교촌에프앤비 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 4,505원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 4,505원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,505.60원
장기 EMA: 4,241.87원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,510원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,510원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,510원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,510원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,554원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,554원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,554원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,554원
매수가: 4,197원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,554원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [교촌에프앤비] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 339770.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,294개 행
실제 기간: 2020-11-12 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 9,890원 → 4,625원
종가: 12,855원 → 4,505원
최고 종가: 12,855원
최저 종가: 3,051원
평균 종가: 5,266원
평균 거래량: 283,757주
전체 기간 수익률: -64.95%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.17초
조합당 평균: 1.73ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 57 3% 105.28% 26 12 4,105,605원
2 10 58 3% 105.11% 28 12 4,102,100원
3 10 59 3% 103.74% 24 12 4,074,777원
4 12 55 3% 99.32% 28 12 3,986,422원
5 12 54 3% 98.08% 28 12 3,961,585원
6 12 48 3% 97.96% 32 14 3,959,248원
7 6 44 2% 96.06% 50 22 3,921,210원
8 11 55 3% 95.87% 28 12 3,917,475원
9 10 60 3% 95.81% 24 12 3,916,113원
10 14 45 3% 95.70% 28 13 3,914,089원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 10 10 12 12
장기(long) 57 58 59 55 54
손절(stop_loss) 3% 3% 3% 3% 3%
수익률 105.28% 105.11% 103.74% 99.32% 98.08%
거래횟수 26회 28회 24회 28회 28회
손절발동 12회 12회 12회 12회 12회
최종자산 4,105,605원 4,102,100원 4,074,777원 3,986,422원 3,961,585원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 57
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 105.28%
최종 자산 가치: 4,105,605원
총 거래 횟수: 26회
손절 발동: 12회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=57, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 4.90년
전략 최종 수익률: 105.28%
Buy & Hold 수익률: -40.77%
초과 수익률: 146.05%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.79%
벤치마크 CAGR: -10.13%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.00
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -11.36%
벤치마크 MDD: -66.68%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 13회
수익 거래: 8회
손실 거래: 5회
승률 (Win Rate): 61.54%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.39%
평균 손실 (손실 거래): -2.30%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.96
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 4,505원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,505.60원
장기 EMA: 4,241.87원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,510원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,510원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,510원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,510원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,554원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,554원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,554원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,554원
매수가: 4,197원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,554원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 13건의 완결된 거래 (총 26개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2021-04-15 🔴 매수 8,654원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-04-22 🔵 매도 8,528원 📉 손실 -1.45% -29,041원 1,970,959원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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2 2021-06-14 🔴 매수 8,193원 - - 1,970,959원 🚀 골든크로스
2 2021-07-21 🔵 매도 8,759원 📈 수익 6.91% + 135,780원 2,106,738원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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3 2021-09-07 🔴 매수 8,549원 - - 2,106,738원 🚀 골든크로스
3 2021-09-23 🔵 매도 8,172원 📉 손실 -4.41% -92,783원 2,013,955원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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4 2022-03-23 🔴 매수 6,658원 - - 2,013,955원 🚀 골든크로스
4 2022-03-24 🔵 매도 6,594원 📉 손실 -0.96% -19,333원 1,994,622원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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5 2022-04-20 🔴 매수 7,021원 - - 1,994,622원 🚀 골든크로스
5 2022-04-27 🔵 매도 6,871원 📉 손실 -2.13% -42,422원 1,952,200원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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6 2022-11-09 🔴 매수 4,823원 - - 1,952,200원 🚀 골든크로스
6 2022-11-22 🔵 매도 5,292원 📈 수익 9.73% + 189,663원 2,141,863원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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7 2023-12-28 🔴 매수 3,374원 - - 2,141,863원 🚀 골든크로스
7 2024-01-17 🔵 매도 3,529원 📈 수익 4.58% + 97,890원 2,239,753원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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8 2024-04-18 🔴 매수 3,642원 - - 2,239,753원 🚀 골든크로스
8 2024-06-05 🔵 매도 4,918원 📈 수익 35.04% + 783,510원 3,023,263원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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9 2024-10-14 🔴 매수 4,055원 - - 3,023,263원 🚀 골든크로스
9 2024-10-28 🔵 매도 4,632원 📈 수익 14.22% + 429,665원 3,452,928원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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10 2025-02-11 🔴 매수 4,750원 - - 3,452,928원 🚀 골든크로스
10 2025-02-28 🔵 매도 5,159원 📈 수익 8.60% + 296,721원 3,749,650원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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11 2025-06-17 🔴 매수 5,198원 - - 3,749,650원 🚀 골든크로스
11 2025-06-23 🔵 매도 5,066원 📉 손실 -2.53% -94,877원 3,654,772원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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12 2025-07-01 🔴 매수 5,245원 - - 3,654,772원 🚀 골든크로스
12 2025-07-15 🔵 매도 5,489원 📈 수익 4.66% + 170,091원 3,824,864원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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13 2026-02-06 🔴 매수 4,197원 - - 3,824,864원 🚀 골든크로스
13 2026-02-27 🔵 매도 4,505원 📈 수익 7.34% + 280,741원 4,105,605원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,105,605원
총 수익금: 2,105,605원
총 수익률: 105.28%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 13건 (매수 13회 + 매도 13회)
최고 수익 거래: 35.04%
최악 손실 거래: -4.41%
평균 보유 기간: 17.0일
최장 보유 기간: 48일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 4.66%
수익률 표준편차: 9.96%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (92.3%)
💀 데드크로스: 1회 (7.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 5건 ( 38.5%) ███████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 15.4%) ███████
5% ~ 10% 4건 ( 30.8%) ███████████████
> 10% 2건 ( 15.4%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2021-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 8,654원 🚀 골든크로스
1 2021-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,528원 ✂️ 손절
2 2021-06-14 현금 ➜ 주식 (매수) 8,193원 🚀 골든크로스
2 2021-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 8,759원 ✂️ 손절
3 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,549원 🚀 골든크로스
3 2021-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,172원 ✂️ 손절
4 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,658원 🚀 골든크로스
4 2022-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 6,594원 💀 데드크로스
5 2022-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 7,021원 🚀 골든크로스
5 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 6,871원 ✂️ 손절
6 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,823원 🚀 골든크로스
6 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 5,292원 ✂️ 손절
7 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,374원 🚀 골든크로스
7 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,529원 ✂️ 손절
8 2024-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,642원 🚀 골든크로스
8 2024-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,918원 ✂️ 손절
9 2024-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,055원 🚀 골든크로스
9 2024-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,632원 ✂️ 손절
10 2025-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,750원 🚀 골든크로스
10 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,159원 ✂️ 손절
11 2025-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,198원 🚀 골든크로스
11 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 5,066원 ✂️ 손절
12 2025-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 5,245원 🚀 골든크로스
12 2025-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,489원 ✂️ 손절
13 2026-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,197원 🚀 골든크로스
13 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,505원 ✂️ 손절
총 26회의 포지션 변화 (매수 13회 + 매도 13회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 25.20%
중간값(Median): 20.27%
최고 수익률: 105.28%
최저 수익률: -29.38%
수익률 범위: 134.66%
수익률 표준편차: 24.60%
25% 분위수: 7.20%
75% 분위수: 42.44%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,955개 (84.6%)
음수 수익률 조합: 1,085개 (15.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -64.95%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 4,927개
20% 이상 수익: 3,549개
30% 이상 수익: 2,591개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 34.8회
중간 거래 횟수: 33회
최대 거래 횟수: 68회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 27.30% (2,200개 조합)
10~14: 평균 29.19% (2,200개 조합)
15~19: 평균 20.79% (2,200개 조합)
20~20: 평균 16.89% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 26.42% (1,584개 조합)
30~39: 평균 28.24% (1,760개 조합)
40~49: 평균 27.05% (1,760개 조합)
50~59: 평균 20.15% (1,760개 조합)
60~60: 평균 15.94% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 50개 ( 0.7%)
-20~-10% 246개 ( 3.5%) █
-10~0% 789개 ( 11.2%) █████
0~10% 1,028개 ( 14.6%) ███████
10~20% 1,378개 ( 19.6%) █████████
20~30% 958개 ( 13.6%) ██████
30~40% 622개 ( 8.8%) ████
40~50% 631개 ( 9.0%) ████
> 50% 1,338개 ( 19.0%) █████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [교촌에프앤비] 분석 요약
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회사명: 교촌에프앤비
종목코드: 339770
시장: 코스피
Yahoo 티커: 339770.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=57, 손절=3%
최종 수익률: 105.28%
총 거래 횟수: 26회
최종 자산: 4,105,605원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.