HMM 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 19,890원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 19,890원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 20,194.55원
장기 EMA: 20,257.36원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 20,257원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 20,257원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 20,257원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 20,257원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [HMM] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 011200.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-19 (포함)
완료: 1,482개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-19
마지막 거래일: 2026-01-19
✅ 요청한 날짜(2026-01-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,067원 → 20,000원
종가: 3,236원 → 19,890원
최고 종가: 43,659원
최저 종가: 1,890원
평균 종가: 18,355원
평균 거래량: 3,766,982주
전체 기간 수익률: 514.72%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.06초
조합당 평균: 1.43ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 38 0% 665.93% 46 0 15,318,599원
2 8 39 0% 660.53% 44 0 15,210,573원
3 12 29 0% 648.58% 42 0 14,971,651원
4 12 30 0% 633.41% 42 0 14,668,245원
5 10 35 0% 632.19% 44 0 14,643,835원
6 12 28 0% 627.00% 42 0 14,540,050원
7 9 37 0% 624.95% 44 0 14,499,045원
8 9 40 0% 623.00% 44 0 14,459,914원
9 11 30 0% 616.32% 44 0 14,326,481원
10 11 29 0% 614.98% 44 0 14,299,516원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 8 12 12 10
장기(long) 38 39 29 30 35
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 665.93% 660.53% 648.58% 633.41% 632.19%
거래횟수 46회 44회 42회 42회 44회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 15,318,599원 15,210,573원 14,971,651원 14,668,245원 14,643,835원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 38
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 665.93%
최종 자산 가치: 15,318,599원
총 거래 횟수: 46회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=38, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.73년
전략 최종 수익률: 665.93%
Buy & Hold 수익률: 608.21%
초과 수익률: 57.72%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 42.70%
벤치마크 CAGR: 40.76%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.01
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -50.30%
벤치마크 MDD: -70.13%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 6회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 26.09%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 202.79%
평균 손실 (손실 거래): -4.37%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 46.35
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 19,890원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 20,194.55원
장기 EMA: 20,257.36원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 20,257원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 20,257원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 20,257원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 20,257원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 2,830원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-07-20 🔵 매도 36,541원 📈 수익 1191.16% + 23,799,661원 25,799,661원 💀 데드크로스 (467일 보유)
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2 2021-12-17 🔴 매수 24,849원 - - 25,799,661원 🚀 골든크로스
2 2021-12-27 🔵 매도 22,865원 📉 손실 -7.99% -2,059,909원 23,739,752원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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3 2022-02-17 🔴 매수 24,565원 - - 23,739,752원 🚀 골든크로스
3 2022-04-04 🔵 매도 25,227원 📈 수익 2.70% + 640,181원 24,379,932원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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4 2022-05-04 🔴 매수 25,802원 - - 24,379,932원 🚀 골든크로스
4 2022-06-14 🔵 매도 25,183원 📉 손실 -2.40% -583,894원 23,796,039원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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5 2022-11-09 🔴 매수 18,114원 - - 23,796,039원 🚀 골든크로스
5 2023-01-03 🔵 매도 17,811원 📉 손실 -1.67% -397,918원 23,398,120원 💀 데드크로스 (55일 보유)
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6 2023-01-13 🔴 매수 19,961원 - - 23,398,120원 🚀 골든크로스
6 2023-03-09 🔵 매도 19,260원 📉 손실 -3.51% -821,833원 22,576,287원 💀 데드크로스 (55일 보유)
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7 2023-04-18 🔴 매수 20,195원 - - 22,576,287원 🚀 골든크로스
7 2023-04-28 🔵 매도 19,073원 📉 손실 -5.56% -1,253,226원 21,323,061원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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8 2023-07-17 🔴 매수 17,951원 - - 21,323,061원 🚀 골든크로스
8 2023-07-18 🔵 매도 17,699원 📉 손실 -1.41% -299,648원 21,023,413원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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9 2023-07-19 🔴 매수 17,783원 - - 21,023,413원 🚀 골든크로스
9 2023-07-24 🔵 매도 16,502원 📉 손실 -7.20% -1,514,024원 19,509,389원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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10 2023-11-09 🔴 매수 15,324원 - - 19,509,389원 🚀 골든크로스
10 2023-11-28 🔵 매도 14,464원 📉 손실 -5.61% -1,094,993원 18,414,397원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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11 2023-12-04 🔴 매수 15,689원 - - 18,414,397원 🚀 골든크로스
11 2024-02-14 🔵 매도 17,218원 📈 수익 9.74% + 1,793,289원 20,207,686원 💀 데드크로스 (72일 보유)
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12 2024-02-23 🔴 매수 18,488원 - - 20,207,686원 🚀 골든크로스
12 2024-02-28 🔵 매도 17,819원 📉 손실 -3.62% -731,546원 19,476,140원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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13 2024-05-09 🔴 매수 16,781원 - - 19,476,140원 🚀 골든크로스
13 2024-07-15 🔵 매도 17,082원 📈 수익 1.79% + 348,813원 19,824,953원 💀 데드크로스 (67일 보유)
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14 2024-08-22 🔴 매수 17,431원 - - 19,824,953원 🚀 골든크로스
14 2024-08-26 🔵 매도 17,169원 📉 손실 -1.50% -297,781원 19,527,172원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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15 2024-09-24 🔴 매수 17,673원 - - 19,527,172원 🚀 골든크로스
15 2024-10-10 🔵 매도 16,364원 📉 손실 -7.41% -1,445,688원 18,081,484원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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16 2024-11-05 🔴 매수 17,305원 - - 18,081,484원 🚀 골든크로스
16 2024-11-07 🔵 매도 16,568원 📉 손실 -4.26% -769,638원 17,311,846원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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17 2024-11-15 🔴 매수 17,693원 - - 17,311,846원 🚀 골든크로스
17 2024-12-30 🔵 매도 17,130원 📉 손실 -3.18% -550,222원 16,761,624원 💀 데드크로스 (45일 보유)
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18 2025-01-03 🔴 매수 17,819원 - - 16,761,624원 🚀 골든크로스
18 2025-02-12 🔵 매도 17,809원 📉 손실 -0.05% -9,117원 16,752,507원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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19 2025-02-21 🔴 매수 18,110원 - - 16,752,507원 🚀 골든크로스
19 2025-04-07 🔵 매도 18,250원 📈 수익 0.77% + 129,592원 16,882,099원 💀 데드크로스 (45일 보유)
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20 2025-05-14 🔴 매수 20,800원 - - 16,882,099원 🚀 골든크로스
20 2025-08-04 🔵 매도 23,000원 📈 수익 10.58% + 1,784,200원 18,666,299원 💀 데드크로스 (82일 보유)
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21 2025-09-10 🔴 매수 23,750원 - - 18,666,299원 🚀 골든크로스
21 2025-09-23 🔵 매도 21,250원 📉 손실 -10.53% -1,962,500원 16,703,799원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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22 2025-12-09 🔴 매수 20,600원 - - 16,703,799원 🚀 골든크로스
22 2026-01-05 🔵 매도 19,850원 📉 손실 -3.64% -607,500원 16,096,299원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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23 2026-01-13 🔴 매수 20,900원 - - 16,096,299원 🚀 골든크로스
23 2026-01-19 🔵 매도 19,890원 📉 손실 -4.83% -777,700원 15,318,599원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 15,318,599원
총 수익금: 13,318,599원
총 수익률: 665.93%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 1191.16%
최악 손실 거래: -10.53%
평균 보유 기간: 49.3일
최장 보유 기간: 467일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -3.18%
수익률 표준편차: 243.42%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 23회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.3%) ██
-10% ~ -5% 5건 ( 21.7%) ██████████
-5% ~ 0% 11건 ( 47.8%) ███████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 13.0%) ██████
5% ~ 10% 1건 ( 4.3%) ██
> 10% 2건 ( 8.7%) ████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,830원 🚀 골든크로스
1 2021-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 36,541원 💀 데드크로스
2 2021-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 24,849원 🚀 골든크로스
2 2021-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 22,865원 💀 데드크로스
3 2022-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 24,565원 🚀 골든크로스
3 2022-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 25,227원 💀 데드크로스
4 2022-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 25,802원 🚀 골든크로스
4 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 25,183원 💀 데드크로스
5 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 18,114원 🚀 골든크로스
5 2023-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 17,811원 💀 데드크로스
6 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 19,961원 🚀 골든크로스
6 2023-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 19,260원 💀 데드크로스
7 2023-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 20,195원 🚀 골든크로스
7 2023-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 19,073원 💀 데드크로스
8 2023-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 17,951원 🚀 골든크로스
8 2023-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 17,699원 💀 데드크로스
9 2023-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 17,783원 🚀 골든크로스
9 2023-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 16,502원 💀 데드크로스
10 2023-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 15,324원 🚀 골든크로스
10 2023-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 14,464원 💀 데드크로스
11 2023-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 15,689원 🚀 골든크로스
11 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 17,218원 💀 데드크로스
12 2024-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 18,488원 🚀 골든크로스
12 2024-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 17,819원 💀 데드크로스
13 2024-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 16,781원 🚀 골든크로스
13 2024-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 17,082원 💀 데드크로스
14 2024-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 17,431원 🚀 골든크로스
14 2024-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 17,169원 💀 데드크로스
15 2024-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 17,673원 🚀 골든크로스
15 2024-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 16,364원 💀 데드크로스
16 2024-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 17,305원 🚀 골든크로스
16 2024-11-07 주식 ➜ 현금 (매도) 16,568원 💀 데드크로스
17 2024-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 17,693원 🚀 골든크로스
17 2024-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 17,130원 💀 데드크로스
18 2025-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 17,819원 🚀 골든크로스
18 2025-02-12 주식 ➜ 현금 (매도) 17,809원 💀 데드크로스
19 2025-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 18,110원 🚀 골든크로스
19 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 18,250원 💀 데드크로스
20 2025-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 20,800원 🚀 골든크로스
20 2025-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 23,000원 💀 데드크로스
21 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 23,750원 🚀 골든크로스
21 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 21,250원 💀 데드크로스
22 2025-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 20,600원 🚀 골든크로스
22 2026-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 19,850원 💀 데드크로스
23 2026-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 20,900원 🚀 골든크로스
23 2026-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 19,890원 💀 데드크로스
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 42.34%
중간값(Median): -7.88%
최고 수익률: 665.93%
최저 수익률: -58.93%
수익률 범위: 724.86%
수익률 표준편차: 140.07%
25% 분위수: -25.06%
75% 분위수: 17.26%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,828개 (40.2%)
음수 수익률 조합: 4,212개 (59.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 514.72%
벤치마크 초과: 103개
10% 이상 수익: 2,088개
20% 이상 수익: 1,664개
30% 이상 수익: 1,423개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.8회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 66.24% (2,200개 조합)
10~14: 평균 40.19% (2,200개 조합)
15~19: 평균 24.71% (2,200개 조합)
20~20: 평균 21.75% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 73.32% (1,584개 조합)
30~39: 평균 44.88% (1,760개 조합)
40~49: 평균 24.28% (1,760개 조합)
50~59: 평균 31.05% (1,760개 조합)
60~60: 평균 31.54% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,283개 ( 32.4%) ████████████████
-20~-10% 1,038개 ( 14.7%) ███████
-10~0% 891개 ( 12.7%) ██████
0~10% 740개 ( 10.5%) █████
10~20% 424개 ( 6.0%) ███
20~30% 241개 ( 3.4%) █
30~40% 160개 ( 2.3%) █
40~50% 108개 ( 1.5%)
> 50% 1,155개 ( 16.4%) ████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [HMM] 분석 요약
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회사명: HMM
종목코드: 011200
시장: 코스피
Yahoo 티커: 011200.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=38, 손절=0%
최종 수익률: 665.93%
총 거래 횟수: 46회
최종 자산: 15,318,599원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.