한양증권 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 18,580원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 18,580원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 18,813.03원
장기 EMA: 18,822.69원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 18,695원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 18,695원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 18,695원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 18,695원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한양증권] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001750.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-19 (포함)
완료: 1,482개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-19
마지막 거래일: 2026-01-19
✅ 요청한 날짜(2026-01-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,328원 → 18,490원
종가: 5,328원 → 18,580원
최고 종가: 22,350원
최저 종가: 2,975원
평균 종가: 10,073원
평균 거래량: 63,689주
전체 기간 수익률: 248.75%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.15초
조합당 평균: 1.87ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 16 59 0% 471.71% 16 0 11,434,226원
2 15 60 0% 467.19% 16 0 11,343,851원
3 20 42 0% 465.45% 20 0 11,309,076원
4 19 44 0% 462.18% 22 0 11,243,627원
5 16 60 0% 461.53% 14 0 11,230,667원
6 18 58 0% 461.38% 13 0 11,227,643원
7 20 41 0% 459.79% 20 0 11,195,809원
8 13 59 0% 459.58% 18 0 11,191,565원
9 18 45 0% 458.76% 20 0 11,175,175원
10 16 55 0% 458.67% 18 0 11,173,362원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 16 15 20 19 16
장기(long) 59 60 42 44 60
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 471.71% 467.19% 465.45% 462.18% 461.53%
거래횟수 16회 16회 20회 22회 14회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 11,434,226원 11,343,851원 11,309,076원 11,243,627원 11,230,667원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 16
장기(long_window): 59
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 471.71%
최종 자산 가치: 11,434,226원
총 거래 횟수: 16회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=16, long=59, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.64년
전략 최종 수익률: 471.71%
Buy & Hold 수익률: 430.52%
초과 수익률: 41.19%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 36.20%
벤치마크 CAGR: 34.41%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.18
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -32.29%
벤치마크 MDD: -54.72%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 8회
수익 거래: 5회
손실 거래: 3회
승률 (Win Rate): 62.50%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 53.07%
평균 손실 (손실 거래): -2.56%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 20.77
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 18,580원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 18,813.03원
장기 EMA: 18,822.69원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 18,695원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 18,695원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 18,695원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 18,695원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 8건의 완결된 거래 (총 16개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-22 🔴 매수 4,523원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-11-08 🔵 매도 11,742원 📈 수익 159.59% + 3,190,600원 5,190,600원 💀 데드크로스 (535일 보유)
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2 2023-01-11 🔴 매수 7,423원 - - 5,190,600원 🚀 골든크로스
2 2023-03-24 🔵 매도 7,431원 📈 수익 0.11% + 5,950원 5,196,550원 💀 데드크로스 (72일 보유)
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3 2023-04-07 🔴 매수 7,687원 - - 5,196,550원 🚀 골든크로스
3 2023-05-02 🔵 매도 7,483원 📉 손실 -2.66% -138,108원 5,058,443원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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4 2023-05-15 🔴 매수 7,644원 - - 5,058,443원 🚀 골든크로스
4 2023-07-06 🔵 매도 7,440원 📉 손실 -2.67% -135,043원 4,923,399원 💀 데드크로스 (52일 보유)
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5 2023-08-28 🔴 매수 7,602원 - - 4,923,399원 🚀 골든크로스
5 2024-10-02 🔵 매도 12,009원 📈 수익 57.97% + 2,851,336원 7,774,736원 💀 데드크로스 (401일 보유)
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6 2025-02-04 🔴 매수 11,990원 - - 7,774,736원 🚀 골든크로스
6 2025-04-08 🔵 매도 11,710원 📉 손실 -2.34% -181,440원 7,593,296원 💀 데드크로스 (63일 보유)
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7 2025-04-16 🔴 매수 12,110원 - - 7,593,296원 🚀 골든크로스
7 2025-09-05 🔵 매도 17,000원 📈 수익 40.38% + 3,066,030원 10,659,326원 💀 데드크로스 (142일 보유)
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8 2025-09-08 🔴 매수 17,320원 - - 10,659,326원 🚀 골든크로스
8 2026-01-19 🔵 매도 18,580원 📈 수익 7.27% + 774,900원 11,434,226원 💀 데드크로스 (133일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 11,434,226원
총 수익금: 9,434,226원
총 수익률: 471.71%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 8건 (매수 8회 + 매도 8회)
최고 수익 거래: 159.59%
최악 손실 거래: -2.67%
평균 보유 기간: 177.9일
최장 보유 기간: 535일
최단 보유 기간: 25일
중간 수익률 (Median): 3.69%
수익률 표준편차: 52.72%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 8회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 3건 ( 37.5%) ██████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 12.5%) ██████
5% ~ 10% 1건 ( 12.5%) ██████
> 10% 3건 ( 37.5%) ██████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,523원 🚀 골든크로스
1 2021-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,742원 💀 데드크로스
2 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 7,423원 🚀 골든크로스
2 2023-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,431원 💀 데드크로스
3 2023-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 7,687원 🚀 골든크로스
3 2023-05-02 주식 ➜ 현금 (매도) 7,483원 💀 데드크로스
4 2023-05-15 현금 ➜ 주식 (매수) 7,644원 🚀 골든크로스
4 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 7,440원 💀 데드크로스
5 2023-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,602원 🚀 골든크로스
5 2024-10-02 주식 ➜ 현금 (매도) 12,009원 💀 데드크로스
6 2025-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 11,990원 🚀 골든크로스
6 2025-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,710원 💀 데드크로스
7 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 12,110원 🚀 골든크로스
7 2025-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 17,000원 💀 데드크로스
8 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 17,320원 🚀 골든크로스
8 2026-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 18,580원 💀 데드크로스
총 16회의 포지션 변화 (매수 8회 + 매도 8회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 103.58%
중간값(Median): 89.88%
최고 수익률: 471.71%
최저 수익률: -20.75%
수익률 범위: 492.46%
수익률 표준편차: 89.87%
25% 분위수: 45.61%
75% 분위수: 130.19%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,851개 (97.3%)
음수 수익률 조합: 189개 (2.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 248.75%
벤치마크 초과: 543개
10% 이상 수익: 6,455개
20% 이상 수익: 5,851개
30% 이상 수익: 5,586개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 36.7회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 13회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 94.64% (2,200개 조합)
10~14: 평균 102.82% (2,200개 조합)
15~19: 평균 111.41% (2,200개 조합)
20~20: 평균 112.95% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 87.92% (1,584개 조합)
30~39: 평균 101.58% (1,760개 조합)
40~49: 평균 110.85% (1,760개 조합)
50~59: 평균 111.78% (1,760개 조합)
60~60: 평균 110.00% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2개 ( 0.0%)
-20~-10% 31개 ( 0.4%)
-10~0% 156개 ( 2.2%) █
0~10% 396개 ( 5.6%) ██
10~20% 604개 ( 8.6%) ████
20~30% 265개 ( 3.8%) █
30~40% 199개 ( 2.8%) █
40~50% 221개 ( 3.1%) █
> 50% 5,166개 ( 73.4%) ████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한양증권] 분석 요약
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회사명: 한양증권
종목코드: 001750
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001750.KS
최적 파라미터: 단기=16, 장기=59, 손절=0%
최종 수익률: 471.71%
총 거래 횟수: 16회
최종 자산: 11,434,226원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.