제주항공 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 6,090원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 6,090원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,133.56원
장기 EMA: 5,893.09원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,467원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,467원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,467원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,467원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,119원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,119원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,119원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,119원
매수가: 5,710원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,119원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [제주항공] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 089590.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 20,209원 → 6,210원
종가: 20,397원 → 6,090원
최고 종가: 23,334원
최저 종가: 5,200원
평균 종가: 12,770원
평균 거래량: 299,360주
전체 기간 수익률: -70.14%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.31초
조합당 평균: 1.46ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 16 38 7% 22.87% 28 13 2,457,342원
2 7 21 1% 22.64% 60 30 2,452,733원
3 18 40 1% 21.29% 34 16 2,425,734원
4 17 38 7% 20.72% 28 13 2,414,432원
5 19 37 7% 20.14% 28 13 2,402,791원
6 19 33 7% 20.12% 30 13 2,402,408원
7 20 32 7% 20.12% 30 13 2,402,408원
8 17 36 7% 19.86% 30 13 2,397,110원
9 20 36 7% 19.67% 28 13 2,393,465원
10 16 37 7% 19.67% 30 13 2,393,458원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 16 7 18 17 19
장기(long) 38 21 40 38 37
손절(stop_loss) 7% 1% 1% 7% 7%
수익률 22.87% 22.64% 21.29% 20.72% 20.14%
거래횟수 28회 60회 34회 28회 28회
손절발동 13회 30회 16회 13회 13회
최종자산 2,457,342원 2,452,733원 2,425,734원 2,414,432원 2,402,791원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 16
장기(long_window): 38
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 22.87%
최종 자산 가치: 2,457,342원
총 거래 횟수: 28회
손절 발동: 13회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=16, long=38, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.83년
전략 최종 수익률: 22.87%
Buy & Hold 수익률: -59.82%
초과 수익률: 82.69%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 3.60%
벤치마크 CAGR: -14.48%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.12
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -25.36%
벤치마크 MDD: -77.72%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 14회
수익 거래: 6회
손실 거래: 8회
승률 (Win Rate): 42.86%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.35%
평균 손실 (손실 거래): -4.57%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.27
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 6,090원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,133.56원
장기 EMA: 5,893.09원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,467원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,467원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,467원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,467원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,119원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,119원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,119원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,119원
매수가: 5,710원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,119원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 14건의 완결된 거래 (총 28개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-24 🔴 매수 15,119원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-11 🔵 매도 14,138원 📉 손실 -6.48% -129,395원 1,870,605원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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2 2020-05-28 🔴 매수 14,478원 - - 1,870,605원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 🔵 매도 13,724원 📉 손실 -5.21% -97,273원 1,773,332원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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3 2020-11-11 🔴 매수 13,358원 - - 1,773,332원 🚀 골든크로스
3 2020-12-16 🔵 매도 15,007원 📈 수익 12.35% + 217,678원 1,991,010원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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4 2021-04-28 🔴 매수 19,212원 - - 1,991,010원 🚀 골든크로스
4 2021-06-21 🔵 매도 21,685원 📈 수익 12.88% + 254,782원 2,245,792원 ✂️ 손절 (54일 보유)
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5 2021-09-16 🔴 매수 19,780원 - - 2,245,792원 🚀 골든크로스
5 2021-10-06 🔵 매도 18,966원 📉 손실 -4.11% -91,921원 2,153,871원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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6 2022-02-11 🔴 매수 16,911원 - - 2,153,871원 🚀 골든크로스
6 2022-03-04 🔵 매도 17,211원 📈 수익 1.77% + 38,061원 2,191,932원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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7 2022-12-07 🔴 매수 13,250원 - - 2,191,932원 🚀 골든크로스
7 2023-02-22 🔵 매도 15,820원 📈 수익 19.40% + 424,050원 2,615,982원 ✂️ 손절 (77일 보유)
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8 2023-06-23 🔴 매수 14,380원 - - 2,615,982원 🚀 골든크로스
8 2023-07-24 🔵 매도 13,960원 📉 손실 -2.92% -76,020원 2,539,962원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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9 2023-11-22 🔴 매수 11,390원 - - 2,539,962원 🚀 골든크로스
9 2024-01-31 🔵 매도 12,420원 📈 수익 9.04% + 228,660원 2,768,622원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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10 2024-05-13 🔴 매수 11,230원 - - 2,768,622원 🚀 골든크로스
10 2024-05-21 🔵 매도 10,930원 📉 손실 -2.67% -73,800원 2,694,822원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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11 2024-11-01 🔴 매수 9,160원 - - 2,694,822원 🚀 골든크로스
11 2024-11-12 🔵 매도 9,000원 📉 손실 -1.75% -47,040원 2,647,782원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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12 2025-06-11 🔴 매수 7,050원 - - 2,647,782원 🚀 골든크로스
12 2025-07-28 🔵 매도 6,750원 📉 손실 -4.26% -112,500원 2,535,282원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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13 2026-01-20 🔴 매수 5,810원 - - 2,535,282원 🚀 골든크로스
13 2026-02-02 🔵 매도 5,280원 📉 손실 -9.12% -231,080원 2,304,202원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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14 2026-02-05 🔴 매수 5,710원 - - 2,304,202원 🚀 골든크로스
14 2026-02-27 🔵 매도 6,090원 📈 수익 6.65% + 153,140원 2,457,342원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,457,342원
총 수익금: 457,342원
총 수익률: 22.87%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 14건 (매수 14회 + 매도 14회)
최고 수익 거래: 19.40%
최악 손실 거래: -9.12%
평균 보유 기간: 31.5일
최장 보유 기간: 77일
최단 보유 기간: 8일
중간 수익률 (Median): -2.21%
수익률 표준편차: 8.38%
매도 사유:
✂️ 손절: 13회 (92.9%)
💀 데드크로스: 1회 (7.1%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 21.4%) ██████████
-5% ~ 0% 5건 ( 35.7%) █████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 7.1%) ███
5% ~ 10% 2건 ( 14.3%) ███████
> 10% 3건 ( 21.4%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 15,119원 🚀 골든크로스
1 2020-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 14,138원 ✂️ 손절
2 2020-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 14,478원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 13,724원 ✂️ 손절
3 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 13,358원 🚀 골든크로스
3 2020-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 15,007원 ✂️ 손절
4 2021-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 19,212원 🚀 골든크로스
4 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 21,685원 ✂️ 손절
5 2021-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 19,780원 🚀 골든크로스
5 2021-10-06 주식 ➜ 현금 (매도) 18,966원 ✂️ 손절
6 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 16,911원 🚀 골든크로스
6 2022-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 17,211원 ✂️ 손절
7 2022-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 13,250원 🚀 골든크로스
7 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 15,820원 ✂️ 손절
8 2023-06-23 현금 ➜ 주식 (매수) 14,380원 🚀 골든크로스
8 2023-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 13,960원 ✂️ 손절
9 2023-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 11,390원 🚀 골든크로스
9 2024-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 12,420원 ✂️ 손절
10 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 11,230원 🚀 골든크로스
10 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 10,930원 💀 데드크로스
11 2024-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 9,160원 🚀 골든크로스
11 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,000원 ✂️ 손절
12 2025-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 7,050원 🚀 골든크로스
12 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,750원 ✂️ 손절
13 2026-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,810원 🚀 골든크로스
13 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,280원 ✂️ 손절
14 2026-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,710원 🚀 골든크로스
14 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 6,090원 ✂️ 손절
총 28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 매도 14회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -25.98%
중간값(Median): -27.18%
최고 수익률: 22.87%
최저 수익률: -61.45%
수익률 범위: 84.31%
수익률 표준편차: 13.33%
25% 분위수: -34.73%
75% 분위수: -17.81%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 267개 (3.8%)
음수 수익률 조합: 6,773개 (96.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -70.14%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 52개
20% 이상 수익: 7개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 37.6회
중간 거래 횟수: 37회
최대 거래 횟수: 74회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -28.16% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -27.98% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -22.63% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -21.86% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -30.01% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -23.56% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -23.88% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -26.85% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -26.30% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4,932개 ( 70.1%) ███████████████████████████████████
-20~-10% 1,259개 ( 17.9%) ████████
-10~0% 582개 ( 8.3%) ████
0~10% 215개 ( 3.1%) █
10~20% 45개 ( 0.6%)
20~30% 7개 ( 0.1%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [제주항공] 분석 요약
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회사명: 제주항공
종목코드: 089590
시장: 코스피
Yahoo 티커: 089590.KS
최적 파라미터: 단기=16, 장기=38, 손절=7%
최종 수익률: 22.87%
총 거래 횟수: 28회
최종 자산: 2,457,342원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.