대한해운 트레이딩 시그널
대한해운 트레이딩 시그널
대한해운 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 2,170원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 2,170원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,207.23원
장기 EMA: 1,991.74원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 540원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 540원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 540원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 540원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,185원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,185원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,185원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,185원
매수가: 1,807원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,185원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [대한해운] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-02-27
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005880.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,164원 → 2,200원
종가: 2,164원 → 2,170원
최고 종가: 3,670원
최저 종가: 992원
평균 종가: 2,173원
평균 거래량: 4,918,075주
전체 기간 수익률: 0.29%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.28초
조합당 평균: 1.46ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 11 57 8% 84.99% 38 14 3,699,893원
2 11 58 8% 82.80% 38 14 3,656,050원
3 10 57 8% 77.31% 38 14 3,546,126원
4 11 57 5% 75.72% 38 17 3,514,490원
5 11 58 5% 73.67% 38 17 3,473,357원
6 11 56 8% 72.24% 38 14 3,444,793원
7 10 56 8% 71.57% 38 14 3,431,445원
8 11 57 1% 70.94% 38 19 3,418,710원
9 11 58 1% 70.94% 38 19 3,418,710원
10 10 58 8% 70.86% 40 14 3,417,153원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 11 11 10 11 11
장기(long) 57 58 57 57 58
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 5% 5%
수익률 84.99% 82.80% 77.31% 75.72% 73.67%
거래횟수 38회 38회 38회 38회 38회
손절발동 14회 14회 14회 17회 17회
최종자산 3,699,893원 3,656,050원 3,546,126원 3,514,490원 3,473,357원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 11
장기(long_window): 57
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 84.99%
최종 자산 가치: 3,699,893원
총 거래 횟수: 38회
손절 발동: 14회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=11, long=57, stop_loss=8%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.75년
전략 최종 수익률: 84.99%
Buy & Hold 수익률: 89.08%
초과 수익률: -4.08%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 11.28%
벤치마크 CAGR: 11.71%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.40
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -31.49%
벤치마크 MDD: -62.45%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 19회
수익 거래: 7회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 36.84%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 18.38%
평균 손실 (손실 거래): -4.10%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.48
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 2,170원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,207.23원
장기 EMA: 1,991.74원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 540원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 540원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 540원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 540원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,185원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,185원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,185원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,185원
매수가: 1,807원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,185원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 19건의 완결된 거래 (총 38개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-17 🔴 매수 1,722원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-04 🔵 매도 1,623원 📉 손실 -5.74% -114,679원 1,885,321원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-09-15 🔴 매수 1,585원 - - 1,885,321원 🚀 골든크로스
2 2020-10-16 🔵 매도 1,543원 📉 손실 -2.67% -50,333원 1,834,988원 ✂️ 손절 (31일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-11-09 🔴 매수 1,990원 - - 1,834,988원 🚀 골든크로스
3 2020-11-25 🔵 매도 2,902원 📈 수익 45.86% + 841,326원 2,676,314원 ✂️ 손절 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-04-29 🔴 매수 3,311원 - - 2,676,314원 🚀 골든크로스
4 2021-05-24 🔵 매도 3,300원 📉 손실 -0.34% -9,165원 2,667,149원 ✂️ 손절 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2022-02-21 🔴 매수 2,620원 - - 2,667,149원 🚀 골든크로스
5 2022-03-16 🔵 매도 2,850원 📈 수익 8.78% + 233,910원 2,901,059원 ✂️ 손절 (23일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2022-05-03 🔴 매수 2,740원 - - 2,901,059원 🚀 골든크로스
6 2022-06-13 🔵 매도 2,880원 📈 수익 5.11% + 148,120원 3,049,179원 ✂️ 손절 (41일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2022-12-01 🔴 매수 2,175원 - - 3,049,179원 🚀 골든크로스
7 2022-12-08 🔵 매도 2,100원 📉 손실 -3.45% -105,075원 2,944,104원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2022-12-09 🔴 매수 2,190원 - - 2,944,104원 🚀 골든크로스
8 2022-12-16 🔵 매도 2,130원 📉 손실 -2.74% -80,640원 2,863,464원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2022-12-26 🔴 매수 2,150원 - - 2,863,464원 🚀 골든크로스
9 2023-01-03 🔵 매도 2,020원 📉 손실 -6.05% -173,030원 2,690,434원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2023-01-18 🔴 매수 2,195원 - - 2,690,434원 🚀 골든크로스
10 2023-03-10 🔵 매도 2,270원 📈 수익 3.42% + 91,875원 2,782,309원 ✂️ 손절 (51일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2023-11-29 🔴 매수 1,800원 - - 2,782,309원 🚀 골든크로스
11 2024-01-19 🔵 매도 2,495원 📈 수익 38.61% + 1,073,775원 3,856,084원 ✂️ 손절 (51일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2024-05-13 🔴 매수 2,135원 - - 3,856,084원 🚀 골든크로스
12 2024-06-05 🔵 매도 2,280원 📈 수익 6.79% + 261,870원 4,117,954원 ✂️ 손절 (23일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2025-02-24 🔴 매수 1,826원 - - 4,117,954원 🚀 골든크로스
13 2025-03-14 🔵 매도 1,716원 📉 손실 -6.02% -248,050원 3,869,904원 💀 데드크로스 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2025-06-11 🔴 매수 1,632원 - - 3,869,904원 🚀 골든크로스
14 2025-06-25 🔵 매도 1,615원 📉 손실 -1.04% -40,307원 3,829,597원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2025-08-25 🔴 매수 1,811원 - - 3,829,597원 🚀 골든크로스
15 2025-08-29 🔵 매도 1,714원 📉 손실 -5.36% -205,058원 3,624,539원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2025-09-10 🔴 매수 1,793원 - - 3,624,539원 🚀 골든크로스
16 2025-09-30 🔵 매도 1,722원 📉 손실 -3.96% -143,491원 3,481,048원 💀 데드크로스 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2025-10-27 🔴 매수 1,837원 - - 3,481,048원 🚀 골든크로스
17 2025-11-17 🔵 매도 1,752원 📉 손실 -4.63% -160,990원 3,320,058원 ✂️ 손절 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2025-12-02 🔴 매수 1,930원 - - 3,320,058원 🚀 골든크로스
18 2025-12-23 🔵 매도 1,791원 📉 손실 -7.20% -239,080원 3,080,978원 ✂️ 손절 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2026-01-19 🔴 매수 1,807원 - - 3,080,978원 🚀 골든크로스
19 2026-02-27 🔵 매도 2,170원 📈 수익 20.09% + 618,915원 3,699,893원 ✂️ 손절 (39일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,699,893원
총 수익금: 1,699,893원
총 수익률: 84.99%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 19건 (매수 19회 + 매도 19회)
최고 수익 거래: 45.86%
최악 손실 거래: -7.20%
평균 보유 기간: 23.0일
최장 보유 기간: 51일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): -2.67%
수익률 표준편차: 14.65%
매도 사유:
✂️ 손절: 14회 (73.7%)
💀 데드크로스: 5회 (26.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 26.3%) █████████████
-5% ~ 0% 7건 ( 36.8%) ██████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 5.3%) ██
5% ~ 10% 3건 ( 15.8%) ███████
> 10% 3건 ( 15.8%) ███████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,722원 🚀 골든크로스
1 2020-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,623원 ✂️ 손절
2 2020-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,585원 🚀 골든크로스
2 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,543원 ✂️ 손절
3 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,990원 🚀 골든크로스
3 2020-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,902원 ✂️ 손절
4 2021-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,311원 🚀 골든크로스
4 2021-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,300원 ✂️ 손절
5 2022-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,620원 🚀 골든크로스
5 2022-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,850원 ✂️ 손절
6 2022-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,740원 🚀 골든크로스
6 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,880원 ✂️ 손절
7 2022-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,175원 🚀 골든크로스
7 2022-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,100원 💀 데드크로스
8 2022-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,190원 🚀 골든크로스
8 2022-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,130원 💀 데드크로스
9 2022-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,150원 🚀 골든크로스
9 2023-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,020원 ✂️ 손절
10 2023-01-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,195원 🚀 골든크로스
10 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,270원 ✂️ 손절
11 2023-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,800원 🚀 골든크로스
11 2024-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,495원 ✂️ 손절
12 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,135원 🚀 골든크로스
12 2024-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,280원 ✂️ 손절
13 2025-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 1,826원 🚀 골든크로스
13 2025-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,716원 💀 데드크로스
14 2025-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,632원 🚀 골든크로스
14 2025-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 1,615원 ✂️ 손절
15 2025-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,811원 🚀 골든크로스
15 2025-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,714원 💀 데드크로스
16 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,793원 🚀 골든크로스
16 2025-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,722원 💀 데드크로스
17 2025-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,837원 🚀 골든크로스
17 2025-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,752원 ✂️ 손절
18 2025-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,930원 🚀 골든크로스
18 2025-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,791원 ✂️ 손절
19 2026-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,807원 🚀 골든크로스
19 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,170원 ✂️ 손절
총 38회의 포지션 변화 (매수 19회 + 매도 19회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 20.21%
중간값(Median): 21.46%
최고 수익률: 84.99%
최저 수익률: -41.62%
수익률 범위: 126.61%
수익률 표준편차: 20.66%
25% 분위수: 6.29%
75% 분위수: 35.11%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 5,824개 (82.7%)
음수 수익률 조합: 1,216개 (17.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 0.29%
벤치마크 초과: 5,802개
10% 이상 수익: 4,894개
20% 이상 수익: 3,698개
30% 이상 수익: 2,451개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 44.6회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 21.30% (2,200개 조합)
10~14: 평균 22.20% (2,200개 조합)
15~19: 평균 17.76% (2,200개 조합)
20~20: 평균 17.11% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 13.48% (1,584개 조합)
30~39: 평균 19.39% (1,760개 조합)
40~49: 평균 27.34% (1,760개 조합)
50~59: 평균 19.99% (1,760개 조합)
60~60: 평균 19.98% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 250개 ( 3.6%) █
-20~-10% 337개 ( 4.8%) ██
-10~0% 629개 ( 8.9%) ████
0~10% 930개 ( 13.2%) ██████
10~20% 1,196개 ( 17.0%) ████████
20~30% 1,247개 ( 17.7%) ████████
30~40% 1,260개 ( 17.9%) ████████
40~50% 716개 ( 10.2%) █████
> 50% 475개 ( 6.7%) ███
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [대한해운] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 대한해운
종목코드: 005880
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005880.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=57, 손절=8%
최종 수익률: 84.99%
총 거래 횟수: 38회
최종 자산: 3,699,893원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.