대상 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 22,600원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 22,600원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 22,923.32원
장기 EMA: 22,257.43원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 13,622원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 13,622원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 13,622원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 13,622원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 22,800원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 22,800원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 22,800원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 22,800원
매수가: 22,200원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 22,800원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대상] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001680.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 19,549원 → 22,800원
종가: 19,296원 → 22,600원
최고 종가: 29,128원
최저 종가: 11,123원
평균 종가: 20,565원
평균 거래량: 176,008주
전체 기간 수익률: 17.12%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.33초
조합당 평균: 1.89ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 16 45 5% 137.81% 32 14 4,756,110원
2 15 47 5% 137.21% 32 14 4,744,160원
3 18 41 5% 136.82% 32 15 4,736,400원
4 12 57 5% 135.42% 30 14 4,708,322원
5 14 49 5% 135.32% 34 14 4,706,387원
6 17 43 5% 135.06% 32 15 4,701,251원
7 13 56 5% 134.24% 30 14 4,684,811원
8 13 55 5% 134.24% 30 14 4,684,811원
9 14 54 5% 134.24% 30 14 4,684,811원
10 12 58 5% 133.93% 32 14 4,678,652원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 16 15 18 12 14
장기(long) 45 47 41 57 49
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 137.81% 137.21% 136.82% 135.42% 135.32%
거래횟수 32회 32회 32회 30회 34회
손절발동 14회 14회 15회 14회 14회
최종자산 4,756,110원 4,744,160원 4,736,400원 4,708,322원 4,706,387원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 16
장기(long_window): 45
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 137.81%
최종 자산 가치: 4,756,110원
총 거래 횟수: 32회
손절 발동: 14회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=16, long=45, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.80년
전략 최종 수익률: 137.81%
Buy & Hold 수익률: 46.16%
초과 수익률: 91.64%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.10%
벤치마크 CAGR: 6.76%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.84
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.12%
벤치마크 MDD: -42.55%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 8회
손실 거래: 8회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.74%
평균 손실 (손실 거래): -3.06%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.15
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 22,600원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 22,923.32원
장기 EMA: 22,257.43원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 13,622원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 13,622원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 13,622원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 13,622원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 22,800원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 22,800원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 22,800원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 22,800원
매수가: 22,200원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 22,800원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-22 🔴 매수 15,926원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-19 🔵 매도 20,771원 📈 수익 30.42% + 605,633원 2,605,633원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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2 2020-12-15 🔴 매수 21,824원 - - 2,605,633원 🚀 골든크로스
2 2021-01-28 🔵 매도 23,587원 📈 수익 8.08% + 209,790원 2,815,424원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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3 2021-04-13 🔴 매수 22,851원 - - 2,815,424원 🚀 골든크로스
3 2021-05-20 🔵 매도 24,669원 📈 수익 7.95% + 223,577원 3,039,001원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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4 2022-01-06 🔴 매수 20,418원 - - 3,039,001원 🚀 골든크로스
4 2022-01-18 🔵 매도 19,881원 📉 손실 -2.63% -79,525원 2,959,476원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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5 2022-02-14 🔴 매수 20,329원 - - 2,959,476원 🚀 골든크로스
5 2022-02-25 🔵 매도 19,971원 📉 손실 -1.76% -51,941원 2,907,535원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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6 2022-03-25 🔴 매수 20,418원 - - 2,907,535원 🚀 골든크로스
6 2022-05-03 🔵 매도 22,120원 📈 수익 8.33% + 241,619원 3,149,153원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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7 2022-08-08 🔴 매수 20,642원 - - 3,149,153원 🚀 골든크로스
7 2022-08-23 🔵 매도 20,374원 📉 손실 -1.30% -40,837원 3,108,316원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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8 2022-12-21 🔴 매수 20,239원 - - 3,108,316원 🚀 골든크로스
8 2023-01-03 🔵 매도 19,630원 📉 손실 -3.01% -93,297원 3,015,019원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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9 2023-08-21 🔴 매수 16,687원 - - 3,015,019원 🚀 골든크로스
9 2023-11-29 🔵 매도 18,377원 📈 수익 10.12% + 304,050원 3,319,069원 ✂️ 손절 (100일 보유)
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10 2024-02-19 🔴 매수 19,387원 - - 3,319,069원 🚀 골든크로스
10 2024-03-07 🔵 매도 18,461원 📉 손실 -4.78% -158,334원 3,160,735원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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11 2024-03-26 🔴 매수 18,924원 - - 3,160,735원 🚀 골든크로스
11 2024-06-21 🔵 매도 27,537원 📈 수익 45.51% + 1,438,382원 4,599,117원 ✂️ 손절 (87일 보유)
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12 2025-02-11 🔴 매수 20,399원 - - 4,599,117원 🚀 골든크로스
12 2025-03-26 🔵 매도 23,196원 📈 수익 13.71% + 629,343원 5,228,460원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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13 2025-07-03 🔴 매수 23,250원 - - 5,228,460원 🚀 골든크로스
13 2025-08-01 🔵 매도 22,750원 📉 손실 -2.15% -112,000원 5,116,460원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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14 2025-09-15 🔴 매수 23,750원 - - 5,116,460원 🚀 골든크로스
14 2025-09-24 🔵 매도 22,150원 📉 손실 -6.74% -344,000원 4,772,460원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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15 2025-12-24 🔴 매수 21,400원 - - 4,772,460원 🚀 골든크로스
15 2025-12-29 🔵 매도 20,950원 📉 손실 -2.10% -100,350원 4,672,110원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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16 2026-01-15 🔴 매수 22,200원 - - 4,672,110원 🚀 골든크로스
16 2026-02-27 🔵 매도 22,600원 📈 수익 1.80% + 84,000원 4,756,110원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,756,110원
총 수익금: 2,756,110원
총 수익률: 137.81%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 45.51%
최악 손실 거래: -6.74%
평균 보유 기간: 33.2일
최장 보유 기간: 100일
최단 보유 기간: 5일
중간 수익률 (Median): 0.25%
수익률 표준편차: 13.56%
매도 사유:
✂️ 손절: 14회 (87.5%)
💀 데드크로스: 2회 (12.5%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 6.2%) ███
-5% ~ 0% 7건 ( 43.8%) █████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 6.2%) ███
5% ~ 10% 3건 ( 18.8%) █████████
> 10% 4건 ( 25.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 15,926원 🚀 골든크로스
1 2020-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 20,771원 ✂️ 손절
2 2020-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 21,824원 🚀 골든크로스
2 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 23,587원 ✂️ 손절
3 2021-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 22,851원 🚀 골든크로스
3 2021-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 24,669원 ✂️ 손절
4 2022-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 20,418원 🚀 골든크로스
4 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 19,881원 💀 데드크로스
5 2022-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 20,329원 🚀 골든크로스
5 2022-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 19,971원 ✂️ 손절
6 2022-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 20,418원 🚀 골든크로스
6 2022-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 22,120원 ✂️ 손절
7 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 20,642원 🚀 골든크로스
7 2022-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 20,374원 ✂️ 손절
8 2022-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 20,239원 🚀 골든크로스
8 2023-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 19,630원 ✂️ 손절
9 2023-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 16,687원 🚀 골든크로스
9 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 18,377원 ✂️ 손절
10 2024-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 19,387원 🚀 골든크로스
10 2024-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 18,461원 ✂️ 손절
11 2024-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 18,924원 🚀 골든크로스
11 2024-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 27,537원 ✂️ 손절
12 2025-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 20,399원 🚀 골든크로스
12 2025-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 23,196원 ✂️ 손절
13 2025-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 23,250원 🚀 골든크로스
13 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 22,750원 ✂️ 손절
14 2025-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 23,750원 🚀 골든크로스
14 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 22,150원 ✂️ 손절
15 2025-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 21,400원 🚀 골든크로스
15 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 20,950원 💀 데드크로스
16 2026-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 22,200원 🚀 골든크로스
16 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 22,600원 ✂️ 손절
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 36.62%
중간값(Median): 33.12%
최고 수익률: 137.81%
최저 수익률: -22.21%
수익률 범위: 160.02%
수익률 표준편차: 31.57%
25% 분위수: 12.76%
75% 분위수: 60.18%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,099개 (86.6%)
음수 수익률 조합: 941개 (13.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 17.12%
벤치마크 초과: 4,882개
10% 이상 수익: 5,513개
20% 이상 수익: 4,620개
30% 이상 수익: 3,735개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 43.2회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 30.46% (2,200개 조합)
10~14: 평균 39.48% (2,200개 조합)
15~19: 평균 39.41% (2,200개 조합)
20~20: 평균 39.26% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 25.96% (1,584개 조합)
30~39: 평균 36.30% (1,760개 조합)
40~49: 평균 42.78% (1,760개 조합)
50~59: 평균 40.21% (1,760개 조합)
60~60: 평균 38.53% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 19개 ( 0.3%)
-20~-10% 401개 ( 5.7%) ██
-10~0% 521개 ( 7.4%) ███
0~10% 586개 ( 8.3%) ████
10~20% 893개 ( 12.7%) ██████
20~30% 885개 ( 12.6%) ██████
30~40% 699개 ( 9.9%) ████
40~50% 599개 ( 8.5%) ████
> 50% 2,437개 ( 34.6%) █████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [대상] 분석 요약
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회사명: 대상
종목코드: 001680
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001680.KS
최적 파라미터: 단기=16, 장기=45, 손절=5%
최종 수익률: 137.81%
총 거래 횟수: 32회
최종 자산: 4,756,110원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.