애경산업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 16,050원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 16,050원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 16,233.50원
장기 EMA: 14,415.76원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 7,752원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 7,752원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 7,752원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 7,752원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 16,380원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 16,380원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 16,380원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 16,380원
매수가: 13,240원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 16,380원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [애경산업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 018250.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 25,634원 → 16,220원
종가: 26,398원 → 16,050원
최고 종가: 29,636원
최저 종가: 9,853원
평균 종가: 18,311원
평균 거래량: 105,864주
전체 기간 수익률: -39.20%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.75초
조합당 평균: 1.38ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 29 9% 160.86% 42 11 5,217,108원
2 6 29 10% 158.51% 42 10 5,170,106원
3 6 31 9% 153.11% 42 10 5,062,161원
4 6 31 10% 147.47% 42 9 4,949,481원
5 6 28 9% 142.08% 46 11 4,841,565원
6 6 30 9% 141.63% 42 11 4,832,649원
7 6 28 10% 140.30% 46 10 4,806,086원
8 6 32 9% 140.02% 44 10 4,800,407원
9 6 30 10% 139.35% 42 10 4,786,977원
10 8 21 10% 135.59% 48 8 4,711,887원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 6 6 6
장기(long) 29 29 31 31 28
손절(stop_loss) 9% 10% 9% 10% 9%
수익률 160.86% 158.51% 153.11% 147.47% 142.08%
거래횟수 42회 42회 42회 42회 46회
손절발동 11회 10회 10회 9회 11회
최종자산 5,217,108원 5,170,106원 5,062,161원 4,949,481원 4,841,565원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 29
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 160.86%
최종 자산 가치: 5,217,108원
총 거래 횟수: 42회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=29, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.87년
전략 최종 수익률: 160.86%
Buy & Hold 수익률: -42.71%
초과 수익률: 203.57%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 17.76%
벤치마크 CAGR: -9.06%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.63
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -25.95%
벤치마크 MDD: -64.83%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 10회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 47.62%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.71%
평균 손실 (손실 거래): -4.62%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.62
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 16,050원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 16,233.50원
장기 EMA: 14,415.76원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 7,752원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 7,752원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 7,752원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 7,752원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 16,380원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 16,380원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 16,380원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 16,380원
매수가: 13,240원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 16,380원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 23,026원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 🔵 매도 23,610원 📈 수익 2.54% + 50,278원 2,050,278원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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2 2020-08-14 🔴 매수 21,856원 - - 2,050,278원 🚀 골든크로스
2 2020-08-21 🔵 매도 20,237원 📉 손실 -7.41% -150,566원 1,899,713원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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3 2020-10-22 🔴 매수 20,192원 - - 1,899,713원 🚀 골든크로스
3 2020-12-23 🔵 매도 21,541원 📈 수익 6.68% + 126,821원 2,026,533원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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4 2020-12-30 🔴 매수 22,221원 - - 2,026,533원 🚀 골든크로스
4 2021-01-29 🔵 매도 22,130원 📉 손실 -0.41% -8,254원 2,018,280원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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5 2021-04-19 🔴 매수 22,720원 - - 2,018,280원 🚀 골든크로스
5 2021-06-30 🔵 매도 24,942원 📈 수익 9.78% + 195,545원 2,213,824원 💀 데드크로스 (72일 보유)
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6 2022-02-18 🔴 매수 17,781원 - - 2,213,824원 🚀 골든크로스
6 2022-03-25 🔵 매도 16,727원 📉 손실 -5.93% -130,696원 2,083,128원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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7 2022-04-01 🔴 매수 17,689원 - - 2,083,128원 🚀 골든크로스
7 2022-05-10 🔵 매도 16,406원 📉 손실 -7.25% -150,127원 1,933,001원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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8 2022-11-03 🔴 매수 12,419원 - - 1,933,001원 🚀 골든크로스
8 2023-01-10 🔵 매도 17,672원 📈 수익 42.30% + 814,194원 2,747,195원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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9 2023-04-07 🔴 매수 17,597원 - - 2,747,195원 🚀 골든크로스
9 2023-04-24 🔵 매도 19,485원 📈 수익 10.73% + 294,542원 3,041,737원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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10 2023-06-21 🔴 매수 21,206원 - - 3,041,737원 🚀 골든크로스
10 2023-07-21 🔵 매도 22,508원 📈 수익 6.14% + 186,205원 3,227,942원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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11 2023-09-14 🔴 매수 21,299원 - - 3,227,942원 🚀 골든크로스
11 2023-09-19 🔵 매도 20,462원 📉 손실 -3.93% -126,400원 3,101,542원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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12 2023-10-25 🔴 매수 20,369원 - - 3,101,542원 🚀 골든크로스
12 2023-11-09 🔵 매도 19,811원 📉 손실 -2.74% -84,825원 3,016,717원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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13 2023-12-28 🔴 매수 17,864원 - - 3,016,717원 🚀 골든크로스
13 2024-01-04 🔵 매도 17,221원 📉 손실 -3.60% -107,992원 2,908,726원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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14 2024-01-09 🔴 매수 17,701원 - - 2,908,726원 🚀 골든크로스
14 2024-01-15 🔵 매도 16,041원 📉 손실 -9.38% -272,204원 2,636,522원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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15 2024-03-27 🔴 매수 15,744원 - - 2,636,522원 🚀 골든크로스
15 2024-06-05 🔵 매도 21,875원 📈 수익 38.94% + 1,023,818원 3,660,339원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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16 2024-09-23 🔴 매수 17,337원 - - 3,660,339원 🚀 골든크로스
16 2024-10-15 🔵 매도 16,962원 📉 손실 -2.16% -78,950원 3,581,389원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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17 2025-02-20 🔴 매수 12,415원 - - 3,581,389원 🚀 골든크로스
17 2025-04-07 🔵 매도 13,520원 📈 수익 8.90% + 318,300원 3,899,688원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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18 2025-04-17 🔴 매수 14,200원 - - 3,899,688원 🚀 골든크로스
18 2025-05-07 🔵 매도 13,500원 📉 손실 -4.93% -191,800원 3,707,888원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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19 2025-05-09 🔴 매수 14,060원 - - 3,707,888원 🚀 골든크로스
19 2025-07-17 🔵 매도 16,850원 📈 수익 19.84% + 733,770원 4,441,658원 ✂️ 손절 (69일 보유)
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20 2025-08-07 🔴 매수 16,750원 - - 4,441,658원 🚀 골든크로스
20 2025-08-13 🔵 매도 16,230원 📉 손실 -3.10% -137,800원 4,303,858원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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21 2026-02-06 🔴 매수 13,240원 - - 4,303,858원 🚀 골든크로스
21 2026-02-27 🔵 매도 16,050원 📈 수익 21.22% + 913,250원 5,217,108원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,217,108원
총 수익금: 3,217,108원
총 수익률: 160.86%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 42.30%
최악 손실 거래: -9.38%
평균 보유 기간: 32.6일
최장 보유 기간: 72일
최단 보유 기간: 5일
중간 수익률 (Median): -0.41%
수익률 표준편차: 14.13%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (52.4%)
💀 데드크로스: 10회 (47.6%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 19.0%) █████████
-5% ~ 0% 7건 ( 33.3%) ████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 4.8%) ██
5% ~ 10% 4건 ( 19.0%) █████████
> 10% 5건 ( 23.8%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 23,026원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 23,610원 ✂️ 손절
2 2020-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 21,856원 🚀 골든크로스
2 2020-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 20,237원 💀 데드크로스
3 2020-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 20,192원 🚀 골든크로스
3 2020-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 21,541원 💀 데드크로스
4 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 22,221원 🚀 골든크로스
4 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 22,130원 ✂️ 손절
5 2021-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 22,720원 🚀 골든크로스
5 2021-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 24,942원 💀 데드크로스
6 2022-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 17,781원 🚀 골든크로스
6 2022-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 16,727원 💀 데드크로스
7 2022-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 17,689원 🚀 골든크로스
7 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 16,406원 ✂️ 손절
8 2022-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 12,419원 🚀 골든크로스
8 2023-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 17,672원 ✂️ 손절
9 2023-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 17,597원 🚀 골든크로스
9 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 19,485원 ✂️ 손절
10 2023-06-21 현금 ➜ 주식 (매수) 21,206원 🚀 골든크로스
10 2023-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 22,508원 ✂️ 손절
11 2023-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 21,299원 🚀 골든크로스
11 2023-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 20,462원 💀 데드크로스
12 2023-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 20,369원 🚀 골든크로스
12 2023-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 19,811원 💀 데드크로스
13 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 17,864원 🚀 골든크로스
13 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 17,221원 💀 데드크로스
14 2024-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 17,701원 🚀 골든크로스
14 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 16,041원 ✂️ 손절
15 2024-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 15,744원 🚀 골든크로스
15 2024-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 21,875원 ✂️ 손절
16 2024-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 17,337원 🚀 골든크로스
16 2024-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 16,962원 💀 데드크로스
17 2025-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 12,415원 🚀 골든크로스
17 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 13,520원 ✂️ 손절
18 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 14,200원 🚀 골든크로스
18 2025-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 13,500원 💀 데드크로스
19 2025-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 14,060원 🚀 골든크로스
19 2025-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 16,850원 ✂️ 손절
20 2025-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 16,750원 🚀 골든크로스
20 2025-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 16,230원 💀 데드크로스
21 2026-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 13,240원 🚀 골든크로스
21 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 16,050원 ✂️ 손절
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 48.49%
중간값(Median): 44.11%
최고 수익률: 160.86%
최저 수익률: -11.51%
수익률 범위: 172.37%
수익률 표준편차: 24.71%
25% 분위수: 30.60%
75% 분위수: 63.01%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,983개 (99.2%)
음수 수익률 조합: 57개 (0.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -39.20%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 6,840개
20% 이상 수익: 6,417개
30% 이상 수익: 5,338개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 29.3회
중간 거래 횟수: 26회
최대 거래 횟수: 70회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 46.80% (2,200개 조합)
10~14: 평균 49.18% (2,200개 조합)
15~19: 평균 50.10% (2,200개 조합)
20~20: 평균 45.40% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 53.07% (1,584개 조합)
30~39: 평균 50.34% (1,760개 조합)
40~49: 평균 46.36% (1,760개 조합)
50~59: 평균 45.01% (1,760개 조합)
60~60: 평균 44.86% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 7개 ( 0.1%)
-10~0% 50개 ( 0.7%)
0~10% 143개 ( 2.0%) █
10~20% 423개 ( 6.0%) ███
20~30% 1,079개 ( 15.3%) ███████
30~40% 1,311개 ( 18.6%) █████████
40~50% 1,179개 ( 16.7%) ████████
> 50% 2,848개 ( 40.5%) ████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [애경산업] 분석 요약
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회사명: 애경산업
종목코드: 018250
시장: 코스피
Yahoo 티커: 018250.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=29, 손절=9%
최종 수익률: 160.86%
총 거래 횟수: 42회
최종 자산: 5,217,108원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.