카카오 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 62,300원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 62,300원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 59,291.56원
장기 EMA: 59,044.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 59,584원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 59,584원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 59,584원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 59,584원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [카카오] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 035720.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 30,660원 → 61,300원
종가: 30,361원 → 62,300원
최고 종가: 168,797원
최저 종가: 26,678원
평균 종가: 66,918원
평균 거래량: 2,844,575주
전체 기간 수익률: 105.20%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.80초
조합당 평균: 1.53ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 10 21 8% 359.54% 45 20 9,190,822원
2 10 21 6% 335.95% 45 21 8,719,074원
3 10 21 7% 323.86% 45 20 8,477,219원
4 10 21 9% 322.59% 45 17 8,451,761원
5 9 23 8% 322.06% 47 20 8,441,168원
6 8 23 6% 318.59% 55 22 8,371,820원
7 8 21 6% 316.93% 55 22 8,338,599원
8 9 23 6% 316.89% 47 21 8,337,871원
9 11 21 8% 315.10% 45 20 8,301,939원
10 8 23 8% 314.64% 55 21 8,292,761원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 10 10 10 10 9
장기(long) 21 21 21 21 23
손절(stop_loss) 8% 6% 7% 9% 8%
수익률 359.54% 335.95% 323.86% 322.59% 322.06%
거래횟수 45회 45회 45회 45회 47회
손절발동 20회 21회 20회 17회 20회
최종자산 9,190,822원 8,719,074원 8,477,219원 8,451,761원 8,441,168원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 10
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 359.54%
최종 자산 가치: 9,190,822원
총 거래 횟수: 45회
손절 발동: 20회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=10, long=21, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 359.54%
Buy & Hold 수익률: 91.98%
초과 수익률: 267.56%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 29.51%
벤치마크 CAGR: 11.70%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.02
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -35.22%
벤치마크 MDD: -80.60%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 10회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 43.48%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 27.66%
평균 손실 (손실 거래): -5.33%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.19
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 62,300원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 59,291.56원
장기 EMA: 59,044.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 59,584원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 59,584원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 59,584원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 59,584원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 32,950원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-16 🔵 매도 64,107원 📈 수익 94.56% + 1,869,462원 3,869,462원 ✂️ 손절 (91일 보유)
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2 2020-11-09 🔴 매수 73,962원 - - 3,869,462원 🚀 골든크로스
2 2021-03-05 🔵 매도 93,810원 📈 수익 26.83% + 1,032,057원 4,901,520원 ✂️ 손절 (116일 보유)
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3 2021-03-15 🔴 매수 95,403원 - - 4,901,520원 🚀 골든크로스
3 2021-05-13 🔵 매도 109,046원 📈 수익 14.30% + 695,803원 5,597,323원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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4 2021-05-21 🔴 매수 116,515원 - - 5,597,323원 🚀 골든크로스
4 2021-06-25 🔵 매도 153,860원 📈 수익 32.05% + 1,792,539원 7,389,861원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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5 2021-08-27 🔴 매수 149,378원 - - 7,389,861원 🚀 골든크로스
5 2021-09-08 🔵 매도 137,926원 📉 손실 -7.67% -561,165원 6,828,697원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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6 2021-10-25 🔴 매수 125,478원 - - 6,828,697원 🚀 골든크로스
6 2021-11-29 🔵 매도 122,490원 📉 손실 -2.38% -161,328원 6,667,368원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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7 2022-02-28 🔴 매수 94,053원 - - 6,667,368원 🚀 골든크로스
7 2022-04-08 🔵 매도 97,639원 📈 수익 3.81% + 251,073원 6,918,441원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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8 2022-07-29 🔴 매수 74,525원 - - 6,918,441원 🚀 골든크로스
8 2022-08-19 🔵 매도 76,418원 📈 수익 2.54% + 174,157원 7,092,598원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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9 2022-11-11 🔴 매수 58,484원 - - 7,092,598원 🚀 골든크로스
9 2022-11-22 🔵 매도 54,100원 📉 손실 -7.50% -530,441원 6,562,157원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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10 2023-01-06 🔴 매수 57,052원 - - 6,562,157원 🚀 골든크로스
10 2023-02-17 🔵 매도 63,137원 📈 수익 10.66% + 699,690원 7,261,847원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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11 2023-08-01 🔴 매수 54,758원 - - 7,261,847원 🚀 골든크로스
11 2023-08-16 🔵 매도 50,170원 📉 손실 -8.38% -605,633원 6,656,214원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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12 2023-11-08 🔴 매수 43,837원 - - 6,656,214원 🚀 골든크로스
12 2024-01-25 🔵 매도 55,856원 📈 수익 27.42% + 1,814,855원 8,471,069원 ✂️ 손절 (78일 보유)
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13 2024-02-16 🔴 매수 58,249원 - - 8,471,069원 🚀 골든크로스
13 2024-02-29 🔵 매도 53,220원 📉 손실 -8.63% -729,304원 7,741,765원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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14 2024-10-04 🔴 매수 36,645원 - - 7,741,765원 🚀 골든크로스
14 2024-11-01 🔵 매도 36,095원 📉 손실 -1.50% -115,874원 7,625,891원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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15 2024-11-27 🔴 매수 38,292원 - - 7,625,891원 🚀 골든크로스
15 2024-12-09 🔵 매도 42,236원 📈 수익 10.30% + 784,865원 8,410,756원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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16 2025-02-04 🔴 매수 40,838원 - - 8,410,756원 🚀 골든크로스
16 2025-02-13 🔵 매도 40,139원 📉 손실 -1.71% -143,284원 8,267,472원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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17 2025-05-27 🔴 매수 40,950원 - - 8,267,472원 🚀 골든크로스
17 2025-06-26 🔵 매도 63,100원 📈 수익 54.09% + 4,452,150원 12,719,622원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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18 2025-08-07 🔴 매수 63,600원 - - 12,719,622원 🚀 골든크로스
18 2025-09-02 🔵 매도 59,300원 📉 손실 -6.76% -855,700원 11,863,922원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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19 2025-09-15 🔴 매수 64,000원 - - 11,863,922원 🚀 골든크로스
19 2025-09-26 🔵 매도 59,300원 📉 손실 -7.34% -869,500원 10,994,422원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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20 2025-10-28 🔴 매수 63,700원 - - 10,994,422원 🚀 골든크로스
20 2025-11-06 🔵 매도 60,700원 📉 손실 -4.71% -516,000원 10,478,422원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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21 2026-01-02 🔴 매수 62,100원 - - 10,478,422원 🚀 골든크로스
21 2026-01-08 🔵 매도 57,800원 📉 손실 -6.92% -722,400원 9,756,022원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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22 2026-01-26 🔴 매수 61,800원 - - 9,756,022원 🚀 골든크로스
22 2026-02-05 🔵 매도 58,200원 📉 손실 -5.83% -565,200원 9,190,822원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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23 2026-02-27 🔴 매수 62,300원 - - 9,190,822원 🚀 골든크로스
23 2026-02-27 9,190,822원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 9,190,822원
총 수익금: 7,190,822원
총 수익률: 359.54%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 94.56%
최악 손실 거래: -8.63%
평균 보유 기간: 30.8일
최장 보유 기간: 116일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.50%
수익률 표준편차: 24.15%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (87.0%)
💀 데드크로스: 2회 (8.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 8건 ( 34.8%) █████████████████
-5% ~ 0% 5건 ( 21.7%) ██████████
0% ~ 5% 2건 ( 8.7%) ████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 8건 ( 34.8%) █████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 32,950원 🚀 골든크로스
1 2020-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 64,107원 ✂️ 손절
2 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 73,962원 🚀 골든크로스
2 2021-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 93,810원 ✂️ 손절
3 2021-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 95,403원 🚀 골든크로스
3 2021-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 109,046원 ✂️ 손절
4 2021-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 116,515원 🚀 골든크로스
4 2021-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 153,860원 ✂️ 손절
5 2021-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 149,378원 🚀 골든크로스
5 2021-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 137,926원 ✂️ 손절
6 2021-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 125,478원 🚀 골든크로스
6 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 122,490원 💀 데드크로스
7 2022-02-28 현금 ➜ 주식 (매수) 94,053원 🚀 골든크로스
7 2022-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 97,639원 ✂️ 손절
8 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 74,525원 🚀 골든크로스
8 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 76,418원 ✂️ 손절
9 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 58,484원 🚀 골든크로스
9 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 54,100원 ✂️ 손절
10 2023-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 57,052원 🚀 골든크로스
10 2023-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 63,137원 ✂️ 손절
11 2023-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 54,758원 🚀 골든크로스
11 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 50,170원 ✂️ 손절
12 2023-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 43,837원 🚀 골든크로스
12 2024-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 55,856원 ✂️ 손절
13 2024-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 58,249원 🚀 골든크로스
13 2024-02-29 주식 ➜ 현금 (매도) 53,220원 ✂️ 손절
14 2024-10-04 현금 ➜ 주식 (매수) 36,645원 🚀 골든크로스
14 2024-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 36,095원 ✂️ 손절
15 2024-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 38,292원 🚀 골든크로스
15 2024-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 42,236원 ✂️ 손절
16 2025-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 40,838원 🚀 골든크로스
16 2025-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 40,139원 ✂️ 손절
17 2025-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 40,950원 🚀 골든크로스
17 2025-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 63,100원 ✂️ 손절
18 2025-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 63,600원 🚀 골든크로스
18 2025-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 59,300원 ✂️ 손절
19 2025-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 64,000원 🚀 골든크로스
19 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 59,300원 ✂️ 손절
20 2025-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 63,700원 🚀 골든크로스
20 2025-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 60,700원 ✂️ 손절
21 2026-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 62,100원 🚀 골든크로스
21 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 57,800원 ✂️ 손절
22 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 61,800원 🚀 골든크로스
22 2026-02-05 주식 ➜ 현금 (매도) 58,200원 💀 데드크로스
23 2026-02-27 현금 ➜ 주식 (매수) 62,300원 🚀 골든크로스
23 2026-02-27 62,300원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 77.85%
중간값(Median): 77.86%
최고 수익률: 359.54%
최저 수익률: -24.16%
수익률 범위: 383.70%
수익률 표준편차: 61.63%
25% 분위수: 20.64%
75% 분위수: 122.87%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,581개 (93.5%)
음수 수익률 조합: 459개 (6.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 105.20%
벤치마크 초과: 2,510개
10% 이상 수익: 5,914개
20% 이상 수익: 5,321개
30% 이상 수익: 4,792개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 38.0회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 77회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 91.83% (2,200개 조합)
10~14: 평균 71.80% (2,200개 조합)
15~19: 평균 71.45% (2,200개 조합)
20~20: 평균 70.22% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 79.44% (1,584개 조합)
30~39: 평균 62.84% (1,760개 조합)
40~49: 평균 76.31% (1,760개 조합)
50~59: 평균 91.83% (1,760개 조합)
60~60: 평균 89.31% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2개 ( 0.0%)
-20~-10% 97개 ( 1.4%)
-10~0% 360개 ( 5.1%) ██
0~10% 667개 ( 9.5%) ████
10~20% 593개 ( 8.4%) ████
20~30% 529개 ( 7.5%) ███
30~40% 329개 ( 4.7%) ██
40~50% 230개 ( 3.3%) █
> 50% 4,233개 ( 60.1%) ██████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [카카오] 분석 요약
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회사명: 카카오
종목코드: 035720
시장: 코스피
Yahoo 티커: 035720.KS
최적 파라미터: 단기=10, 장기=21, 손절=8%
최종 수익률: 359.54%
총 거래 횟수: 45회
최종 자산: 9,190,822원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.