삼영무역 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 20,900원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 20,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 19,623.50원
장기 EMA: 17,572.12원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 21,209원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 21,209원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 21,209원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 21,209원
매수가: 15,458원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 21,209원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼영무역] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002810.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 12,037원 → 21,500원
종가: 12,453원 → 20,900원
최고 종가: 22,326원
최저 종가: 7,987원
평균 종가: 11,877원
평균 거래량: 18,962주
전체 기간 수익률: 67.83%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.11초
조합당 평균: 1.86ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 15 41 5% 135.80% 30 10 4,716,029원
2 14 42 5% 134.70% 32 10 4,693,948원
3 14 36 5% 134.24% 34 10 4,684,846원
4 14 35 5% 134.24% 34 10 4,684,846원
5 13 37 5% 134.15% 34 10 4,683,029원
6 14 43 5% 133.70% 32 10 4,674,057원
7 12 49 5% 133.25% 30 11 4,664,913원
8 13 36 5% 132.61% 34 10 4,652,137원
9 12 48 5% 132.47% 30 11 4,649,464원
10 13 46 5% 132.47% 30 11 4,649,464원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 15 14 14 14 13
장기(long) 41 42 36 35 37
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 135.80% 134.70% 134.24% 134.24% 134.15%
거래횟수 30회 32회 34회 34회 34회
손절발동 10회 10회 10회 10회 10회
최종자산 4,716,029원 4,693,948원 4,684,846원 4,684,846원 4,683,029원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 15
장기(long_window): 41
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 135.80%
최종 자산 가치: 4,716,029원
총 거래 횟수: 30회
손절 발동: 10회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=15, long=41, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.82년
전략 최종 수익률: 135.80%
Buy & Hold 수익률: 79.86%
초과 수익률: 55.94%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.89%
벤치마크 CAGR: 10.62%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.97
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -12.68%
벤치마크 MDD: -31.27%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 15회
수익 거래: 7회
손실 거래: 8회
승률 (Win Rate): 46.67%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.86%
평균 손실 (손실 거래): -2.37%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.13
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 20,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 19,623.50원
장기 EMA: 17,572.12원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 21,209원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 21,209원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 21,209원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 21,209원
매수가: 15,458원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 21,209원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 15건의 완결된 거래 (총 30개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-11 🔴 매수 10,561원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 10,333원 📉 손실 -2.15% -42,923원 1,957,077원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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2 2020-08-20 🔴 매수 10,371원 - - 1,957,077원 🚀 골든크로스
2 2020-08-27 🔵 매도 9,993원 📉 손실 -3.65% -71,161원 1,885,916원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2020-09-03 🔴 매수 10,220원 - - 1,885,916원 🚀 골든크로스
3 2021-05-13 🔵 매도 12,703원 📈 수익 24.30% + 456,970원 2,342,886원 ✂️ 손절 (252일 보유)
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4 2021-11-08 🔴 매수 12,429원 - - 2,342,886원 🚀 골든크로스
4 2021-11-15 🔵 매도 12,233원 📉 손실 -1.58% -36,856원 2,306,031원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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5 2022-03-24 🔴 매수 11,640원 - - 2,306,031원 🚀 골든크로스
5 2022-05-10 🔵 매도 11,396원 📉 손실 -2.10% -48,352원 2,257,679원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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6 2022-08-05 🔴 매수 11,193원 - - 2,257,679원 🚀 골든크로스
6 2022-08-19 🔵 매도 10,989원 📉 손실 -1.82% -40,904원 2,216,775원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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7 2022-11-18 🔴 매수 10,541원 - - 2,216,775원 🚀 골든크로스
7 2023-06-09 🔵 매도 11,224원 📈 수익 6.48% + 143,397원 2,360,172원 💀 데드크로스 (203일 보유)
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8 2023-11-22 🔴 매수 10,746원 - - 2,360,172원 🚀 골든크로스
8 2024-03-14 🔵 매도 12,507원 📈 수익 16.39% + 385,704원 2,745,876원 ✂️ 손절 (113일 보유)
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9 2024-05-14 🔴 매수 12,274원 - - 2,745,876원 🚀 골든크로스
9 2024-05-24 🔵 매도 11,925원 📉 손실 -2.85% -77,920원 2,667,955원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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10 2024-08-22 🔴 매수 11,818원 - - 2,667,955원 🚀 골든크로스
10 2024-08-30 🔵 매도 11,558원 📉 손실 -2.20% -58,461원 2,609,495원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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11 2024-11-25 🔴 매수 11,540원 - - 2,609,495원 🚀 골든크로스
11 2025-04-07 🔵 매도 12,014원 📈 수익 4.11% + 107,215원 2,716,709원 ✂️ 손절 (133일 보유)
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12 2025-04-15 🔴 매수 12,610원 - - 2,716,709원 🚀 골든크로스
12 2025-07-18 🔵 매도 16,394원 📈 수익 30.01% + 813,561원 3,530,271원 ✂️ 손절 (94일 보유)
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13 2025-09-17 🔴 매수 15,354원 - - 3,530,271원 🚀 골든크로스
13 2025-09-22 🔵 매도 14,956원 📉 손실 -2.59% -90,987원 3,439,284원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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14 2025-12-01 🔴 매수 14,890원 - - 3,439,284원 🚀 골든크로스
14 2025-12-26 🔵 매도 15,117원 📈 수익 1.52% + 52,219원 3,491,503원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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15 2026-01-22 🔴 매수 15,458원 - - 3,491,503원 🚀 골든크로스
15 2026-02-27 🔵 매도 20,900원 📈 수익 35.21% + 1,224,525원 4,716,029원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,716,029원
총 수익금: 2,716,029원
총 수익률: 135.80%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 15건 (매수 15회 + 매도 15회)
최고 수익 거래: 35.21%
최악 손실 거래: -3.65%
평균 보유 기간: 65.7일
최장 보유 기간: 252일
최단 보유 기간: 5일
중간 수익률 (Median): -1.58%
수익률 표준편차: 12.79%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (66.7%)
💀 데드크로스: 5회 (33.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 8건 ( 53.3%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 13.3%) ██████
5% ~ 10% 1건 ( 6.7%) ███
> 10% 4건 ( 26.7%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,561원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 10,333원 ✂️ 손절
2 2020-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 10,371원 🚀 골든크로스
2 2020-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 9,993원 ✂️ 손절
3 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 10,220원 🚀 골든크로스
3 2021-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 12,703원 ✂️ 손절
4 2021-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 12,429원 🚀 골든크로스
4 2021-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 12,233원 💀 데드크로스
5 2022-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 11,640원 🚀 골든크로스
5 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 11,396원 ✂️ 손절
6 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 11,193원 🚀 골든크로스
6 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 10,989원 💀 데드크로스
7 2022-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 10,541원 🚀 골든크로스
7 2023-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 11,224원 💀 데드크로스
8 2023-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 10,746원 🚀 골든크로스
8 2024-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 12,507원 ✂️ 손절
9 2024-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 12,274원 🚀 골든크로스
9 2024-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 11,925원 ✂️ 손절
10 2024-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 11,818원 🚀 골든크로스
10 2024-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 11,558원 💀 데드크로스
11 2024-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 11,540원 🚀 골든크로스
11 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 12,014원 ✂️ 손절
12 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 12,610원 🚀 골든크로스
12 2025-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 16,394원 ✂️ 손절
13 2025-09-17 현금 ➜ 주식 (매수) 15,354원 🚀 골든크로스
13 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 14,956원 💀 데드크로스
14 2025-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 14,890원 🚀 골든크로스
14 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 15,117원 ✂️ 손절
15 2026-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 15,458원 🚀 골든크로스
15 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 20,900원 ✂️ 손절
총 30회의 포지션 변화 (매수 15회 + 매도 15회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 64.34%
중간값(Median): 72.59%
최고 수익률: 135.80%
최저 수익률: -19.45%
수익률 범위: 155.25%
수익률 표준편차: 34.49%
25% 분위수: 54.81%
75% 분위수: 88.11%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,398개 (90.9%)
음수 수익률 조합: 642개 (9.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 67.83%
벤치마크 초과: 4,130개
10% 이상 수익: 5,910개
20% 이상 수익: 5,760개
30% 이상 수익: 5,760개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 38.6회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 62.03% (2,200개 조합)
10~14: 평균 69.12% (2,200개 조합)
15~19: 평균 63.03% (2,200개 조합)
20~20: 평균 58.61% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 63.09% (1,584개 조합)
30~39: 평균 70.40% (1,760개 조합)
40~49: 평균 66.35% (1,760개 조합)
50~59: 평균 58.23% (1,760개 조합)
60~60: 평균 56.15% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 180개 ( 2.6%) █
-10~0% 462개 ( 6.6%) ███
0~10% 488개 ( 6.9%) ███
10~20% 150개 ( 2.1%) █
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 50개 ( 0.7%)
40~50% 229개 ( 3.3%) █
> 50% 5,481개 ( 77.9%) ██████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼영무역] 분석 요약
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회사명: 삼영무역
종목코드: 002810
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002810.KS
최적 파라미터: 단기=15, 장기=41, 손절=5%
최종 수익률: 135.80%
총 거래 횟수: 30회
최종 자산: 4,716,029원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.