📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 2,170원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,201.12원
장기 EMA: 2,201.35원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매도
   유효 범위: 가격이 2,172원 이하면 데드크로스 유지
   → 현재 가격이 2,172원 이하면 매도 후 현금 보유
   → 현재 가격이 2,172원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
   설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 2,172원 이하여야 합니다.

✂️ 손절 시그널:
   상태: ⏳ 대기
   행동: 손절
   유효 범위: 가격이 2,123원 이상이면 손절 미발동
   → 현재 가격이 2,123원 이상이면 보유 유지
   → 현재 가격이 2,123원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
   손절가: 2,123원
   매수가: 2,215원
   설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,123원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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🎯 [모나리자] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 012690.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
   완료: 1,508개 행
   실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
   마지막 거래일: 2026-02-27
   ✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 3,318원 → 2,185원
   종가: 3,382원 → 2,170원
   최고 종가: 8,380원
   최저 종가: 1,995원
   평균 종가: 3,555원
   평균 거래량: 1,204,863주
   전체 기간 수익률: -35.84%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 13.21초
   조합당 평균: 1.88ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      10       55       5%         21.31%  40       15             2,426,121원
2      5        43       1%         19.40%  56       28             2,388,059원
3      5        44       1%         18.91%  56       28             2,378,146원
4      8        52       5%         18.62%  38       17             2,372,377원
5      8        53       5%         16.44%  40       17             2,328,872원
6      14       41       5%         15.69%  31       15             2,313,787원
7      6        60       1%         14.96%  46       23             2,299,177원
8      10       55       1%         14.56%  40       20             2,291,232원
9      15       39       5%         14.56%  31       15             2,291,164원
10     13       41       5%         14.29%  32       16             2,285,826원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            10              5               5               8               8              
장기(long)             55              43              44              52              53             
손절(stop_loss)        5%              1%              1%              5%              5%             
수익률                  21.31%          19.40%          18.91%          18.62%          16.44%         
거래횟수                 40회             56회             56회             38회             40회            
손절발동                 15회             28회             28회             17회             17회            
최종자산                 2,426,121원      2,388,059원      2,378,146원      2,372,377원      2,328,872원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 10
   장기(long_window): 55
   추적 손절(stop_loss): 5%
   총 수익률: 21.31%
   최종 자산 가치: 2,426,121원
   총 거래 횟수: 40회
   손절 발동: 15회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=10, long=55, stop_loss=5%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 5.76년
   전략 최종 수익률: 21.31%
   Buy & Hold 수익률: -41.26%
   초과 수익률: 62.57%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 3.41%
   벤치마크 CAGR: -8.82%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.11
   ❌ 부족

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -27.48%
   벤치마크 MDD: -74.19%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 20회
   수익 거래: 6회
   손실 거래: 14회
   승률 (Win Rate): 30.00%
   ❌ 낮음

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 13.63%
   평균 손실 (손실 거래): -3.74%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.64

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 2,170원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,201.12원
장기 EMA: 2,201.35원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매도
   유효 범위: 가격이 2,172원 이하면 데드크로스 유지
   → 현재 가격이 2,172원 이하면 매도 후 현금 보유
   → 현재 가격이 2,172원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
   설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 2,172원 이하여야 합니다.

✂️ 손절 시그널:
   상태: ⏳ 대기
   행동: 손절
   유효 범위: 가격이 2,123원 이상이면 손절 미발동
   → 현재 가격이 2,123원 이상이면 보유 유지
   → 현재 가격이 2,123원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
   손절가: 2,123원
   매수가: 2,215원
   설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,123원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2020-04-02   🔴 매수            5,599원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2020-04-09   🔵 매도            7,334원 📈 수익 30.98% +     619,305원      2,619,305원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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2      2020-08-19   🔴 매수            5,957원 -          -                   2,619,305원 🚀 골든크로스
2      2020-09-01   🔵 매도            5,893원 📉 손실 -1.08%       -28,206원      2,591,099원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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3      2021-03-19   🔴 매수            4,903원 -          -                   2,591,099원 🚀 골든크로스
3      2021-04-26   🔵 매도            5,005원 📈 수익  2.09% +      54,136원      2,645,235원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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4      2021-06-02   🔴 매수            4,921원 -          -                   2,645,235원 🚀 골든크로스
4      2021-07-08   🔵 매도            5,024원 📈 수익  2.08% +      55,059원      2,700,294원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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5      2022-04-01   🔴 매수            3,449원 -          -                   2,700,294원 🚀 골든크로스
5      2022-04-08   🔵 매도            3,346원 📉 손실 -2.97%       -80,178원      2,620,115원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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6      2022-04-19   🔴 매수            3,379원 -          -                   2,620,115원 🚀 골든크로스
6      2022-04-28   🔵 매도            3,626원 📈 수익  7.31% +     191,429원      2,811,544원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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7      2022-08-26   🔴 매수            3,463원 -          -                   2,811,544원 🚀 골든크로스
7      2022-09-01   🔵 매도            3,225원 📉 손실 -6.86%      -192,761원      2,618,783원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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8      2022-12-20   🔴 매수            2,908원 -          -                   2,618,783원 🚀 골든크로스
8      2022-12-23   🔵 매도            2,815원 📉 손실 -3.21%       -83,889원      2,534,895원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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9      2023-02-01   🔴 매수            2,854원 -          -                   2,534,895원 🚀 골든크로스
9      2023-02-27   🔵 매도            2,773원 📉 손실 -2.82%       -71,567원      2,463,327원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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10     2023-03-03   🔴 매수            2,930원 -          -                   2,463,327원 🚀 골든크로스
10     2023-03-14   🔵 매도            2,712원 📉 손실 -7.44%      -183,185원      2,280,142원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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11     2023-06-19   🔴 매수            2,731원 -          -                   2,280,142원 🚀 골든크로스
11     2023-06-27   🔵 매도            2,683원 📉 손실 -1.74%       -39,538원      2,240,603원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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12     2023-06-28   🔴 매수            2,726원 -          -                   2,240,603원 🚀 골든크로스
12     2023-07-19   🔵 매도            2,706원 📉 손실 -0.72%       -16,130원      2,224,473원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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13     2023-11-17   🔴 매수            2,574원 -          -                   2,224,473원 🚀 골든크로스
13     2024-03-05   🔵 매도            2,770원 📈 수익  7.63% +     169,747원      2,394,221원 ✂️ 손절 (109일 보유)
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14     2024-03-18   🔴 매수            2,890원 -          -                   2,394,221원 🚀 골든크로스
14     2024-05-13   🔵 매도            3,805원 📈 수익 31.66% +     757,620원      3,151,841원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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15     2024-08-16   🔴 매수            3,960원 -          -                   3,151,841원 🚀 골든크로스
15     2024-08-21   🔵 매도            3,730원 📉 손실 -5.81%      -182,850원      2,968,991원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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16     2024-10-29   🔴 매수            3,590원 -          -                   2,968,991원 🚀 골든크로스
16     2024-11-08   🔵 매도            3,330원 📉 손실 -7.24%      -215,020원      2,753,971원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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17     2025-01-14   🔴 매수            3,100원 -          -                   2,753,971원 🚀 골든크로스
17     2025-01-31   🔵 매도            2,985원 📉 손실 -3.71%      -102,120원      2,651,851원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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18     2025-04-10   🔴 매수            2,995원 -          -                   2,651,851원 🚀 골든크로스
18     2025-05-02   🔵 매도            2,880원 📉 손실 -3.84%      -101,775원      2,550,076원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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19     2026-01-28   🔴 매수            2,250원 -          -                   2,550,076원 🚀 골든크로스
19     2026-02-03   🔵 매도            2,185원 📉 손실 -2.89%       -73,645원      2,476,431원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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20     2026-02-04   🔴 매수            2,215원 -          -                   2,476,431원 🚀 골든크로스
20     2026-02-27   🔵 매도            2,170원 📉 손실 -2.03%       -50,310원      2,426,121원 💀 데드크로스 (23일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       2,426,121원
   총 수익금:         426,121원
   총 수익률:          21.31%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
   최고 수익 거래: 31.66%
   최악 손실 거래: -7.44%
   평균 보유 기간: 21.6일
   최장 보유 기간: 109일
   최단 보유 기간: 3일
   중간 수익률 (Median): -2.43%
   수익률 표준편차: 10.73%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 15회 (75.0%)
      💀 데드크로스: 5회 (25.0%)
      ⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            0건 (  0.0%) 
   -10% ~ -5%        4건 ( 20.0%) ██████████
   -5% ~ 0%         10건 ( 50.0%) █████████████████████████
   0% ~ 5%           2건 ( 10.0%) █████
   5% ~ 10%          2건 ( 10.0%) █████
   > 10%             2건 ( 10.0%) █████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2020-04-02      현금 ➜ 주식 (매수)                5,599원  🚀 골든크로스
1      2020-04-09      주식 ➜ 현금 (매도)                7,334원  ✂️ 손절
2      2020-08-19      현금 ➜ 주식 (매수)                5,957원  🚀 골든크로스
2      2020-09-01      주식 ➜ 현금 (매도)                5,893원  ✂️ 손절
3      2021-03-19      현금 ➜ 주식 (매수)                4,903원  🚀 골든크로스
3      2021-04-26      주식 ➜ 현금 (매도)                5,005원  ✂️ 손절
4      2021-06-02      현금 ➜ 주식 (매수)                4,921원  🚀 골든크로스
4      2021-07-08      주식 ➜ 현금 (매도)                5,024원  ✂️ 손절
5      2022-04-01      현금 ➜ 주식 (매수)                3,449원  🚀 골든크로스
5      2022-04-08      주식 ➜ 현금 (매도)                3,346원  ✂️ 손절
6      2022-04-19      현금 ➜ 주식 (매수)                3,379원  🚀 골든크로스
6      2022-04-28      주식 ➜ 현금 (매도)                3,626원  ✂️ 손절
7      2022-08-26      현금 ➜ 주식 (매수)                3,463원  🚀 골든크로스
7      2022-09-01      주식 ➜ 현금 (매도)                3,225원  ✂️ 손절
8      2022-12-20      현금 ➜ 주식 (매수)                2,908원  🚀 골든크로스
8      2022-12-23      주식 ➜ 현금 (매도)                2,815원  💀 데드크로스
9      2023-02-01      현금 ➜ 주식 (매수)                2,854원  🚀 골든크로스
9      2023-02-27      주식 ➜ 현금 (매도)                2,773원  ✂️ 손절
10     2023-03-03      현금 ➜ 주식 (매수)                2,930원  🚀 골든크로스
10     2023-03-14      주식 ➜ 현금 (매도)                2,712원  ✂️ 손절
11     2023-06-19      현금 ➜ 주식 (매수)                2,731원  🚀 골든크로스
11     2023-06-27      주식 ➜ 현금 (매도)                2,683원  💀 데드크로스
12     2023-06-28      현금 ➜ 주식 (매수)                2,726원  🚀 골든크로스
12     2023-07-19      주식 ➜ 현금 (매도)                2,706원  ✂️ 손절
13     2023-11-17      현금 ➜ 주식 (매수)                2,574원  🚀 골든크로스
13     2024-03-05      주식 ➜ 현금 (매도)                2,770원  ✂️ 손절
14     2024-03-18      현금 ➜ 주식 (매수)                2,890원  🚀 골든크로스
14     2024-05-13      주식 ➜ 현금 (매도)                3,805원  ✂️ 손절
15     2024-08-16      현금 ➜ 주식 (매수)                3,960원  🚀 골든크로스
15     2024-08-21      주식 ➜ 현금 (매도)                3,730원  ✂️ 손절
16     2024-10-29      현금 ➜ 주식 (매수)                3,590원  🚀 골든크로스
16     2024-11-08      주식 ➜ 현금 (매도)                3,330원  ✂️ 손절
17     2025-01-14      현금 ➜ 주식 (매수)                3,100원  🚀 골든크로스
17     2025-01-31      주식 ➜ 현금 (매도)                2,985원  ✂️ 손절
18     2025-04-10      현금 ➜ 주식 (매수)                2,995원  🚀 골든크로스
18     2025-05-02      주식 ➜ 현금 (매도)                2,880원  💀 데드크로스
19     2026-01-28      현금 ➜ 주식 (매수)                2,250원  🚀 골든크로스
19     2026-02-03      주식 ➜ 현금 (매도)                2,185원  💀 데드크로스
20     2026-02-04      현금 ➜ 주식 (매수)                2,215원  🚀 골든크로스
20     2026-02-27      주식 ➜ 현금 (매도)                2,170원  💀 데드크로스

총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: -29.36%
   중간값(Median): -27.56%
   최고 수익률: 21.31%
   최저 수익률: -76.23%
   수익률 범위: 97.54%
   수익률 표준편차: 17.44%
   25% 분위수: -41.25%
   75% 분위수: -17.26%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 289개 (4.1%)
   음수 수익률 조합: 6,751개 (95.9%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -35.84%
   벤치마크 초과: 4,589개
   10% 이상 수익: 57개
   20% 이상 수익: 1개
   30% 이상 수익: 0개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 43.2회
   중간 거래 횟수: 40회
   최대 거래 횟수: 84회
   최소 거래 횟수: 22회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 -30.17% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 -29.74% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 -28.16% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 -29.42% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 -40.14% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 -34.69% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 -23.02% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 -21.44% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 -21.58% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%       4,806개 ( 68.3%) ██████████████████████████████████
   -20~-10%     1,401개 ( 19.9%) █████████
   -10~0%        544개 (  7.7%) ███
   0~10%         232개 (  3.3%) █
   10~20%         56개 (  0.8%) 
   20~30%          1개 (  0.0%) 
   30~40%          0개 (  0.0%) 
   40~50%          0개 (  0.0%) 
   > 50%           0개 (  0.0%) 

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✅ 분석 완료!
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📝 [모나리자] 분석 요약
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   회사명: 모나리자
   종목코드: 012690
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 012690.KS
   최적 파라미터: 단기=10, 장기=55, 손절=5%
   최종 수익률: 21.31%
   총 거래 횟수: 40회
   최종 자산: 2,426,121원
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