대신증권 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 44,850원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 44,850원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 45,424.47원
장기 EMA: 38,936.85원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 18,089원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 18,089원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 18,089원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 18,089원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 45,570원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 45,570원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 45,570원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 45,570원
매수가: 27,800원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 45,570원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대신증권] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003540.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 8,078원 → 45,600원
종가: 8,147원 → 44,850원
최고 종가: 49,000원
최저 종가: 4,561원
평균 종가: 14,246원
평균 거래량: 128,030주
전체 기간 수익률: 450.53%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.14초
조합당 평균: 1.72ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 7% 387.52% 84 10 9,750,451원
2 5 22 7% 366.45% 80 10 9,328,928원
3 20 60 0% 365.28% 23 0 9,305,696원
4 5 36 7% 362.77% 66 11 9,255,499원
5 5 54 7% 358.25% 62 12 9,164,965원
6 20 59 0% 357.72% 23 0 9,154,367원
7 5 24 7% 355.23% 74 10 9,104,554원
8 5 56 7% 354.32% 58 11 9,086,476원
9 19 60 0% 353.57% 23 0 9,071,354원
10 5 53 7% 353.46% 64 12 9,069,280원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 20 5 5
장기(long) 21 22 60 36 54
손절(stop_loss) 7% 7% 0% 7% 7%
수익률 387.52% 366.45% 365.28% 362.77% 358.25%
거래횟수 84회 80회 23회 66회 62회
손절발동 10회 10회 0회 11회 12회
최종자산 9,750,451원 9,328,928원 9,305,696원 9,255,499원 9,164,965원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 387.52%
최종 자산 가치: 9,750,451원
총 거래 횟수: 84회
손절 발동: 10회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 387.52%
Buy & Hold 수익률: 520.65%
초과 수익률: -133.13%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 30.82%
벤치마크 CAGR: 36.29%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.11
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -24.44%
벤치마크 MDD: -39.18%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 42회
수익 거래: 17회
손실 거래: 25회
승률 (Win Rate): 40.48%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.07%
평균 손실 (손실 거래): -2.12%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.12
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 44,850원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 45,424.47원
장기 EMA: 38,936.85원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 18,089원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 18,089원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 18,089원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 18,089원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 45,570원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 45,570원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 45,570원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 45,570원
매수가: 27,800원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 45,570원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 42건의 완결된 거래 (총 84개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-06 🔴 매수 6,217원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-22 🔵 매도 6,851원 📈 수익 10.20% + 203,516원 2,203,516원 💀 데드크로스 (77일 보유)
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2 2020-07-13 🔴 매수 6,851원 - - 2,203,516원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 🔵 매도 6,954원 📈 수익 1.49% + 32,825원 2,236,341원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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3 2020-09-04 🔴 매수 7,192원 - - 2,236,341원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 🔵 매도 7,158원 📉 손실 -0.47% -10,567원 2,225,774원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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4 2020-09-21 🔴 매수 7,431원 - - 2,225,774원 🚀 골든크로스
4 2020-12-08 🔵 매도 9,169원 📈 수익 23.39% + 519,783원 2,745,558원 💀 데드크로스 (78일 보유)
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5 2020-12-09 🔴 매수 9,476원 - - 2,745,558원 🚀 골든크로스
5 2020-12-16 🔵 매도 9,374원 📉 손실 -1.08% -29,553원 2,716,004원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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6 2020-12-24 🔴 매수 9,646원 - - 2,716,004원 🚀 골든크로스
6 2021-01-19 🔵 매도 9,448원 📉 손실 -2.06% -55,758원 2,660,247원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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7 2021-02-09 🔴 매수 9,932원 - - 2,660,247원 🚀 골든크로스
7 2021-05-04 🔵 매도 13,763원 📈 수익 38.58% + 1,022,953원 3,683,200원 ✂️ 손절 (84일 보유)
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8 2021-06-02 🔴 매수 13,763원 - - 3,683,200원 🚀 골든크로스
8 2021-07-09 🔵 매도 13,874원 📈 수익 0.81% + 29,795원 3,712,994원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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9 2021-08-13 🔴 매수 13,726원 - - 3,712,994원 🚀 골든크로스
9 2021-08-19 🔵 매도 13,502원 📉 손실 -1.63% -60,259원 3,652,736원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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10 2021-08-24 🔴 매수 13,912원 - - 3,652,736원 🚀 골든크로스
10 2021-10-01 🔵 매도 14,953원 📈 수익 7.49% + 272,876원 3,925,612원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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11 2021-10-18 🔴 매수 15,176원 - - 3,925,612원 🚀 골든크로스
11 2021-11-04 🔵 매도 15,139원 📉 손실 -0.25% -9,596원 3,916,016원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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12 2021-12-06 🔴 매수 15,511원 - - 3,916,016원 🚀 골든크로스
12 2021-12-30 🔵 매도 14,855원 📉 손실 -4.23% -165,222원 3,750,794원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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13 2022-03-02 🔴 매수 14,139원 - - 3,750,794원 🚀 골든크로스
13 2022-04-26 🔵 매도 14,258원 📈 수익 0.85% + 31,663원 3,782,457원 💀 데드크로스 (55일 보유)
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14 2022-06-09 🔴 매수 13,740원 - - 3,782,457원 🚀 골든크로스
14 2022-06-14 🔵 매도 13,063원 📉 손실 -4.93% -186,191원 3,596,265원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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15 2022-07-21 🔴 매수 12,227원 - - 3,596,265원 🚀 골든크로스
15 2022-09-01 🔵 매도 12,147원 📉 손실 -0.65% -23,418원 3,572,847원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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16 2022-11-10 🔴 매수 11,271원 - - 3,572,847원 🚀 골든크로스
16 2022-12-29 🔵 매도 11,192원 📉 손실 -0.70% -24,937원 3,547,910원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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17 2023-01-16 🔴 매수 11,366원 - - 3,547,910원 🚀 골든크로스
17 2023-01-18 🔵 매도 11,062원 📉 손실 -2.67% -94,743원 3,453,168원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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18 2023-01-27 🔴 매수 11,531원 - - 3,453,168원 🚀 골든크로스
18 2023-02-17 🔵 매도 11,478원 📉 손실 -0.45% -15,565원 3,437,603원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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19 2023-04-05 🔴 매수 11,114원 - - 3,437,603원 🚀 골든크로스
19 2023-04-06 🔵 매도 10,984원 📉 손실 -1.17% -40,213원 3,397,389원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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20 2023-04-07 🔴 매수 11,218원 - - 3,397,389원 🚀 골든크로스
20 2023-05-16 🔵 매도 11,331원 📈 수익 1.01% + 34,062원 3,431,452원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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21 2023-05-19 🔴 매수 11,504원 - - 3,431,452원 🚀 골든크로스
21 2023-06-27 🔵 매도 11,713원 📈 수익 1.81% + 62,051원 3,493,503원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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22 2023-07-04 🔴 매수 11,886원 - - 3,493,503원 🚀 골든크로스
22 2023-07-06 🔵 매도 11,695원 📉 손실 -1.61% -55,926원 3,437,577원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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23 2023-07-18 🔴 매수 11,825원 - - 3,437,577원 🚀 골든크로스
23 2023-07-24 🔵 매도 11,617원 📉 손실 -1.76% -60,385원 3,377,192원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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24 2023-07-25 🔴 매수 11,721원 - - 3,377,192원 🚀 골든크로스
24 2023-07-26 🔵 매도 11,444원 📉 손실 -2.37% -79,959원 3,297,233원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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25 2023-07-27 🔴 매수 11,878원 - - 3,297,233원 🚀 골든크로스
25 2023-07-31 🔵 매도 11,687원 📉 손실 -1.61% -52,872원 3,244,361원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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26 2023-08-01 🔴 매수 12,034원 - - 3,244,361원 🚀 골든크로스
26 2023-10-20 🔵 매도 12,459원 📈 수익 3.53% + 114,359원 3,358,720원 💀 데드크로스 (80일 보유)
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27 2023-11-17 🔴 매수 12,407원 - - 3,358,720원 🚀 골든크로스
27 2023-12-08 🔵 매도 12,346원 📉 손실 -0.49% -16,398원 3,342,322원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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28 2023-12-21 🔴 매수 12,468원 - - 3,342,322원 🚀 골든크로스
28 2024-01-02 🔵 매도 12,164원 📉 손실 -2.44% -81,382원 3,260,941원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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29 2024-01-25 🔴 매수 12,398원 - - 3,260,941원 🚀 골든크로스
29 2024-03-29 🔵 매도 14,553원 📈 수익 17.38% + 566,805원 3,827,745원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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30 2024-04-26 🔴 매수 14,544원 - - 3,827,745원 🚀 골든크로스
30 2024-05-27 🔵 매도 14,321원 📉 손실 -1.54% -58,734원 3,769,011원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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31 2024-06-17 🔴 매수 14,767원 - - 3,769,011원 🚀 골든크로스
31 2024-07-23 🔵 매도 15,409원 📈 수익 4.35% + 163,724원 3,932,735원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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32 2024-08-01 🔴 매수 15,940원 - - 3,932,735원 🚀 골든크로스
32 2024-08-05 🔵 매도 14,851원 📉 손실 -6.83% -267,821원 3,664,915원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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33 2024-08-19 🔴 매수 15,726원 - - 3,664,915원 🚀 골든크로스
33 2024-09-09 🔵 매도 15,335원 📉 손실 -2.49% -91,060원 3,573,854원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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34 2024-10-11 🔴 매수 15,456원 - - 3,573,854원 🚀 골든크로스
34 2024-11-12 🔵 매도 15,474원 📈 수익 0.12% + 4,299원 3,578,153원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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35 2024-11-26 🔴 매수 15,791원 - - 3,578,153원 🚀 골든크로스
35 2024-12-05 🔵 매도 15,288원 📉 손실 -3.18% -113,560원 3,464,593원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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36 2025-01-21 🔴 매수 15,139원 - - 3,464,593원 🚀 골든크로스
36 2025-04-08 🔵 매도 15,820원 📈 수익 4.49% + 155,158원 3,619,751원 💀 데드크로스 (77일 보유)
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37 2025-04-11 🔴 매수 16,200원 - - 3,619,751원 🚀 골든크로스
37 2025-07-18 🔵 매도 28,450원 📈 수익 75.62% + 2,731,750원 6,351,501원 ✂️ 손절 (98일 보유)
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38 2025-08-27 🔴 매수 25,750원 - - 6,351,501원 🚀 골든크로스
38 2025-09-24 🔵 매도 26,700원 📈 수익 3.69% + 233,700원 6,585,201원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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39 2025-10-20 🔴 매수 28,600원 - - 6,585,201원 🚀 골든크로스
39 2025-11-05 🔵 매도 27,800원 📉 손실 -2.80% -184,000원 6,401,201원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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40 2025-12-04 🔴 매수 28,000원 - - 6,401,201원 🚀 골든크로스
40 2025-12-10 🔵 매도 26,800원 📉 손실 -4.29% -273,600원 6,127,601원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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41 2025-12-24 🔴 매수 27,750원 - - 6,127,601원 🚀 골든크로스
41 2025-12-29 🔵 매도 27,400원 📉 손실 -1.26% -77,000원 6,050,601원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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42 2026-01-20 🔴 매수 27,800원 - - 6,050,601원 🚀 골든크로스
42 2026-02-27 🔵 매도 44,850원 📈 수익 61.33% + 3,699,850원 9,750,451원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 9,750,451원
총 수익금: 7,750,451원
총 수익률: 387.52%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 42건 (매수 42회 + 매도 42회)
최고 수익 거래: 75.62%
최악 손실 거래: -6.83%
평균 보유 기간: 30.7일
최장 보유 기간: 98일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.57%
수익률 표준편차: 16.36%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (23.8%)
💀 데드크로스: 32회 (76.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 2.4%) █
-5% ~ 0% 24건 ( 57.1%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 10건 ( 23.8%) ███████████
5% ~ 10% 1건 ( 2.4%) █
> 10% 6건 ( 14.3%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 6,217원 🚀 골든크로스
1 2020-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 6,851원 💀 데드크로스
2 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,851원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,954원 ✂️ 손절
3 2020-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 7,192원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,158원 💀 데드크로스
4 2020-09-21 현금 ➜ 주식 (매수) 7,431원 🚀 골든크로스
4 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 9,169원 💀 데드크로스
5 2020-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,476원 🚀 골든크로스
5 2020-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,374원 💀 데드크로스
6 2020-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 9,646원 🚀 골든크로스
6 2021-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 9,448원 💀 데드크로스
7 2021-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,932원 🚀 골든크로스
7 2021-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 13,763원 ✂️ 손절
8 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 13,763원 🚀 골든크로스
8 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 13,874원 ✂️ 손절
9 2021-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 13,726원 🚀 골든크로스
9 2021-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 13,502원 💀 데드크로스
10 2021-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 13,912원 🚀 골든크로스
10 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 14,953원 ✂️ 손절
11 2021-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 15,176원 🚀 골든크로스
11 2021-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 15,139원 💀 데드크로스
12 2021-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 15,511원 🚀 골든크로스
12 2021-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 14,855원 💀 데드크로스
13 2022-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 14,139원 🚀 골든크로스
13 2022-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 14,258원 💀 데드크로스
14 2022-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 13,740원 🚀 골든크로스
14 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 13,063원 ✂️ 손절
15 2022-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 12,227원 🚀 골든크로스
15 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 12,147원 💀 데드크로스
16 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 11,271원 🚀 골든크로스
16 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 11,192원 💀 데드크로스
17 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 11,366원 🚀 골든크로스
17 2023-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 11,062원 💀 데드크로스
18 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 11,531원 🚀 골든크로스
18 2023-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 11,478원 💀 데드크로스
19 2023-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 11,114원 🚀 골든크로스
19 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 10,984원 💀 데드크로스
20 2023-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 11,218원 🚀 골든크로스
20 2023-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 11,331원 💀 데드크로스
21 2023-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 11,504원 🚀 골든크로스
21 2023-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 11,713원 💀 데드크로스
22 2023-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 11,886원 🚀 골든크로스
22 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 11,695원 💀 데드크로스
23 2023-07-18 현금 ➜ 주식 (매수) 11,825원 🚀 골든크로스
23 2023-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 11,617원 💀 데드크로스
24 2023-07-25 현금 ➜ 주식 (매수) 11,721원 🚀 골든크로스
24 2023-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 11,444원 💀 데드크로스
25 2023-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 11,878원 🚀 골든크로스
25 2023-07-31 주식 ➜ 현금 (매도) 11,687원 💀 데드크로스
26 2023-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 12,034원 🚀 골든크로스
26 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 12,459원 💀 데드크로스
27 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 12,407원 🚀 골든크로스
27 2023-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 12,346원 💀 데드크로스
28 2023-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 12,468원 🚀 골든크로스
28 2024-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 12,164원 💀 데드크로스
29 2024-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 12,398원 🚀 골든크로스
29 2024-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 14,553원 ✂️ 손절
30 2024-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 14,544원 🚀 골든크로스
30 2024-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 14,321원 💀 데드크로스
31 2024-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 14,767원 🚀 골든크로스
31 2024-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 15,409원 💀 데드크로스
32 2024-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 15,940원 🚀 골든크로스
32 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 14,851원 💀 데드크로스
33 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 15,726원 🚀 골든크로스
33 2024-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 15,335원 💀 데드크로스
34 2024-10-11 현금 ➜ 주식 (매수) 15,456원 🚀 골든크로스
34 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 15,474원 💀 데드크로스
35 2024-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 15,791원 🚀 골든크로스
35 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 15,288원 💀 데드크로스
36 2025-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 15,139원 🚀 골든크로스
36 2025-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 15,820원 💀 데드크로스
37 2025-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 16,200원 🚀 골든크로스
37 2025-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 28,450원 ✂️ 손절
38 2025-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 25,750원 🚀 골든크로스
38 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 26,700원 ✂️ 손절
39 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 28,600원 🚀 골든크로스
39 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 27,800원 ✂️ 손절
40 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 28,000원 🚀 골든크로스
40 2025-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 26,800원 💀 데드크로스
41 2025-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 27,750원 🚀 골든크로스
41 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 27,400원 💀 데드크로스
42 2026-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 27,800원 🚀 골든크로스
42 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 44,850원 ✂️ 손절
총 84회의 포지션 변화 (매수 42회 + 매도 42회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 106.30%
중간값(Median): 95.50%
최고 수익률: 387.52%
최저 수익률: -23.73%
수익률 범위: 411.25%
수익률 표준편차: 97.80%
25% 분위수: 10.77%
75% 분위수: 187.85%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,115개 (86.9%)
음수 수익률 조합: 925개 (13.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 450.53%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 5,334개
20% 이상 수익: 4,816개
30% 이상 수익: 4,500개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 50.0회
중간 거래 횟수: 50회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 140.46% (2,200개 조합)
10~14: 평균 100.93% (2,200개 조합)
15~19: 평균 83.14% (2,200개 조합)
20~20: 평균 78.13% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 126.33% (1,584개 조합)
30~39: 평균 109.84% (1,760개 조합)
40~49: 평균 99.94% (1,760개 조합)
50~59: 평균 92.96% (1,760개 조합)
60~60: 평균 87.60% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 14개 ( 0.2%)
-20~-10% 316개 ( 4.5%) ██
-10~0% 595개 ( 8.5%) ████
0~10% 781개 ( 11.1%) █████
10~20% 518개 ( 7.4%) ███
20~30% 316개 ( 4.5%) ██
30~40% 201개 ( 2.9%) █
40~50% 59개 ( 0.8%)
> 50% 4,240개 ( 60.2%) ██████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [대신증권] 분석 요약
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회사명: 대신증권
종목코드: 003540
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003540.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=7%
최종 수익률: 387.52%
총 거래 횟수: 84회
최종 자산: 9,750,451원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.