-12-29 🔴 매수 4,030원 - - 2,939,823원 🚀 골든크로스
11 2023-01-09 🔵 매도 4,160원 📈 수익 3.23% + 94,770원 3,034,593원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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12 2023-05-04 🔴 매수 3,850원 - - 3,034,593원 🚀 골든크로스
12 2023-06-29 🔵 매도 3,980원 📈 수익 3.38% + 102,440원 3,137,033원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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13 2023-08-11 🔴 매수 4,070원 - - 3,137,033원 🚀 골든크로스
13 2023-08-25 🔵 매도 3,800원 📉 손실 -6.63% -207,900원 2,929,133원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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14 2023-11-17 🔴 매수 3,700원 - - 2,929,133원 🚀 골든크로스
14 2023-12-01 🔵 매도 3,550원 📉 손실 -4.05% -118,650원 2,810,483원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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15 2024-06-17 🔴 매수 7,831원 - - 2,810,483원 🚀 골든크로스
15 2024-10-31 🔵 매도 4,435원 📉 손실 -43.36% -1,215,592원 1,594,891원 ✂️ 손절 (136일 보유)
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16 2025-02-18 🔴 매수 2,700원 - - 1,594,891원 🚀 골든크로스
16 2025-02-26 🔵 매도 2,545원 📉 손실 -5.74% -91,450원 1,503,441원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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17 2025-03-19 🔴 매수 2,495원 - - 1,503,441원 🚀 골든크로스
17 2025-03-24 🔵 매도 2,885원 📈 수익 15.63% + 234,780원 1,738,221원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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18 2025-04-29 🔴 매수 3,160원 - - 1,738,221원 🚀 골든크로스
18 2025-04-30 🔵 매도 2,875원 📉 손실 -9.02% -156,750원 1,581,471원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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19 2025-05-26 🔴 매수 2,705원 - - 1,581,471원 🚀 골든크로스
19 2025-06-18 🔵 매도 3,040원 📈 수익 12.38% + 195,640원 1,777,111원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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20 2025-11-28 🔴 매수 1,709원 - - 1,777,111원 🚀 골든크로스
20 2025-12-09 🔵 매도 1,726원 📈 수익 0.99% + 17,663원 1,794,774원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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21 2026-02-12 🔴 매수 1,728원 - - 1,794,774원 🚀 골든크로스
21 2026-02-27 🔵 매도 1,869원 📈 수익 8.16% + 146,358원 1,941,132원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 1,941,132원
총 수익금: -58,868원
총 수익률: -2.94%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 32.78%
최악 손실 거래: -43.36%
평균 보유 기간: 23.4일
최장 보유 기간: 136일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.99%
수익률 표준편차: 13.75%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (95.2%)
💀 데드크로스: 1회 (4.8%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.8%) ██
-10% ~ -5% 4건 ( 19.0%) █████████
-5% ~ 0% 5건 ( 23.8%) ███████████
0% ~ 5% 3건 ( 14.3%) ███████
5% ~ 10% 4건 ( 19.0%) █████████
> 10% 4건 ( 19.0%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 5,643원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 6,017원 ✂️ 손절
2 2020-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 7,494원 🚀 골든크로스
2 2020-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 8,133원 ✂️ 손절
3 2020-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,912원 🚀 골든크로스
3 2021-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 9,177원 ✂️ 손절
4 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 9,250원 🚀 골든크로스
4 2021-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 8,667원 ✂️ 손절
5 2021-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,031원 🚀 골든크로스
5 2021-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 9,505원 ✂️ 손절
6 2021-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 9,468원 🚀 골든크로스
6 2021-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 9,068원 💀 데드크로스
7 2021-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 7,866원 🚀 골든크로스
7 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,775원 ✂️ 손절
8 2022-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 8,816원 🚀 골든크로스
8 2022-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 8,447원 ✂️ 손절
9 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,856원 🚀 골든크로스
9 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,626원 ✂️ 손절
10 2022-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,072원 🚀 골든크로스
10 2022-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,019원 ✂️ 손절
11 2022-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,030원 🚀 골든크로스
11 2023-01-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,160원 ✂️ 손절
12 2023-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,850원 🚀 골든크로스
12 2023-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,980원 ✂️ 손절
13 2023-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,070원 🚀 골든크로스
13 2023-08-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,800원 ✂️ 손절
14 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,700원 🚀 골든크로스
14 2023-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,550원 ✂️ 손절
15 2024-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,831원 🚀 골든크로스
15 2024-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 4,435원 ✂️ 손절
16 2025-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,700원 🚀 골든크로스
16 2025-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,545원 ✂️ 손절
17 2025-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,495원 🚀 골든크로스
17 2025-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,885원 ✂️ 손절
18 2025-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,160원 🚀 골든크로스
18 2025-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,875원 ✂️ 손절
19 2025-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,705원 🚀 골든크로스
19 2025-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,040원 ✂️ 손절
20 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,709원 🚀 골든크로스
20 2025-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 1,726원 ✂️ 손절
21 2026-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,728원 🚀 골든크로스
21 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,869원 ✂️ 손절
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -56.37%
중간값(Median): -56.63%
최고 수익률: -2.94%
최저 수익률: -83.70%
수익률 범위: 80.76%
수익률 표준편차: 10.39%
25% 분위수: -63.25%
75% 분위수: -49.60%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
음수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -63.92%
벤치마크 초과: 5,422개
10% 이상 수익: 0개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.9회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 78회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -59.68% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -55.68% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -54.19% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -54.27% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -53.30% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -59.16% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -57.76% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -55.19% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -54.18% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 7,030개 ( 99.9%) █████████████████████████████████████████████████
-20~-10% 6개 ( 0.1%)
-10~0% 4개 ( 0.1%)
0~10% 0개 ( 0.0%)
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [태영건설] 분석 요약
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회사명: 태영건설
종목코드: 009410
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009410.KS
최적 파라미터: 단기=15, 장기=21, 손절=6%
최종 수익률: -2.94%
총 거래 횟수: 42회
최종 자산: 1,941,132원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.