신영증권 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 147,400원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 147,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 140,641.08원
장기 EMA: 140,530.82원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 146,197원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 146,197원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 146,197원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 146,197원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [신영증권] 분석 시작
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분석 일시: 2026-01-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001720.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-01-19 (포함)
완료: 1,482개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-01-19
마지막 거래일: 2026-01-19
✅ 요청한 날짜(2026-01-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 36,666원 → 151,000원
종가: 36,868원 → 147,400원
최고 종가: 166,700원
최저 종가: 26,690원
평균 종가: 59,621원
평균 거래량: 9,808주
전체 기간 수익률: 299.81%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.28초
조합당 평균: 1.74ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 15 59 0% 271.99% 23 0 7,439,879원
2 19 54 0% 270.61% 20 0 7,412,275원
3 20 53 0% 270.61% 20 0 7,412,275원
4 19 55 0% 270.59% 20 0 7,411,758원
5 18 51 0% 270.15% 20 0 7,402,959원
6 17 58 0% 266.56% 20 0 7,331,296원
7 18 57 0% 265.85% 18 0 7,317,035원
8 20 54 0% 265.63% 20 0 7,312,602원
9 20 56 0% 265.48% 16 0 7,309,628원
10 18 56 0% 265.37% 22 0 7,307,377원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 15 19 20 19 18
장기(long) 59 54 53 55 51
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 271.99% 270.61% 270.61% 270.59% 270.15%
거래횟수 23회 20회 20회 20회 20회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 7,439,879원 7,412,275원 7,412,275원 7,411,758원 7,402,959원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 15
장기(long_window): 59
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 271.99%
최종 자산 가치: 7,439,879원
총 거래 횟수: 23회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=15, long=59, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.64년
전략 최종 수익률: 271.99%
Buy & Hold 수익률: 356.64%
초과 수익률: -84.65%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 26.21%
벤치마크 CAGR: 30.88%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.91
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -28.29%
벤치마크 MDD: -28.49%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 12회
수익 거래: 5회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 41.67%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 35.82%
평균 손실 (손실 거래): -1.36%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 26.37
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-01-19
현재 종가: 147,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 140,641.08원
장기 EMA: 140,530.82원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 146,197원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 146,197원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 146,197원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 146,197원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 12건의 완결된 거래 (총 24개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-07-31 🔴 매수 31,852원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-10-30 🔵 매도 32,600원 📈 수익 2.35% + 46,337원 2,046,337원 💀 데드크로스 (91일 보유)
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2 2020-11-04 🔴 매수 33,454원 - - 2,046,337원 🚀 골든크로스
2 2021-09-02 🔵 매도 48,451원 📈 수익 44.83% + 914,848원 2,961,185원 💀 데드크로스 (302일 보유)
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3 2021-09-03 🔴 매수 48,681원 - - 2,961,185원 🚀 골든크로스
3 2021-09-06 🔵 매도 48,222원 📉 손실 -0.94% -27,512원 2,933,673원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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4 2021-10-22 🔴 매수 48,528원 - - 2,933,673원 🚀 골든크로스
4 2021-11-01 🔵 매도 47,611원 📉 손실 -1.89% -55,024원 2,878,649원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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5 2022-01-11 🔴 매수 46,846원 - - 2,878,649원 🚀 골든크로스
5 2022-01-26 🔵 매도 45,624원 📉 손실 -2.61% -74,588원 2,804,062원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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6 2022-02-11 🔴 매수 47,534원 - - 2,804,062원 🚀 골든크로스
6 2022-04-22 🔵 매도 47,146원 📉 손실 -0.82% -22,505원 2,781,556원 💀 데드크로스 (70일 보유)
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7 2022-08-09 🔴 매수 46,820원 - - 2,781,556원 🚀 골든크로스
7 2022-08-25 🔵 매도 45,515원 📉 손실 -2.79% -77,000원 2,704,556원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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8 2022-11-17 🔴 매수 46,004원 - - 2,704,556원 🚀 골든크로스
8 2023-07-27 🔵 매도 48,212원 📈 수익 4.80% + 128,079원 2,832,636원 💀 데드크로스 (252일 보유)
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9 2023-07-31 🔴 매수 48,825원 - - 2,832,636원 🚀 골든크로스
9 2024-11-19 🔵 매도 73,219원 📈 수익 49.96% + 1,414,838원 4,247,473원 💀 데드크로스 (477일 보유)
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10 2025-02-10 🔴 매수 74,344원 - - 4,247,473원 🚀 골든크로스
10 2025-04-04 🔵 매도 74,000원 📉 손실 -0.46% -19,594원 4,227,879원 💀 데드크로스 (53일 보유)
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11 2025-04-16 🔴 매수 75,700원 - - 4,227,879원 🚀 골든크로스
11 2025-12-30 🔵 매도 134,100원 📈 수익 77.15% + 3,212,000원 7,439,879원 💀 데드크로스 (258일 보유)
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12 2026-01-19 🔴 매수 147,400원 - - 7,439,879원 🚀 골든크로스
12 2026-01-19 7,439,879원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,439,879원
총 수익금: 5,439,879원
총 수익률: 271.99%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 12건 (매수 12회 + 매도 12회)
최고 수익 거래: 77.15%
최악 손실 거래: -2.79%
평균 보유 기간: 128.9일
최장 보유 기간: 477일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.23%
수익률 표준편차: 26.00%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 11회 (91.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (8.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 7건 ( 58.3%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 16.7%) ████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 3건 ( 25.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 31,852원 🚀 골든크로스
1 2020-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 32,600원 💀 데드크로스
2 2020-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 33,454원 🚀 골든크로스
2 2021-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 48,451원 💀 데드크로스
3 2021-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 48,681원 🚀 골든크로스
3 2021-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 48,222원 💀 데드크로스
4 2021-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 48,528원 🚀 골든크로스
4 2021-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 47,611원 💀 데드크로스
5 2022-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 46,846원 🚀 골든크로스
5 2022-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 45,624원 💀 데드크로스
6 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 47,534원 🚀 골든크로스
6 2022-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 47,146원 💀 데드크로스
7 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 46,820원 🚀 골든크로스
7 2022-08-25 주식 ➜ 현금 (매도) 45,515원 💀 데드크로스
8 2022-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 46,004원 🚀 골든크로스
8 2023-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 48,212원 💀 데드크로스
9 2023-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 48,825원 🚀 골든크로스
9 2024-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 73,219원 💀 데드크로스
10 2025-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 74,344원 🚀 골든크로스
10 2025-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 74,000원 💀 데드크로스
11 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 75,700원 🚀 골든크로스
11 2025-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 134,100원 💀 데드크로스
12 2026-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 147,400원 🚀 골든크로스
12 2026-01-19 147,400원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 24회의 포지션 변화 (매수 12회 + 매도 12회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 93.92%
중간값(Median): 76.49%
최고 수익률: 271.99%
최저 수익률: 1.56%
수익률 범위: 270.43%
수익률 표준편차: 56.22%
25% 분위수: 49.42%
75% 분위수: 135.37%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
음수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 299.81%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 6,984개
20% 이상 수익: 6,778개
30% 이상 수익: 6,385개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.0회
중간 거래 횟수: 43회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 16회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 81.05% (2,200개 조합)
10~14: 평균 93.96% (2,200개 조합)
15~19: 평균 104.26% (2,200개 조합)
20~20: 평균 106.37% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 90.61% (1,584개 조합)
30~39: 평균 95.42% (1,760개 조합)
40~49: 평균 88.44% (1,760개 조합)
50~59: 평균 99.93% (1,760개 조합)
60~60: 평균 103.36% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 0개 ( 0.0%)
0~10% 56개 ( 0.8%)
10~20% 206개 ( 2.9%) █
20~30% 393개 ( 5.6%) ██
30~40% 502개 ( 7.1%) ███
40~50% 648개 ( 9.2%) ████
> 50% 5,235개 ( 74.4%) █████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [신영증권] 분석 요약
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회사명: 신영증권
종목코드: 001720
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001720.KS
최적 파라미터: 단기=15, 장기=59, 손절=0%
최종 수익률: 271.99%
총 거래 횟수: 23회
최종 자산: 7,439,879원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.