계룡건설산업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 28,350원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 28,350원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 28,225.07원
장기 EMA: 24,307.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 10,466원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 10,466원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 10,466원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 10,466원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 28,368원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 28,368원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 28,368원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 28,368원
매수가: 20,112원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 28,368원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [계룡건설산업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-02-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 013580.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-02-27 (포함)
완료: 1,508개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-02-27
마지막 거래일: 2026-02-27
✅ 요청한 날짜(2026-02-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 17,064원 → 29,000원
종가: 17,192원 → 28,350원
최고 종가: 37,878원
최저 종가: 7,613원
평균 종가: 19,687원
평균 거래량: 122,709주
전체 기간 수익률: 64.90%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.93초
조합당 평균: 1.41ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 29 4% 464.70% 56 25 11,294,059원
2 5 21 4% 450.42% 68 27 11,008,325원
3 6 28 4% 448.78% 56 25 10,975,534원
4 5 24 4% 446.42% 66 27 10,928,477원
5 5 25 4% 443.55% 62 26 10,871,084원
6 6 29 3% 443.12% 56 28 10,862,395원
7 5 30 4% 442.31% 58 26 10,846,237원
8 6 30 4% 433.32% 54 24 10,666,386원
9 6 28 3% 427.72% 56 28 10,554,481원
10 5 21 3% 427.51% 68 30 10,550,265원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 5 6 5 5
장기(long) 29 21 28 24 25
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 464.70% 450.42% 448.78% 446.42% 443.55%
거래횟수 56회 68회 56회 66회 62회
손절발동 25회 27회 25회 27회 26회
최종자산 11,294,059원 11,008,325원 10,975,534원 10,928,477원 10,871,084원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 29
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 464.70%
최종 자산 가치: 11,294,059원
총 거래 횟수: 56회
손절 발동: 25회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=29, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.87년
전략 최종 수익률: 464.70%
Buy & Hold 수익률: 76.30%
초과 수익률: 388.40%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 34.33%
벤치마크 CAGR: 10.15%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.10
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.53%
벤치마크 MDD: -70.02%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 18회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 64.29%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.77%
평균 손실 (손실 거래): -4.00%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.44
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-02-27
현재 종가: 28,350원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 28,225.07원
장기 EMA: 24,307.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 10,466원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 10,466원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 10,466원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 10,466원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 28,368원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 28,368원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 28,368원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 28,368원
매수가: 20,112원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 28,368원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 12,659원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 🔵 매도 13,429원 📈 수익 6.08% + 120,860원 2,120,860원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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2 2020-07-16 🔴 매수 13,814원 - - 2,120,860원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 🔵 매도 20,400원 📈 수익 47.68% + 1,007,682원 3,128,542원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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3 2020-08-28 🔴 매수 20,186원 - - 3,128,542원 🚀 골든크로스
3 2020-09-04 🔵 매도 20,528원 📈 수익 1.69% + 52,689원 3,181,231원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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4 2020-10-16 🔴 매수 19,673원 - - 3,181,231원 🚀 골든크로스
4 2020-10-21 🔵 매도 18,732원 📉 손실 -4.78% -151,482원 3,029,749원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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5 2020-11-09 🔴 매수 19,117원 - - 3,029,749원 🚀 골든크로스
5 2020-12-08 🔵 매도 20,999원 📈 수익 9.84% + 297,318원 3,327,067원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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6 2021-03-16 🔴 매수 26,462원 - - 3,327,067원 🚀 골든크로스
6 2021-04-12 🔵 매도 29,611원 📈 수익 11.90% + 393,653원 3,720,720원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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7 2021-06-28 🔴 매수 31,755원 - - 3,720,720원 🚀 골든크로스
7 2021-07-09 🔵 매도 30,792원 📉 손실 -3.03% -112,585원 3,608,136원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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8 2021-08-25 🔴 매수 30,093원 - - 3,608,136원 🚀 골든크로스
8 2021-09-09 🔵 매도 35,560원 📈 수익 18.17% + 650,620원 4,258,756원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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9 2021-11-09 🔴 매수 33,504원 - - 4,258,756원 🚀 골든크로스
9 2021-11-10 🔵 매도 32,148원 📉 손실 -4.05% -172,201원 4,086,555원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2022-01-05 🔴 매수 31,410원 - - 4,086,555원 🚀 골든크로스
10 2022-01-13 🔵 매도 32,172원 📈 수익 2.43% + 99,025원 4,185,580원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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11 2022-02-14 🔴 매수 30,290원 - - 4,185,580원 🚀 골든크로스
11 2022-04-04 🔵 매도 35,667원 📈 수익 17.75% + 742,015원 4,927,594원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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12 2022-08-08 🔴 매수 23,121원 - - 4,927,594원 🚀 골든크로스
12 2022-08-17 🔵 매도 22,225원 📉 손실 -3.88% -190,880원 4,736,714원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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13 2022-11-11 🔴 매수 16,713원 - - 4,736,714원 🚀 골든크로스
13 2022-12-07 🔵 매도 17,923원 📈 수익 7.24% + 342,375원 5,079,089원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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14 2023-01-10 🔴 매수 17,450원 - - 5,079,089원 🚀 골든크로스
14 2023-02-15 🔵 매도 17,901원 📈 수익 2.59% + 131,302원 5,210,392원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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15 2023-06-19 🔴 매수 17,146원 - - 5,210,392원 🚀 골든크로스
15 2023-06-22 🔵 매도 16,142원 📉 손실 -5.85% -304,126원 4,906,266원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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16 2023-11-10 🔴 매수 12,385원 - - 4,906,266원 🚀 골든크로스
16 2024-01-16 🔵 매도 13,071원 📈 수익 5.53% + 271,354원 5,177,620원 ✂️ 손절 (67일 보유)
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17 2024-01-30 🔴 매수 13,440원 - - 5,177,620원 🚀 골든크로스
17 2024-02-06 🔵 매도 13,534원 📈 수익 0.70% + 36,439원 5,214,059원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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18 2024-05-07 🔴 매수 12,938원 - - 5,214,059원 🚀 골든크로스
18 2024-06-14 🔵 매도 13,061원 📈 수익 0.95% + 49,585원 5,263,644원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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19 2024-07-15 🔴 매수 13,449원 - - 5,263,644원 🚀 골든크로스
19 2024-07-25 🔵 매도 13,667원 📈 수익 1.62% + 85,115원 5,348,758원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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20 2024-12-18 🔴 매수 12,645원 - - 5,348,758원 🚀 골든크로스
20 2025-01-13 🔵 매도 12,145원 📉 손실 -3.95% -211,213원 5,137,545원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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21 2025-02-14 🔴 매수 12,477원 - - 5,137,545원 🚀 골든크로스
21 2025-03-25 🔵 매도 12,751원 📈 수익 2.19% + 112,354원 5,249,899원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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22 2025-04-04 🔴 매수 13,668원 - - 5,249,899원 🚀 골든크로스
22 2025-04-11 🔵 매도 21,821원 📈 수익 59.64% + 3,130,445원 8,380,344원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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23 2025-06-11 🔴 매수 20,844원 - - 8,380,344원 🚀 골든크로스
23 2025-06-13 🔵 매도 20,454원 📉 손실 -1.87% -156,990원 8,223,353원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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24 2025-06-20 🔴 매수 21,576원 - - 8,223,353원 🚀 골든크로스
24 2025-06-26 🔵 매도 20,307원 📉 손실 -5.88% -483,567원 7,739,786원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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25 2025-08-12 🔴 매수 20,258원 - - 7,739,786원 🚀 골든크로스
25 2025-08-27 🔵 매도 19,575원 📉 손실 -3.37% -261,066원 7,478,721원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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26 2025-09-04 🔴 매수 20,258원 - - 7,478,721원 🚀 골든크로스
26 2025-09-23 🔵 매도 19,575원 📉 손실 -3.37% -252,181원 7,226,539원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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27 2025-11-26 🔴 매수 17,779원 - - 7,226,539원 🚀 골든크로스
27 2025-12-08 🔵 매도 19,721원 📈 수익 10.93% + 788,801원 8,015,340원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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28 2026-01-12 🔴 매수 20,112원 - - 8,015,340원 🚀 골든크로스
28 2026-02-27 🔵 매도 28,350원 📈 수익 40.96% + 3,278,719원 11,294,059원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 11,294,059원
총 수익금: 9,294,059원
총 수익률: 464.70%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 59.64%
최악 손실 거래: -5.88%
평균 보유 기간: 20.2일
최장 보유 기간: 67일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 1.94%
수익률 표준편차: 16.13%
매도 사유:
✂️ 손절: 25회 (89.3%)
💀 데드크로스: 3회 (10.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 7.1%) ███
-5% ~ 0% 8건 ( 28.6%) ██████████████
0% ~ 5% 7건 ( 25.0%) ████████████
5% ~ 10% 4건 ( 14.3%) ███████
> 10% 7건 ( 25.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 12,659원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 13,429원 ✂️ 손절
2 2020-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 13,814원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 20,400원 ✂️ 손절
3 2020-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 20,186원 🚀 골든크로스
3 2020-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 20,528원 ✂️ 손절
4 2020-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 19,673원 🚀 골든크로스
4 2020-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 18,732원 ✂️ 손절
5 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 19,117원 🚀 골든크로스
5 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 20,999원 ✂️ 손절
6 2021-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 26,462원 🚀 골든크로스
6 2021-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 29,611원 ✂️ 손절
7 2021-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 31,755원 🚀 골든크로스
7 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 30,792원 ✂️ 손절
8 2021-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 30,093원 🚀 골든크로스
8 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 35,560원 ✂️ 손절
9 2021-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 33,504원 🚀 골든크로스
9 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 32,148원 ✂️ 손절
10 2022-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 31,410원 🚀 골든크로스
10 2022-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 32,172원 ✂️ 손절
11 2022-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 30,290원 🚀 골든크로스
11 2022-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 35,667원 ✂️ 손절
12 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 23,121원 🚀 골든크로스
12 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 22,225원 ✂️ 손절
13 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 16,713원 🚀 골든크로스
13 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 17,923원 ✂️ 손절
14 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 17,450원 🚀 골든크로스
14 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 17,901원 ✂️ 손절
15 2023-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 17,146원 🚀 골든크로스
15 2023-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 16,142원 ✂️ 손절
16 2023-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 12,385원 🚀 골든크로스
16 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 13,071원 ✂️ 손절
17 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 13,440원 🚀 골든크로스
17 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 13,534원 ✂️ 손절
18 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 12,938원 🚀 골든크로스
18 2024-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 13,061원 💀 데드크로스
19 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 13,449원 🚀 골든크로스
19 2024-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 13,667원 ✂️ 손절
20 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 12,645원 🚀 골든크로스
20 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 12,145원 💀 데드크로스
21 2025-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 12,477원 🚀 골든크로스
21 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 12,751원 ✂️ 손절
22 2025-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 13,668원 🚀 골든크로스
22 2025-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 21,821원 ✂️ 손절
23 2025-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 20,844원 🚀 골든크로스
23 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 20,454원 ✂️ 손절
24 2025-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 21,576원 🚀 골든크로스
24 2025-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 20,307원 ✂️ 손절
25 2025-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 20,258원 🚀 골든크로스
25 2025-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 19,575원 💀 데드크로스
26 2025-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 20,258원 🚀 골든크로스
26 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 19,575원 ✂️ 손절
27 2025-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 17,779원 🚀 골든크로스
27 2025-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 19,721원 ✂️ 손절
28 2026-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 20,112원 🚀 골든크로스
28 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 28,350원 ✂️ 손절
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 141.81%
중간값(Median): 140.19%
최고 수익률: 464.70%
최저 수익률: -14.40%
수익률 범위: 479.10%
수익률 표준편차: 86.72%
25% 분위수: 63.51%
75% 분위수: 205.13%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,987개 (99.2%)
음수 수익률 조합: 53개 (0.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 64.90%
벤치마크 초과: 5,260개
10% 이상 수익: 6,840개
20% 이상 수익: 6,665개
30% 이상 수익: 6,469개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.3회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 72회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 205.88% (2,200개 조합)
10~14: 평균 141.62% (2,200개 조합)
15~19: 평균 91.05% (2,200개 조합)
20~20: 평균 76.25% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 207.87% (1,584개 조합)
30~39: 평균 152.72% (1,760개 조합)
40~49: 평균 122.72% (1,760개 조합)
50~59: 평균 96.13% (1,760개 조합)
60~60: 평균 85.98% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 12개 ( 0.2%)
-10~0% 41개 ( 0.6%)
0~10% 147개 ( 2.1%) █
10~20% 175개 ( 2.5%) █
20~30% 196개 ( 2.8%) █
30~40% 478개 ( 6.8%) ███
40~50% 447개 ( 6.3%) ███
> 50% 5,544개 ( 78.8%) ███████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [계룡건설산업] 분석 요약
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회사명: 계룡건설산업
종목코드: 013580
시장: 코스피
Yahoo 티커: 013580.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=29, 손절=4%
최종 수익률: 464.70%
총 거래 횟수: 56회
최종 자산: 11,294,059원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.