참엔지니어링 트레이딩 시그널
참엔지니어링 트레이딩 시그널
참엔지니어링 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,320원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 1,320원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,124.11원
장기 EMA: 1,097.54원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,212원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,212원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,212원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,212원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [참엔지니어링] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-01-19
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 009310.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-19 (포함)
완료: 1,482개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-19
마지막 거래일: 2026-01-19
✅ 요청한 날짜(2026-01-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,410원 → 1,320원
종가: 1,400원 → 1,320원
최고 종가: 1,780원
최저 종가: 235원
평균 종가: 986원
평균 거래량: 830,219주
전체 기간 수익률: -5.71%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.82초
조합당 평균: 1.82ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 22 1% 84.10% 83 40 3,682,013원
2 6 22 1% 72.00% 77 37 3,439,955원
3 5 23 1% 71.67% 81 39 3,433,348원
4 8 21 1% 68.90% 67 33 3,377,922원
5 5 24 1% 68.45% 81 38 3,369,017원
6 9 21 1% 66.75% 62 31 3,335,006원
7 7 21 1% 64.39% 75 37 3,287,877원
8 10 21 1% 62.58% 58 29 3,251,500원
9 7 23 1% 61.53% 71 35 3,230,502원
10 6 21 1% 61.50% 75 37 3,229,960원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 6 5 8 5
장기(long) 22 22 23 21 24
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 84.10% 72.00% 71.67% 68.90% 68.45%
거래횟수 83회 77회 81회 67회 81회
손절발동 40회 37회 39회 33회 38회
최종자산 3,682,013원 3,439,955원 3,433,348원 3,377,922원 3,369,017원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 84.10%
최종 자산 가치: 3,682,013원
총 거래 횟수: 83회
손절 발동: 40회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=22, stop_loss=1%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.79년
전략 최종 수익률: 84.10%
Buy & Hold 수익률: -12.29%
초과 수익률: 96.39%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 11.12%
벤치마크 CAGR: -2.24%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.43
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -33.98%
벤치마크 MDD: -86.80%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 42회
수익 거래: 18회
손실 거래: 24회
승률 (Win Rate): 42.86%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 7.25%
평균 손실 (손실 거래): -2.41%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.00
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 1,320원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,124.11원
장기 EMA: 1,097.54원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,212원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,212원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,212원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,212원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 42건의 완결된 거래 (총 84개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-02-11 🔴 매수 1,525원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-24 🔵 매도 1,560원 📈 수익 2.30% + 45,885원 2,045,885원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-04-08 🔴 매수 1,220원 - - 2,045,885원 🚀 골든크로스
2 2020-04-13 🔵 매도 1,215원 📉 손실 -0.41% -8,380원 2,037,505원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-06-04 🔴 매수 1,440원 - - 2,037,505원 🚀 골든크로스
3 2020-06-08 🔵 매도 1,450원 📈 수익 0.69% + 14,140원 2,051,645원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-07-13 🔴 매수 1,370원 - - 2,051,645원 🚀 골든크로스
4 2020-07-14 🔵 매도 1,325원 📉 손실 -3.28% -67,365원 1,984,280원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-07-22 🔴 매수 1,370원 - - 1,984,280원 🚀 골든크로스
5 2020-07-27 🔵 매도 1,345원 📉 손실 -1.82% -36,200원 1,948,080원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2020-07-30 🔴 매수 1,385원 - - 1,948,080원 🚀 골든크로스
6 2020-08-04 🔵 매도 1,355원 📉 손실 -2.17% -42,180원 1,905,900원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2020-08-13 🔴 매수 1,405원 - - 1,905,900원 🚀 골든크로스
7 2020-08-14 🔵 매도 1,385원 📉 손실 -1.42% -27,120원 1,878,780원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2020-10-07 🔴 매수 1,265원 - - 1,878,780원 🚀 골든크로스
8 2020-10-16 🔵 매도 1,400원 📈 수익 10.67% + 200,475원 2,079,255원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2020-11-06 🔴 매수 1,395원 - - 2,079,255원 🚀 골든크로스
9 2020-11-12 🔵 매도 1,525원 📈 수익 9.32% + 193,700원 2,272,955원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-01-18 🔴 매수 1,520원 - - 2,272,955원 🚀 골든크로스
10 2021-01-19 🔵 매도 1,495원 📉 손실 -1.64% -37,375원 2,235,580원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-03-05 🔴 매수 1,550원 - - 2,235,580원 🚀 골든크로스
11 2021-03-09 🔵 매도 1,625원 📈 수익 4.84% + 108,150원 2,343,730원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2021-04-14 🔴 매수 1,580원 - - 2,343,730원 🚀 골든크로스
12 2021-04-29 🔵 매도 1,605원 📈 수익 1.58% + 37,075원 2,380,805원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2021-05-10 🔴 매수 1,615원 - - 2,380,805원 🚀 골든크로스
13 2021-05-12 🔵 매도 1,545원 📉 손실 -4.33% -103,180원 2,277,625원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2021-06-04 🔴 매수 1,510원 - - 2,277,625원 🚀 골든크로스
14 2021-06-15 🔵 매도 1,530원 📈 수익 1.32% + 30,160원 2,307,785원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2021-11-18 🔴 매수 1,240원 - - 2,307,785원 🚀 골든크로스
15 2021-11-23 🔵 매도 1,265원 📈 수익 2.02% + 46,525원 2,354,310원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2021-12-13 🔴 매수 1,230원 - - 2,354,310원 🚀 골든크로스
16 2021-12-14 🔵 매도 1,205원 📉 손실 -2.03% -47,850원 2,306,460원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2021-12-24 🔴 매수 1,210원 - - 2,306,460원 🚀 골든크로스
17 2022-01-06 🔵 매도 1,290원 📈 수익 6.61% + 152,480원 2,458,940원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2022-02-03 🔴 매수 1,340원 - - 2,458,940원 🚀 골든크로스
18 2022-02-10 🔵 매도 1,475원 📈 수익 10.07% + 247,725원 2,706,665원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2022-04-01 🔴 매수 1,290원 - - 2,706,665원 🚀 골든크로스
19 2022-04-12 🔵 매도 1,510원 📈 수익 17.05% + 461,560원 3,168,225원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2022-08-05 🔴 매수 857원 - - 3,168,225원 🚀 골든크로스
20 2022-08-09 🔵 매도 848원 📉 손실 -1.05% -33,264원 3,134,961원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2022-08-11 🔴 매수 855원 - - 3,134,961원 🚀 골든크로스
21 2022-08-17 🔵 매도 947원 📈 수익 10.76% + 337,272원 3,472,233원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2022-10-31 🔴 매수 866원 - - 3,472,233원 🚀 골든크로스
22 2022-11-03 🔵 매도 887원 📈 수익 2.42% + 84,189원 3,556,422원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2023-02-02 🔴 매수 765원 - - 3,556,422원 🚀 골든크로스
23 2023-02-06 🔵 매도 753원 📉 손실 -1.57% -55,776원 3,500,646원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2023-03-29 🔴 매수 743원 - - 3,500,646원 🚀 골든크로스
24 2023-03-31 🔵 매도 735원 📉 손실 -1.08% -37,688원 3,462,958원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2023-04-17 🔴 매수 722원 - - 3,462,958원 🚀 골든크로스
25 2023-04-18 🔵 매도 716원 📉 손실 -0.83% -28,776원 3,434,182원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2023-06-01 🔴 매수 657원 - - 3,434,182원 🚀 골든크로스
26 2023-06-08 🔵 매도 654원 📉 손실 -0.46% -15,681원 3,418,501원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2023-07-12 🔴 매수 705원 - - 3,418,501원 🚀 골든크로스
27 2023-07-18 🔵 매도 667원 📉 손실 -5.39% -184,224원 3,234,277원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2023-10-26 🔴 매수 469원 - - 3,234,277원 🚀 골든크로스
28 2023-10-30 🔵 매도 495원 📈 수익 5.54% + 179,296원 3,413,573원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2024-02-13 🔴 매수 557원 - - 3,413,573원 🚀 골든크로스
29 2024-02-16 🔵 매도 785원 📈 수익 40.93% + 1,397,184원 4,810,757원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2024-05-31 🔴 매수 514원 - - 4,810,757원 🚀 골든크로스
30 2024-06-05 🔵 매도 492원 📉 손실 -4.28% -205,898원 4,604,859원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2024-09-30 🔴 매수 429원 - - 4,604,859원 🚀 골든크로스
31 2024-10-02 🔵 매도 418원 📉 손실 -2.56% -118,063원 4,486,796원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2024-12-18 🔴 매수 389원 - - 4,486,796원 🚀 골든크로스
32 2024-12-19 🔵 매도 372원 📉 손실 -4.37% -196,078원 4,290,718원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2025-01-03 🔴 매수 364원 - - 4,290,718원 🚀 골든크로스
33 2025-01-07 🔵 매도 369원 📈 수익 1.37% + 58,935원 4,349,653원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2025-02-11 🔴 매수 393원 - - 4,349,653원 🚀 골든크로스
34 2025-02-12 🔵 매도 374원 📉 손실 -4.83% -210,273원 4,139,380원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2025-04-28 🔴 매수 1,415원 - - 4,139,380원 🚀 골든크로스
35 2025-05-09 🔵 매도 1,327원 📉 손실 -6.22% -257,400원 3,881,980원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2025-07-10 🔴 매수 1,389원 - - 3,881,980원 🚀 골든크로스
36 2025-07-16 🔵 매도 1,395원 📈 수익 0.43% + 16,764원 3,898,744원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2025-08-19 🔴 매수 1,337원 - - 3,898,744원 🚀 골든크로스
37 2025-08-20 🔵 매도 1,309원 📉 손실 -2.09% -81,648원 3,817,096원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 2025-09-22 🔴 매수 1,299원 - - 3,817,096원 🚀 골든크로스
38 2025-09-29 🔵 매도 1,333원 📈 수익 2.62% + 99,892원 3,916,988원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 2025-10-14 🔴 매수 1,303원 - - 3,916,988원 🚀 골든크로스
39 2025-10-15 🔵 매도 1,287원 📉 손실 -1.23% -48,096원 3,868,892원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 2025-10-16 🔴 매수 1,308원 - - 3,868,892원 🚀 골든크로스
40 2025-10-17 🔵 매도 1,294원 📉 손실 -1.07% -41,398원 3,827,494원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 2025-11-26 🔴 매수 1,289원 - - 3,827,494원 🚀 골든크로스
41 2025-11-27 🔵 매도 1,240원 📉 손실 -3.80% -145,481원 3,682,013원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 2026-01-19 🔴 매수 1,320원 - - 3,682,013원 🚀 골든크로스
42 2026-01-19 3,682,013원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,682,013원
총 수익금: 1,682,013원
총 수익률: 84.10%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 42건 (매수 42회 + 매도 42회)
최고 수익 거래: 40.93%
최악 손실 거래: -6.22%
평균 보유 기간: 4.8일
최장 보유 기간: 15일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.64%
수익률 표준편차: 7.86%
매도 사유:
✂️ 손절: 40회 (95.2%)
💀 데드크로스: 1회 (2.4%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.4%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 4.8%) ██
-5% ~ 0% 22건 ( 52.4%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 10건 ( 23.8%) ███████████
5% ~ 10% 3건 ( 7.1%) ███
> 10% 5건 ( 11.9%) █████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,525원 🚀 골든크로스
1 2020-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,560원 ✂️ 손절
2 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,220원 🚀 골든크로스
2 2020-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,215원 ✂️ 손절
3 2020-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,440원 🚀 골든크로스
3 2020-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,450원 ✂️ 손절
4 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,370원 🚀 골든크로스
4 2020-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,325원 ✂️ 손절
5 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,370원 🚀 골든크로스
5 2020-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,345원 ✂️ 손절
6 2020-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,385원 🚀 골든크로스
6 2020-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,355원 ✂️ 손절
7 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,405원 🚀 골든크로스
7 2020-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,385원 ✂️ 손절
8 2020-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,265원 🚀 골든크로스
8 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,400원 ✂️ 손절
9 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,395원 🚀 골든크로스
9 2020-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,525원 ✂️ 손절
10 2021-01-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,520원 🚀 골든크로스
10 2021-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,495원 ✂️ 손절
11 2021-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,550원 🚀 골든크로스
11 2021-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 1,625원 ✂️ 손절
12 2021-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,580원 🚀 골든크로스
12 2021-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,605원 ✂️ 손절
13 2021-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,615원 🚀 골든크로스
13 2021-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,545원 ✂️ 손절
14 2021-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,510원 🚀 골든크로스
14 2021-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,530원 ✂️ 손절
15 2021-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,240원 🚀 골든크로스
15 2021-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,265원 ✂️ 손절
16 2021-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,230원 🚀 골든크로스
16 2021-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,205원 ✂️ 손절
17 2021-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 1,210원 🚀 골든크로스
17 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 1,290원 ✂️ 손절
18 2022-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,340원 🚀 골든크로스
18 2022-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,475원 ✂️ 손절
19 2022-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 1,290원 🚀 골든크로스
19 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,510원 ✂️ 손절
20 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 857원 🚀 골든크로스
20 2022-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 848원 ✂️ 손절
21 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 855원 🚀 골든크로스
21 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 947원 ✂️ 손절
22 2022-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 866원 🚀 골든크로스
22 2022-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 887원 ✂️ 손절
23 2023-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 765원 🚀 골든크로스
23 2023-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 753원 ✂️ 손절
24 2023-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 743원 🚀 골든크로스
24 2023-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 735원 ✂️ 손절
25 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 722원 🚀 골든크로스
25 2023-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 716원 💀 데드크로스
26 2023-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 657원 🚀 골든크로스
26 2023-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 654원 ✂️ 손절
27 2023-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 705원 🚀 골든크로스
27 2023-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 667원 ✂️ 손절
28 2023-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 469원 🚀 골든크로스
28 2023-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 495원 ✂️ 손절
29 2024-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 557원 🚀 골든크로스
29 2024-02-16 주식 ➜ 현금 (매도) 785원 ✂️ 손절
30 2024-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 514원 🚀 골든크로스
30 2024-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 492원 ✂️ 손절
31 2024-09-30 현금 ➜ 주식 (매수) 429원 🚀 골든크로스
31 2024-10-02 주식 ➜ 현금 (매도) 418원 ✂️ 손절
32 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 389원 🚀 골든크로스
32 2024-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 372원 ✂️ 손절
33 2025-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 364원 🚀 골든크로스
33 2025-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 369원 ✂️ 손절
34 2025-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 393원 🚀 골든크로스
34 2025-02-12 주식 ➜ 현금 (매도) 374원 ✂️ 손절
35 2025-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,415원 🚀 골든크로스
35 2025-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 1,327원 ✂️ 손절
36 2025-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,389원 🚀 골든크로스
36 2025-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,395원 ✂️ 손절
37 2025-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,337원 🚀 골든크로스
37 2025-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,309원 ✂️ 손절
38 2025-09-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,299원 🚀 골든크로스
38 2025-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,333원 ✂️ 손절
39 2025-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,303원 🚀 골든크로스
39 2025-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,287원 ✂️ 손절
40 2025-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,308원 🚀 골든크로스
40 2025-10-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,294원 ✂️ 손절
41 2025-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,289원 🚀 골든크로스
41 2025-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,240원 ✂️ 손절
42 2026-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,320원 🚀 골든크로스
42 2026-01-19 1,320원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 84회의 포지션 변화 (매수 42회 + 매도 42회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -29.89%
중간값(Median): -30.17%
최고 수익률: 84.10%
최저 수익률: -88.42%
수익률 범위: 172.52%
수익률 표준편차: 29.39%
25% 분위수: -49.27%
75% 분위수: -9.67%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 1,201개 (17.1%)
음수 수익률 조합: 5,839개 (82.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -5.71%
벤치마크 초과: 1,508개
10% 이상 수익: 640개
20% 이상 수익: 327개
30% 이상 수익: 91개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 45.9회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 83회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -22.38% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -32.97% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -33.66% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -33.30% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -27.67% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -32.50% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -31.19% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -28.23% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -27.60% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 4,452개 ( 63.2%) ███████████████████████████████
-20~-10% 801개 ( 11.4%) █████
-10~0% 586개 ( 8.3%) ████
0~10% 561개 ( 8.0%) ███
10~20% 313개 ( 4.4%) ██
20~30% 236개 ( 3.4%) █
30~40% 65개 ( 0.9%)
40~50% 9개 ( 0.1%)
> 50% 17개 ( 0.2%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [참엔지니어링] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 참엔지니어링
종목코드: 009310
시장: 코스피
Yahoo 티커: 009310.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=22, 손절=1%
최종 수익률: 84.10%
총 거래 횟수: 83회
최종 자산: 3,682,013원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.