📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================

분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 3,570원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,527.79원
장기 EMA: 3,525.47원

----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------

🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 3,554원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 3,554원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 3,554원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,554원 이상이어야 합니다.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

====================================================================================================

====================================================================================================
🎯 [유진증권] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-01-19
====================================================================================================

📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 001200.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-19 (포함)
   완료: 1,482개 행
   실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-19
   마지막 거래일: 2026-01-19
   ✅ 요청한 날짜(2026-01-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 1,955원 → 3,605원
   종가: 1,964원 → 3,570원
   최고 종가: 5,754원
   최저 종가: 1,025원
   평균 종가: 3,229원
   평균 거래량: 736,982주
   전체 기간 수익률: 81.81%

====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================

총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 12.76초
   조합당 평균: 1.81ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
   최종 결과 수: 7,040개

====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1      10       57       0%        204.20%  29       0              6,084,019원
2      10       56       0%        202.83%  29       0              6,056,677원
3      13       45       0%        201.92%  28       0              6,038,312원
4      10       58       0%        200.42%  29       0              6,008,319원
5      10       55       0%        199.27%  29       0              5,985,348원
6      11       51       0%        189.62%  33       0              5,792,306원
7      12       52       0%        188.92%  26       0              5,778,482원
8      6        23       4%        188.61%  79       32             5,772,278원
9      11       25       4%        185.47%  55       23             5,709,486원
10     12       49       0%        184.61%  30       0              5,692,260원

====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================

항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short)            10              10              13              10              10             
장기(long)             57              56              45              58              55             
손절(stop_loss)        0%              0%              0%              0%              0%             
수익률                  204.20%         202.83%         201.92%         200.42%         199.27%        
거래횟수                 29회             29회             28회             29회             29회            
손절발동                 0회              0회              0회              0회              0회             
최종자산                 6,084,019원      6,056,677원      6,038,312원      6,008,319원      5,985,348원     

====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
   단기(short_window): 10
   장기(long_window): 57
   추적 손절(stop_loss): 0%
   총 수익률: 204.20%
   최종 자산 가치: 6,084,019원
   총 거래 횟수: 29회
   손절 발동: 0회

====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================

백테스팅 중... (short=10, long=57, stop_loss=0%)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   투자 기간: 5.65년
   전략 최종 수익률: 204.20%
   Buy & Hold 수익률: 155.10%
   초과 수익률: 49.10%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   전략 CAGR: 21.76%
   벤치마크 CAGR: 18.02%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.62
   ⚠️ 보통

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   전략 MDD: -30.02%
   벤치마크 MDD: -62.46%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   총 거래 횟수: 15회
   수익 거래: 6회
   손실 거래: 9회
   승률 (Win Rate): 40.00%
   ⚠️ 보통

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   평균 수익 (수익 거래): 29.52%
   평균 손실 (손실 거래): -3.66%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.07

====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================

분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 3,570원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,527.79원
장기 EMA: 3,525.47원

----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------

🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 3,554원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 3,554원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 3,554원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,554원 이상이어야 합니다.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================

총 15건의 완결된 거래 (총 30개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1      2020-04-24   🔴 매수            1,731원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2020-11-06   🔵 매도            3,079원 📈 수익 77.86% +   1,556,693원      3,556,693원 💀 데드크로스 (196일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2      2020-11-11   🔴 매수            3,367원 -          -                   3,556,693원 🚀 골든크로스
2      2021-02-24   🔵 매도            3,400원 📈 수익  0.98% +      34,910원      3,591,603원 💀 데드크로스 (105일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3      2021-04-02   🔴 매수            3,565원 -          -                   3,591,603원 🚀 골든크로스
3      2021-07-06   🔵 매도            4,000원 📈 수익 12.22% +     438,652원      4,030,255원 💀 데드크로스 (95일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4      2022-03-29   🔴 매수            3,104원 -          -                   4,030,255원 🚀 골든크로스
4      2022-04-28   🔵 매도            3,016원 📉 손실 -2.83%      -113,919원      3,916,336원 💀 데드크로스 (30일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5      2022-08-17   🔴 매수            2,758원 -          -                   3,916,336원 🚀 골든크로스
5      2022-08-23   🔵 매도            2,651원 📉 손실 -3.85%      -150,865원      3,765,471원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6      2022-11-18   🔴 매수            2,411원 -          -                   3,765,471원 🚀 골든크로스
6      2022-12-22   🔵 매도            2,370원 📉 손실 -1.72%       -64,896원      3,700,576원 💀 데드크로스 (34일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7      2023-01-11   🔴 매수            2,470원 -          -                   3,700,576원 🚀 골든크로스
7      2023-03-07   🔵 매도            2,446원 📉 손실 -0.96%       -35,442원      3,665,134원 💀 데드크로스 (55일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8      2023-05-02   🔴 매수            2,508원 -          -                   3,665,134원 🚀 골든크로스
8      2023-09-13   🔵 매도            3,521원 📈 수익 40.38% +   1,479,449원      5,144,582원 💀 데드크로스 (134일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9      2023-10-16   🔴 매수            3,923원 -          -                   5,144,582원 🚀 골든크로스
9      2023-11-29   🔵 매도            3,762원 📉 손실 -4.10%      -210,920원      4,933,662원 💀 데드크로스 (44일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     2023-12-04   🔴 매수            3,984원 -          -                   4,933,662원 🚀 골든크로스
10     2023-12-05   🔵 매도            3,767원 📉 손실 -5.46%      -269,472원      4,664,190원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     2024-01-31   🔴 매수            3,662원 -          -                   4,664,190원 🚀 골든크로스
11     2024-08-02   🔵 매도            4,404원 📈 수익 20.26% +     944,559원      5,608,749원 💀 데드크로스 (184일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     2024-08-23   🔴 매수            4,760원 -          -                   5,608,749원 🚀 골든크로스
12     2024-08-28   🔵 매도            4,443원 📉 손실 -6.66%      -373,435원      5,235,314원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     2025-04-24   🔴 매수            2,615원 -          -                   5,235,314원 🚀 골든크로스
13     2025-08-05   🔵 매도            3,280원 📈 수익 25.43% +   1,331,330원      6,566,644원 💀 데드크로스 (103일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14     2025-09-10   🔴 매수            3,740원 -          -                   6,566,644원 🚀 골든크로스
14     2025-11-21   🔵 매도            3,465원 📉 손실 -7.35%      -482,625원      6,084,019원 💀 데드크로스 (72일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15     2026-01-19   🔴 매수            3,570원 -          -                   6,084,019원 🚀 골든크로스
15     2026-01-19                                                           6,084,019원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)

====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       6,084,019원
   총 수익금:       4,084,019원
   총 수익률:         204.20%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   총 거래 횟수: 15건 (매수 15회 + 매도 15회)
   최고 수익 거래: 77.86%
   최악 손실 거래: -7.35%
   평균 보유 기간: 70.9일
   최장 보유 기간: 196일
   최단 보유 기간: 0일
   중간 수익률 (Median): -0.96%
   수익률 표준편차: 22.64%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 0회 (0.0%)
      💀 데드크로스: 14회 (93.3%)
      ⏸️ 보유중(종료): 1회 (6.7%)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   < -10%            0건 (  0.0%) 
   -10% ~ -5%        3건 ( 20.0%) ██████████
   -5% ~ 0%          6건 ( 40.0%) ████████████████████
   0% ~ 5%           1건 (  6.7%) ███
   5% ~ 10%          0건 (  0.0%) 
   > 10%             5건 ( 33.3%) ████████████████

====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================

번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1      2020-04-24      현금 ➜ 주식 (매수)                1,731원  🚀 골든크로스
1      2020-11-06      주식 ➜ 현금 (매도)                3,079원  💀 데드크로스
2      2020-11-11      현금 ➜ 주식 (매수)                3,367원  🚀 골든크로스
2      2021-02-24      주식 ➜ 현금 (매도)                3,400원  💀 데드크로스
3      2021-04-02      현금 ➜ 주식 (매수)                3,565원  🚀 골든크로스
3      2021-07-06      주식 ➜ 현금 (매도)                4,000원  💀 데드크로스
4      2022-03-29      현금 ➜ 주식 (매수)                3,104원  🚀 골든크로스
4      2022-04-28      주식 ➜ 현금 (매도)                3,016원  💀 데드크로스
5      2022-08-17      현금 ➜ 주식 (매수)                2,758원  🚀 골든크로스
5      2022-08-23      주식 ➜ 현금 (매도)                2,651원  💀 데드크로스
6      2022-11-18      현금 ➜ 주식 (매수)                2,411원  🚀 골든크로스
6      2022-12-22      주식 ➜ 현금 (매도)                2,370원  💀 데드크로스
7      2023-01-11      현금 ➜ 주식 (매수)                2,470원  🚀 골든크로스
7      2023-03-07      주식 ➜ 현금 (매도)                2,446원  💀 데드크로스
8      2023-05-02      현금 ➜ 주식 (매수)                2,508원  🚀 골든크로스
8      2023-09-13      주식 ➜ 현금 (매도)                3,521원  💀 데드크로스
9      2023-10-16      현금 ➜ 주식 (매수)                3,923원  🚀 골든크로스
9      2023-11-29      주식 ➜ 현금 (매도)                3,762원  💀 데드크로스
10     2023-12-04      현금 ➜ 주식 (매수)                3,984원  🚀 골든크로스
10     2023-12-05      주식 ➜ 현금 (매도)                3,767원  💀 데드크로스
11     2024-01-31      현금 ➜ 주식 (매수)                3,662원  🚀 골든크로스
11     2024-08-02      주식 ➜ 현금 (매도)                4,404원  💀 데드크로스
12     2024-08-23      현금 ➜ 주식 (매수)                4,760원  🚀 골든크로스
12     2024-08-28      주식 ➜ 현금 (매도)                4,443원  💀 데드크로스
13     2025-04-24      현금 ➜ 주식 (매수)                2,615원  🚀 골든크로스
13     2025-08-05      주식 ➜ 현금 (매도)                3,280원  💀 데드크로스
14     2025-09-10      현금 ➜ 주식 (매수)                3,740원  🚀 골든크로스
14     2025-11-21      주식 ➜ 현금 (매도)                3,465원  💀 데드크로스
15     2026-01-19      현금 ➜ 주식 (매수)                3,570원  🚀 골든크로스
15     2026-01-19                                     3,570원  ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)

총 30회의 포지션 변화 (매수 15회 + 매도 15회)

====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================

[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   평균 수익률: 79.62%
   중간값(Median): 74.85%
   최고 수익률: 204.20%
   최저 수익률: -20.90%
   수익률 범위: 225.10%
   수익률 표준편차: 39.61%
   25% 분위수: 55.26%
   75% 분위수: 102.28%

[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   양수 수익률 조합: 6,879개 (97.7%)
   음수 수익률 조합: 161개 (2.3%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 81.81%
   벤치마크 초과: 2,951개
   10% 이상 수익: 6,752개
   20% 이상 수익: 6,632개
   30% 이상 수익: 6,431개

[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   평균 거래 횟수: 42.9회
   중간 거래 횟수: 41회
   최대 거래 횟수: 89회
   최소 거래 횟수: 20회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 78.32% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 92.02% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 73.05% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 56.94% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 84.21% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 98.96% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 78.69% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 60.00% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 50.27% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   < -20%          8개 (  0.1%) 
   -20~-10%       70개 (  1.0%) 
   -10~0%         83개 (  1.2%) 
   0~10%         127개 (  1.8%) 
   10~20%        120개 (  1.7%) 
   20~30%        201개 (  2.9%) █
   30~40%        324개 (  4.6%) ██
   40~50%        487개 (  6.9%) ███
   > 50%        5,620개 ( 79.8%) ███████████████████████████████████████

====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================

====================================================================================================
📝 [유진증권] 분석 요약
====================================================================================================
   회사명: 유진증권
   종목코드: 001200
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 001200.KS
   최적 파라미터: 단기=10, 장기=57, 손절=0%
   최종 수익률: 204.20%
   총 거래 횟수: 29회
   최종 자산: 6,084,019원
====================================================================================================