SK증권 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 697원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 697원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 669.00원
장기 EMA: 662.72원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 664원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 664원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 664원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 664원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [SK증권] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001510.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-19 (포함)
완료: 1,482개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-19
마지막 거래일: 2026-01-19
✅ 요청한 날짜(2026-01-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 581원 → 689원
종가: 582원 → 697원
최고 종가: 1,109원
최저 종가: 404원
평균 종가: 701원
평균 거래량: 5,870,011주
전체 기간 수익률: 19.79%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.64초
조합당 평균: 1.94ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 58 10% 225.91% 27 5 6,518,163원
2 8 59 10% 223.14% 27 5 6,462,870원
3 9 58 10% 222.54% 25 5 6,450,848원
4 7 60 10% 217.16% 31 5 6,343,236원
5 8 57 10% 216.98% 29 5 6,339,646원
6 9 57 10% 213.44% 27 5 6,268,800원
7 10 56 10% 213.14% 25 5 6,262,752원
8 8 56 10% 208.76% 33 5 6,175,272원
9 7 59 10% 206.85% 33 5 6,136,992원
10 11 54 10% 204.24% 25 6 6,084,871원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 8 9 7 8
장기(long) 58 59 58 60 57
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 225.91% 223.14% 222.54% 217.16% 216.98%
거래횟수 27회 27회 25회 31회 29회
손절발동 5회 5회 5회 5회 5회
최종자산 6,518,163원 6,462,870원 6,450,848원 6,343,236원 6,339,646원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 58
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 225.91%
최종 자산 가치: 6,518,163원
총 거래 횟수: 27회
손절 발동: 5회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=58, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.65년
전략 최종 수익률: 225.91%
Buy & Hold 수익률: 44.03%
초과 수익률: 181.88%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 23.27%
벤치마크 CAGR: 6.67%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.77
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -16.88%
벤치마크 MDD: -61.57%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 14회
수익 거래: 6회
손실 거래: 8회
승률 (Win Rate): 42.86%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 27.07%
평균 손실 (손실 거래): -2.27%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 11.92
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 697원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 669.00원
장기 EMA: 662.72원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 664원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 664원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 664원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 664원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 14건의 완결된 거래 (총 28개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-13 🔴 매수 551원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-17 🔵 매도 870원 📈 수익 57.84% + 1,156,513원 3,156,513원 ✂️ 손절 (65일 보유)
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2 2020-11-16 🔴 매수 751원 - - 3,156,513원 🚀 골든크로스
2 2021-01-28 🔵 매도 847원 📈 수익 12.80% + 404,000원 3,560,513원 ✂️ 손절 (73일 보유)
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3 2021-03-10 🔴 매수 839원 - - 3,560,513원 🚀 골든크로스
3 2021-03-29 🔵 매도 829원 📉 손실 -1.16% -41,249원 3,519,264원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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4 2021-03-30 🔴 매수 854원 - - 3,519,264원 🚀 골든크로스
4 2021-04-15 🔵 매도 997원 📈 수익 16.74% + 589,074원 4,108,337원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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5 2021-10-20 🔴 매수 939원 - - 4,108,337원 🚀 골든크로스
5 2022-01-12 🔵 매도 947원 📈 수익 0.77% + 31,711원 4,140,048원 💀 데드크로스 (84일 보유)
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6 2022-04-05 🔴 매수 899원 - - 4,140,048원 🚀 골든크로스
6 2022-04-07 🔵 매도 877원 📉 손실 -2.52% -104,523원 4,035,526원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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7 2022-08-09 🔴 매수 763원 - - 4,035,526원 🚀 골든크로스
7 2022-08-23 🔵 매도 725원 📉 손실 -4.92% -198,346원 3,837,180원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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8 2023-01-20 🔴 매수 686원 - - 3,837,180원 🚀 골든크로스
8 2023-02-03 🔵 매도 880원 📈 수익 28.26% + 1,084,233원 4,921,413원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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9 2023-06-05 🔴 매수 716원 - - 4,921,413원 🚀 골든크로스
9 2023-06-15 🔵 매도 691원 📉 손실 -3.47% -170,858원 4,750,554원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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10 2023-11-20 🔴 매수 620원 - - 4,750,554원 🚀 골든크로스
10 2024-01-15 🔵 매도 619원 📉 손실 -0.16% -7,819원 4,742,735원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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11 2024-02-01 🔴 매수 646원 - - 4,742,735원 🚀 골든크로스
11 2024-03-07 🔵 매도 622원 📉 손실 -3.71% -175,922원 4,566,813원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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12 2025-04-25 🔴 매수 472원 - - 4,566,813원 🚀 골든크로스
12 2025-07-24 🔵 매도 689원 📈 수익 45.97% + 2,099,475원 6,666,288원 ✂️ 손절 (90일 보유)
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13 2025-09-09 🔴 매수 675원 - - 6,666,288원 🚀 골든크로스
13 2025-11-21 🔵 매도 660원 📉 손실 -2.22% -148,125원 6,518,163원 💀 데드크로스 (73일 보유)
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14 2026-01-19 🔴 매수 697원 - - 6,518,163원 🚀 골든크로스
14 2026-01-19 6,518,163원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,518,163원
총 수익금: 4,518,163원
총 수익률: 225.91%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 14건 (매수 14회 + 매도 14회)
최고 수익 거래: 57.84%
최악 손실 거래: -4.92%
평균 보유 기간: 39.4일
최장 보유 기간: 90일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.08%
수익률 표준편차: 19.42%
매도 사유:
✂️ 손절: 5회 (35.7%)
💀 데드크로스: 8회 (57.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (7.1%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 8건 ( 57.1%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 7.1%) ███
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 5건 ( 35.7%) █████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 551원 🚀 골든크로스
1 2020-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 870원 ✂️ 손절
2 2020-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 751원 🚀 골든크로스
2 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 847원 ✂️ 손절
3 2021-03-10 현금 ➜ 주식 (매수) 839원 🚀 골든크로스
3 2021-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 829원 💀 데드크로스
4 2021-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 854원 🚀 골든크로스
4 2021-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 997원 ✂️ 손절
5 2021-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 939원 🚀 골든크로스
5 2022-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 947원 💀 데드크로스
6 2022-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 899원 🚀 골든크로스
6 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 877원 💀 데드크로스
7 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 763원 🚀 골든크로스
7 2022-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 725원 💀 데드크로스
8 2023-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 686원 🚀 골든크로스
8 2023-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 880원 ✂️ 손절
9 2023-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 716원 🚀 골든크로스
9 2023-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 691원 💀 데드크로스
10 2023-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 620원 🚀 골든크로스
10 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 619원 💀 데드크로스
11 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 646원 🚀 골든크로스
11 2024-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 622원 💀 데드크로스
12 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 472원 🚀 골든크로스
12 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 689원 ✂️ 손절
13 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 675원 🚀 골든크로스
13 2025-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 660원 💀 데드크로스
14 2026-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 697원 🚀 골든크로스
14 2026-01-19 697원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 매도 14회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 59.70%
중간값(Median): 54.13%
최고 수익률: 225.91%
최저 수익률: -2.66%
수익률 범위: 228.57%
수익률 표준편차: 38.32%
25% 분위수: 35.20%
75% 분위수: 76.77%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,023개 (99.8%)
음수 수익률 조합: 17개 (0.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 19.79%
벤치마크 초과: 6,006개
10% 이상 수익: 6,512개
20% 이상 수익: 5,990개
30% 이상 수익: 5,544개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 34.6회
중간 거래 횟수: 33회
최대 거래 횟수: 77회
최소 거래 횟수: 14회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 64.49% (2,200개 조합)
10~14: 평균 61.21% (2,200개 조합)
15~19: 평균 55.15% (2,200개 조합)
20~20: 평균 50.96% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 58.93% (1,584개 조합)
30~39: 평균 63.42% (1,760개 조합)
40~49: 평균 60.86% (1,760개 조합)
50~59: 평균 55.84% (1,760개 조합)
60~60: 평균 56.46% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 17개 ( 0.2%)
0~10% 511개 ( 7.3%) ███
10~20% 522개 ( 7.4%) ███
20~30% 446개 ( 6.3%) ███
30~40% 523개 ( 7.4%) ███
40~50% 980개 ( 13.9%) ██████
> 50% 4,041개 ( 57.4%) ████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [SK증권] 분석 요약
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회사명: SK증권
종목코드: 001510
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001510.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=58, 손절=10%
최종 수익률: 225.91%
총 거래 횟수: 27회
최종 자산: 6,518,163원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.