해태제과식품 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 6,520원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 6,520원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,812.21원
장기 EMA: 6,769.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 5,878원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 5,878원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 5,878원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 5,878원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,652원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,652원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,652원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,652원
매수가: 7,150원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,652원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [해태제과식품] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 101530.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-19 (포함)
완료: 1,482개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-19
마지막 거래일: 2026-01-19
✅ 요청한 날짜(2026-01-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,173원 → 6,660원
종가: 6,173원 → 6,520원
최고 종가: 9,546원
최저 종가: 2,992원
평균 종가: 6,488원
평균 거래량: 82,657주
전체 기간 수익률: 5.63%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 15.58초
조합당 평균: 2.21ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 19 60 9% 116.51% 18 7 4,330,197원
2 20 60 9% 116.16% 18 7 4,323,185원
3 20 59 9% 113.70% 18 7 4,273,951원
4 20 57 9% 112.34% 18 7 4,246,849원
5 20 56 9% 112.34% 18 7 4,246,849원
6 19 59 9% 112.34% 18 7 4,246,849원
7 20 58 9% 112.34% 18 7 4,246,849원
8 20 52 9% 110.54% 20 7 4,210,819원
9 19 54 9% 110.18% 20 7 4,203,600원
10 16 60 9% 109.39% 22 7 4,187,753원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 19 20 20 20 20
장기(long) 60 60 59 57 56
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 116.51% 116.16% 113.70% 112.34% 112.34%
거래횟수 18회 18회 18회 18회 18회
손절발동 7회 7회 7회 7회 7회
최종자산 4,330,197원 4,323,185원 4,273,951원 4,246,849원 4,246,849원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 19
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 116.51%
최종 자산 가치: 4,330,197원
총 거래 횟수: 18회
손절 발동: 7회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=19, long=60, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.64년
전략 최종 수익률: 116.51%
Buy & Hold 수익률: 6.37%
초과 수익률: 110.14%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 14.68%
벤치마크 CAGR: 1.10%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.59
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -17.45%
벤치마크 MDD: -51.32%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 9회
수익 거래: 6회
손실 거래: 3회
승률 (Win Rate): 66.67%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.53%
평균 손실 (손실 거래): -4.28%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.09
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 6,520원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,812.21원
장기 EMA: 6,769.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 5,878원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 5,878원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 5,878원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 5,878원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,652원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,652원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,652원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,652원
매수가: 7,150원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,652원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 9건의 완결된 거래 (총 18개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-10 🔴 매수 5,865원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-01 🔵 매도 7,173원 📈 수익 22.30% + 446,038원 2,446,038원 ✂️ 손절 (82일 보유)
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2 2021-01-28 🔴 매수 7,260원 - - 2,446,038원 🚀 골든크로스
2 2021-06-22 🔵 매도 8,679원 📈 수익 19.54% + 476,702원 2,922,740원 ✂️ 손절 (145일 보유)
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3 2022-03-07 🔴 매수 7,194원 - - 2,922,740원 🚀 골든크로스
3 2022-03-11 🔵 매도 6,987원 📉 손실 -2.87% -83,866원 2,838,874원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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4 2022-03-24 🔴 매수 7,284원 - - 2,838,874원 🚀 골든크로스
4 2022-05-10 🔵 매도 7,499원 📈 수익 2.96% + 83,848원 2,922,722원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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5 2022-12-14 🔴 매수 5,883원 - - 2,922,722원 🚀 골든크로스
5 2023-03-06 🔵 매도 6,008원 📈 수익 2.13% + 62,092원 2,984,813원 ✂️ 손절 (82일 보유)
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6 2023-12-08 🔴 매수 5,082원 - - 2,984,813원 🚀 골든크로스
6 2024-04-05 🔵 매도 5,023원 📉 손실 -1.16% -34,642원 2,950,171원 💀 데드크로스 (119일 보유)
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7 2024-05-14 🔴 매수 5,225원 - - 2,950,171원 🚀 골든크로스
7 2024-06-19 🔵 매도 7,991원 📈 수익 52.94% + 1,560,067원 4,510,238원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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8 2024-12-17 🔴 매수 5,984원 - - 4,510,238원 🚀 골든크로스
8 2025-04-07 🔵 매도 6,300원 📈 수익 5.29% + 238,279원 4,748,517원 ✂️ 손절 (111일 보유)
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9 2025-12-03 🔴 매수 7,150원 - - 4,748,517원 🚀 골든크로스
9 2026-01-19 🔵 매도 6,520원 📉 손실 -8.81% -418,320원 4,330,197원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,330,197원
총 수익금: 2,330,197원
총 수익률: 116.51%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 9건 (매수 9회 + 매도 9회)
최고 수익 거래: 52.94%
최악 손실 거래: -8.81%
평균 보유 기간: 74.8일
최장 보유 기간: 145일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): 2.96%
수익률 표준편차: 17.84%
매도 사유:
✂️ 손절: 7회 (77.8%)
💀 데드크로스: 2회 (22.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 11.1%) █████
-5% ~ 0% 2건 ( 22.2%) ███████████
0% ~ 5% 2건 ( 22.2%) ███████████
5% ~ 10% 1건 ( 11.1%) █████
> 10% 3건 ( 33.3%) ████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,865원 🚀 골든크로스
1 2020-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 7,173원 ✂️ 손절
2 2021-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,260원 🚀 골든크로스
2 2021-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,679원 ✂️ 손절
3 2022-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 7,194원 🚀 골든크로스
3 2022-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,987원 💀 데드크로스
4 2022-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 7,284원 🚀 골든크로스
4 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 7,499원 ✂️ 손절
5 2022-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,883원 🚀 골든크로스
5 2023-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 6,008원 ✂️ 손절
6 2023-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,082원 🚀 골든크로스
6 2024-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 5,023원 💀 데드크로스
7 2024-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,225원 🚀 골든크로스
7 2024-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 7,991원 ✂️ 손절
8 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,984원 🚀 골든크로스
8 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,300원 ✂️ 손절
9 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,150원 🚀 골든크로스
9 2026-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,520원 ✂️ 손절
총 18회의 포지션 변화 (매수 9회 + 매도 9회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -1.19%
중간값(Median): -7.83%
최고 수익률: 116.51%
최저 수익률: -53.69%
수익률 범위: 170.20%
수익률 표준편차: 33.97%
25% 분위수: -27.07%
75% 분위수: 15.66%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,930개 (41.6%)
음수 수익률 조합: 4,110개 (58.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 5.63%
벤치마크 초과: 2,503개
10% 이상 수익: 2,177개
20% 이상 수익: 1,461개
30% 이상 수익: 1,043개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.6회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 82회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -18.61% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -5.15% (2,200개 조합)
15~19: 평균 14.91% (2,200개 조합)
20~20: 평균 25.19% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -23.55% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -12.97% (1,760개 조합)
40~49: 평균 6.27% (1,760개 조합)
50~59: 평균 20.51% (1,760개 조합)
60~60: 평균 26.28% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,440개 ( 34.7%) █████████████████
-20~-10% 926개 ( 13.2%) ██████
-10~0% 744개 ( 10.6%) █████
0~10% 753개 ( 10.7%) █████
10~20% 716개 ( 10.2%) █████
20~30% 418개 ( 5.9%) ██
30~40% 221개 ( 3.1%) █
40~50% 229개 ( 3.3%) █
> 50% 593개 ( 8.4%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [해태제과식품] 분석 요약
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회사명: 해태제과식품
종목코드: 101530
시장: 코스피
Yahoo 티커: 101530.KS
최적 파라미터: 단기=19, 장기=60, 손절=9%
최종 수익률: 116.51%
총 거래 횟수: 18회
최종 자산: 4,330,197원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.