디와이 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 5,220원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 5,220원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,361.92원
장기 EMA: 5,029.80원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,120원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,120원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,120원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,120원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 5,272원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 5,272원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 5,272원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 5,272원
매수가: 4,405원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 5,272원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [디와이] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 013570.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,013원 → 5,390원
종가: 5,057원 → 5,220원
최고 종가: 10,212원
최저 종가: 2,050원
평균 종가: 5,164원
평균 거래량: 389,133주
전체 기간 수익률: 3.22%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.33초
조합당 평균: 2.04ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 13 55 5% 39.51% 30 14 2,790,262원
2 14 29 6% 39.44% 47 17 2,788,891원
3 14 29 5% 39.27% 48 23 2,785,454원
4 14 29 4% 38.72% 48 23 2,774,369원
5 15 52 5% 37.32% 28 14 2,746,470원
6 14 55 5% 36.86% 26 13 2,737,184원
7 13 54 5% 36.77% 32 14 2,735,444원
8 14 54 5% 36.36% 28 14 2,727,202원
9 13 56 5% 35.83% 30 14 2,716,700원
10 13 55 7% 35.30% 29 12 2,705,992원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 13 14 14 14 15
장기(long) 55 29 29 29 52
손절(stop_loss) 5% 6% 5% 4% 5%
수익률 39.51% 39.44% 39.27% 38.72% 37.32%
거래횟수 30회 47회 48회 48회 28회
손절발동 14회 17회 23회 23회 14회
최종자산 2,790,262원 2,788,891원 2,785,454원 2,774,369원 2,746,470원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 13
장기(long_window): 55
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 39.51%
최종 자산 가치: 2,790,262원
총 거래 횟수: 30회
손절 발동: 14회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=13, long=55, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.76년
전략 최종 수익률: 39.51%
Buy & Hold 수익률: 135.34%
초과 수익률: -95.83%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 5.95%
벤치마크 CAGR: 16.01%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.25
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.18%
벤치마크 MDD: -66.46%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 15회
수익 거래: 6회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 40.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.04%
평균 손실 (손실 거래): -2.48%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.05
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 5,220원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,361.92원
장기 EMA: 5,029.80원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,120원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,120원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,120원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,120원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 5,272원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 5,272원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 5,272원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 5,272원
매수가: 4,405원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 5,272원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 15건의 완결된 거래 (총 30개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-15 🔴 매수 3,704원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-28 🔵 매도 3,673원 📉 손실 -0.84% -16,738원 1,983,262원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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2 2020-07-28 🔴 매수 3,678원 - - 1,983,262원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 3,553원 📉 손실 -3.38% -66,951원 1,916,312원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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3 2020-09-02 🔴 매수 3,633원 - - 1,916,312원 🚀 골든크로스
3 2020-09-18 🔵 매도 3,851원 📈 수익 5.98% + 114,555원 2,030,867원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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4 2020-11-06 🔴 매수 3,988원 - - 2,030,867원 🚀 골든크로스
4 2020-12-14 🔵 매도 3,948원 📉 손실 -1.00% -20,322원 2,010,545원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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5 2021-11-16 🔴 매수 5,091원 - - 2,010,545원 🚀 골든크로스
5 2021-11-26 🔵 매도 5,990원 📈 수익 17.65% + 353,985원 2,364,530원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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6 2022-03-18 🔴 매수 9,057원 - - 2,364,530원 🚀 골든크로스
6 2022-04-01 🔵 매도 8,807원 📉 손실 -2.76% -65,126원 2,299,404원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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7 2022-05-30 🔴 매수 8,290원 - - 2,299,404원 🚀 골든크로스
7 2022-06-13 🔵 매도 8,234원 📉 손실 -0.67% -15,359원 2,284,044원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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8 2023-01-20 🔴 매수 5,485원 - - 2,284,044원 🚀 골든크로스
8 2023-02-14 🔵 매도 5,589원 📈 수익 1.90% + 43,271원 2,327,315원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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9 2023-06-07 🔴 매수 5,617원 - - 2,327,315원 🚀 골든크로스
9 2023-06-08 🔵 매도 5,532원 📉 손실 -1.52% -35,234원 2,292,082원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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10 2023-06-19 🔴 매수 5,683원 - - 2,292,082원 🚀 골든크로스
10 2023-07-21 🔵 매도 5,740원 📈 수익 1.00% + 22,865원 2,314,947원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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11 2023-08-30 🔴 매수 7,338원 - - 2,314,947원 🚀 골든크로스
11 2023-09-07 🔵 매도 6,865원 📉 손실 -6.44% -148,934원 2,166,012원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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12 2024-01-05 🔴 매수 5,785원 - - 2,166,012원 🚀 골든크로스
12 2024-01-17 🔵 매도 5,542원 📉 손실 -4.19% -90,750원 2,075,262원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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13 2024-02-06 🔴 매수 5,833원 - - 2,075,262원 🚀 골든크로스
13 2024-03-12 🔵 매도 5,746원 📉 손실 -1.50% -31,010원 2,044,252원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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14 2025-04-28 🔴 매수 3,940원 - - 2,044,252원 🚀 골든크로스
14 2025-07-24 🔵 매도 4,540원 📈 수익 15.23% + 310,800원 2,355,052원 ✂️ 손절 (87일 보유)
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15 2025-12-02 🔴 매수 4,405원 - - 2,355,052원 🚀 골든크로스
15 2026-02-27 🔵 매도 5,220원 📈 수익 18.50% + 435,210원 2,790,262원 ✂️ 손절 (87일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,790,262원
총 수익금: 790,262원
총 수익률: 39.51%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 15건 (매수 15회 + 매도 15회)
최고 수익 거래: 18.50%
최악 손실 거래: -6.44%
평균 보유 기간: 27.5일
최장 보유 기간: 87일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.84%
수익률 표준편차: 7.81%
매도 사유:
✂️ 손절: 14회 (93.3%)
💀 데드크로스: 1회 (6.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 6.7%) ███
-5% ~ 0% 8건 ( 53.3%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 13.3%) ██████
5% ~ 10% 1건 ( 6.7%) ███
> 10% 3건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,704원 🚀 골든크로스
1 2020-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,673원 ✂️ 손절
2 2020-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,678원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,553원 ✂️ 손절
3 2020-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,633원 🚀 골든크로스
3 2020-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,851원 ✂️ 손절
4 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,988원 🚀 골든크로스
4 2020-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,948원 ✂️ 손절
5 2021-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,091원 🚀 골든크로스
5 2021-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,990원 ✂️ 손절
6 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 9,057원 🚀 골든크로스
6 2022-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 8,807원 ✂️ 손절
7 2022-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 8,290원 🚀 골든크로스
7 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 8,234원 ✂️ 손절
8 2023-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,485원 🚀 골든크로스
8 2023-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,589원 ✂️ 손절
9 2023-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,617원 🚀 골든크로스
9 2023-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,532원 💀 데드크로스
10 2023-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 5,683원 🚀 골든크로스
10 2023-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,740원 ✂️ 손절
11 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 7,338원 🚀 골든크로스
11 2023-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,865원 ✂️ 손절
12 2024-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,785원 🚀 골든크로스
12 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,542원 ✂️ 손절
13 2024-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 5,833원 🚀 골든크로스
13 2024-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,746원 ✂️ 손절
14 2025-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,940원 🚀 골든크로스
14 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,540원 ✂️ 손절
15 2025-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,405원 🚀 골든크로스
15 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,220원 ✂️ 손절
총 30회의 포지션 변화 (매수 15회 + 매도 15회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -11.11%
중간값(Median): -9.84%
최고 수익률: 39.51%
최저 수익률: -59.41%
수익률 범위: 98.92%
수익률 표준편차: 19.46%
25% 분위수: -23.93%
75% 분위수: 2.27%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,015개 (28.6%)
음수 수익률 조합: 5,025개 (71.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 3.22%
벤치마크 초과: 1,650개
10% 이상 수익: 946개
20% 이상 수익: 401개
30% 이상 수익: 47개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.3회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -25.20% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -7.10% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -2.58% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -3.37% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -15.16% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -11.52% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -12.70% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -6.15% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -4.36% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 2,140개 ( 30.4%) ███████████████
-20~-10% 1,358개 ( 19.3%) █████████
-10~0% 1,527개 ( 21.7%) ██████████
0~10% 1,069개 ( 15.2%) ███████
10~20% 545개 ( 7.7%) ███
20~30% 354개 ( 5.0%) ██
30~40% 47개 ( 0.7%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [디와이] 분석 요약
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회사명: 디와이
종목코드: 013570
시장: 코스피
Yahoo 티커: 013570.KS
최적 파라미터: 단기=13, 장기=55, 손절=5%
최종 수익률: 39.51%
총 거래 횟수: 30회
최종 자산: 2,790,262원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.