제일연마 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 9,980원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 9,980원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 10,088.13원
장기 EMA: 9,617.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,433원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,433원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,433원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,433원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 10,314원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 10,314원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 10,314원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 10,314원
매수가: 9,118원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 10,314원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [제일연마] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001560.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,124원 → 10,680원
종가: 6,187원 → 9,980원
최고 종가: 11,460원
최저 종가: 3,449원
평균 종가: 7,336원
평균 거래량: 22,509주
전체 기간 수익률: 61.29%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.39초
조합당 평균: 1.62ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 18 59 10% 117.45% 20 8 4,349,017원
2 20 56 10% 116.51% 20 8 4,330,133원
3 20 57 10% 116.10% 20 8 4,321,949원
4 18 58 10% 115.29% 20 8 4,305,791원
5 19 58 10% 114.64% 20 8 4,292,761원
6 19 59 10% 114.58% 20 8 4,291,507원
7 20 55 10% 114.44% 20 8 4,288,706원
8 20 58 10% 114.03% 20 8 4,280,561원
9 20 57 0% 113.53% 19 0 4,270,623원
10 20 58 0% 113.52% 19 0 4,270,468원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 18 20 20 18 19
장기(long) 59 56 57 58 58
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 117.45% 116.51% 116.10% 115.29% 114.64%
거래횟수 20회 20회 20회 20회 20회
손절발동 8회 8회 8회 8회 8회
최종자산 4,349,017원 4,330,133원 4,321,949원 4,305,791원 4,292,761원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 18
장기(long_window): 59
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 117.45%
최종 자산 가치: 4,349,017원
총 거래 횟수: 20회
손절 발동: 8회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=18, long=59, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.75년
전략 최종 수익률: 117.45%
Buy & Hold 수익률: 156.50%
초과 수익률: -39.05%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 14.48%
벤치마크 CAGR: 17.81%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.57
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -23.57%
벤치마크 MDD: -43.83%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 10회
수익 거래: 7회
손실 거래: 3회
승률 (Win Rate): 70.00%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.00%
평균 손실 (손실 거래): -3.12%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.49
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 9,980원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 10,088.13원
장기 EMA: 9,617.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,433원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,433원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,433원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,433원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 10,314원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 10,314원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 10,314원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 10,314원
매수가: 9,118원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 10,314원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 10건의 완결된 거래 (총 20개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-15 🔴 매수 4,680원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-05-21 🔵 매도 6,657원 📈 수익 42.24% + 844,145원 2,844,145원 ✂️ 손절 (371일 보유)
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2 2021-09-06 🔴 매수 6,828원 - - 2,844,145원 🚀 골든크로스
2 2021-11-30 🔵 매도 6,877원 📈 수익 0.72% + 20,312원 2,864,458원 ✂️ 손절 (85일 보유)
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3 2022-02-21 🔴 매수 7,381원 - - 2,864,458원 🚀 골든크로스
3 2022-03-22 🔵 매도 8,765원 📈 수익 18.75% + 536,971원 3,401,429원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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4 2022-11-28 🔴 매수 7,129원 - - 3,401,429원 🚀 골든크로스
4 2023-05-23 🔵 매도 8,415원 📈 수익 18.03% + 613,057원 4,014,486원 ✂️ 손절 (176일 보유)
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5 2023-11-15 🔴 매수 7,386원 - - 4,014,486원 🚀 골든크로스
5 2024-04-08 🔵 매도 7,311원 📉 손실 -1.00% -40,277원 3,974,209원 ✂️ 손절 (145일 보유)
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6 2024-04-18 🔴 매수 7,715원 - - 3,974,209원 🚀 골든크로스
6 2024-05-02 🔵 매도 7,464원 📉 손실 -3.25% -129,203원 3,845,006원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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7 2024-05-21 🔴 매수 7,903원 - - 3,845,006원 🚀 골든크로스
7 2024-07-31 🔵 매도 7,500원 📉 손실 -5.10% -195,955원 3,649,052원 💀 데드크로스 (71일 보유)
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8 2024-10-31 🔴 매수 7,724원 - - 3,649,052원 🚀 골든크로스
8 2025-03-20 🔵 매도 8,255원 📈 수익 6.88% + 250,747원 3,899,798원 ✂️ 손절 (140일 보유)
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9 2025-05-08 🔴 매수 8,747원 - - 3,899,798원 🚀 골든크로스
9 2025-06-23 🔵 매도 8,914원 📈 수익 1.91% + 74,376원 3,974,174원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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10 2025-12-16 🔴 매수 9,118원 - - 3,974,174원 🚀 골든크로스
10 2026-02-27 🔵 매도 9,980원 📈 수익 9.45% + 374,843원 4,349,017원 ✂️ 손절 (73일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,349,017원
총 수익금: 2,349,017원
총 수익률: 117.45%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 10건 (매수 10회 + 매도 10회)
최고 수익 거래: 42.24%
최악 손실 거래: -5.10%
평균 보유 기간: 115.0일
최장 보유 기간: 371일
최단 보유 기간: 14일
중간 수익률 (Median): 4.39%
수익률 표준편차: 13.62%
매도 사유:
✂️ 손절: 8회 (80.0%)
💀 데드크로스: 2회 (20.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 10.0%) █████
-5% ~ 0% 2건 ( 20.0%) ██████████
0% ~ 5% 2건 ( 20.0%) ██████████
5% ~ 10% 2건 ( 20.0%) ██████████
> 10% 3건 ( 30.0%) ███████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,680원 🚀 골든크로스
1 2021-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 6,657원 ✂️ 손절
2 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 6,828원 🚀 골든크로스
2 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 6,877원 ✂️ 손절
3 2022-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 7,381원 🚀 골든크로스
3 2022-03-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,765원 ✂️ 손절
4 2022-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,129원 🚀 골든크로스
4 2023-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,415원 ✂️ 손절
5 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 7,386원 🚀 골든크로스
5 2024-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 7,311원 ✂️ 손절
6 2024-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 7,715원 🚀 골든크로스
6 2024-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 7,464원 💀 데드크로스
7 2024-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 7,903원 🚀 골든크로스
7 2024-07-31 주식 ➜ 현금 (매도) 7,500원 💀 데드크로스
8 2024-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 7,724원 🚀 골든크로스
8 2025-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 8,255원 ✂️ 손절
9 2025-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 8,747원 🚀 골든크로스
9 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,914원 ✂️ 손절
10 2025-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,118원 🚀 골든크로스
10 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 9,980원 ✂️ 손절
총 20회의 포지션 변화 (매수 10회 + 매도 10회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 36.07%
중간값(Median): 35.68%
최고 수익률: 117.45%
최저 수익률: -30.30%
수익률 범위: 147.75%
수익률 표준편차: 28.41%
25% 분위수: 10.52%
75% 분위수: 58.07%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,418개 (91.2%)
음수 수익률 조합: 622개 (8.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 61.29%
벤치마크 초과: 1,487개
10% 이상 수익: 5,335개
20% 이상 수익: 4,373개
30% 이상 수익: 3,818개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.4회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 104회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 32.68% (2,200개 조합)
10~14: 평균 36.05% (2,200개 조합)
15~19: 평균 38.48% (2,200개 조합)
20~20: 평균 41.07% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 30.83% (1,584개 조합)
30~39: 평균 35.13% (1,760개 조합)
40~49: 평균 36.99% (1,760개 조합)
50~59: 평균 40.15% (1,760개 조합)
60~60: 평균 42.68% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 6개 ( 0.1%)
-20~-10% 85개 ( 1.2%)
-10~0% 531개 ( 7.5%) ███
0~10% 1,083개 ( 15.4%) ███████
10~20% 962개 ( 13.7%) ██████
20~30% 555개 ( 7.9%) ███
30~40% 525개 ( 7.5%) ███
40~50% 754개 ( 10.7%) █████
> 50% 2,539개 ( 36.1%) ██████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [제일연마] 분석 요약
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회사명: 제일연마
종목코드: 001560
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001560.KS
최적 파라미터: 단기=18, 장기=59, 손절=10%
최종 수익률: 117.45%
총 거래 횟수: 20회
최종 자산: 4,349,017원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.